上投摩根成长先锋证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 1 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2008 年年 10 月月 23 日日 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

2、和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：成长先锋 交易代码：378010 基金运作方式：契约型开放式

3、 基金合同生效日：2006 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额：4,253,531,760.57 份 投资目标：本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。投资策略：（1）股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。（2）固定收益类投资策略 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 3本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流

4、动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。业绩比较基准：新华富时 A600 成长指数80同业存款利率20 风险收益特征：本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3

5、.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 07 月 01 日-2008 年 9 月 30 日）1.本期已实现收益-1,440,712,592.272.本期利润-1,612,213,001.893.加权平均基金份额本期利润-0.35114.期末基金资产净值 7,087,981,914.285.期末基金份额净值 1.6664本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

6、费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 4较较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2008/07/01-2008/09/30-17.35%2.01%-17.96%2.37%0.61%-0.36%注：本基金于 2006 年 9 月 20 日正式成立。3.2.2 自基金合同生效以

7、来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根成长先锋证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 9 月 20 日至 2008 年 9 月 30 日）注：本基金合同生效日为 2006 年 9 月 20 日，图示时间段为 2006 年 9 月 20 日至 2008 年 9月 30 日。本基金建仓期自 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。4 管理人报告4 管

8、理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业说明 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 5任职日期 离任日期 年限 赵梓峰 本基金基金经理 2007-03-20-15 年 1970 年生，上海交通大学工学学士,历任渣打证券上海代表处研究员，法国兴业证券上海代表处研究员，元富证券上海代表处研究主管，凯基（北京）管理咨询公司研究主管，2005 年加入上投摩根基金管理有限公司。王振州 本基金基金经理 2007-11-24-6 年 1976 年出生，中原大学电子电机学士，企业管理硕士；5 年以

9、上证券从业经历，2002年3月至2004年 5 月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004 年 5 月至 2007 年 1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007 年 1 月至 2007年 9 月，任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年 9 月加入上投摩根基金管理有限公司。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、上投摩

10、根成长先锋股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 6本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常

11、交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在国内宏观经济和企业盈利放缓及海外金融危机预演预烈的背景下，三季度市场继续一路下行，直到九月末出台一系列救市政策后才出现反弹行情。从行业方面来看，前期比较防御的弱周期性行业，如食品饮料、医药等，出现了补跌行情。在三季度，我们采取的策略是继续降低仓位及向防御性行业集中，继续削减周期性股票的持仓比重。和业绩比较基准相比，成长先锋三季度的净值表现超越基准 0.61 个百分点，主要原因是仓位有所降低及周期性股票持仓减少。美国的金融危机已经演变成一九二九年大萧条以来最严重的一次，其对中国经济的影响也是显著

12、而深远的。中国出口导向型的经济在目前的国际环境下已经碰到了严重的阻碍，如何扩大内需成为维持中国经济继续较快发展的唯一选择，其中加大政府投资力度短期见效快，但面临着由于基数庞大而作用有限的问题；刺激国内消费是维持长久发展之道，但这个过程需要国民收入增长、医疗和社会保障制度完善等先决条件，因此也不能收立竿见影之效。我们将在四季度继续面对经济发展和企业盈利增长进一步放缓的局面，投资策略将继续保持谨慎。同时，我们也将密切关注政府继续出台刺激经济增长政策带来的投资机会。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的

13、比例（%）1 权益投资 5,704,495,338.7677.51 其中：股票 5,704,495,338.7677.512 固定收益投资 1,032,000,623.4014.02 其中：债券 1,032,000,623.4014.02 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返-上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 7售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 608,445,295.988.276 其他资产 15,151,746.120.217 合计 7,360,093,004.26100.00注：截至 2008 年 09 月 3

14、0 日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为 7,087,981,914.28 元，基金份额净值为 1.6664 元，累计基金份额净值为1.6664 元。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 9,910,000.000.14B 采掘业 207,617,469.702.93C 制造业 3,935,878,409.3755.52C0 食品、饮料 809,382,266.7711.42C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 10,088.000.00C4

15、石油、化学、塑胶、塑料 625,451,666.568.82C5 电子 3,768.300.00C6 金属、非金属 209,936,598.612.96C7 机械、设备、仪表 1,627,447,854.0222.96C8 医药、生物制品 662,218,060.019.34C99 其他制造业 1,428,107.100.02D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,903,199.820.58E 建筑业 120,766,342.501.70F 交通运输、仓储业 125,447,230.701.77G 信息技术业 88,433,276.951.25H 批发和零售贸易 276,653,842.01

16、3.90I 金融、保险业 659,068,116.849.30J 房地产业 125,645,991.441.77K 社会服务业 20,381.490.00L 传播与文化产业 2,891.200.00M 综合类 114,148,186.741.61 合计 5,704,495,338.7680.485.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600089 特变电工 39,535,047654,700,378.32 9.2

17、42 000792 盐湖钾肥 7,386,782498,977,124.10 7.04 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 83 000651 格力电器 20,273,779377,092,289.40 5.324 000858 五 粮 液 21,411,524357,572,450.80 5.045 600036 招商银行 19,737,579347,776,141.98 4.916 000999 S 三 九 23,824,791333,785,321.91 4.717 600031 三一重工 19,299,591313,618,353.75 4.428 600519

18、 贵州茅台 1,927,477254,214,941.53 3.599 000568 泸州老窖 5,781,465150,318,090.00 2.1210 002022 科华生物 7,647,122149,118,879.00 2.105.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券-2 央行票据 1,027,227,000.0014.493 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 4,773,623.400.075 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 1,032

19、,000,623.4014.565.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0801079 08 央票 79 3,000,000297,510,000.00 4.202 0801082 08 央票 82 2,800,000277,676,000.00 3.923 0801064 08 央票 64 2,500,000240,375,000.00 3.394 0801031 08 央票 31 1,000,00096,17

20、0,000.00 1.365 0801104 08 央票 104 1,000,00096,160,000.00 1.365.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被

21、监管部门立案调 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 9查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,403,378.962 应收证券清算款-3 应收股利 270,678.204 应收利息 10,568,875.135 应收申购款 1,908,813.836 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 15,151,746.125.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可

22、转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.6 其他需说明的重要事项 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,754,366,913.73报告期期间基金总申购份额 196,333,010.82报告期期间基金总赎回份额 697,168,163.98报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列-序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值 比例(%)流通受限情况说明1 000792 盐湖钾肥 498,977,124.107.

23、04筹划重大资产重组2 000999 S 三 九 333,785,321.914.71筹划股权分置改革3 600031 三一重工 313,618,353.754.42筹划发行股份购买资产 上投摩根成长先锋证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 10报告期期末基金份额总额：4,253,531,760.577 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 1.2008 年 9 月 16 日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告。2.2008 年 9 月 17 日，上投摩根基金管理有限公司旗下有关停牌股票估值调整的公告。上述公告均刊登于上海证券报、证券时报、中国证券报及基金管理人公司网站上。8 备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1.中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件；8.1.2.上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同；8.1.3.上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议；8.1.4.上投摩根开放式基金业务规则；8.1.5.基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。上投摩根基金管理有限公司 二八年十月二十三日