景顺长城内需增长开放式证券投资基金2009年第二季度报告.pdf

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1、 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 第 1 页 共 11 页 景顺长城内需增长开放式证券投资基金景顺长城内需增长开放式证券投资基金 20092009 年第二季度报告年第二季度报告 20092009 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：二九年七月十八日二九年七月十八日 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资

2、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称

3、景顺长城内需增长股票 交易代码 260104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月25日 报告期末基金份额总额 433,759,350.80份 投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 3 券投资部分着重本金安全性和流动性。业绩比较基准

4、 本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数80%中国债券总指数20%。风险收益特征 本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金，依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 183,804,567.61 2.本期利润 323,221,20

5、3.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.620 4.期末基金资产净值 1,438,271,569.50 5.期末基金份额净值 3.316 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城内需增长开放式证券投资基金

6、 2009 年第二季度报告 4 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 24.19%1.58%19.26%1.13%4.93%0.45%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较准收益率变动的比较 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 6 月 25 日至 2009 年 6 月 30 日）备注：按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自 2004 年 6 月

7、25 日合同生效日起 3 个月。建仓期满至今，本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之（五）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王鹏辉 本基金经理，景顺长城内需贰号证券投资基金基金经理 2007-8-29-8年 华中理工大学经济学硕士。曾任职于长城证券研究部，2003年1月加入融通基金管理有限公司，任行业研究员。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定

8、之日 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定=4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组

9、合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 6 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，我司分析了投资风格相似的两只基金-景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业

10、绩，其表现差异如下：基金名称 第二季度净值增长率 景顺长城内需增长股票 24.19%景顺长城内需贰号股票 26.00%在报告期内，上述两只基金业绩表现差异在 5%之内。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度国内经济持续复苏，发达经济体逐步企稳。在充裕的流动性支持及对经济趋势的良好预期支撑下，市场继续反弹，沪深 300 指数从 2507 点上升至 3166点，上涨 26.27%；成交量和成交金额则维持在较高水平，没有明显的放量情形。从市场表现来看，金融、地产、煤炭、有色等行业涨幅靠

11、前，而出口相关、医药、零售、建筑等稳定增长类行业，以及军工、区域经济、新能源等主题类股票涨幅靠后。2009 年第二季度本基金保持适当持股比例，积极调整组合，重点增持了金融、煤炭等业绩稳定且估值具有明显优势的行业，降低了电力设备等行业配置比例。2009 年第二季度，本基金收益率为 24.19%，同期业绩比较基准收益率为19.26%，超越业绩基准 4.93%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 7 1 权益投资 1,273,315,575.

12、84 87.45 其中：股票 1,273,315,575.84 87.45 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 115,771,086.43 7.95 6 其他资产 66,928,435.22 4.60 7 合计 1,456,015,097.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 349,502,442.39 24.30 C 制造业 184,

13、458,124.41 12.82 C0 食品、饮料 26,006,705.90 1.81 C1 纺织、服装、皮毛 10,427,715.50 0.73 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,512,790.26 1.43 C5 电子 3,809,631.70 0.26 C6 金属、非金属 52,850,686.12 3.67 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 8 C7 机械、设备、仪表 65,069,980.85 4.52 C8 医药、生物制品 5,780,614.08 0.40 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业

14、 14,471,426.12 1.01 E 建筑业 19,813,682.00 1.38 F 交通运输、仓储业 5,950,500.11 0.41 G 信息技术业-H 批发和零售贸易 25,013,878.98 1.74 I 金融、保险业 602,494,582.02 41.89 J 房地产业 66,729,933.81 4.64 K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类 4,881,006.00 0.34 合计 1,273,315,575.84 88.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

15、资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601166 兴业银行 3,750,977 139,198,756.47 9.68 2 601328 交通银行 13,210,052 119,022,568.52 8.28 3 601318 中国平安 1,500,000 74,190,000.00 5.16 4 600395 盘江股份 2,552,270 69,192,039.70 4.81 5 600123 兰花科创 1,959,839 69,123,521.53 4.81 6 601601 中国太保 3,070,900 68,726,742.00 4.78

16、 7 600325 华发股份 2,953,959 66,729,933.81 4.64 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 9 8 601088 中国神华 2,226,741 66,601,823.31 4.63 9 000001 深发展 2,643,063 57,671,634.66 4.01 10 601699 潞安环能 1,305,380 51,549,456.20 3.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期

17、末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责

18、、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,802,280.20 2 应收证券清算款 60,473,048.35 3 应收股利-4 应收利息 19,828.40 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 10 5 应收申购款 4,633,278.27 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 66,928,435.22 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股

19、票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 624,350,292.77 报告期期间基金总申购份额 22,882,633.97 报告期期间基金总赎回份额 213,473,575.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 433,759,350.80 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录备查文件目录 1中国证监会批准景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的文件；2 景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同；3 景顺长城内需增长开放式证券投资基金招募说明书；4 景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议；景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2009 年第二季度报告 11 5景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。7.2 存放地点存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。7.3 查阅方式查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 二九年七月十八日二九年七月十八日