建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2010 年第 1 季度.pdf

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1、 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 第 1 页 共 12 页 建信沪深建信沪深 300 指数证券投资基金（指数证券投资基金（LOF）2010 年第年第 1 季度报告季度报告 2010 年年 3 月月 31 日日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2010 年年 4 月月 20 日日 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所

2、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简

3、称 建信沪深300指数（LOF）基金主代码 165309 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2009年11月5日 报告期末基金份额总额 4,553,426,239.97份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 3业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95沪深

4、300指数收益率5商业银行税后活期存款利率。风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年1月1日-2010年3月31日）2009年11月5日-2009年12月31日 1.本期已实现收益-18,252,521.827,903,770.002.本期利润-284,118,949.4

5、058,375,100.643.加权平均基金份额本期利润-0.06220.01164.期末基金资产净值 4,314,914,499.764,656,217,003.645.期末基金份额净值 0.9481.010注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同自 2009 年 11 月 5 日起生效，合同生效当期未满两个月。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金

6、份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 4阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-6.14%1.25%-6.10%1.25%-0.04%0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益

7、率历史走势对比图（2009 年 11 月 5 日至 2010 年 3 月 31 日）注：1、建信沪深 300 指数基金基金合同于 2009 年 11 月 5 日生效，截至报告日本基金成立未满六个月，仍处于建仓期。2、本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 5如法律法规或监管机构以后

8、允许基金投资其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 梁 洪昀 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理2009-11-5-7 注 册 金 融 分 析 师（CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005

9、年8月加入本公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监，现任投资管理部副总监。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）基金合同的规定。建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 64.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护

10、投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之

11、间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度的绝对值均控制在了基金合同约定的数值之内。在报告期内，本基金的跟踪标的沪深 300 指数进行了今年第一次成份股调整，本基金管理人在量化分析的基础上，采取了适当的组合调整策略，以尽可能降低其对基金跟踪误差及偏离度的影响。本基金跟踪

12、误差主要来源是标的指数中工商银行和建设银行两只股票根据法律法规的相关规定，无法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人以量化分析研究为基础，采取了相应的替代策略，并不断根据市场最新情况对替代模型进行优化，以达到尽可能降低跟踪误差及偏离度的目标。基金日常申购赎回、成份股停牌等因素也对跟踪误差及偏离度有一定影响，本基金管理人亦在日常管理中通过多种策略尽力克服了这些不利影响。展望二季度，我们认为沪深 300 指数仍有较大可能保持较低的波动性。本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 7克服个

13、别成份股无法投资、基金日常申赎以及成份股停牌等因素造成的不利影响，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 一季度(过去三个月)本基金净值增长率-6.14%，波动率 1.25%，业绩比较基准收益率-6.10%，波动率 1.25%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 4,063,912,895.0793.24 其中：股票 4,063,912,895.0793.242 固定收益投资 99,650,000.002.29 其中：债券 99,650,000.0

14、02.29 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 158,407,903.073.636 其他资产 36,553,665.640.847 合计 4,358,524,463.78100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 8代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例

15、（）A 农、林、牧、渔业 17,154,176.980.40B 采掘业 448,509,419.5310.39C 制造业 1,205,070,064.8127.93C0 食品、饮料 157,998,511.303.66C1 纺织、服装、皮毛 24,292,706.880.56C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 11,071,622.070.26C4 石油、化学、塑胶、塑料 103,620,871.232.40C5 电子 17,300,165.000.40C6 金属、非金属 340,121,109.167.88C7 机械、设备、仪表 397,383,410.899.21C8 医药、生物制品 13

16、3,433,126.473.09C99 其他制造业 19,848,541.810.46D 电力、煤气及水的生产和供应业 129,935,207.853.01E 建筑业 121,089,700.342.81F 交通运输、仓储业 205,174,455.104.76G 信息技术业 143,149,453.113.32H 批发和零售贸易 126,761,879.192.94I 金融、保险业 1,280,590,964.8729.68J 房地产业 244,184,872.285.66K 社会服务业 49,260,887.811.14L 传播与文化产业 12,546,419.790.29M 综合类 80

17、,485,393.411.87 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 9 合计 4,063,912,895.0794.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资的前十名股票明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行9,873,055160,733,335.40 3.732 601328 交通银行14,764,540122,250,391.20 2.833 600016 民生银行15,350,473118,

18、045,137.37 2.744 601318 中国平安2,165,855109,159,092.00 2.535 601166 兴业银行2,880,925106,363,751.00 2.476 600000 浦发银行4,385,54799,902,760.66 2.327 600030 中信证券3,500,34199,479,691.22 2.318 601088 中国神华2,487,44171,887,044.90 1.679 000002 万 科A7,300,68969,356,545.50 1.6110 601601 中国太保2,370,65664,007,712.00 1.48 5

19、.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据 99,650,000.002.313 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 105 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 99,650,000.002.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基

20、金资产净值比例（）1 1001018 10央行票据18 1,000,00099,650,000.00 2.312-3-4-5-5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和

21、在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.8.3 其他资产构成 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 11序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,864,426.192 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 110,199.995 应收申购款 32,579,039.466 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 36,553,665.645.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流

22、通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额-报告期期初基金份额总额 4,610,567,360.02报告期期间基金总申购份额 207,637,075.58报告期期间基金总赎回份额 264,778,195.63报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 4,553,426,239.977 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年第 1 季度报告 122、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同；3、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书；4、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司 二一年四月二十日