华安核心优选股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年年 3 月月 31 日日 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二九年四月二十一日二九年四月二十一日 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：华安核心股票

3、 交易代码：040011(前端)041011(后端)基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008 年 10 月 22 日 报告期末基金份额总额：305,727,038.16 份 投资目标：本基金采取“核心卫星”股票投资策略，通过“核心”资产沪深 300 指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过“卫星”资产非沪深300 指数成份股的投资力求获取超额收益。投资策略：本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。业绩比较基准：基金整体业绩比较基准80%沪深 300 指数收益率 华安核心优选股票型证券投

4、资基金 2009 年第 1 季度报告 320%中信标普国债指数收益率 风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益 22,357,621.342.本期利润 78,642,933.463.加权平均基金份额本期利润 0.20034.

5、期末基金资产净值 368,817,793.355.期末基金份额净值 1.2064注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

6、 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 19.53%1.65%30.32%1.86%-10.79%-0.21%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安核心优选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008 年 10 月 22 日至 2009 年 3 月 31 日）华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4 注：1、本基金于 2

7、008 年 10 月 22 日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。2、根据华安核心优选股票型证券投资基金基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关规定，截止本报告期末，建仓期尚未结束。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 陈俏宇 本基金的基金经理2008-10-22-13 年 工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13 年证券、基金从业经历。曾在上海万

8、国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、基金安顺和华安宏利基金经理助理，2007 年 3 月至 2008 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5年 2 月担任基金安顺、华安宏利基金经理，2008年 2 月起担任基金安信的基金经理，2008 年 10月 22 日起同时兼任本基金的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安核心优选股票

9、型证券投资基金基金合同、华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间

10、公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宏利与华安核心的基金合同，华安宏利基金和华安核心都属于价值型基金，但由于华安核心基金成立于 2008 年 10 月 22 日，目前仍在建仓期内，因此其业绩与华安宏利基金没有可比性。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4.

11、4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6进入 2009 年沪深股市即告别 2008 年的颓势，强劲上扬，沪深 300 指数单季涨幅近 38%。面对市场的强势，我们必须承认存在即为合理，几乎淡忘的流动性因素再次起到了主要作用。同时中国政府在此轮经济调整中表现出的果断和中国特有的执行力，也大大提升了投资者对经济前景的信心。在短期微观经济并未实质性转好的困惑中，主题投资和行业轮动表现得淋漓尽致，而传统防御类资产暂时受到冷落。作为一只次新基金，核心在建仓期内仍过分纠缠于净值波动的稳定性，在操作

12、中保守心态占据了上方，因此期初未能快速果断提高股票仓位，错失了部分机会。期中在重新认识此轮行情的特征后，提高股票仓位并在新能源、创投等主题上积极布局，后期组合表现有所改善。本基金判断下阶段海外股市对中国市场的负面影响将进一步减弱，关注的重点落在全球经济的复苏速度对我国经济或部分行业的影响程度。另一方面，虽然预期未来出台各类政策的密集程度有所减弱，但后期政策将更多提示出经济转型的方向，同样具有实质性的意义。但是我们仍要强调在不同时点，市场普遍预期与宏观和微观数据仍会出现不同程度的偏差情况，因此市场将呈现出常态性震荡的特征，并且一季度的市场风格很有可能将继续延续。本基金作为采取核心加卫星投资策略的

13、股票型基金，将在下阶段的操作中尽可能充分体现此操作策略。首先，核心类资产将主要配置在与经济预期基本正相关的金融类资产中，卫星类资产则积极配置在代表经济转型和产业升级的行业和区域中。我们相信如果政策到位，执行得当，中国有可能利用此轮经济危机，在全球确立新的竞争力和国家定位。因此本基金希望组合的投资方向能体现出此种转型机会和综合国力的提升，并分享其中的投资收益。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 288,204,209.6577.39 其中：股票 288,204,209.65

14、77.392 固定收益投资 19,492,000.005.23 其中：债券 19,492,000.005.23 资产支持证券-华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 73 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 64,030,526.8717.196 其他资产 691,865.410.197 合计 372,418,601.93100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C

15、制造业 145,026,096.0939.32C0 食品、饮料 20,637,911.005.60C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,326,954.006.32C5 电子-C6 金属、非金属 22,809,562.346.18C7 机械、设备、仪表 60,494,668.7516.40C8 医药、生物制品 17,757,000.004.81C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 25,270,612.186.85F 交通运输、仓储业 4,255,000.001.15G 信息技术业 12,339,539.00

16、3.35H 批发和零售贸易 21,628,759.005.86I 金融、保险业 59,947,146.9616.25J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类 19,737,056.425.35 合计 288,204,209.6578.145.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 002202 金风科技 588,05023,610,207.50 6.402 600586 金晶科技 1,057,5

17、1016,317,379.30 4.423 002123 荣信股份 316,83313,069,361.25 3.54 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 84 600000 浦发银行 585,98812,844,856.96 3.485 000001 深发展 770,00012,273,800.00 3.336 601169 北京银行 1,030,00012,246,700.00 3.327 600739 辽宁成大 433,00010,829,330.00 2.948 600496 精工钢构 1,300,00010,270,000.00 2.789 600223 S

18、T 万杰 1,599,90010,159,365.00 2.7510 600030 中信证券 390,0009,933,300.00 2.695.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（%）1 国家债券-2 央行票据 19,492,000.005.283 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 19,492,000.005.285.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产

19、净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 0801106 08 央票 106 200,00019,492,000.00 5.282-3-4-5-5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投

20、资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 9立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 4,994.752 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 427,904.155 应收申购款 258,966.516 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 691,865.415.8.4

21、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 456,443,101.94报告期期间基金总申购份额 107,557,407.05报告期期间基金总赎回份额 258,273,470.83报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 305,727,038.167 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华安核心优选股票型证券投资基金基金合同 2、华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书 3、华安核心优选股票型证券投资基金托管协议 华安核心优选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 107.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 二九年四月二十一日