汉博证券投资基金2006年半年度报告.pdf

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1、 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 汉博证券投资基金汉博证券投资基金 二二 00 六年半年度报告六年半年度报告 报告期年份：二 00 六年 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二 00 六年八月二十九日 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月 25 日

2、复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 目目 录录 一、基金简介.1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.2（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标.2（二）基金净值表现.3 三、管理人报告.4 四、托管人报告.5 五、财务会计报告（未经审计）.6（一）会

3、计报告书.6（二）会计报表附注.9 六、投资组合报告（2006 年 6 月 30 日）.15(一)基金资产组合情况.15(二)按行业分类的股票投资组合.15(三)报告期末股票投资明细.16(四)报告期内股票投资组合的重大变动.17(五)债券投资组合.18(六)债券投资的前五名债券明细.18(七)组合报告附注.19 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人.19 八、重大事件揭示.20 九、备查文件目录.22 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 一、基金简介一、基金简介（一）基金名称：汉博证券投资基金 基金简称：基金汉博 交易代码：500035 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效

4、日：2000 年 7 月 12 日 报告期末基金份额总额：500,000,000.00 份 基金合同存续期：至 2007 年 5 月 29 日 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000 年 10 月 17 日（二）投资目标：投资于具有良好成长性，符合产业发展潮流，对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司，从而实现长期资本增值，同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。投资策略：组合相对分散,重仓品种谨慎选择,操作频率适度快捷;积极投资新兴产业类个股,同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投

5、资;积极参与新股申购,提高资金的使用效率。基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无（三）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 层 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 层 邮政编码：200001 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话：95105686 传真：021-63410600 电子邮箱：（四）基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建行银行）注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 1 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告

6、邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息管理负责人：尹 东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子邮箱：（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦13、14 层 中国建设银行 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号（六）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 二、主要

7、财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 金额单位：人民币元 财务指标 2006 年上半年 1、基金本期净收益 57,015,050.012、基金份额本期净收益 0.11403、期末可供分配基金收益 11,939,127.744、期末可供分配基金份额收益 0.02395、期末基金资产净值 768,366,276.186、期末基金份额净值 1.53677、基金加权平均净值收益率 9.37%8、本期基金份额净值增长率 60.91%9、基金份额累计净值增长率 63.81%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后

8、实际收益水平要低于所列数字。2 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告（二）基金净值表现 1、汉博证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 7.86%4.68%过去三个月 35.13%4.59%过去六个月 60.91%3.41%过去一年 74.01%2.76%过去三年 79.67%2.42%自基金成立起至今 63.81%2.12%注：由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图-20.00

9、%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%2000-7-122001-9-122002-11-122004-1-122005-3-122006-5-12 注：截止日期为 2006 年 6 月 30 日。由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。3 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 三、管理人报告三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首

10、批十家基金管理公司之一，公司于 2001年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2006 年 6 月 30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。

11、2、基金经理小组 毕天宇先生，生于 1971 年，工商管理硕士，6 年证券从业经历，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。（二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、汉博证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说

12、明与解释 本基金在报告期内净值增长率 60.91%，按照晨星分类，在 28 家 20 亿规模以下封闭式基金中排名 7 位。在报告期内本基金实现了净值的稳定增长，取得了良好的投资业绩。06 年上半年我们基本上满仓操作，由于年初制定的行业策略与市场走势大 4 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 体吻合，在个股和行业配置方面也没有作过多调整，只是在二季度国家出台房地产调控措施后，我们适度减少了房地产和与此相关的周期类行业配置。需要检讨的是，对有色金属行业的投资尽管介入早，阶段性收益高，但忽视了股价快速上涨引起配置比例上升所带来的组合风险，未能有效规避大宗商品价格暴跌对净值的影响。（四）对宏观经

13、济、证券市场及行业走势的展望 展望下半年，我们认为由于短期市场快速上涨且幅度较大，市场出现一定幅度的调整是正常的，我们重点关注的是：（1）宏观调控影响。我们认为，国家进行宏观调控的出发点是为了保证宏观经济稳定运行，调控的措施是结构性的，力度也将是温和的。国家两次调高存款准备金率也主要针对人民币升值带来的流动性过剩。尽管如此，我们将适当调低周期性行业配置，以减少组合的不确定性。(2)“小非”上市的影响。这是“全流通”后证券市场必须面对的。只要真正有投资价值的上市公司，非流通股东是不会轻易抛售的。(3)组合内个股的基本面变化能否跟上股价上涨所带来的估值变化，适时降低比例过高个股的权重，将有助于降低

14、组合风险。我们下半年将基本保持现有的行业组合配置比例，继续看好银行、电力设备、电子元器件和品牌消费等增长预期明确且估值合理的行业和个股，重点挖掘国家产业政策变化带来的投资机遇，特别是行业中具有自主创新能力和国际竞争力的上市公司。四、托管人报告四、托管人报告 汉博基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据汉博证券投资基金基金合同和汉博证券投资基金托管协议，托管汉博证券投资基金（以下简称汉博基金）。本报告期，中国建设银行股份有限公司在汉博基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不

15、 5 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人富国基金管理有限公司在汉博基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。由汉博基金管理人富国基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。五、财

16、务会计报告（未经审计）五、财务会计报告（未经审计）（一）会计报告书 1、2006 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 1、2006 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 上年末数 银行存款 63,195,620.4618,399,789.76清算备付金 760,555.32805,951.01交易保证金 140,741.00140,741.00应收证券清算款 应收股利 应收利息 2,096,837.581,101,033.20应收申购款 其他应收款 股票投资市值 586,892,424.54353,940,185.34其中：股票投资成本 331,7

17、20,048.24332,234,049.90债券投资市值 169,683,313.40116,410,885.00其中：债券投资成本 168,428,541.26115,556,491.05权证投资市值 0.000.00其中：权证投资成本 0.000.00买入返售证券 待摊费用 6 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 其他资产 资产合计 822,769,492.30490,798,585.31 负债及基金持有人权益 负 债：应付证券清算款 52,886,456.7212,074,170.18应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 906,176.85584,831.27应付托管费 15

18、1,029.4997,471.86应付佣金 203,167.83405,083.57应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 102,658.31102,421.31卖出回购证券款 预提费用 153,726.9250,000.00其他负债 负债合计 54,403,216.1213,313,978.19 持有人权益：实收基金 500,000,000.00500,000,000.00 未实现利得 256,427,148.4422,560,529.39未分配收益 11,939,127.74-45,075,922.27持有人权益合计 768,366,276.18477,484,607.12 负债及基金

19、持有人权益合计 822,769,492.30490,798,585.31 后附附注为本会计报表的组成部分 2、2006 年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 2、2006 年上半年度经营业绩表 金额单位：人民币元 项 目 2006 年上半年 2005 年上半年 一、收入 62,599,460.44-12,651,115.691、股票差价收入 46,629,041.41-18,933,017.672、债券差价收入 164,994.64-23,211.133、权证差价收入 9,669,518.064、债券利息收入 1,732,700.861,405,412.535、存款利息收入 86,826.

20、59249,245.486、股利收入 4,316,378.884,615,863.81 7 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 7、买入返售证券收入 8、其他收入 34,591.29二、费用 5,584,410.434,242,815.521、基金管理人报酬 4,509,792.653,363,429.752、基金托管费 751,632.17560,571.653、卖出回购证券支出 153,634.27144,767.124、利息支出 5、其他费用 169,351.34174,047.00其中：上市年费 29,752.7829,752.78信息披露费 99,178.9599,178.95

21、审计费用 24,795.1924,795.19三、基金净收益 57,015,050.01-16,893,931.21加：本期未实现利得 233,866,619.05597,996.34四、基金经营业绩 290,881,669.06-16,295,934.87 后附附注为本会计报表的组成部分。3、2006 年上半年度收益分配表 金额单位：人民币元 3、2006 年上半年度收益分配表 金额单位：人民币元 项 目 2006 年上半年 2005 年上半年 本期基金净收益 57,015,050.01-16,893,931.21加：期初基金净收益-45,075,922.27-36,260,328.61可供

22、分配基金净收益 11,939,127.74-53,154,259.82 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 11,939,127.74-53,154,259.82 后附附注为本会计报表的组成部分 4、2006 年上半年度净值变动表 金额单位：人民币元 4、2006 年上半年度净值变动表 金额单位：人民币元 项 目 目 2006 年上半年 2005 年上半年 一、期初基金净值 477,484,607.12457,849,738.88 二、本期经营活动 基金净收益 57,015,050.01-16,893,931.21未实现利得 233,866,619.05597,996.34经营活动产生的

23、基金净值变动数 290,881,669.06-16,295,934.87 三、本期向持有人分配收益 8 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、期末基金净值 768,366,276.18441,553,804.01 后附附注为本会计报表的组成部分。（二）会计报表附注 1.会计政策、会计估计及其变更会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。2.本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。3.关联方

24、关系及其交易关联方关系及其交易（1）关联方关系（1）关联方关系 企业名称 企业名称 与本基金的关系 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 天同证券有限责任公司 基金发起人 海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 （2）关联方交易（2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，且关联交易是按照市场公允价进行定价的。A.通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2006 年

25、上半年 2005 年上半年 股票买卖 期间成交金额（元）占报告期交易 金额的比例（%）期间成交金额（元）占报告期交易金额的比例（%）海通证券 171,429,382.4330.73389,580,531.93 25.14申银万国 113,833,644.1020.40431,790,768.01 27.87 9 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 债券买卖 期间成交金额（元）占报告期交易 金额的比例（%）期间成交金额（元）占报告期交易金额的比例（%）海通证券 11,280,410.709.4926,553,827.62 30.10申银万国 32,866,576.6227.6520,952

26、.101.00 23.75权证买卖 期间成交金额（元）占报告期交易 金额的比例（%）期间成交金额（元）占报告期交易金额的比例（%）海通证券 申银万国 3,592,437.2637.15 证券回购 期间成交金额（元）占报告期交易 金额的比例（%）期间成交金额（元）占报告期交易金额的比例（%）海通证券 50,000,000.00 27.35申银万国 90,000,000.0042.8642,400,000.00 23.19 2006 年上半年 佣 金 期间佣金（元）占报告期佣金 总量的比例（%）期末余额（元）占应付佣金余额的比例（%）海通证券 136,749.0030.5658,713.50 28

27、.90申银万国 92,194.9620.6035,768.27 17.61 2005 年上半年 佣 金 期间佣金（元）占报告期佣金 总量的比例（%）期末余额（元）占应付佣金余额的比例（%）海通证券 310,715.4924.80143,639.83 26.84申银万国 353,530.3728.22154,367.74 28.85注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。股票交易佣金为成交金额的 1,该金额应扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易

28、佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。B.关联方报酬 基金管理人报酬基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：H=E1.5%/当年天数 10 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）基金管理

29、费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。项 目 期初余额（元）本期计提（元）本期支付（元）本期余额（元）2006 年上半年 584,831.274,509,792.654,188,447.07 906,176.852005 年上半年 587,705.193,363,429.753,418,982.50 532,152.44 基金托管人报酬基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日

30、累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。项 目 期初余额（元）本期计提（元）本期支付（元）本期余额（元）2006 年上半年 97,471.86751,632.17698,074.54151,029.492005 年上半年 97,950.85560,571.65569,830.4388,692.07 与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易 与关联方进行银行间同业市场债券交易明细如下：本基金2006年上半年及2005年上半年与关联方均未进行银行间同业市场债券交易。与关联方进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：本基金2006年上半年及2005年上

31、半年与关联方未进行银行间同业市场融资（回购）交易。由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：日 期 银行存款余额（元）项 目 银行存款利息收入（元）2006-06-30 63,195,620.462006 年上半年80,367.032005-06-30 38,437,085.782005 年上半年226,653.32（3）关联方持有基金份额（3）关联方持有基金份额 A.基金管理人所持有的本基金份额 本基金的基金管理人2006年上半年及2005年上半年均未持有本基金

32、份额。11 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 B.基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额明细如下：2006-06-30 2005-06-30 股东名称 持有份额（份）占基金总份额的比例（%）持有份额（份）占基金总份额的比例（%）海通证券股份有限公司 1,250,000.000.25 1,250,000.00 0.25 注：除此之外，本基金的基金管理人的其他股东及其控制的机构2006年上半年及2005年上半年均未持有本基金份额。（4）关联方转让本基金管理公司股权情况（4）关联方转让本基金管理公司股权情况 基金管理人的股东

33、及其控制的机构2006年上半年及2005年上半年均未转让本基金管理公司股权。4.会计报表重要项目注释：（除另有标注外，单位均为元）会计报表重要项目注释：（除另有标注外，单位均为元）（1）银行存款（1）银行存款 项 目 2006-6-30 活期存款 63,195,620.46本基金2006年上半年未投资于定期存款。（2）应收利息（2）应收利息 项 目 2006-6-30 应收银行存款利息 16,651.19应收清算备付金利息 342.30应收权证保证金利息 63.30应收债券利息 2,079,780.79买入返售证券利息 合 计 2,096,837.58（3）投资估值增值（3）投资估值增值 20

34、06-6-30 项目 成本 市值 估值增值 股票投资 331,720,048.24586,892,424.54255,172,376.30债券投资 168,428,541.26169,683,313.401,254,772.14权证投资 注：2006年上半年本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价额为人民币938,074.00元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。（4）待摊费用（4）待摊费用 本报告期末无余额（5）应付佣金（5）应付佣金 12 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 项 目 2006-6-30 海通证券股份有限公司

35、 58,713.50 申银万国证券股份有限公司 35,768.27 国泰君安证券股份有限公司 51,159.19 湘财证券有限责任公司 57,526.87 合 计 203,167.83（6）其他应付款（6）其他应付款 项 目 2006-6-30 应付外汇交易中心手续费 237.00 深市股利税金 95,851.31 可转债红利扣税 6,570.00 合 计 102,658.31（7）预提费用（7）预提费用 项 目 2006-6-30 上市年费 29,752.78审计费 24,795.19信息披露费 99,178.95合 计 153,726.92（8）股票差价收入（8）股票差价收入 项 目 20

36、06 年上半年 卖出股票成交总额 322,996,803.10 减：卖出股票成本总额 276,096,287.21 卖出股票应付佣金总额 271,474.48 股票差价收入 46,629,041.41（9）债券差价收入（9）债券差价收入 项 目 2006 年上半年 卖出债券成交总额 8,970,730.45 减：卖出债券成本总额 8,738,984.18 卖出债券应收利息总额 37,397.20 债券差价收入 194,349.07 注：上表的卖出债券成交总额、卖出债券成本总额、卖出债券应收利息总额、债券差价收入等数字均不包含本期到期还本付息的债券金额、应收利息金额和因此产生的债券差价收入（本期

37、债券到期还本付息产生的债券差价收入为-29,354.43元）。（10）其他收入（10）其他收入 本基金本期无其他收入发生额。（11）其他费用（11）其他费用 项 目 2006 年上半年 13 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 注册登记费 上市年费 29,752.78信息披露费 99,178.95审计费用 24,795.19律师费用 其 他：1.银行费用 4,574.802.交易所费用 500.003.债券账户维护费 9,000.004.回购交易费用 1,549.625.其他 合 计 169,351.34（12）本期已分配基金净收益（12）本期已分配基金净收益 注：本基金2006年上半年

38、未进行收益分配（13）期末流通受限的基金资产（13）期末流通受限的基金资产 A.截至2006年6月30日，因股权分置改革流通受限的基金资产：股票代码 股票名称 数量（股）投资成本（元）期末估值单价（元）期末估值总额(元)停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元）000895 双汇发展 799,957 10,385,659.8931.02 24,814,666.142006-6-1 待定 待定 600415 小商品城 500,000 14,415,246.7962.24 31,120,000.002006-6-19 2006-7-4 57.05 600775 南京熊猫 1,006,391 4,122

39、,439.697.59 7,638,507.692006-6-26 2006-7-10 8.48 B.截至2006年6月30日，其他原因导致的流通受限的基金资产：序号 股票名称 申购确定日 上市日 可流通日数量（股）总成本（元）总市值（元）受限原因 估值方法1 中工国际 2006.6.2 2006.6.19 2006.9.1958,187430,583.801,025,254.94 新股网下中签锁定期 均价2 同洲电子 2006.6.9 2006.6.27 2006.9.2715,647250,352.00637,928.19 新股网下中签锁定期 均价3 云南盐化 2006.6.12 2006

40、.6.27 2006.9.2766,884488,253.20890,894.88 新股网下中签锁定期 均价4 中国银行 2006.6.28 2006.7.5 2006.7.5775,0002,387,000.002,387,000.00 新股未流通成本价 6、或有事项 6、或有事项 无需要说明的重大或有事项。7、承诺事项 7、承诺事项 无需要说明的承诺事项。8、资产负债表日后的非调整事项 8、资产负债表日后的非调整事项 14 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。9、其他重要事项 9、其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。六、投资组合报告（六、投

41、资组合报告（2006 年年 6 月月 30 日）日）(一)基金资产组合情况 截至 2006 年 6 月 30 日，汉博证券投资基金资产净值为 768,366,276.18 元，基金份额净值为 1.5367 元，基金份额累计净值为 1.5467 元。其资产组合情况如下：序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 股 票 586,892,424.5471.332 债 券 169,683,313.4020.633 权 证 0.000.004 银行存款及清算备付金 63,956,175.787.775 其他资产 2,237,578.580.27 合 计 822,769,492.30100.0

42、0(二)按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值(元)市值占基金资产净值比例(%)1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 40,568,000.005.283 C 制造业 287,843,512.8037.46 C0 食品、饮料 85,585,513.0211.14 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,319,228.982.77 C5 电子 C6 金属、非金属 43,676,658.035.68 C7 机械、设备、仪表 113,328,919.0214.75 C8 医药、生物制品 23,933,193.753.12 C9

43、 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 15 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 14,700,000.001.917 G 信息技术业 114,433,710.8814.898 H 批发和零售贸易 40,107,679.365.229 I 金融、保险业 43,101,826.565.6110 J 房地产业 13,992,440.001.8211 K 社会服务业 1,025,254.940.1312 L 传播与文化产业 13 M 综合类 31,120,000.004.05 合 计 586,892,424.5476.38(三)报告期末股票

44、投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 600271 G 航 信 2,000,000 59,660,000.00 7.762 600320 G 振 华 2,266,449 45,011,677.14 5.863 600036 G 招 行 5,246,756 40,714,826.56 5.304 600519 G 茅 台 800,000 37,952,000.00 4.945 002024 苏宁电器 620,000 31,911,400.00 4.156 600415 小商品城 500,000 31,120,000.00 4.057 000039

45、 G 中 集 1,807,866 29,233,193.22 3.808 600406 国电南瑞 947,500 25,857,275.00 3.379 600028 中国石化 4,000,000 25,160,000.00 3.2710 000895 双汇发展 799,957 24,814,666.14 3.2311 600183 G 生 益 2,200,000 24,354,000.00 3.1712 600309 G 万 华 1,461,222 21,319,228.98 2.7713 000927 一汽夏利 3,199,949 21,183,662.38 2.7614 600588 G

46、 用 友 1,000,000 20,640,000.00 2.6915 600276 G 恒 瑞 750,000 17,730,000.00 2.3116 600123 G 兰 花 1,200,000 15,408,000.00 2.0117 600269 G 赣 粤 1,500,000 14,700,000.00 1.9118 000402 G 金融街 1,694,000 13,992,440.00 1.8219 600312 G 平 高 1,060,900 12,635,319.00 1.6420 600887 G 伊 利 500,000 11,415,000.00 1.4921 0000

47、60 G 中 金 815,759 11,086,164.81 1.4422 000729 G 燕 啤 1,219,600 10,512,952.00 1.3723 600631 G 百 联 1,004,446 8,196,279.36 1.0724 000528 G 柳 工 1,000,000 7,970,000.00 1.0425 600775 南京熊猫 1,006,391 7,638,507.69 0.99 16 汉博证券投资基金 2006 年半年度报告 26 000538 G 云白药 212,075 6,203,193.75 0.8127 600219 G 南 山 589,000 3,3

48、57,300.00 0.4428 601988 中国银行 775,000 2,387,000.00 0.3129 002028 思源电气 99,966 2,174,260.50 0.2830 002051 中工国际 58,187 1,025,254.94 0.1331 002053 云南盐化 66,884 890,894.88 0.1232 002052 同洲电子 15,647 637,928.19 0.08(四)报告期内股票投资组合的重大变动 1报告期内累计买入价值前 20 名的股票明细 序号 证券代码 证券名称 累计买入金额（元）占期初基金资产净值比例(%)1 000039 G 中 集 2

49、5,688,485.015.382 600028 中国石化 22,325,155.234.683 000002 G 万科 21,674,799.194.544 600009 G 沪机场 15,826,019.843.315 000060 G 中 金 14,869,481.383.116 600406 国电南瑞 14,722,976.523.087 600269 G 赣 粤 14,575,819.133.058 600036 G 招 行 14,150,229.082.969 600001 G 邯 钢 13,393,746.032.8110 000927 一汽夏利 13,358,279.212.8

50、011 600123 G 兰 花 12,969,838.432.7212 600276 G 恒 瑞 10,229,837.812.1413 600219 G 南 山 10,032,952.252.1014 000729 G 燕 啤 9,730,799.792.0415 600887 G 伊 利 9,092,757.891.9016 600631 G 百 联 7,210,258.591.5117 600312 G 平 高 6,855,376.661.4418 600519 G 茅 台 5,694,629.921.1919 000538 G 云白药 5,116,973.561.0720 60029