华安中小盘成长股票型证券投资基金2007年第2季度报告.pdf

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1、华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 1 华安中小盘成长股票型 证券投资基金季度报告（原安瑞证券投资基金转型）（2 0 0 7 年第 2 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二七年七月二十日 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 2 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 0 0 7 年 7月 1 6 日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告会计期为 2007 年 4 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止。自 2007 年 4月 10 日安瑞证券投资基金终止上市之日起，原安瑞证券投资基金基金名称变更为华安中小盘成长股票型证券投资基金。原安瑞证券投资基金报告期自 2007 年4 月 1 日至 2007 年 4 月 9 日止，

3、华安中小盘成长股票型证券投资基金报告期自2007 年 4 月 10 日起至 6 月 30 日止。二、基金产品概况 (一)、华安中小盘成长股票型证券投资基金 1、基金概况 基金简称:华安成长 交易代码：0 4 0 0 0 7 深交所行情代码：1 6 0 4 0 7 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日：2 0 0 7 年 4 月 1 0 日 期末基金份额总额：1 7,7 9 8,0 6 7,2 6 4.7 6 份 基金存续期：不定期 2、基金的投资 投资目标:主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。投资策略：主要依靠基金管理人的研究优势，

4、将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 3 市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。业绩比较基准：4 0%天相中盘成长指数+4 0%天相小盘成长指数+2 0%中债-国债总指数 风险收益特征：本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。3、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金

5、托管人 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 (二)、原安瑞证券投资基金 1、基金概况 基金简称:基金安瑞 交易代码：5 0 0 0 1 3 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。2000 年 7 月 18 日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞。期末基金份额总额：5 亿份 基金存续期：1 5 年(1 9 9 2 年 4 月 2 9 日至 2 0 0 7 年 4 月 9 日)基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期:2 0 0 1 年 8 月 3 0 日 2、基金的投资 投资目标:本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市

6、场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。投资策略：本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 8 0%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的 2 0-5 0%，股票资产的比例控制在 4 0-8 0%，现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，7 0%投资于契约规定华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 4 的小市值股票，3 0%投资于包括新股在内的其他上市公司股票，在此基础上各自上下浮动 1 0%。

7、当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的 5 0%时，将作为非小市值股票进行统计。业绩比较基准:无 风险收益特征：无 3、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金托管人 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）财务指标 转型后（自 2 0 0 7 年 4 月1 0 日起至 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日止）转型前（自 2 0 0 7 年 4 月1 日起至2 0 0 7 年4 月9 日止）基金本期净收益：5 0 0,8 3 6,2 1 8.0 1 2 9,0 3 2,7 5 4.0 2 加权平均基金份额 本

8、期净收益：0.0 4 2 8 0.0 5 8 1 期末基金资产净值：2 0,4 1 3,9 7 6,5 2 7.2 4 1,0 6 0,4 3 6,1 6 2.3 7 期末基金份额净值：1.1 4 7 0 2.1 2 0 9 2、华安中小盘成长股票型证券投资基金净值表现 A、华安中小盘成长股票型证券投资基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（自 2 0 0 7 年 4 月 1 0 日基金合同生效日起至 2 0 0 7 年 6月 3 0 日止）阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 自 2 0 0 7 年 4 月1 0 日起至2 0 0 7

9、 年 6 月3 0 日止 2 5.1 9%1.7 9%1 7.4 4%2.3 2%7.7 5%-0.5 3%B、图示华安中小盘成长股票型证券投资基金自基金合同生效以来基金份额净值表现 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 5 基准收益率历史走势对比图（自 2 0 0 7 年 4 月 1 0 日起至 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日止）华安成长份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2 0 0 7/4/1 0-2 0 0 7/6/3 00.0 0%1 0.0 0%2 0.0 0%3 0.0

10、 0%4 0.0 0%2 0 0 7-4-1 02 0 0 7-5-72 0 0 7-6-32 0 0 7-6-3 0华安成长业绩基准 1、根据中国证监会关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函中“因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同的约定时，证券投资比例的调整期从 10 个交易日延长至三个月”的规定，经与华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管人中国工商银行协商同意，华安中小盘成长股票型证券投资基金自基金集中申购结束之日起 3 个月为投资比例调整期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。2、2007 年 3 月 1 日，华安中小盘成长股票型证券投资基金

11、转型获基金份额持有人大会决议通过，并于 2007 年 3 月 23 日获中国证监会关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复（证监基金字200781 号）核准。自 2007 年 4 月 10 日起，安瑞证券投资基金在上海证券交易所终止上市，由 安瑞证券投资基金基金合同修订而成的华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同生效。3、2007 年 4 月 18 日，华安基金管理有限公司对投资者持有的原安瑞证券投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007 年 4 月 18 日）折算前基金份额净值为 2.3149 元，精确到小数点后第 9 位

12、为 2.314909165 元（第 9 位以后舍去），华安基金管理有限公司按照 1：2.314909165 的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为 1.0000 元，相应地，原基金安瑞每 1 份基金份额折算为 2.314909165 份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 6 金安瑞的基金总份额由 500,000,000.00 份折算为 1,157,454,582.58 份。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应

13、基金份额的登记确认。3、原安瑞证券投资基金净值表现 A、原安瑞证券投资基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（自 2 0 0 7 年 4 月 1 日起至 2 0 0 7 年 4 月 9 日止）阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 自 2 0 0 7 年 4 月 1 日起至2 0 0 7 年 4 月 9日止 5.8 9%2.7 2%-备注：原安瑞证券投资基金合同中没有规定业绩比较基准。B、图示原安瑞证券投资基金自基金合同生效以来基金份额净值表现 原安瑞证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（自 2000 年

14、7 月 18 日起至 2007 年 4 月 9 日止）基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2 0 0 0/7/1 8-2 0 0 7/4/9-2 0%3 0%8 0%1 3 0%1 8 0%2 3 0%2 0 0 0-7-1 82 0 0 1-1 1-3 02 0 0 3-0 4-1 12 0 0 4-0 8-1 32 0 0 5-1 2-1 62 0 0 7-0 4-0 9基金安瑞 四、管理人报告 1 基金经理 刘光华 先生：MBA，10 年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001 年加入华安基金华安中小盘成长股票型证券投资基金 2

15、007 年第 2 季度报告 7 管理公司，曾任研究部高级研究员、上证 180ETF 基金经理。现任华安中小盘成长基金、华安 MSCI 中国 A 股指数基金经理。2 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同、华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3 基金经理工作报告（1）行情回顾 07 年二季度，A 股市场在 4、5 两个月大幅上涨，而在 6 月份则呈现大幅波动。

16、其中，天相中盘成长指数在二季度上涨 44.29%，天相小盘成长指数上涨27.84%，沪深 300 指数上涨 35.31%。二季度，相关宏观政策密集出台，而对股票市场影响较大的是印花税税率调整。在此之前，市场基本体现为普涨，部分低价股、题材股、概念股的涨幅远高于上证综指。5 月 30 日开始，市场大幅振荡，少数股票甚至出现了连续几日跌停，个股投资的风险充分暴露。我们认为，二季度市场的上涨，很大程度上要归功于上市公司的一季报净利润增长速度超预期。当然，在这个过程中，本币升值、流动性充裕等推动资产价格上涨的因素继续存在。（2）操作回顾 华安中小盘成长基金是由封闭式基金安瑞转型后成立的。4 月 1 日

17、至 4 月 9日，安瑞基金的净值增长了 5.8 9%，期间实施了一次分红，每份额分配 0.39 元。4 月 10 日，安瑞基金退市，华安中小盘成长基金成立。4 月 16 日，本基金实施集中申购。4 月 18 日，为原安瑞基金持有人的份额折算日，折算后基金的单位净值为 1 元。自 4 月 10 日至 4 月 18 日，华安成长的净值增长了 9.15%。4 月 19日开始，集中申购的资金与原安瑞转型而来的资金合并运作。截止 6 月底，本基金的单位净值为 1.147 元。自 4 月 10 日至 6 月底，华安成长基金的复合净值增长率为 2 5.1 9%，同期比较基准增长了 17.44%。本基金在二季

18、度的主要操作是建仓，至 6 月底，股票仓位为 72.01%。我们根据既定的策略，在建仓过程中，以上市公司的业绩成长性为选股的主要依据。我们重点配置的行业是：金属、非金属；金融、保险；机械、设备；交通运输、仓储。（3）展望 经历了 6 月份的振荡后，我们判断，下一阶段市场的机会将主要围绕中报业绩而展开。对于那些当前估值合理、而中报业绩超预期的公司，将会获得投资者的追捧。本基金将继续关注银行、保险、机械、运输、钢铁、地产等领域的投资机会。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 8 五、华安中小盘成长股票型证券投资基金投资组合报告 报告期自 2007年 4月 10 日起至 6

19、月 30日止(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 1 股票 1 4,6 9 9,7 8 9,8 8 9.9 6 7 0.0 1%2 债券 0.0 0 0.0 0%3 权证 2 6 0,2 5 8,5 2 0.0 0 1.2 4%4 银行存款和清算备付金合计 6,0 3 1,1 0 8,6 8 9.5 4 2 8.7 3%5 其他资产 4,1 1 9,4 2 2.1 9 0.0 2%合计 2 0,9 9 5,2 7 6,5 2 1.6 9 1 0 0.0 0%(二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元)占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 9 8,

20、3 4 8,5 3 3.9 6 0.4 8%B 采掘业 7 0 3,8 8 0,9 7 0.4 7 3.4 5%C 制造业 7,4 0 3,6 9 6,4 9 5.5 1 3 6.2 7%C 0 食品、饮料 2 5 3,3 1 1,6 9 9.1 6 1.2 4%C 3 造纸、印刷 1 8 4,5 9 7,2 2 8.3 6 0.9 0%C 4 石油、化学、塑胶、塑料 1,0 8 7,2 9 2,3 1 0.0 6 5.3 3%C 5 电子 3 2 3,4 1 0,3 5 0.5 6 1.5 8%C 6 金属、非金属 2,8 1 4,1 6 1,4 1 3.0 4 1 3.7 9%C 7 机械

21、、设备、仪表 2,1 6 1,1 9 6,7 3 0.2 7 1 0.5 9%C 8 医药、生物制品 5 2 2,4 1 9,2 8 3.2 6 2.5 6%C 9 9 其他制造业 5 7,3 0 7,4 8 0.8 0 0.2 8%D 电力、煤气及水的生产和供应业 2 1 9,7 4 1,8 7 3.0 0 1.0 8%E 建筑业 1 6 6,1 0 3,1 5 2.4 0 0.8 1%F 交通运输、仓储业 1,9 0 7,6 4 1,7 7 9.4 2 9.3 4%G 信息技术业 4 1 4,4 0 1,5 5 5.2 7 2.0 3%H 批发和零售贸易 3 8 1,4 7 7,6 4 9

22、.8 4 1.8 7%I 金融、保险业 2,1 7 0,6 9 3,7 6 7.5 5 1 0.6 3%J 房地产业 9 5 9,6 6 5,6 6 9.7 6 4.7 0%K 社会服务业 2 7 4,1 3 8,4 4 2.7 8 1.3 4%合计 1 4,6 9 9,7 8 9,8 8 9.9 6 7 2.0 1%2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例 1 6 0 1 1 6 6 兴业银行 2 8,9 7 7,0 0 0 1,0 1 6,8 0 2,9 3 0.0 0 4.9 8%2 0 0 0 1 5 7 中联重科 1 3,4 7 2

23、,1 4 7 5 1 8,6 7 7,6 5 9.5 0 2.5 4%3 6 0 0 3 8 3 金地集团 1 5,1 3 1,0 8 9 5 1 7,7 8 5,8 6 5.5 8 2.5 4%4 6 0 0 6 6 0 福耀玻璃 1 6,5 0 2,5 4 9 5 0 3,6 5 7,7 9 5.4 8 2.4 7%华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 9 5 6 0 0 7 8 6 东方锅炉 7,5 6 9,1 3 7 4 7 6,7 0 4,2 4 8.2 6 2.3 4%6 6 0 0 0 2 6 中海发展 1 8,6 0 4,5 3 7 4 2 7,5 3

24、 2,2 6 0.2 6 2.0 9%7 6 0 0 2 1 9 南山铝业 1 8,0 3 3,3 0 0 4 0 9,1 7 5,5 7 7.0 0 2.0 0%8 0 0 0 0 3 9 中集集团 1 3,6 5 0,0 0 0 4 0 0,2 1 8,0 0 0.0 0 1.9 6%9 6 0 0 8 4 9 上海医药 2 1,7 7 1,0 0 2 3 7 7,7 2 6,8 8 4.7 0 1.8 5%1 0 0 0 0 4 2 2 湖北宜化 2 6,8 6 6,6 0 0 3 7 2,3 7 1,0 7 6.0 0 1.8 2%(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合

25、本基金本报告期末无债券投资。2、基金投资前五名债券明细 本基金本报告期末无债券投资。(四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元)占资产净值比例 1 0 3 0 0 0 2 五粮 Y G C 1 5,5 7 3,5 5 0 1 7 8,3 5 3,6 0 0.0 0 0.8 7%2 5 8 0 0 0 9 伊利 C W B 1 3,5 6 0,0 0 0 8 1,9 0 4,9 2 0.0 0 0.4 0%(五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止

26、日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 1,4 3 7,5 1 1.6 4 2 上海权证担保金 5 0,0 0 0.0 0 3 深圳权证担保金 4 8,7 8 0.4 9 华安中小盘成长股票型证券投资基金 200

27、7 年第 2 季度报告 10 4 应收股利 8 8 7,0 3 8.5 0 5 应收利息 1,6 9 6,0 9 1.5 6 合计 4,1 1 9,4 2 2.1 9 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例-5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 1 5 8 0 0 0 9 伊利 C W B 1 3,2 6 0,0 0 0 7 5,2 7 2,4 9 1.9 5 主动投资 2 0 3 0 0 0 2 五粮 Y G C 1 5,0 7 3,5 5 0 1 3 3,4 6 7,3 2 9.2

28、1 主动投资 3 0 3 8 0 1 0 赤湾 N S P 1 2,2 3 9,8 7 0 0 深赤湾免费派发 6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：基金份额 2 0 0 7 年4 月9 日 6,3 1 8,1 1 9.0 0 份 基金拆分增加份额 8,3 0 7,7 5 1.6 8 份 本期买入 本期卖出 2 0 0 7 年6 月3 0 日 1 4,6 2 5,8 7 0.6 8 份 六、原安瑞证券投资基金投资组合报告 报告期自 2007年 4月 1日至 2007年 4月 9日止(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(

29、元)占总资产比例 1 股票 8 1 9,4 1 0,3 4 4.2 9 7 0.4 3%2 债券 2 0 8,7 1 0,5 7 7.5 6 1 7.9 4%3 权证 2 6,1 1 0,4 8 9.6 1 2.2 4%4 银行存款和清算备付金合计 1 0 3,9 1 3,3 0 0.5 0 8.9 3%5 其他资产 5,2 7 9,6 8 3.2 9 0.4 5%合计 1,1 6 3,4 2 4,3 9 5.2 5 1 0 0.0 0%(二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元)占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 5 0,5 4 7,6 0 3.3 4 4.7 7

30、%B 采掘业 5 3,9 2 8,1 1 0.5 0 5.0 9%C 制造业 5 3 4,4 4 5,6 7 4.2 5 5 0.4 0%C 0 食品、饮料 1 2,4 0 4,2 0 6.1 2 1.1 7%C 4 石油、化学、塑胶、塑料 1 1 8,9 1 7,1 5 3.1 0 1 1.2 1%华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 11 C 5 电子 8 1,5 3 9,4 9 5.0 0 7.6 9%C 6 金属、非金属 1 1 2,9 6 7,8 9 4.6 2 1 0.6 5%C 7 机械、设备、仪表 1 7 2,9 8 0,4 7 3.0 1 1 6.3

31、 1%C 8 医药、生物制品 7,6 2 6,0 2 2.4 0 0.7 2%C 9 9 其他制造业 2 8,0 1 0,4 3 0.0 0 2.6 4%D 电力、煤气及水的生产和供应业 2 1,8 0 6,5 0 0.0 0 2.0 6%E 建筑业 5,5 2 6,9 2 7.3 4 0.5 2%F 交通运输、仓储业 7 3,7 4 9,5 3 9.1 6 6.9 5%H 批发和零售贸易 5,2 4 6,5 0 0.0 0 0.4 9%I 金融、保险业 4 3,5 2 5,5 0 0.0 0 4.1 0%J 房地产业 1 5,8 8 5,7 3 8.7 0 1.5 0%K 社会服务业 1 4

32、,7 4 8,2 5 1.0 0 1.3 9%合计 8 1 9,4 1 0,3 4 4.2 9 7 7.2 7%2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例 1 0 0 2 0 2 1 中捷股份 5,4 0 0,0 0 0 7 7,3 8 2,0 0 0.0 0 7.3 0%2 0 0 0 8 2 9 天音控股 2,6 0 9,5 8 2 5 0,5 4 7,6 0 3.3 4 4.7 7%3 6 0 0 3 0 9 烟台万华 1,3 0 0,0 0 0 4 5,8 1 2,0 0 0.0 0 4.3 2%4 6 0 0 7 8 6 东方锅炉 7

33、 6 6,4 1 3 3 4,2 0 5,0 1 2.1 9 3.2 3%5 6 0 0 4 2 8 中远航运 1,6 0 0,0 0 0 3 0,5 6 0,0 0 0.0 0 2.8 8%6 6 0 0 1 2 3 兰花科创 1,2 1 0,0 0 0 2 9,7 0 5,5 0 0.0 0 2.8 0%7 0 0 2 0 4 9 晶源电子 1,8 8 5,6 9 0 2 9,5 8 6,4 7 6.1 0 2.7 9%8 0 0 2 0 9 4 青岛金王 1,6 1 9,1 0 0 2 8,0 1 0,4 3 0.0 0 2.6 4%9 0 0 0 4 0 1 冀东水泥 3,0 8 2,

34、0 3 2 2 7,8 9 2,3 8 9.6 0 2.6 3%1 0 6 0 0 0 0 9 上海机场 9 0 0,0 0 0 2 5,5 2 4,0 0 0.0 0 2.4 1%(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 1 国家债券 1 7 1,9 0 2,2 0 7.8 0 1 6.2 1%2 金融债券 3 5,1 1 0,0 0 0.0 0 3.3 1%3 企业债券 1,6 9 8,3 6 9.7 6 0.1 6%合计 2 0 8,7 1 0,5 7 7.5 6 1 9.6 8%2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称

35、债券数量(张)市值(元)占资产净值比例 1 0 1 0 2 1 4 0 2 国债 5 9 6,4 6 0 5 9,7 7 1,2 5 6.6 0 5.6 4%2 0 1 0 1 0 3 2 1 国债 4 3 7,4 9 0 4 4,1 2 0,8 6 6.5 0 4.1 6%3 0 1 0 1 1 5 2 1 国债 3 7 7,6 0 0 3 7,9 2 2,3 6 8.0 0 3.5 8%4 0 1 0 0 1 0 2 0 国债 2 5 7,0 9 0 2 5,8 2 9,8 3 2.3 0 2.4 4%5 0 5 0 4 0 4 0 5 农发 0 4 2 5 0,0 0 0 2 4,9 9

36、 0,0 0 0.0 0 2.3 6%华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 12(四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细：序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元)占资产净值比例 1 0 3 0 0 0 2 五粮 Y G C 1 5 0 0,0 0 0 1 0,9 6 6,5 0 0.0 0 1.0 3%2 5 8 0 0 0 5 万华 H X B 1 2 3 0,0 0 0 8,9 4 4,4 7 0.0 0 0.8 4%3 5 8 0 0 0 9 伊利 C W B 1 3 0 0,0 0 0 5,7 0 1,2 0 0.0 0 0.5 4%4 5 8 0 0

37、 1 3 武钢 C W B 1 2 0 0,4 0 2 4 9 8,3 1 9.6 1 0.0 5%(五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

38、的股票。3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 1,4 3 7,5 1 1.6 4 2 上海权证担保金 5 0,0 0 0.0 0 3 深圳权证担保金 4 8,7 8 0.4 9 4 应收利息 3,7 4 3,3 9 1.1 6 合计 5,2 7 9,6 8 3.2 9 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例-5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 1 5 8 0 0 1 3 武钢 C W B 1 2 0 0,4 0 2 4 6 4,3 9 3.5 6 投资 0

39、7 武钢债获赠 6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 13 下：基金份额 2 0 0 7 年3 月3 1 日 6,3 1 8,1 1 9.0 0 份 本期买入 -本期卖出-2 0 0 7 年4 月9 日 6,3 1 8,1 1 9.0 0 份 七、开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份)1 期初基金份额总额 5 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 加：本期申购基金份额总额 1 8,7 3 0,5 3 4,7 4 1.5 1 3 其中：基金拆分折算份额总额

40、 6 5 7,4 5 4,5 8 2.5 8 4 申购份额总额 1 8,0 7 3,0 8 0,1 5 8.9 3 5 减：本期赎回基金份额总额 1,4 3 2,4 6 7,4 7 6.7 5 6 期末基金份额总额 1 7,7 9 8,0 6 7,2 6 4.7 6 注：2007 年 4 月 18 日，华安基金管理有限公司对投资者持有的原安瑞证券投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007 年 4 月 18 日）折算前基金份额净值为 2.3149 元，精确到小数点后第 9 位为 2.314909165 元（第 9 位以后舍去），华安基金管理

41、有限公司按照 1：2.314909165 的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为 1.0000 元，相应地，原基金安瑞每 1 份基金份额折算为 2.314909165 份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安瑞的基金总份额由 500,000,000.00 份折算为 1,157,454,582.58 份。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2007 年第 2 季度报告 14 八、备查文件目录 1、华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 2、华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 3、华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议 4、安瑞证券投资基金基金合同 5、安瑞证券投资基金扩募说明书 6、安瑞证券投资基金托管协议 7、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http:/。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2 0 0 7 年 7 月 2 0 日