证券投资基金2004 年第三季度报告.pdf

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1、 博时策略灵活配置混合型证券投资基金博时策略灵活配置混合型证券投资基金 20092009 年第年第 4 4 季度报告季度报告 20092009 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20102010 年年 1 1 月月 2020 日日 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 博时策略混合 基金主代码 050012 基金运作方

3、式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 11 日 报告期末基金份额总额 5,179,176,633.06 份 投资目标 通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率60%中国债券总指数收益率40%。风险收益特征 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币

4、市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 10 月 1 日-2009 年 12 月 31 日)1.本期已实现收益 236,877,233.07 2.本期利润 789,300,400.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.1226 4.期末基金资产净值 5,665,584,60

5、0.62 5.期末基金份额净值 1.094 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 10.62%1.24%11.49%1.06%-0.87%0.18%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值

6、增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金合同于 2009 年 8 月 11 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（三）投资策略”、“（六）投资限制”的有关约定。至报告期末本基金建仓期尚未结束。博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周力 基金经理 2009-8-11-13.5 1992 年起先后

7、在深圳市金源实业股份有限公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心工作。2003 年加入博时公司，曾任研究部研究员。现任基金裕阳基金经理、博时策略混合基金经理。张勇 基金经理 2009-8-11-6 2001 年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003 年加入博时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合基金经理。4.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时策略灵活配置混合型证券投资基金

8、合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4

9、4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为未来的实体经济的发展可出现不好局面的可能性在增大：已是既成事实的大量的货币投放和人民币固守美元双重背景下的不可避免的带来通胀的风险放大，即使目前通胀的显性影响还很有限。2010 年，股票资产及不动产等风险资产的持有者面临的最大风险就是通涨水平可能将会超预期，但我们认为这不意味着利率水平的自动上升。难预测的行政手段的使用将加大市场的风险溢价水平；另一方面国际市场，金融危机到财政危机是否会演进到货

10、币危机有待观测。值得乐观的是，国内的消费增长极正在迅速从一线城市向二三线城市扩展，同时在产能淘汰厉害的民营企业主导的行业，面对需求快速增长时，遇到产能瓶颈时将会迎来毛利率的大幅度回升，市场可能对此预期不足；同时继续看好券商、贵金属、及 IT 行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2009 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.094，份额累计净值为 1.094，报告期内，本基金份额净值增长率为 10.62%，同期业绩基准增长率为 11.49%。5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的

11、比例（%）1 权益投资 4,357,625,258.52 76.05 其中：股票 4,357,625,258.52 76.05 2 固定收益投资 255,420,515.37 4.46 其中：债券 255,420,515.37 4.46 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 1,100,370,571.70 19.20 6 其他资产 16,437,082.02 0.29 7 合计 5,729,853,427.61 100.00 5.25.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码

12、 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 1,012,929,542.25 17.88 C 制造业 687,067,233.98 12.13 C0 食品、饮料 17,229,479.65 0.30 C1 纺织、服装、皮毛-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 129,702,097.78 2.29 C5 电子-C6 金属、非金属 96,695,869.63 1.71 C7 机械、设备、仪表 181,220,798.97 3.20 C8 医药、生物制品 26

13、2,218,987.95 4.63 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 120,219,214.67 2.12 E 建筑业 2,929,662.72 0.05 F 交通运输、仓储业 135,666,662.98 2.39 G 信息技术业 501,855,490.66 8.86 H 批发和零售贸易 172,209,787.55 3.04 I 金融、保险业 1,298,355,083.04 22.92 J 房地产业 244,859,124.39 4.32 K 社会服务业 181,533,456.28 3.20 L 传播与文化产业-M 综合类-合计 4,357,625,258.52

14、 76.91 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 000728 国元证券 20,000,000 426,200,000.00 7.52 2 600547 山东黄金 4,509,858 362,141,597.40 6.39 3 600030 中信证券 10,591,139 336,480,486.03 5.94 4 600028 中国石化 20,199,945 284,617,225.05 5.02 5 000

15、063 中兴通讯 4,894,935 219,635,733.45 3.88 6 000002 万 科 19,999,919 216,199,124.39 3.82 7 600489 中金黄金 3,509,886 204,556,156.08 3.61 8 600837 海通证券 10,499,979 201,494,597.01 3.56 9 000623 吉林敖东 3,999,925 196,756,310.75 3.47 10 000069 华侨城 10,568,284 181,457,436.28 3.20 5.45.4 报告期末按报告期末按债券债券品种品种分类的债券投资组合分类的债券

16、投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 80,535,000.00 1.42 5 企业短期融资券 140,670,000.00 2.48 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6 6 可转债 34,215,515.37 0.60 7 其他-8 合计 255,420,515.37 4.51 5.55.5 报告期末按报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公

17、允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 0981166 09 沙钢 CP01 1,000,000 100,510,000.00 1.77 2 0980163 09 益阳城投债 500,000 50,985,000.00 0.90 3 112013 09 亿城债 300,000 29,550,000.00 0.52 4 0981047 09 天药集 CP01 200,000 20,082,000.00 0.35 5 0981044 09 铁电化 CP01 200,000 20,078,000.00 0.35 5.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资报告期末

18、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.85.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 735,69

19、9.02 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 2,537,556.10 5 应收申购款 13,163,826.90 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 16,437,082.02 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 110598 大荒转债 11,405,800.00 0.20 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项

20、之间可能存在尾差。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,221,104,100.18 报告期期间基金总申购份额 443,417,851.36 报告期期间基金总赎回份额 3,485,345,318.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 5,179,176,633.06 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2009 年 12月 31 日，博时

21、基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾2095 亿元，累计分红超过人民币 436 亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、业绩表现 1)封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31 日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为 128.01%，在所有封闭式基金中排名第 3，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。2)股票型基金方面，WIND 资讯数据显示，以晨星的基金类型标准进行划分，成立于2006 年 12

22、月 31 日之前的可比股票型基金共有 133 只，截止到 2009 年 12 月 31 日，博时主题行业今年以来的净值增长率已经超过 70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级。3)股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第 5，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值 比例(%)流通受限情况说明 1 000623 吉林敖东 196,756,310.75 3.47 资产重组 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季

23、度报告 8 2、客户服务 1)2009 年 4 季度，博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能，持有交行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、变更分红方式等直销交易，体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交易优势。截至 2009 年 4 季度末，博时网上直销已经开通了 11 种网上交易渠道，更加方便了投资者体验足不出户的网上投资理财服务。2)为了回馈博时忠实的电子对账单用户，感谢持有人的环保爱心之举，“跨年度有奖订阅大行动”已拉开帷幕，在 2010 年 2 月 1 日之前，所有取消纸质对账单并订阅电子对账单的博时客户，均有两重机会赢取“喜迎金

24、虎新年”的丰厚奖品。3)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心中国价值”高端论坛四季度在广州、北京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。3、公司荣誉 1)2009 年 12 月 23 日，在由搜狐网主办的 2009 搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“2009 年最有影响力基金品牌奖”奖项。4、其他大事件 1)博时上证超级大盘 ETF 及其联接基金首募顺利结束并于 2009 年 12 月 29 日成立，其中超级大盘 ETF 募资 14.06 亿元；超级大盘 ETF

25、 联接基金募资 19.06 亿元。2)博时和上交所等相关机构联合于 2009 年 12 月 4 日在上海举行“上证超级大盘ETF 发行专题研讨会”。8 8 备查文件目录备查文件目录 8.18.1 备查文件目录备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 8.1.2博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 8.1.3博时策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 报告期内博时策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8 8.2.2 存放地点存放地点：基金管理人、基金托管人处。8.38.3 查阅方式查阅方式 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 9 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）