融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度.pdf

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1、 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 7 月 19 日 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 7 月 19 日 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 11 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金

3、简称 融通领先成长股票(LOF)交易代码 161610 前端交易代码 161610 后端交易代码 161660 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2007 年 4 月 30 日 报告期末基金份额总额 4,252,113,912.46 份 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产融通领先成长股票型证券

4、投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 2业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。业绩比较基准 沪深300指数收益率80%中信标普全债指数收益率20%。风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财

5、务指标 开始日期2010 年 4 月 1 日结束日期 2010 年 6 月 30 日1.本期已实现收益-73,093,428.072.本期利润 -610,330,437.833.加权平均基金份额本期利润-0.14334.期末基金资产净值 3,671,781,782.265.期末基金份额净值 0.864注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本

6、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-14.29%1.62%-18.86%1.46%4.57%0.16%3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 3较 较-60%-40%-20%0%20

7、%40%60%80%100%2007年4月30日 2007年10月30日 2008年4月30日 2008年10月30日 2009年4月30日 2009年10月30日 2010年4月30日融通领先成长股票(LOF)基金业绩比较基准 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 刘模林 本基金的基金经理、融通新蓝筹混和基金的基金经理、公司副总经理 2007年4月30 日-16 机械工程硕士，具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部

8、经理；融通基金管理有限公司研究部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监。管文浩 本基金的基金经理 2010年3月13 日-17 经济学硕士。历任中国国际期货公司高级分析师、北京世华金融信息公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券行业研究员、国信证券市场策略研究员、泰信基金管理有限公司投资管理部投资总监兼基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监兼基金经理；2009年 3 月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员。融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 44.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运

9、作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人

10、严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异均未超过 5%。基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合基金-16.57%融通动力先锋股票基金-10.42%融通内需驱动股票基金-13.79%本基金-14.29%4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内宏观

11、经济景气回落和欧洲债务危机使二季度国内资本市场不堪重负，基本呈现直线单边回落态势，上证综合指数下跌 22.86%。行业表现分化比较明显，房地产、化工、采掘、黑色金属、家用电器、建筑建材等受房地产调控影响较大的周期性行业跌幅较大，而医药、食品饮料、商业贸易、电子元器件等下游消费类行业跌幅较小。中小盘股继续独领风骚，大盘蓝筹股整体表现不佳。本季度市场基本上是空头主导，波动幅度剧烈。房地产系列调控政策的出台是市场由一季度相对平稳转向急速回落的导火索，欧洲债务危机的爆发则强化了市场的悲观情绪、进一步加剧了市场的回落速度。国家新能源汽车补贴、三网融合、智能电网等新兴产业刺激计划带来的资本市场局部活跃难以

12、抵御传统行业集体下挫的巨大杀跌动能。本基金二季度增加了新能源、医药、通信服务、食品饮料等行业的投资，同时适度增加了融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 5对中小盘股票的投资，减持了房地产、家电、机械、建筑建材、黑色金属、采掘、化工等行业的股票，组合配置获得了一定的超额收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期中本基金净值下降 14.29%，表现优于业绩比较基准，组合中医药、食品饮料、金融、有色金属等贡献了较大的超额收益，而采掘、化工、家电等产生了负贡献。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1

13、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,322,453,620.27 62.77 其中：股票 2,322,453,620.27 62.772 固定收益投资 203,330,000.00 5.50 其中：债券 203,330,000.00 5.50 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 300,000,650.00 8.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5 银行存款和结算备付金合计 868,020,159.39 23.466 其他资产 6,257,492.96 0.177 合计 3,700,061,922.62 1

14、00.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C 制造业 1,063,990,793.28 28.98C0 食品、饮料 337,262,265.51 9.19C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 190,716,598.50 5.19C5 电子 36,150,000.00 0.98C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 66,735,107.01 1.82C8 医药、生物制品 433,126,822.26

15、11.80C99 其他制造业-融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 6D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 51,493,598.40 1.40F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 254,942,411.90 6.94H 批发和零售贸易 106,211,801.75 2.89I 金融、保险业 764,967,922.38 20.83J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业 80,847,092.56 2.20M 综合类-合计 2,322,453,620.27 63.255.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.

16、3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600519 贵州茅台 2,002,541255,043,621.76 6.952 600050 中国联通 43,434,830231,507,643.90 6.313 600000 浦发银行 14,814,085201,471,556.00 5.494 600036 招商银行 14,753,013191,936,699.13 5.235 600518 康美药业 12,200,000149,816,000.00 4.086 601398 工商银行

17、35,000,000142,100,000.00 3.877 600016 民生银行 23,199,945140,359,667.25 3.828 600352 浙江龙盛 10,940,19099,555,729.00 2.719 600216 浙江医药 3,735,55795,929,103.76 2.6110 002001 新 和 成 3,554,03091,160,869.50 2.485.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据 203,330,000.00 5

18、.543 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 203,330,000.00 5.545.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 71 0801038 08 央行票据 381,000,000101,690,000.00 2.772 0801035 08 央行票据 351,000,000101,

19、640,000.00 2.775.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.15.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.25.8

20、.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,283,795.152 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 2,556,601.535 应收申购款 417,096.286 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 6,257,492.965.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中

21、存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,259,560,386.44本报告期基金总申购份额 95,442,219.36减:本报告期基金总赎回份额 102,888,693.34本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 4,252,113,912.46 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 季度报告 87 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录（一）中国证监会关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 （二）融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同 （三）融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议 （四）融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处，深圳证券交易所。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http:/ 查询。