广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告(2005年.pdf

《广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告(2005年.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)季度报告(2005年.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司 广发小盘成长股票型证券投资基金（广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告）季度报告 (2005年第2号)(2005年第2号)刊登报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报刊登报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登日期：刊登日期：2005 年年 10 月月 28 日日 广发小盘成长股票型证券投资基金（广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）季度报告）季度报告(2005 年第年第 2 号号)一、重要提示一、重要提示 广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的

2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2005年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 基金简称：基金简称：广发小盘 基金运作方式：基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：基金合同生效日：2005 年 2 月 2 日 截止 20

3、05 年 9 月 30 日本基金份额总额：截止 2005 年 9 月 30 日本基金份额总额：832,358,405.17 份 投资目标：投资目标：依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。投资策略：投资策略：1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金大于等于 5%。2、决策依据 以基金法、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。3、股票投资管理的方法与标准 本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小

4、市值公司股票。4、债券投资策略 债券投资策略包括：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。业绩比较基准：业绩比较基准：天相小市值指数。风险收益特征：风险收益特征：较高风险，较高收益。基金管理人：基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 本期基金净收益 -10,571,383.1基金份额本期净收益(加权)-0.0103期末基金资产净值 830,420,024.92期末基金份额净值 0.9977注：所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金

5、的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。（二）基金净值表现（二）基金净值表现 1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶阶 段段 净值增长率净值增长率(1)净值增长率标准差净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去 3 个月 10.16%0.0110 9.11%0.0176 1.05%-0.0066 2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 -25.01%-21.20%-17.39%-13

6、.59%-9.78%-5.97%-2.16%1.65%5.45%9.26%13.07%2005-2-22005-2-162005-3-22005-3-162005-3-302005-4-132005-4-272005-5-112005-5-252005-6-82005-6-222005-7-62005-7-202005-8-32005-8-172005-8-312005-9-142005-9-28业绩比较基准收益率广发小盘成长基金净值增长率 注：1、业绩比较基准：天相小市值指数；2、本基金基金合同于 2005 年 2 月 2 日正式生效，截至本报告披露时点未满一年。四、管理人报告四、管理人报告

7、（一）基金经理小组成员情况：（一）基金经理小组成员情况：陈仕德：投资管理部副总经理，男，经济学硕士，13 年证券从业经验，曾任原广发基金资产管理部副总经理兼广东广发基金和原广发基金的基金经理、广东国际信托投资公司基金部和广信基金托管组负责人。江涌，男，经济学、法学双学士，6 年证券从业经验，曾任广发证券深圳业务总部研究部研究员，本公司研究发展部行业研究员。（二）基金运作合规性声明（二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

8、产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。（三）市场情况及基金运作回顾（三）市场情况及基金运作回顾 1市场回顾 本季度，随着股改从试点到全面推进，A 股市场也经历了一个先抑后扬的过程。市场的脉搏基本上随着股改的进程起舞。总体来看,股改开展后,市场信心逐渐增强,场外资金入场的意愿加大,随着新增资金的入市,市场在本季度走出一波上扬行情,交易也较上半年活跃。报告期内上证综指上涨 6.9%;深证综指上涨 8.1%。从市场运行的特点来看,中低价股上涨的幅度总体高于中高价股,尤其高于基金重仓的

9、中高价蓝筹股;个股的涨跌基本上围绕着寻宝游戏展开;进入市场的中短期资金是本轮行情的主角。因而从目前来看,本季度的这轮上扬行情应仍是一轮超跌反弹行情。未来行情的继续上扬取决于市场信心的继续增强和新增入场资金的推动,投资人愿意提高对市场的整体估值。2基金运作回顾 广发小盘基金本报告期内投资管理取得了比较好的业绩，基金净值增长率为10.16%,超越同期上证综指涨幅和深证综指涨幅。报告期内,我们坚持了既定的投资思路：第一、寻找有成长为行业小巨人潜质的中小市值公司,长期持有；第二、寻找价值被低估的风格资产，谋取阶段性收益。在投资策略上,我们采取了战略防御,战术进攻的策略,对周期见顶的行业进行回避,对抗周

10、期和周期不太敏感的行业进行了重点配置。具体到行业资产配置上，我们配置的行业主要有交通运输、汽车、医药、房地产、商业零售和国防军工等。对于未来的市场趋势，我们认为,随着困扰市场多年的股权分置问题解决的全面铺开，市场的寻宝效应将越来越小，投资仍将回到对行业和公司基本面的关注上，个股的走势会出现更大的分化，股价的结构性调整也会进一步深入。在未来的市场环境下，我们将牢牢抓住“内需驱动,持续成长”这条投资主线，并顺应市场，适时进行结构和比例的调整与转换,相信一定能为持有人谋取到不错的回报。五、投资组合报告五、投资组合报告 (一一)基金资产配置组合基金资产配置组合 市值（元）占总资产的比重 股票 692,

11、153,721.1782.89%债券 00 银行存款和清算备付金 138,654,185.22 16.61%其他资产 4,173，794.630.50%合计 834,981,701.02100.00%（二）按行业分类的股票投资组合（二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值净值比 A 农、林、牧、渔业 12,597,241.791.52%B 采掘业 0.000.00%C 制造业 359,584,390.1243.30%C0 食品、饮料 65,426,606.247.88%C1 纺织、服装、皮毛 15,200,000.001.83%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.

12、00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,019,488.301.81%C5 电子 12,144,000.001.46%C6 金属、非金属 111,037,894.50 13.37%C7 机械、设备、仪表 51,903,108.08 6.25%C8 医药、生物制品 88,853,293.0010.70%C99 其他制造业 0.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.000.00%E 建筑业 0.000.00%F 交通运输、仓储业 95,064,943.0311.45%G 信息技术业 51,635,344.636.22%H 批发和零售贸易 107,609,414.6912.96%I

13、金融、保险业 0.000.00%J 房地产业 54,202,386.916.53%K 社会服务业 11,460,000.001.38%L 传播与文化产业 0.000.00%M 综合类 0.000.00%合计 692,153,721.1783.35%（三）基金投资前十名股票明细（三）基金投资前十名股票明细 （四）投资组合报告附注（四）投资组合报告附注 股票代码 股票名称 数 量(股)市 值(元)市值占净值比600436 片 仔 癀 1,900,00033,554,000.00 4.04%600418 江淮汽车 4,417,73832,735,438.58 3.94%600317 营 口 港 3,

14、402,20032,525,032.00 3.92%600383 金地集团 6,002,14330,430,865.01 3.66%600269 赣粤高速 3,180,60030,279,312.00 3.65%600456 XD 宝钛股 2,101,15729,458,221.14 3.55%600549 厦门钨业 2,513,60327,951,265.36 3.37%000088 盐田港 2,300,00026,703,000.00 3.22%600809 山西汾酒 3,202,84225,046,224.44 3.02%600535 天 士 力 1,820,00024,024,000.

15、00 2.89%1本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10。2报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。3本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。4本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金 1,420,000.00 元,应收利息 68,909.53 元，应收申购款 17,733.99 元，应收证券清算款 2,608,107.31元,待摊费用 59,043.80 元，合计为 4，173，794.63 元。5.本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。六、开放式基金份额

16、变动六、开放式基金份额变动 份额 期初份额 期初份额 1,107,963,636.13 期内申购总份额 期内申购总份额 78,341,481.46 期内赎回总份额 期内赎回总份额 353,946,712.42 期末份额 期末份额 832,358,405.17 七、备查文件目录七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发小盘成长股票型证券投资基金募集的文件；2、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同；3、广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议；4、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书及其更新版；5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。查阅地点：广州市体育西路 57 号红盾大厦 14 楼、15 楼 网址：http:/ 广发基金管理有限公司 二零零五年十月二十八日