长盛动态精选证券投资基金2006年第2季度报告.pdf

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1、长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 1 页 共 1 页 长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

2、利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2006 年 4 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况 1、基金简称：长盛动态精选基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2004 年 5 月 21 日 4、报告期末基金份额总额：642,229,461.56 份 5、投资目标：本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的 50 家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超

3、过业绩比较基准的长期稳定回报。6、投资策略：本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。7、业绩比较基准：中信综合指数收益率95%+金融同业存款利率5%8、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。9、基金管理人：长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 2 页 共 2 页 10、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 2006 年 2 季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元）基金本期净收益 164,303,071.66基

4、金份额本期净收益（元/份）0.2393期末基金资产净值 1,014,139,677.99期末基金份额净值（元/份）1.5791所述基金业绩指标不包括份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2006 年 2 季度 35.66%0.018435.30%0.01650.36%0.0019（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率

5、的历史走势对比图（2004 年 5 月 21 日至 2006 年 6 月 30 日）-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2004年5月21日2005年5月21日2006年5月21日长盛动态精选业绩比较基准收益率长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 3 页 共 3 页 四、管理人报告 1、基金经理简介 王宁，现任本基金基金经理。EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，在投资管理部担任基金经理助理一职。因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，闵昱不再担任

6、长盛动态精选证券投资基金基金经理职务。2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照基金法及其各项实施准则、长盛动态精选证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。3、报告期内的业绩表现和投资策略（1）行情回顾及运作分析 2006 年第二季度，国内股市基本单边上升，呈现加速态势。上海深圳市场指数连续三个月收于阳线，市场成交量巨大。食品和机械行业取代有色金属行业成为市场新的龙头品种，行业指数季度涨幅均超过 50%，国内资本

7、市场财富积聚效应日益明显。动态精选基金认为，中国资本市场长期趋势向好，继续加大股票投资力度。首先将债券品种全部卖出，提高股票投资比重，二季度股票仓位基本保持85%-95%高仓位比例。其次动态精选基金认为国内经济必须改变经济增长方式，走可持续发展道路，因此利用市场短暂调整机会，提高消费及具有自主创新能力的先进制造业的比例，此次调整对基金阶段表现作出实际贡献。最后，对于缺乏阶段性增长动力的重点股票及国家政策出现重大变化的行业结合市场情况即时阶段性减仓，如电信、房地产行业股票。在操作策略上，继续坚持不断检验保持组合的有效性，降低随意性交易的概率。（2）基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1

8、.5791 元，累计份额净值 1.5991 元，本报告期份额净值增长率为 35.66%，同期业绩比较基准增长率为 35.30%。长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 4 页 共 4 页 （3）市场展望和投资策略 2006 年 6 月 19 日中工国际新股上市，中国银行新股发行、三一重工非流通股全流通上市，标志着国内资本市场从五年的收缩期进入行业扩张期。资本市场长期趋势继续向好。中国银行上市对资本市场的影响十分深远。资本市场通过大型公司的发行上市，成为国家吸引社会资金，提高直接融资比例，改变企业融资方式和居民投资方式的重要组成部分，也是转变经济增长方式的措施之一。中国经济进入

9、转型增长期，国内资本市场进入制度变革推动的扩张期的时代背景下，主流优势公司将利用资本市场融资和收购迅速扩大优势，提高行业集中度，实现规模和利润集中。未来的行业利润向主流优势公司集中，他们将是未来市场的长期投资品种。动态精选基金将继续保持积极的股票持仓比重。主要通过品种和结构调整分享国内资本市场的行业成长成果，为基金持有人提供长期持续稳定回报。最后提醒投资者的是：下阶段我们将重点关注的10只股票：招商银行、燕京啤酒、G中集、百联股份、特变电工、湘电股份、沈阳机床、第一食品、巨轮股份、金龙股份。长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 5 页 共 5 页 五、投资组合报告（一）报告

10、期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元）占基金资产总值比例 股票市值 906,009,388.32 88.18%债券市值 0.000.00%权证市值 0.00 0.00%银行存款和清算备付金 119,886,052.74 11.67%其他资产 1,553,898.64 0.15%合计 1,027,449,339.70 100.00%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 0.000.00%B 采掘业 82,060,000.008.09%C 制造业 518,891,920.0451.17%C0 食品、饮料 250,989,0

11、93.3924.75%C1 纺织、服装、皮毛 11,670.000.00%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,758,250.752.35%C5 电子 5,100,590.400.50%C6 金属、非金属 47,912,064.204.73%C7 机械、设备、仪表 191,084,251.3018.84%C8 医药、生物制品 25,820.000.00%C99 其他制造业 10,180.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%E 建筑业 17,873,777.761.76%F 交通运输、仓储业 20

12、,434,900.702.01%G 信息技术业 38,770,378.523.82%H 批发和零售贸易 81,111,303.748.00%I 金融、保险业 91,332,795.609.01%J 房地产业 50,119,571.964.95%K 社会服务业 5,400,000.000.53%L 传播与文化产业 14,740.000.00%M 综合类 0.000.00%合计 906,009,388.3289.34%长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 6 页 共 6 页 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（人民

13、币元）市值占基金资产净值比例1 600036 G 招 行 11,500,00088,665,000.008.74%2 000895 双汇发展 2,000,00062,340,000.006.15%3 600320 G 振 华 3,000,00059,220,000.005.84%4 600887 G 伊 利 2,500,00056,975,000.005.62%5 000858 G 五粮液 3,500,00050,890,000.005.02%6 000869 G 张 裕 1,350,00050,773,500.005.01%7 600028 中国石化 8,000,00050,000,000.

14、004.93%8 000002 G 万科 8,000,00045,200,000.004.46%9 600406 国电南瑞 1,400,00038,332,000.003.78%10 600694 大商股份 900,00037,215,000.003.67%11 600583 G 海 工 1,400,00032,060,000.003.16%12 600150 G 重 机 1,400,00030,898,000.003.05%13 600631 G 百 联 3,502,85428,127,917.622.77%14 000410 G 沈 机 1,991,62627,504,355.062.71

15、%15 000039 G 中 集 1,509,90224,309,422.202.40%16 600458 G 时 代 5,001,73723,758,250.752.35%17 000970 G 三 环 1,905,40023,588,852.002.33%18 600416 G 湘 电 2,000,00022,140,000.002.18%19 600528 G 中 铁 2,998,95617,873,777.761.76%20 000930 G 丰 原 2,999,69817,188,269.541.69%21 002046 轴研科技 999,92315,718,789.561.55%2

16、2 600616 G 食 品 999,82115,717,186.121.55%23 600125 G 铁 龙 2,002,71415,120,490.701.49%24 000729 G 燕 啤 1,499,68712,822,323.851.26%25 600686 G 金 龙 999,95011,829,408.501.17%26 600495 G 晋 西 1,000,00010,020,000.000.99%27 600089 G 特 变 509,8526,571,992.280.65%28 000897 G 津 滨 1,000,0005,400,000.000.53%29 00065

17、2 G 泰 达 1,000,0005,300,000.000.52%30 600460 G 士兰微 518,8805,100,590.400.50%31 600322 G 天 房 999,9134,919,571.960.49%32 002031 巨轮股份 505,0003,898,600.000.39%33 000811 G 冰 轮 509,8053,252,555.900.32%34 601988 中国银行 858,5702,644,395.600.26%35 002052 同洲电子 9,388382,936.520.04%36 002024 苏宁电器 1,00051,200.000.01

18、%37 000063 G 中 兴 1,00028,610.000.00%38 600588 G 用 友 1,30026,832.000.00%39 600030 G 中 信 1,00015,840.000.00%40 600085 G 同仁堂 1,00016,370.000.00%长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 7 页 共 7 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（人民币元）市值占基金资产净值比例41 600037 G 歌 华 1,00014,740.000.00%42 600009 G 沪机场 1,00014,410.000.00%43 600585 G 海

19、 螺 1,00013,790.000.00%44 000852 江钻股份 1,00012,980.000.00%45 600202 哈 空 调 1,00012,170.000.00%46 002029 七 匹 狼 1,00011,670.000.00%47 002003 伟星股份 1,00010,180.000.00%48 600249 G 两面针 1,0009,450.000.00%49 000001 深发展 1,0007,560.000.00%50 000549 湘火炬 1,0005,400.000.00%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合:本基金期末未持有债券。（五）报告期末按市值占

20、基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:本基金期末未持有债券。（六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元）交易保证金 1,460,000.00应收证券清算款 0.00应收利息 27,645.34应收股利 54,265.30应收申购款 11,988.00合计 1,553,898.644、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。5、报告期内获得权证明细：获取方

21、式 权证代码 权证名称 数量（份）成本总额（人民币元）主动持有 无 无 00.00580005 万华 HXB1 1,0000.00被动持有 580993 万华 HXP1 1,5000.00长盛动态精选证券投资基金 2006 年第 2 季度报告第 8 页 共 8 页 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 796,778,988.94本报告期间基金总申购份额 215,061,006.84本报告期间基金总赎回份额 369,610,534.22本报告期末基金份额总额 642,229,461.56七、备查文件目录（一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复 2、长盛动态精选证券投资基金基金合同 3、长盛动态精选证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程（二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。长盛基金管理有限公司 二六年七月二十一日