银华增强收益债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、 1 银华增强收益债券型证券投资基金银华增强收益债券型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 2010 年年 06 月月 30 日日 基金管理人：银华基金管理有限公司基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二一年八月二十八日送出日期：二一年八月二十八日 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股

2、份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。32 基金简介基金简介 2.1 基金基本

3、情况基金基本情况 基金简称 银华增强收益债券 基金主代码 180015 交易代码 180015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 03 日 报告期末基金份额总额 1,731,656,843.94 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下

4、而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。业绩比较基准 中国债券总指数收益率。风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 凌宇翔 尹东 联系电话(010)58163000（010）67595003 信息披露负责人 电子邮箱 Y 客户

5、服务电话 4006783333,（010）85186558（010）67595096 传真(010)58163027（010）66275853 42.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日)本期已实现收益 48,505,658.83 本期利润 13,341,7

6、96.43 加权平均基金份额本期利润 0.0080 本期加权平均净值利润率 0.73%本期基金份额净值增长率 0.89%3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年 06 月 30 日）期末可供分配利润 89,093,493.29 期末可供分配基金份额利润 0.0514 期末基金资产净值 1,891,492,630.44 期末基金份额净值 1.092 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年 06 月 30 日）基金份额累计净值增长率 20.36%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

7、本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份 额 净 值增长率 份 额 净 值增 长 率 标准差 业 绩 比 较基 准 收 益率 业 绩 比 较基准 收 益 率标准差 过去一个月-0.09%0.08%-0.04%0.10%-0.05%-0.

8、02%过去三个月-1.09%0.17%1.43%0.08%-2.52%0.09%过去六个月 0.89%0.20%3.42%0.07%-2.53%0.13%过去一年 12.38%0.33%3.42%0.06%8.96%0.27%5自基金合同生效起至今 20.36%0.30%4.53%0.11%15.83%0.19%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第

9、十二条的规定：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字20017 号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限

10、公司（出资比 6例：29）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29）、东北证券股份有限公司（出资比例：21）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。截至 2010 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只 QDII 基金、两只上市契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股

11、票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 姜 永 康先生 本基金的基 金 经理、公司固定收益部总监。2008 年 12

12、月 3 日-8 年 硕士学位。2001 年至 2005 年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年 9 月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自2008 年 1 月 8 日至 2009 年 2 月 18日任银华货币市场证券投资基金基金经理，自 2007 年 1 月 30 日至今任银华保本增值证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。王 怀 震先生 本基金的基金经理助理。2009 年 3 月 2 日-6 年 硕士学位。2004年至2008年曾先后在新疆证券研究所、浙商银行、招商银行从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作，历任研究员

13、、债券交易员、投资经理等职位。2008年8月加盟银华基金管理有限公司，2009年3月2日起兼任银华保本增值证券投资基金基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金信息披露管理办法及其各项实施准则、银华增强收益债券型证券

14、投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。74.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者

15、通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交

16、易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 上半年全球经济继续好转，流动性过剩问题突出，对通胀的担忧使得各国开始退出宽松货币政策。二季度初欧洲主权债务危机爆发，国际经济二次探底预期上升，全球金融市场避险情绪上升，美国国债收益率大幅回落。在政策退出预期和欧债危机拖累下，全球主要股市出现不同幅度下跌。反观国内经济，政策调控成为关键词。一季度国内经济进一步好转，资产价格上涨迅猛，过度宽松的货币政策开始退出。二季度，为抑制资产价格过快上涨，加快经济结构调整，国务院

17、出台针对房地产的严厉调控政策，并开始清查地方政府融资平台，加大力度推行节能减排。在宏观调控作用下，国内投资增速明显下滑，经济增速放缓逐渐成为市场一致预期。受政策调控、经济放缓影响,上半年 A 股上证综合指数累计下跌 27%，其中周期性行业股票跌幅靠前；在信贷受到严格控制情况下债市资金较为宽松，经济放缓预期下物价上涨压力下降，上半年债市上涨较为显著。操作方面，在四月调控政策出台后，大幅减持股票仓位，较好的规避了股市持续下跌风险；债券方面，一季度维持较低组合久期以规避通胀风险，二季度利用六月资金趋紧时机对利率产品和较高等级信用债进行增持，适度拉长组合久期，同时对房地产公司债进行了减持，从市场波动中

18、取得一定收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.092 元，本报告期份额净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准增长率为 3.42%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济的持续复苏使得去年的宽松政策需要继续退出，美国财政刺激效果也将有所减弱，预计下半年世界经济复苏放缓可能性较大，我国出口环境将差于上半年。下半年国内房地产调控效果将逐渐显现，相关投资增速有望继续下降，信贷的严格控制也使得基建投资增长难以超预期，物价上涨压力不大。整体来看，我们认为下半

19、年国内经济下降趋势较为确定，通胀压力将减弱。从二季度经济数据出台后政府高层的表态来看，下半年政策目标将在短期经济增长与经济结构调整之间取得微妙的平衡，因此预计下半 8年政策环境将较上半年宽松。基于上述判断，本基金将保持适中的股票仓位；鉴于利率产品收益率绝对水平不高，在保持中性组合久期情况下，进行适度的波段操作；信用债方面，以配置为主，在控制风险前提下，力争提高基金投资回报率。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人

20、同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任

21、何定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2010 年 1 月 15 日发布分红公告，向截至 2010 年 1 月 14 日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人分配红利，每 10 份基金份额分配红利人民币 1.10 元，实际分配收益金额为人民币 157,070,604.12 元。5 托管人报告托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存

22、在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为 157,070,604.12 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人对本半年度报

23、告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 9内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表资产负债表 会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2010 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资资 产产 附注号附注号 本期末本期末 2010 年年 06 月月 30 日日 上年度末上年度末 2009 年年 12 月月 31 日日 资资 产：产：银行存款 6.4.7.1 185,613,287.3

24、4 111,753,540.36 结算备付金 2,461,787.46 11,519,180.84 存出保证金 464,058.79 2,231,390.53 交易性金融资产 6.4.7.2 1,685,435,685.58 1,495,080,080.05 其中：股票投资 58,636,767.21 212,647,382.15 基金投资 -债券投资 1,626,798,918.37 1,282,432,697.90 资产支持证券投资 -衍生金融资产 6.4.7.3-买入返售金融资产 6.4.7.4-应收证券清算款 -5,591,109.44 应收利息 6.4.7.5 17,803,379.

25、74 15,153,903.73 应收股利 -应收申购款 7,485,338.76 6,166,259.38 递延所得税资产 -其他资产 6.4.7.6-资产总计 1,899,263,537.67 1,647,495,464.33 负债和所有者权益负债和所有者权益 附注号附注号 本期末本期末 2010 年年 06 月月 30 日日 上年度末上年度末 2009 年年 12 月月 31 日日 负负 债：债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 6.4.7.3-卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 2,467,652.37 56,357,888.28 应付赎回款 2,158,606.88 4,

26、376,930.19 应付管理人报酬 1,034,205.95 917,386.56 应付托管费 318,217.22 282,272.80 10 应付销售服务费 -应付交易费用 6.4.7.7 620,752.99 318,959.81 应交税费 718,326.40 204,341.20 应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 6.4.7.8 453,145.42 352,630.80 负债合计 7,770,907.23 62,810,409.64 所有者权益：所有者权益：实收基金 6.4.7.9 1,731,656,843.94 1,327,829,491.03 未分配利润

27、6.4.7.10 159,835,786.50 256,855,563.66 所有者权益合计 1,891,492,630.44 1,584,685,054.69 负债和所有者权益总计 1,899,263,537.67 1,647,495,464.33 注：报告截止日 2010 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.092 元，基金份额总额 1,731,656,843.94 份。6.2 利润表利润表 会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2010 年 01 月 01 日 至 2010 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项项 目目 附注号附注号 本期本期 2010 年年 0

28、1 月月 01 日至日至2010 年年 06 月月 30 日日 上年度可比期间上年度可比期间 2009 年年 01 月月 01 日至日至2009 年年 06 月月 30 日日 一、收入一、收入 24,992,085.22 51,485,094.89 1.利息收入 19,676,975.61 19,838,977.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 783,442.05 398,157.24 债券利息收入 18,824,673.39 19,434,819.93 资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 68,860.17 6,000.00 其他利息收入 -2.投资收益 40,205,

29、501.40 11,862,152.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 35,845,492.09 10,826,616.22 债券投资收益 6.4.7.13 4,262,793.59 -288,323.38 资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 6.4.7.14-股利收益 6.4.7.15 97,215.72 1,323,859.75 3.公允价值变动收益 6.4.7.16-35,163,862.40 19,239,759.33 4.其他收入 6.4.7.17 273,470.61 544,205.80 减：二、费用减：二、费用 11,650,288.79 7,690,752.13

30、1管理人报酬 6.4.10.2.1 5,852,513.75 4,690,905.20 2托管费 6.4.10.2.2 1,800,773.50 1,443,355.40 3销售服务费 -4交易费用 6.4.7.18 2,210,011.22 1,120,072.03 11 5利息支出 1,549,920.42 211,846.95 其中：卖出回购金融资产支出 1,549,920.42 211,846.95 6其他费用 6.4.7.19 237,069.90 224,572.55 三、利润总额三、利润总额 13,341,796.43 43,794,342.76 减：所得税费用 -四、净利润四、

31、净利润 13,341,796.43 43,794,342.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2010 年 01 月 01 日 至 2010 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期本期 2010 年年 01 月月 01 日至日至 2010 年年 06 月月 30 日日 项目项目 附注号附注号 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,327,829,491.03 256,855,563.66 1,584,685,054.69 二、本期经营活

32、动产生的基金净值变动数（本期利润）-13,341,796.43 13,341,796.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 403,827,352.91 46,709,030.53 450,536,383.44 其中：1.基金申购款 1,423,266,899.30 141,994,137.08 1,565,261,036.38 2.基金赎回款 -1,019,439,546.39-95,285,106.55-1,114,724,652.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 6.4.11-157,070,604.12-157,070,604.12 五、期末所有者权益

33、（基金净值）1,731,656,843.94 159,835,786.50 1,891,492,630.44 上年度可比期间上年度可比期间 2009 年年 01 月月 01 日至日至 2009 年年 06 月月 30 日日 项目项目 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,552,293,443.55 26,787,609.49 2,579,081,053.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-43,794,342.76 43,794,342.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,843,565,

34、168.63 -19,910,321.07-1,863,475,489.70 其中：1.基金申购款 306,853,337.74 6,515,128.51 313,368,466.25 2.基金赎回款 -2,150,418,506.37 -26,425,449.58-2,176,843,955.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 -五、期末所有者权益（基金净值）708,728,274.92 50,671,631.18 759,399,906.10 12 6.4 报表附注报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会

35、计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.2.2 会计估计变更的说明会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更的说明。6.4.2.3 差错更正的说明差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期

36、存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易股票

37、交易 金额单位：人民币元 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)第一创业-17,601,365.96 2.35 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.4.1.2 债券交易债券交易 金额单位：人民币元 13 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交总

38、额的比例(%)成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)第一创业-20,602,109.50 1.78 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.3 债券回购交易债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%)第一创业-72,200,000.00 4.70 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.4.1.4 应支付关联方的佣

39、金应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)东北证券-70.61 0.01 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)第一创业 14,961.14 2.38 14,961.14 4.38 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。(2)该类佣金协议的范围还包括佣金

40、收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2 关联方报酬关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年06 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 01 月 01 日至 2009 年06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,852,513.75 4,690,905.20 其中：应支付给销售机构的客户维护费 652,020.19 679,547.19 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下：14 HE0.65%/当年天数 H为每日应支付的基

41、金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年06 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 01 月 01 日至 2009 年06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,800,773.50 1,443,355.40 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一

42、日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购含回购)交易交易 本基金本报告期及自 2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比

43、期间均未持有本基金份额。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年 06 月 30 日及 2009 年 12 月 31 日均未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入

44、期末余额 当期利息收入 中国建设银行 185,613,287.34 677,907.64 2,956,791.65369,754.74 15 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.5 期末（期末（2010 年年 06 月月 30 日日）本基金持有的流通受限证券）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证

45、券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股）期末成本总额 期末估值总额 备注 300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 33.00 25.67 210,832 6,957,456.00 5,412,057.44-300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流通受限 87.50 116.75 25,559 2,236,412.50 2,984,013.25-002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 新发流通受限 25.60 33.18 67,838 1,736,6

46、52.80 2,250,864.84-002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新发流通受限 51.00 45.39 46,228 2,357,628.00 2,098,288.92-300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25-002432 九安医疗 2010-06-02 未知 新发流通受限 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92-002421 达实智能 2010-05-26 未知 新发流通受

47、限 20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70-002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新发流通受限 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35-300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00-002388 新亚制程 2010-04-02 2010-07-13 新发流通受限 15.00 30.92 42,464 636,960.00 1,312,986.8

48、8-002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新发流通受限 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00-6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）期末成本总额 期末估值总额 备注 601318 中国平安 2010-06-29 重大重组事项 46.81 未知 未知 100,000 4,842,666.674,681,000.00-000001 深发展 A 2010-06-30 重大重组事项

49、 17.51 未知 未知 98,900 1,739,783.001,731,739.00-6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金于 2010 年 06 月 30 日未持有因债券正回购交易中作为抵押债券而流通受限的证券。16 7 投资组合报告投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 58,636,767.213.09 其中：股票 58,636,767.213.09 2 固定收益投资 1,626,798,918.3785.65 其中：债券 1,62

50、6,798,918.3785.65 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 188,075,074.809.90 6 其他各项资产 25,752,777.291.36 7 合计 1,899,263,537.67100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C 制造业 47,073,941.672.49 C0 食品、饮料 -C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷