东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告(2006年第2季.pdf

《东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告(2006年第2季.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告(2006年第2季.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 1 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告 （2006 年第 2 季度）第一节 重要提示 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金的托管人中国建设银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于 2006 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

2、定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。本报告相关财务资料未经审计。第二节 基金产品概况 第二节 基金产品概况 基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称：东方龙基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 11 月 25 日 报告期末基金份额总额：155,092,708.62 份 投资目标：分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略：本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包 东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 2括债券）选

3、择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的 50%。业绩比较基准：根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。东方龙基金业绩比较基准=新华富时 A600 成长指数*30%+新华富时 A600 价值指数*45%+新华雷曼中国债

4、券指数*25%如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 注册登记机构：东方基金管理有限责任公司

5、第三节 主要财务指标和基金净值表现 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元）主要财务指标 本期间 基金本期净收益 56,605,242.95 基金份额本期净收益 0.4577 期末基金资产净值 175,915,742.68 期末基金份额净值 1.1343 东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 3 二、基金净值表现 1、东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长率 阶段 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 3 个月 36.23%1.90%25.54%1.29%10.69%0.61%2、东方龙基金累计净值增长率

6、与业绩比较基准收益率的历史走势对比图-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%日期2004-12-152005-1-72005-1-312005-3-32005-3-252005-4-182005-5-172005-6-82005-6-302005-7-222005-8-152005-9-62005-9-282005-10-272005-11-182005-12-122006-1-42006-2-62006-2-282006-3-222006-4-132006-5-122006-6-520

7、06-6-27基准累计收益率基金累计收益率 注：根据东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 0%95%、债券 0%95%、货币市场工具 5%100%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同的相关规定。本基金成立于 2004 年 11 月 25 日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 4低于所列数字。第四节 基金管理人报告 第四节 基金管理人报告 一、基金经理情况 杜位移先生，中国人民

8、银行总行金融研究生所金融学专业研究生，经济学硕士，7 年金融、证券从业经历。历任首钢总公司职员，大成基金管理有限公司市场部副总监、研究部副总监，富国基金管理有限公司研究策划部副经理，2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，任研究部经理，现任本基金基金经理、基金管理部经理，为公司投资决策委员会委员。二、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份

9、额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。三、基金经理报告 2006 年上半年，国内经济增长强劲，工业企业利润显著回升，固定资产投资同比增长 30%左右，进出口总额增长近 25%，社会消费品零售总额增长近 14%，除了贸易总额外，投资和消费增长强劲，表明国内需求旺盛。贸易顺差保持高位，超过年初普遍预测，表明外部需求依然旺盛。工业品出厂价格指数和消费价格指数回升，但还没有达到令人担心的地步。M2 增长超过 18%，信贷增长也超过央行年初目标。从数据上看，投资和信贷的增长远超预期，达到了过热的程度。但是从结构上，尤其是

10、从全球经济的角度看，也许有一定的合理性。国内经济处于工业化中期，正赶上全球产业分工，中国正在迈向全球制造中心，现在很多工业制成品中国已占到全球的一半，这是前所未有的，这需要消耗大量的产能。比如钢铁行业，我们一直担心产能严重过剩，但是近期的价格回升可能表明产能的消化能力超过预期。消费行业包括零售、食品饮料、旅游、汽车等得益于良好消费环境，企业盈利持续增长；出口型制造业尽管在升值环境下依然保持较高的盈利能力；资源、能源由于需求旺盛盈利大幅上升；一些产能过剩行业如钢铁、电解铝、汽车等的价格和需求已经明显回升。东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 5上半年，国内的股票市场成为全球表现最好的市场，上

11、证指数上涨 44%。比较突出的是食品、有色金属（包括黄金）、机械、零售、电力设备、旅游服务、金融。表现较差的依然是交通运输、钢铁、电力等。展望三季度，股票市场依然看好。最大的看点可能是股票资产重估的故事。一是一些投资性资金可能逐步向股票市场流入。二是股权分置改革完成后，公司的治理得到加强，加上管理层激励，公司的经营有一个逐步向好的期待。三是有些前期产能过剩的行业盈利逐步回升。我们重点关注以下四个方面：一是持续增长的公司，零售、食品、医药、旅游、周期性不明显的制造业。二是行业环境宽松或产业逐步整合，如机械、电力设备、焦炭、钢铁、军工、3G 等。三是资产重组，包括行业整合、资产注入。四是资源、能源

12、及其替代。我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。第五节 投资组合报告 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元）占基金资产总值比重 股 票 155,179,590.1985.66%债 券 0.000.00%权 证 0.000.00%银行存款及清算备付金合计 19,734,247.3910.89%其他资产 6,247,349.363.45%资产总值 181,161,186.94100.00%二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元）净值比 A 农、林、牧、渔业 5,532,480.003.14%B 采掘业 8,036,493.604.57%C

13、 制造业 70,649,823.5240.16%C0 食品、饮料 22,006,100.3912.51%C1 纺织、服装、皮毛 5,662,260.003.22%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,969,813.063.39%C5 电子 281,550.000.16%C6 金属、非金属 2,972,950.281.69%C7 机械、设备、仪表 31,077,399.7917.67%C8 医药、生物制品 2,679,750.001.52%东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 6 C99 其他制造业 0.000.00%D

14、电力、煤气及水的生产和供应业603,000.000.34%E 建筑业 0.000.00%F 交通运输、仓储业 12,462,731.767.08%G 信息技术业 4,456,068.562.53%H 批发和零售贸易 40,819,556.6923.20%I 金融、保险业 3,271,419.001.86%J 房地产业 537,197.200.31%K 社会服务业 1,402,025.760.80%L 传播与文化产业 0.000.00%M 综合类 7,408,794.104.21%合计 155,179,590.1988.21%三、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 市 值（元）市值

15、占净值比 数 量（股）1 600500 G 中 化 13,521,473.987.69%2,388,953.002 600694 大商股份 10,274,399.905.84%248,474.003 600312 G 平 高 8,789,352.005.00%732,446.004 600327 大厦股份 7,342,376.164.17%899,801.005 000858 G 五粮液 7,269,098.524.13%499,938.006 000400 G 许 继 7,114,990.684.04%949,932.007 000900 G 现投股 6,917,400.003.93%768

16、,600.008 600879 G 火 箭 6,906,057.113.93%511,939.009 600439 G 瑞贝卡 5,662,260.003.22%498,000.0010 600631 G 百 联 5,585,306.653.17%695,555.00 四、债券各券种投资组合信息披露 债券类别 债券市值（元）市值占净值比 交易所国债投资 0.000.00%银行间国债投资 0.000.00%央行票据投资 0.000.00%企业债券投资 0.000.00%金融债券投资 0.000.00%可转换债投资 0.000.00%国家政策金融债券 0.000.00%东方龙基金 2006 年第

17、2 季度报告 7 五、债券投资持仓前五名 截止 2006 年 6 月 30 日，本基金无债券投资持仓情况。六、截止 2006 年 6 月 30 日，本基金无权证投资。七、截止 2006 年 6 月 30 日，本基金无资产支持证券投资。八、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内也未受到公开谴责、处罚。2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元）交易保证金 390,741.00应收股利 0.00应收证券清算款 0.00应收利息 5,485.58应收

18、申购款 5,851,122.78买入返售证券 0.00待摊费用 0.00合计 6,247,349.36 4、本基金在本期间未持有处于转股期的可转换债券。第六节 开放式基金份额变动 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 144,949,474.20期间总申购份额 91,128,731.89期间总赎回份额 80,985,497.47期末基金份额 155,092,708.62 第七节 备查文件目录 第七节 备查文件目录 一、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 东方龙基金 2006 年第 2 季度报告 8二、东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-）查阅。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。东方基金管理有限责任公司 2006 年 7 月 21 日