华安中小盘成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要.pdf

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1、华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 1 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2009 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2010 年年 3 月月 29 日日 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 21 重要提示及目录 1.1 重要提示 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，

3、投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安中小盘成长股票 基金主代码 040007 交易代码 040007（前端）041007（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 10 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,219,215,856.49 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品

4、说明 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。投资策略 主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。业绩比较基准 40%天相中盘成长指数+40%天相小盘成长指数+20%中债-国债总指数 风险收益特征 本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高

5、于混合型基金、债券基金和货币市场基金。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 42.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 冯颖 蒋松云 联系电话 021-38969999 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 40088-50099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/ 基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 3

6、60 号新上海国际大厦 38 楼 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 4 月 10 日-2007年 12 月 31 日 本期已实现收益-1,017,993,383.88-2,504,246,413.805,298,188,043.69本期利润 6,402,258,248.23-12,071,042,338.148,460,937,860.00加权平均基金份额本期利润 0.5893-0.951

7、80.6144本期基金份额净值增长率 84.31%-57.68%73.04%3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配基金份额利润 0.37530.23910.6521期末基金资产净值 11,401,600,104.058,025,427,032.8519,544,161,732.53期末基金份额净值 1.23670.67101.5854注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收

8、入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、本基金于 2007 年 4 月 10 日转型，转型后的合同生效日当年的可比数据按实际存续期计算，华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 5不按整个自然年度进行折算。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段

9、 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 17.45%1.53%19.75%1.50%-2.30%0.03%过去六个月 17.58%1.75%18.78%1.78%-1.20%-0.03%过去一年 84.31%1.66%76.94%1.74%7.37%-0.08%过去三年-过去五年-自基金转型起至今 34.98%2.09%27.68%2.10%7.30%-0.01%注：1、本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数40%天相小盘成长指数40%中债国债总指数20%。根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券

10、及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60-95%，股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。截至 2009 年 12 月 31 日,本基金股票投资比例为基金资产净值的 92.66%，债券的投资比例为基金资产净值的 2.66%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的 5.92%，投资于中国 A 股市场上

11、具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票占股票资产市值的 81.08%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 6 注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安成长每年净值增长率及其与同期业绩比

12、较基准收益率的比较-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2007年4月10日-2007年12月31日2008年2009年华安成长业绩比较基准 注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型，转型后的合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 73.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额再投资形式发放总

13、额 年度利润分配合计 备注 2009年 -2008年 -2007年4月10日（基金合同生效日）至2007年12月31日 -合计-4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限

14、公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等 14 只开放式基金，管理资产规模达到 930.18 亿人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简

15、介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 刘光华 本 基金 的基 金经理 2007年3月14 日 2009年6月25 日 12 年 工商管理硕士，12 年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001 年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员，2006 年 4月至 2007 年 3 月担任华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的基金华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 8经理，2005 年 5 月至 2008 年 10 月 11日担任华安 MSCI 中国 A 股指

16、数基金经理，2007 年 3 月至 2009 年 6 月 25 日担任本基金的基金经理。沈雪峰 本 基金 的基 金经理 2009年6月25 日-16 年 经济学硕士，16 年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006 年 6 月 21 日至 2007 年 10 月 27 日任华富货币市场基金基金经理，2007 年5 月 12 日至 2008 年 5 月 17 日同时任华富成长趋势

17、股票型证券投资基金基金经理。2008 年 6 月重新加入华安基金管理公司，并于 2008 年 10 月 11 日起担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理，2009 年 6 月 25 日起同时担任本基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同、华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书等有关基金法

18、律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入 交易端公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）

19、间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 9对于场外交易，公司制定交易端公平交易管理办法-银行间业务以及基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安旗下以成长为投资风格的有 3 个基金：华安中小盘成长股票、华安创新混合、华安安信封闭。09 年度，三基金净值增

20、长率分别为：华安中小盘成长股票 84.31%、华安创新混合 43.20%、华安安信封闭 57.95%，华安中小盘成长股票的增长率高于华安创新混合和华安安信封闭。股票仓位与基金合同的投资方向的差异是三基金业绩差异较大的主要原因。2009 年内，华安中小盘成长股票、华安创新混合和华安安信封闭的股票仓位的平均仓位为 82.10%、67.31%与 72.59%，华安中小盘成长股票的平均持仓比例明显要高于另外两个基金，另外，华安中小盘成长股票由于主要投资于中小盘成长类股票，2009 年度深沪两市中小盘股票的上涨幅度明显要远领先大盘股票，也是产生较大差异的一个重要原因。4.3.3 异常交易行为的专项说明

21、4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年是投资的收获年，A 股的特点可以用“否极泰来”来形容。2008 年 A 股市场系统性下跌给投资提供了估值的安全边际，而 2009 年全球蔓延的金融危机导致全球范围内扩张性的经济刺激政策，给投资提供了充裕的流动性支持。基于市场低风险、高收益的判断，本基金在 2009 年度保持了看多做多的思路，保持平均较高仓位运作。在行业选择、

22、个股选择、仓位控制、股票交易等几个因素中，本基金个股选择超额贡献度遥遥领先，行业选择贡献次之，显示了本基金价值投资为基准的理念。行业配置超额贡献最大的行业为汽车、公用事业和医药等。交易策略仍是本基金的弱项，本基金善于通过仓位降低回避风险，但是加仓时点把握仍需进一步提高。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金收益率 84.31%，基准收益率 76.94%，基金收益超过基准收益率7.37 个百分点。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2010 年，中国经济引领全球宏观经

23、济复苏是主基调，虽然国际经济复苏缓慢甚至间或有所反复，但是宽松的经济政策退出不可避免。我们认为这是影响 A 股华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 10市场的关键冲击因素。2010 年伊始，中国就开始了控制信贷、调高存款准备金率、调控房地产资产价格泡沫等一系列紧缩政策，政策出台的时点和力度均超出预期，A 股也呈现震荡调整态势。经济复苏也带来物价回升和通胀压力，公司经营成本压力相应加大。融资融券、股指期货的推出将对目前资金的盈利模式产生影响，市场逐步成熟和开放，整体估值中枢也将相应下移。但是，从另一角度来看，国家扶持的新能源、物联网、新材料、微电子、生物医药等新兴战略产业，

24、新疆等区域经济振兴、节能环保等低碳经济、行业制度大变革的医药、教育、传媒领域，3G、三网融合等新领域均充满生机，包括创业板、中小板中大量优秀的行业领先公司上市，均为投资提供了投资标的和机会。而随着居民收入提高、农民工工资提升，城镇化建设加速，农村医保的逐步覆盖和完善，城乡居民消费仍将稳步增长，大消费领域的行业会继续受益。总体上，我们认为 2010年市场难以呈现单边上涨趋势，但是结构性机会丰富。我们有信心通过把握政策扶持方向和个股精选，努力把握投资机会，为持有人创造理想回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化

25、 无。2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面：公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:王国

26、卫，首席投资官，研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。尚志民，基金投资部总经理，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。宋磊，研究发展部总经理，工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，200

27、0 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理，研究发展部总经理。黄勤，固定收益部总经理，经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 11任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理，固定收益部总经理。许之彦，风险管理和金融工程部总经理,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基

28、金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接的基金经理，风险管理和金融工程部总经理。朱永红，基金运营部总经理，经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会员，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年 10 月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。（2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。（3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。4、基金经理参与或决定估值的程度

29、 本基金的基金经理未参与基金的估值。5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009 年，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人

30、利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009 年，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行

31、利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 审计报告 6 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第 20113 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。7 年度财务

32、报表 7.1 资产负债表 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金 报告截止日：2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009 年 12 月 31 日上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2009 年 12 月 31 日上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 743,575,138.31250,378,611.84 结算备付金 18,953,139.183,469,326.16 存出保证金 8,574,231.372,755,139.87 交易性金融资产 10,867,372

33、,431.667,736,105,923.60 其中：股票投资 10,564,552,431.666,279,677,923.60 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 13基金投资-债券投资 302,820,000.001,456,428,000.00 资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-14,109,078.62 应收利息 8,173,809.6537,044,951.48 应收股利-应收申购款 2,203,436.271,514,015.34 递延所得税资产-其他资产-资产总计 11,648,852,186.448,045,377,04

34、6.91 负债和所有者权益 本期末 2009 年 12 月 31 日上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 本期末 2009 年 12 月 31 日上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款 186,684,385.50-应付赎回款 33,167,600.603,504,849.37 应付管理人报酬 14,510,540.8110,851,029.58 应付托管费 2,418,423.491,808,504.92 应付销售服务费-应付交易费用 9,416,220.622,873,4

35、38.34 应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债 1,054,911.37912,191.85 负债合计 247,252,082.3919,950,014.06 所有者权益：所有者权益：实收基金 3,982,529,786.345,166,302,793.79 未分配利润 7,419,070,317.712,859,124,239.06 所有者权益合计 11,401,600,104.058,025,427,032.85 负债和所有者权益总计 11,648,852,186.448,045,377,046.91 注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.

36、2367 元，基金份额总额9,219,215,856.49 份。华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 147.2 利润表 7.2 利润表 会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 项 目 本期 2009 年 1 月 1 日至2009 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 12 月 31 日 2008 年 1 月 1 日至2008 年 12 月

37、 31 日 一、收入 一、收入 6,668,294,342.98-11,732,288,646.191.利息收入 30,359,632.6852,073,723.30其中：存款利息收入 10,232,838.0511,359,998.25债券利息收入 20,026,516.9939,620,866.37资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入 100,277.641,092,858.68 其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-783,889,928.41-2,225,045,137.76其中：股票投资收益 -881,064,361.14-2,298,297,583.52基金投资收益

38、-债券投资收益 15,415,064.734,777,632.27资产支持证券投资收益-衍生工具收益-49,853,310.40股利收益 81,759,368.00118,328,123.893.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7,420,251,632.11-9,566,795,924.344.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）1,573,006.607,478,692.61减：二、费用 减：二、费用 266,036,094.75338,753,691.951管理人报酬 162,748,971.14202,696,814.462托管费 27,124,828

39、.4833,782,802.343销售服务费-4交易费用 75,517,377.2997,947,717.075利息支出 160,742.933,854,668.77其中：卖出回购金融资产支出 160,742.933,854,668.776其他费用 484,174.91471,689.31三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,402,258,248.23-12,071,042,338.14减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）6,402,258,248.23-12,071,042,338.14 华安中小盘成

40、长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 157.3 所有者权益（基金净值）变动表 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 本期 2009 年年 1 月月 1 日至日至 2009 年年 12 月月 31 日 日 项目 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 项目 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）5,166,302,793.79 2,859,124,239.06 8,025,427,032.85 二、本期经营活动产

41、生的基金净值变动数（本期利润）-6,402,258,248.236,402,258,248.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,183,773,007.45-1,842,312,169.58-3,026,085,177.03其中：1.基金申购款 446,918,571.25 629,052,983.83 1,075,971,555.08 2.基金赎回款-1,630,691,578.70-2,471,365,153.41-4,102,056,732.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金

42、净值）3,982,529,786.34 7,419,070,317.71 11,401,600,104.05 上年度可比期间 上年度可比期间 2008 年年 1 月月 1 日至日至 2008 年年 12 月月 31 日日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）5,325,438,362.0314,218,723,370.5019,544,161,732.53二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-12,071,042,338.14-12,071,042,338.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（

43、净值减少以“-”号填列）-159,135,568.24711,443,206.70552,307,638.46其中：1.基金申购款 2,050,191,562.864,704,499,219.586,754,690,782.442.基金赎回款-2,209,327,131.10-3,993,056,012.88-6,202,383,143.98四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）5,166,302,793.792,859,124,239.068,025,427,032.85 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度

44、报告摘要 16报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：俞妙根 李炳旺 朱永红 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 7.4.1 基金基本情况 华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审议通过的关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字200781号 于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复核准，由原基金安瑞转型而来。原基

45、金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 6 月 30 日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字200721 号关于终止安瑞证券投资基金上市的决定，原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上市权利登记，自 2007 年 4 月10 日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，安瑞证券投资基金基金合同失效的同时华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。原 基

46、金 安 瑞 于 基 金 合 同 失 效 前 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币1,060,436,162.37元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书和关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告的有关规定，本基金于 2007 年 4 月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额变更登记。本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购，共募集人民币9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司

47、信会师报字(2007)第11233 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金份额转换后的基金份额净值1.0000元折合为9,883,484,414.21份基金份额，并于2007年 4 月 18 日进行了份额确认登记。根据中华人民共和国证券投资基金法和华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60-95%，股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、

48、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 170-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数40%天相小盘成长指数40%中债国债总指数20%。本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后

49、颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告20105 号证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009

50、年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。7.4.5.2 会计估计变更的说明 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。7.4.5.3 差错更正的说明 7.4.5.3 差错更正的说明 无。7.4.6