华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 01 月 21 日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 20 日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 华富竞争力优选混合 交易代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 03 月 02 日 报告期末基金份额总额 2,149,113,

3、815.80 份 投资目标 本基金通过适度主动资产配置和积极主动精选证券，对基金投资风险遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的控制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。业绩比较基准 60%中信标普 300 指数35%中信全债指数5%同业存款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股

4、票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日）1.本期已实现收益 77,756,621.672.本期利润 288,442,551.253.加权平均基金份额本期利润 0.1306华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4.期末

5、基金资产净值 1,780,484,316.595.期末基金份额净值 0.8285注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准

6、差 过去三个月 18.51%1.41%11.63%1.05%6.88%0.36%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2005年3月2日2005年7月2日2005年11月2日2006年3月2日2006年7月2日2006年11月2日2007年3月2日2

7、007年7月2日2007年11月2日2008年3月2日2008年7月2日2008年11月2日2009年3月2日2009年7月2日2009年11月2日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：根据华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 30%90%、债券 5%65%、现金不低于基金资产净值的 5。本基金建仓期为 2005 年 3 月2 日至 9 月 2 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同的相关规定。华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 管理人报告

8、 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 鞠柏辉 本基金基金经理、华富策略精选基金基金经理、公司投资部副总监2007 年 10月 25 日-8 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。2006年7月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券

9、投资基金法 及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间

10、的业绩比较4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富竞争力和华富策略精选的基金合同，华富竞争力和华富策略精选都属于混合型基金，2009 年第四季度，华富竞争力和华富策略精选的净值增长率分别为 18.51%与 14.94%。两基金的差异不大。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，宏观经济的上升势头为市场的持续活跃创造了条件，但另一方面，通胀预期的加重使市场担心流动性的收紧和刺激政策的退出，同时，新股的大量发行加

11、剧了市场资金压力，市场整体呈震荡格局，热点切换频繁。家电、汽车、医药、通讯等消费类行业涨幅居前。四季度，本基金在大致均衡的行业配置策略基础上，提高了通讯、医药、地产、金融、钢铁等行业的持仓比例。2010 年一季度，宏观经济平稳增长、上市公司业绩增长与通胀预防性政策仍是影响市场的关键因素，预计市场将继续维持大幅震荡格局。本基金将积极动态调整持仓结构、优化行业配置。个股选择上，继续挖掘具有核心竞争力并且价值被低估的品种。4.5 报告期内基金的业绩表现 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2005 年 3 月 2 日正式成立。截止 2009 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.828

12、5元,累计份额净值为 2.2583 元报告期,本基金份额净值增长率为 18.51%,同期业绩比较基准收益率为 11.63%。5 投资组合报告 5 投资组合报告 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,524,455,480.3884.00 其中：股票 1,524,455,480.3884.002 固定收益投资 100,859,607.125.56 其中：债券 100,859,607.125.56 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入

13、返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 148,478,532.358.186 其他资产 41,039,462.502.267 合计 1,814,833,082.35100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 178,658,496.0610.03C 制造业 193,339,021.6810.86C0 食品、饮料 2,788,971.300.16C1 纺织、服装、皮毛 15,826,607.040.89C2 木材

14、、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,380,000.000.81C5 电子 6,511,558.040.37C6 金属、非金属 10,573,110.860.59C7 机械、设备、仪表 31,136,000.001.75C8 医药、生物制品 112,122,774.446.30C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 122,897,879.346.90E 建筑业 121,689,000.966.83F 交通运输、仓储业 34,949,590.721.96G 信息技术业 115,967.600.01H 批发和零售贸易-I 金融、保险业 668,121,25

15、0.5337.52J 房地产业 150,383,501.308.45K 社会服务业 25,204,332.171.42L 传播与文化产业-M 综合类 29,096,440.021.63 合计 1,524,455,480.3885.62 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 601668 中国建筑 25,781,568121,689,000.96 6

16、.832 600267 海正药业 4,438,268107,095,406.84 6.013 601398 工商银行 16,999,92692,479,597.44 5.194 600036 招商银行 4,914,90688,714,053.30 4.985 600900 长江电力 6,558,66687,623,777.76 4.926 601857 中国石油 6,329,88087,478,941.60 4.917 600030 中信证券 2,695,93185,649,727.87 4.818 600000 浦发银行 3,766,35881,692,305.02 4.599 601318

17、 中国平安 1,315,50572,471,170.45 4.0710 601628 中国人寿 2,104,63166,695,756.39 3.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 100,582,514.925.655 企业短期融资券-6 可转债 277,092.200.027 其他-8 合计 100,859,607.125.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

18、5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 115002 国安债 1 439,56137,371,476.222.102 126019 09 长虹债 313,46022,945,272.001.293 126012 08 上港债 107,55010,486,125.000.594 126013 08 青啤债 95,9407,961,101.200.455 126008 08 上汽债 66,9205,795,272.000.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资

19、产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.25.8.2 基金投资的前十名

20、股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,807,608.232 应收证券清算款 36,511,673.243 应收股利-4 应收利息 472,942.155 应收申购款 247,238.886 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 41,039,462.50 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十

21、名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,250,754,424.63报告期期间基金总申购份额 20,850,618.89报告期期间基金总赎回份额 122,491,227.72报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 2,149,113,815.80 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同 2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议 3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7.2 存放地点 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。