科翔证券投资基金季度报告2005年第 1号.pdf

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1、科翔证券投资基金季度报告 第 1 页 科翔证券投资基金季度报告 2 0 0 5 年第 1 号 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同的规定，已于 2 0 0 5 年 4 月 1 1 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

2、阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。二、基金产品概况 基金简称：基金科翔 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2 0 0 1 年 5 月 2 5 日 报告期末基金份额总额：8 亿份 投资目标和策略：科翔证券投资基金是积极成长型基金，主要投资目标是所处行业具有良好发展前景的新兴产业类上市公司。本基金将通过组合投资等措施减少和分散投资风险，努力确保基金资产的安全和长期资本增值。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 科翔证券投资基金季度报告 第 2 页 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标

3、不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1、主要财务指标（单位：元）基金本期净收益 1 5,3 0 6,2 0 2.0 9 加权平均基金份额本期净收益 0.0 1 9 1 期末基金资产净值 1,0 5 1,4 8 2,9 0 5.0 3 期末基金份额净值 1.3 1 4 4 2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 3 个月 5.1 0%2.2 5%-3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率的历史走势图-2 0.0 0%-1 0.0 0%0.0 0%1 0

4、.0 0%2 0.0 0%3 0.0 0%4 0.0 0%5 0.0 0%2 0 0 1-5-2 52 0 0 2-5-2 52 0 0 3-5-2 52 0 0 4-5-2 5科翔基金 注：1、基金科翔于 2 0 0 4 年 2 月 1 4 日公告聘任冉华担任基金经理，于 2 0 0 5 年 2 月 1 日公告肖坚先生不再担任科翔证券投资基金基金经理职务，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发生变化。2、基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 8 0%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 2 0%；（2）

5、本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 1 0%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 1 0%；（3）遵守中国证监会规定的其他比例限制；科翔证券投资基金季度报告 第 3 页 本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。3、本基金基金合同未规定业绩比较基准。四、基金管理人报告 1、基金经理介绍 冉华，男，1 9 7 6 年 1 月出生，经济学硕士。2 0 0 1年 4 月加入易方达基金管理有限公司，参与过公司筹建，曾任行业研究员、基金经理助理，现任科翔基金基金经理。2、基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基

6、金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。3、基金经理报告 2 0 0 5 年 1 季度市场的表现可谓波澜起伏：开年即给投资者一个下马威，指数大幅下跌，尤其是石化股以跌停开盘；过完农历新年后，在对政策面的强烈憧憬下，市场大幅反弹；而在 3 月份“两会”过后，市场重又回复到持续下跌的窘境。虽然指数重回低点，但市场两极分化演绎到极致，少数股票仍保持强势，持续大幅上涨。0

7、5 年 1 季度，本基金在保持相对较高仓位的前提下，仍持续进行了结构调整，逐步降低持仓的集中度，同时选择一些新的品种，扩大持股的覆盖面。由于宏观经济、汇率、利率、税率等方面仍存在不确定性，本基金的操作相对谨慎。目前市场愈发表现为机构博弈的特点，更加要求研究的前瞻性和操作的果断性。接下来对 0 5 年 1 季报和中报的预期可能会成为市场关注的焦点，同时有可能出台的政策措施也会极大地影响市场。本基金管理人预计 2 0 0 5 年接下来的市场形势仍将很复杂，但同时也可能蕴藏着较大机会，本基金管理人将继续以积极的态度、严谨的专业精神，争取为投资者获取较好回报。五、投资组合报告 1、本报告期末投资组合基

8、本情况 项目名称 金额(元)占基金资产总值比例%股票 7 8 4,1 8 9,4 4 2.2 6 7 4.3 0 债券 2 3 9,5 2 8,4 6 1.2 6 2 2.6 9 银行存款和清算备付金合计 2 6,3 5 6,4 9 9.5 2 2.5 0 其他资产 5,4 1 9,3 2 9.2 9 0.5 1 总计 1,0 5 5,4 9 3,7 3 2.3 3 1 0 0.0 0 科翔证券投资基金季度报告 第 4 页 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元)占基金资产净值比例 1、农、林、牧、渔业 0.0 00.0 0%2、采掘业 1 2 4,0 2 4,0 7 1.

9、8 01 1.8 0%3、制造业 2 8 0,3 0 6,6 6 7.0 82 6.6 6%其中：食品、饮料 1 1 7,9 2 3,1 8 2.6 51 1.2 1%纺织、服装、皮毛 2,2 9 2,3 9 3.8 50.2 2%木材、家具 0.0 00.0 0%造纸、印刷 0.0 00.0 0%石油、化学、塑胶、塑料 7,8 9 4,3 5 0.8 00.7 5%电子 1 6,7 2 5,3 4 3.6 01.5 9%金属、非金属 7 4,5 2 8,1 6 1.8 07.0 9%机械、设备、仪表 5 0,5 1 8,4 5 1.8 04.8 0%医药、生物制品 1 0,4 2 4,7 8

10、 2.5 80.9 9%其他制造业 0.0 00.0 0%4、电力、煤气及水的生产 9 1,4 7 1,6 8 9.9 58.7 0%5、建筑业 0.0 00.0 0%6、交通运输、仓储业 1 3 6,7 5 8,6 9 5.6 61 3.0 1%7、信息技术业 0.0 00.0 0%8、批发和零售贸易 7 8,3 0 9,3 0 0.6 27.4 5%9、金融、保险业 4 8,1 5 9,1 2 6.6 84.5 8%1 0、房地产业 2 3 5,6 0 3.2 70.0 2%1 1、社会服务业 0.0 00.0 0%1 2、传播与文化产业 7,1 9 8,2 0 0.0 00.6 8%1

11、3、综合类 1 7,7 2 6,0 8 7.2 01.6 8%合计 7 8 4,1 8 9,4 4 2.2 67 4.5 8%3、本报告期末占基金资产净值前十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元)占基金资产净值比例 1 6 0 0 0 0 9 上海机场 6,2 4 2,1 3 4 1 0 2,4 9 5,8 4 0.2 8 9.7 5%2 0 0 0 9 8 3 西山煤电 6,0 5 7,5 6 09 0,0 1 5,3 4 1.6 0 8.5 6%3 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 1,7 9 9,7 2 58 5,1 4 4,9 8 9.7 5 8.1 0%4 6 0

12、0 9 0 0 长江电力 9,6 2 8,2 2 38 2,5 1 3,8 7 1.1 1 7.8 5%5 0 0 2 0 2 4 苏宁电器 1,1 3 2,2 1 56 6,9 8 1,8 3 9.4 0 6.3 7%6 6 0 0 0 3 6 招商银行 5,6 3 9,2 4 24 8,1 5 9,1 2 6.6 8 4.5 8%7 0 0 0 0 3 9 中集集团 1,6 0 6,1 4 04 3,4 7 8,2 0 9.8 0 4.1 3%8 6 0 0 0 1 9 宝钢股份 5,1 0 6,9 0 03 1,0 4 9,9 5 2.0 0 2.9 5%9 0 0 0 1 5 7 中联

13、重科 4,5 7 4,1 0 02 7,3 9 8,8 5 9.0 0 2.6 1%1 0 6 0 0 0 2 8 中国石化 4,6 6 9,0 0 01 9,3 2 9,6 6 0.0 0 1.8 4%科翔证券投资基金季度报告 第 5 页 4、本报告期末债券投资组合 券种 市值(元)占基金资产净值比例 国债 3 5,5 6 8,6 0 0.0 0 3.3 8%金融债 1 8 0,7 1 2,0 0 0.0 0 1 7.1 9%可转债 2 3,2 4 7,8 6 1.2 6 2.2 1%合计 2 3 9,5 2 8,4 6 1.2 62 2.7 8%5、本报告期末占基金资产净值前五名的债券明细

14、 债券名称 市值(元)占基金资产净值比例 0 3 国开 0 5 1 0 0,0 3 0,0 0 0.0 0 9.5 1%0 4 国开 1 2 4 0,4 3 6,0 0 0.0 0 3.8 5%0 3 进出 0 2 3 0,1 1 1,0 0 0.0 0 2.8 6%0 4 国债 2 4,7 0 5,2 0 0.0 0 2.3 5%金牛转债 2 3,2 4 7,8 6 1.2 6 2.2 1%6、报告附注（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。（3）其他资产：名

15、称 金额(元)深圳交易保证金 7 5 0,0 0 0.0 0 应收证券清算款 0.0 0 应收利息 4,6 6 9,3 2 9.2 9 合计 5,4 1 9,3 2 9.2 9 （4）本报告期末处于转股期的可转换债券 代码 债券名称 市值(元)占基金资产净值比例 1 2 5 9 3 7 金牛转债 2 3,2 4 7,8 6 1.2 6 2.2 1%（5）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。六、备查文件目录 科翔证券投资基金季度报告 第 6 页 1、中国证监会关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复（证监基金字 2 0 0 1 1 1 号文）；2、科翔证券投资基金基金合同；3、科翔证券投资基金托管协议；4、基金发起人营业执照；5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；6、基金托管人业务资格批件和营业执照。存放地点：基金管理人、基金托管人处。查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司 2 0 0 5 年 4 月 1 9 日