季度- 安瑞证券投资基金.pdf

《季度- 安瑞证券投资基金.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《季度- 安瑞证券投资基金.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 1 安瑞证券投资基金季度报告 2 0 0 4 年第 3 季度 基金管理人华安基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行 签发日期二四年十月二十七日 安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 2 一重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定 于 2004 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 二基金产品概况 1基金概况 基金简称:基金安瑞 交易代码 5 0 0 0 1 3 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日 本基金由金龙基金沈阳万利基金沈阳富民基金清理规范后合并而成 2000 年 7 月 18 日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞 期末基金份额总额 5 亿份 基金存续期 1 5 年(1 9 9 2 年 4 月 2 9 日至 2 0 0 7 年 4 月 2 8 日)基金上市地点 上海证券交易所 基金上市日期:2 0 0 1 年 8 月

3、3 0 日 2基金的投资 投资目标:本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值 投资策略 本基金为小市值基金本基金的主要投资方向是小型上市公司指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 8 0%其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的 2 0-5 0%股票资产的比例控制在 4 0-8 0%现金比例根据市场和运作情况调整在股票资产中7 0%投资于契约规定的小市值股票 3 0%投资于包括新股在内的其他上市公司股票在此基础上各自上下浮动 1 0%当投资的股票

4、市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的 5 0%时将作为非小市值股票进行统计 安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 3 业绩比较基准:无 风险收益特征 无 3基金管理人 基金管理人 华安基金管理有限公司 4基金托管人 基金托管人 中国工商银行 三主要财务指标和基金净值表现 1主要财务指标未经审计 财务指标 2 0 0 4年 3季度 基金本期净收益-2 5,4 4 0,5 4 7.2 6 基金份额本期净收益-0.0 5 0 9 期末基金资产净值 4 7 8,9 6 3,3 8 3.9 2 期末基金份额净值 0.9 5 7 9 2净值表现 A本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收

5、益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 0 4 年3 季度 0.3 8%2.8 4%-备注本基金合同中没有规定业绩比较基准 B图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 4 基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2000/7/18-2004/9/30-20%-10%0%10%20%30%40%2 0 0 0-0 7-1 82 0 0 1-0 2-1 62 0 0 1-0 9-1 42 0 0 2-0 4-3 02 0 0 2-1 2-0 62 0 0 3-0 7-1

6、 82 0 0 4-0 2-1 32 0 0 4-0 9-1 0基金安瑞 四管理人报告 1基金经理 陈苏桥 先生经济学硕士5年基金从业经历1 9 9 8年 7月毕业于清华大学经济管理学院1 9 9 9年 5月进入华安基金管理有限公司后曾任研究发展部高级研究员从事交通运输行业及相关上市公司研究2 0 0 3年 9月起任基金安瑞的基金经理 2基金运作合规性声明 本报告期间本基金管理人严格遵守有关法律法规和安瑞证券投资基金基金合同的规定本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运作基金资产无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在 3基金经理工作报告(1)行情回顾 随着中报的公布宏观调控对钢铁工程机械等行业利润

7、的负面影响已经显现市场预期宏观调控效应继续显现对三季度盈利的负面影响更大而且市场对周期性股票的观点已经发生转折在此预期下市场持续下跌直至 9月 1 4日创下了近三年新低此后在政策推动下展开一轮报复性反弹(2)操作回顾 下跌过程中安瑞重点投资的汽车钢铁家电行业损失较大这反映了本管理人在下跌过程风险控制能力不足从 8 月份开始减持蓝筹股增持中小盘安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 5 股以鑫富股份东方电机士兰微代表约占净值的 1 5%这些股票在 9.1 4行情表现出色为本基金实现了增值(3)展望 尽管在目前点位政策做多和市场做多的愿望都很强烈 但预期企业盈利增速下降券商问题积重难返因此

8、我们对四季度行情持谨慎态度拟积极储备品种为来年做准备 五投资组合报告(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例(%)1 股票 2 9 4,2 1 7,3 1 9.5 8 6 1.0 9%2 债券 1 0 6,5 8 2,3 7 1.7 5 2 2.1 3%3 银行存款和清算备付金合计 7 7,4 6 6,6 4 4.3 3 1 6.0 8%4 应收证券清算款 1,2 4 5,0 3 3.0 5 0.2 6%5 其他资产 2,1 2 1,8 2 0.7 8 0.4 4%合计 4 8 1,6 3 3,1 8 9.4 9 1 0 0.0 0%(二)股票投资组合 1按行业分类的股票投资

9、组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例(%)B 采掘业 2 7,3 1 9,7 2 2.1 5 5.7 0%C 制造业 2 0 3,0 3 6,5 5 1.9 3 4 2.3 9%C0 其中食品饮料 5,9 9 3,0 5 7.5 1 1.2 5%C1 纺织服装皮毛 1 1,7 4 1,4 0 0.0 0 2.4 5%C4 石油化学塑胶塑料 4 7,7 1 0,9 7 3.5 7 9.9 6%C5 电子 4 4,0 1 8,7 3 7.5 2 9.1 9%C6 金属非金属 4 4,8 4 5,4 9 5.8 8 9.3 6%C7 机械设备仪表 4 8,7 2 6,8 8 7.4 5 1

10、 0.1 8%F 交通运输仓储业 2 1,5 4 4,2 3 4.0 0 4.5 0%G 信息技术业 2 1,4 6 5,5 1 1.5 0 4.4 8%H 批发和零售贸易 1,2 4 4,4 0 0.0 0 0.2 6%I 金融保险业 1 9,2 2 9,4 0 0.0 0 4.0 2%K 社会服务业 3 7 7,5 0 0.0 0 0.0 8%合 计 2 9 4,2 1 7,3 1 9.5 8 6 1.4 3%2基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例(%)1 6 0 0 4 0 6 国电南瑞 1,3 2 5,8 5 0 2 1,4 6 5,

11、5 1 1.5 0 4.4 8%2 0 0 0 6 3 0 铜都铜业 2,0 0 0,0 0 0 2 0,4 8 0,0 0 0.0 0 4.2 8%3 0 0 0 1 0 0 T C L 集团 3,9 0 0,0 0 0 1 8,7 2 0,0 0 0.0 0 3.9 1%安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 6 4 6 0 0 0 2 9 南方航空 3,9 0 0,0 0 0 1 7,3 1 6,0 0 0.0 0 3.6 2%5 6 0 0 1 0 4 上海汽车 1,8 0 0,0 0 0 1 4,1 8 4,0 0 0.0 0 2.9 6%6 6 0 0 0 3 1 三一重工

12、 6 5 5,0 0 0 1 3,7 7 4,6 5 0.0 0 2.8 8%7 0 0 2 0 1 9 鑫富股份 5 0 0,0 0 0 1 3,5 2 0,0 0 0.0 0 2.8 2%8 0 0 0 8 6 6 扬子石化 1,0 9 4,1 7 4 1 3,1 9 5,7 3 8.4 4 2.7 6%9 6 0 0 8 7 5 东方电机 1,0 4 1,3 9 5 1 2,4 4 4,6 7 0.2 5 2.6 0%1 0 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 7 2 9,3 7 2 1 2,1 5 1,3 3 7.5 2 2.5 4%(三)债券投资组合 1按债券品种分类的债券投资组合

13、序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例(%)1 国家债券 9 7,9 1 7,9 6 9.9 6 2 0.4 4%2 企业债券 6,9 5 6,8 3 6.9 9 1.4 5%3 可转换债券 1,7 0 7,5 6 4.8 0 0.3 6%合计 1 0 6,5 8 2,3 7 1.7 5 2 2.2 5%2基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)1 0 4 0 0 0 1 0 4 国债 0 1 3 0 0,0 0 0 2 9,2 3 7,7 3 0.5 6 6.1 0%2 0 1 0 0 0 4 2 0 国债 2 3 1,2 0 0 2

14、1,9 5 4,7 5 2.0 0 4.5 8%3 0 1 0 1 0 3 2 1 国债 2 2 5,3 6 0 2 1,8 1 2,5 9 4.4 0 4.5 5%4 0 1 0 4 0 1 0 4 国债 0 1 1 8 2,0 0 0 1 7,7 7 0,4 8 0.0 0 3.7 1%5 0 3 8 0 0 7 0 3 铁路债 7 0,0 0 0 6,9 5 6,8 3 6.9 9 1.4 5%(四)投资组合报告附注 1本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日或最近交易日的市场平均价计算已发行未上市股票采用成本价计算 2本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内 本基

15、金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况 本基金投资前十名股票中 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 3其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 7 5 0,0 0 0.0 0 2 应收利息 1,3 1 1,4 9 3.5 4 3 待摊费用 6 0,3 2 7.2 4 合计 2,1 2 1,8 2 0.7 8 安瑞证券投资基金 2004 年第 3 季度报告 7 4处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)-七备查文件目录 1安瑞证券投资基金基金合同 2安瑞证券投资基金招募说明书 3安瑞证券投资基金托管协议 上述文件的存放地点和查阅方式如下 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所并登载于基金管理人互联网站 http:/ 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 2 0 0 4年 1 0月 2 7日