华安宝利配置证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 1 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2008 年年 10 月月 22 日日 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金

2、托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 10 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：华安宝利 交易代码：040004 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 8

3、月 24 日 报告期末基金份额总额：4,514,584,708.32 份 投资目标：本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。投资策略：基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 3会以实现基金的投资目标。业绩比较基准：35%天相转债指数收益率30%天相 280 指数收益率30%天相国债全价指数收益率5%金融同业存款利率 风险收益特

4、征：本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 07 月 01 日-2008 年 9 月 30 日）

5、1.本期已实现收益-446,786,852.142.本期利润-375,152,520.493.加权平均基金份额本期利润-0.07914.期末基金资产净值 3,351,834,007.135.期末基金份额净值 0.742注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额

6、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 42008 年 3 季度-9.51%1.60%-7.16%1.01%-2.35%0.59%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安宝利配置证券投资基金 累计份额净值增

7、长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004 年 8 月 24 日至 2008 年 9 月 30 日）注：根据华安宝利配置证券投资基金基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起90 个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（三）投资范围、（八）投资限制的有关规定。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邓跃辉 本基金的基金经理2008-04-25-5 年 经济学硕士，CFA，CPA，5 年基金行业从业经历。2003 年 4 月加入华安

8、基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年 2 月起担任华安策略 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 5优选股票型证券投资基金的基金经理，2008 年 4月起同时任本基金的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宝利配置证券投资基金基金合同、华安宝利配置证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说

9、明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。该模块运作情况良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行良好。4.3.2

10、 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宝利的基金合同，华安宝利属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（1）行情回顾 对于中国证券市场而言，2008 年三季度仍“熊途漫漫”，沪深 300 指数下跌了 19.63%，虽然跌幅较前二个季度有所减少，但纵览中国证券史，单季跌幅 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 6之大仍位居前列。全球经济减速、

11、美国次贷危机、大小非减持以及投资者对国内经济进入中期调整的预期都是导致市场进一步惨烈下跌的诱因。（2）操作回顾 华安宝利配置基金单季基金单位净值下跌 9.51%，操作上仍以严格控制仓位为先，三季度大部分期间保持较低仓位，随着上证综指持续下跌尤其跌破 2000点之后，组合进行了一定程度的加仓，配置了部分周期性行业。但三季度煤炭、化工及建材等周期性行业出现一定程度补跌，给基金净值造成一定的损失，未来我们在组合仓位与结构的均衡上仍需进一步提升管理能力。（3）展望 随着美林证券被美国银行收购、雷曼兄弟申请破产保护，美国次贷危机引发的全球金融危机愈演愈烈，即使美国通过了巨资救市方案，全球股市仍然持续暴跌

12、。10 月 8 日，包括中国在内的全球主要央行罕见地协同降息，经济的全球化以及中国经济自身面临的转型要求已让中国难以独善其身。研究数据显示，宏观经济调整已经显著影响微观企业经营，在石油等大宗商品价格显著回落之后，企业经营由上半年的成本上涨压力转变为下游需求萎缩的压力，预计三季度上市公司整体业绩增速将低于上半年。面对国内外市场的不确定性，我们对明年企业的利润增长并不乐观，不确定因素仍将导致股市出现剧烈震荡。四季度我们将采取防御为主的投资策略，选择相对确定性较强的行业和公司进行投资。密切关注财政政策、货币政策的变化，把握受益政策推动的行业投资机会，比如铁路基建、医疗制度改革、农村土地制度改革、新能

13、源、鼓励出口的高附加值产品如机电、工程机械等等。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,332,607,715.0466.73 其中：股票 2,332,607,715.0466.73 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 72 固定收益投资 838,968,430.5724.00 其中：债券 838,968,430.5724.00 资产支持证券-3 金融衍生品投资 256,039.630.014 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5

14、银行存款和结算备付金合计 280,896,802.618.046 其他资产 42,644,272.031.227 合计 3,495,373,259.88100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 10,595,081.100.32B 采掘业 186,673,111.095.57C 制造业 1,018,962,574.1730.40C0 食品、饮料 71,495,460.482.13C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具 399,878.750.01C3 造纸、印刷-C4

15、 石油、化学、塑胶、塑料 229,600,763.116.85C5 电子 31,542,046.200.94C6 金属、非金属 250,910,791.087.49C7 机械、设备、仪表 299,425,049.878.93C8 医药、生物制品 131,047,245.943.91C99 其他制造业 4,541,338.740.14D 电力、煤气及水的生产和供应业 74,414,435.122.22E 建筑业 138,226,181.804.12F 交通运输、仓储业 76,187,406.152.27G 信息技术业 175,918,270.175.25H 批发和零售贸易 147,285,452

16、.074.39I 金融、保险业 249,387,476.787.44J 房地产业 7,587,382.000.23K 社会服务业 59,328,537.991.77L 传播与文化产业 15,720,000.000.47M 综合类 172,321,806.605.14 合计 2,332,607,715.0469.595.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 81 6

17、01088 中国神华 4,221,207115,618,859.73 3.452 600036 招商银行 5,999,119105,704,476.78 3.153 600415 小商品城 2,309,400102,537,360.00 3.064 600005 武钢股份 10,503,66379,092,582.39 2.365 000422 湖北宜化 4,932,69362,743,854.96 1.876 601186 中国铁建 6,300,00058,968,000.00 1.767 601390 中国中铁 10,000,00057,900,000.00 1.738 600649 城投

18、控股 6,417,83552,882,960.40 1.589 000060 中金岭南 4,764,30849,691,732.44 1.4810 600050 中国联通 9,000,00049,230,000.00 1.475.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券 152,662,804.304.552 央行票据 202,630,000.006.053 金融债券 139,210,000.004.15 其中：政策性金融债 139,210,000.004.154 企业债券 1

19、56,753,306.674.685 企业短期融资券 174,652,500.005.216 可转债 13,059,819.600.397 其他-8 合计 838,968,430.5725.035.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0801062 08 央票 62 1,000,000101,330,000.00 3.022 0801050 08 央票 50 1,000,000101,300,000.00 3.0

20、23 126002 06 中化债 698,87061,766,130.60 1.844 080308 08 进出 08 600,00059,592,000.00 1.785 010203 02 国债 555,35053,674,577.50 1.605.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号

21、权证代码 权证名称 数量（份）公允价值(元)占基金资产净值 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 9比例（）1 580026 江铜 CWB1156,695256,039.63 0.015.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,612,556.192 应收证券清算款 27,255

22、,460.553 应收股利-4 应收利息 9,252,882.315 应收申购款 3,508,372.986 其他应收款-7 待摊费用-8 其他 15,000.009 合计 42,644,272.035.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 128031 巨轮转债 5,116,570.800.155.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,782,227,846.57报告期期

23、间基金总申购份额 154,955,861.66报告期期间基金总赎回份额 422,598,999.91报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额：4,514,584,708.32 华安宝利配置证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 107 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华安宝利配置证券投资基金基金合同 2、华安宝利配置证券投资基金招募说明书 3、华安宝利配置证券投资基金托管协议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 二八年十月二十二日