华富货币市场基金2009年度第2季度报告.pdf

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1、华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 18 日 华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 华富货币 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 06 月 21 日 报告期末基金份额总额 685,056,169.90 份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥

3、和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要

4、财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 04 月 01 日-2009 年 06 月 30 日)1.本期已实现收益 3,806,449.082本期利润 3,806,449.083期末基金资产净值 685,056,169.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等

5、。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 0.3578%0.0040%0.5610%0.0000%-0.2032%0.0040%注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额

6、净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%2006年6月21日2006年10月21日2007年2月21日2007年6月21日2007年10月21日2008年2月21日2008年6月21日2008年10月21日2009年2月21日2009年6月21日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。4 管理人报告 4.1 基金

7、经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曾刚 本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理 2008 年 05月 15 日-9 中国科技大学学士，清华大学 MBA，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年 7 月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况

8、的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组

9、合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 二季度，全球经济在各国央行纷纷采取定量宽松的货币政策刺激下开始呈现触底缓慢回升的迹象。国内经济在政府四万亿投资拉动以及积极财政政策、宽松货币政策的共同刺激下，内需显现升温趋势。固定资产投资保持强劲增长，15 月同比增长 32.9%。施工项目计划投资

10、额、新开工项目计划投资额增速亦处高位，并且随着二季度房地产行业的复苏，房地产开发投资将进一步推动下半年固定资产投资的高速增长。消费增速稳定，其中农村消费增速快于城市，家电下乡等刺激政策初显成效。随着外部经济的触底起稳，预计出口降幅将收窄。前 5 个月各项经济数据表明，国内经济已从年初的底部逐渐好转。二季度央行继续维持适度宽松的货币政策，公开市场操作净投放资金 1660 亿元，市场流动性宽裕，7 天回购利率均值维持在 0.97%左右，季末因 IPO 重启的影响，资金利率略有上升。本季度短债利率波动不大，市场受到信贷数据以及部分宏观经济数据影响出现了较大的波动。收益率曲线整体向上平移，呈陡峭化。本

11、基金二季度增加了浮息债比例，并合理配置了部分高信用等级的短期融资券，获得了较稳定的投资收益。4.4.2 本基金业绩表现 二季度每万份华富货币市场基金累计实现收益 35.7403 元，收益率 0.3578%,期间业绩比较基准 0.5610%，期间年化收益率 1.4335%。4.4.3 市场展望和投资策略 随着 IPO 的开闸，在打新股资金需求的带动下市场资金利率预计将出现阶段性上涨。但是在新的发行制度约束下，资金利率很难像此前新股重启时出现大幅剧烈的波动。上半年伴随部华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 分宏观经济数据的起稳回升，信贷额度超速增长，房价、股价等资产价格增长迅速，引发了

12、市场对央行下半年适度宽松的货币政策进行微调的预期。我们认为目前经济的复苏，主要来自国内前期政策的推动，外部需求还有待改善，积极的财政政策以及宽松的货币政策短期内还不会发生本质的改变。在资金成本上升的带动下，短债收益率会有所上涨，长债在未出现明显通胀以及经济超预期增长的情况下变动相对较小，收益率曲线将趋于平坦化。本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序

13、号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 固定收益投资 632,905,638.65 92.27 其中：债券 632,905,638.65 92.27 资产支持证券-2 买入返售金融资产 45,000,142.50 6.56 其中：买断式回购的买入返售金融资产-3 银行存款和结算备付金合计 3,452,104.40 0.504 其他资产 4,581,988.55 0.675 合计 685,939,874.10 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元)占基金资产净值的比例（%）报告期内债券回购融资余额 2,250,553,900.

14、713.311 其中：买断式回购融资-报告期末债券回购融资余额-2 其中：买断式回购融资-注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 备注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项

15、目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 124报告期内投资组合平均剩余期限最高值146报告期内投资组合平均剩余期限最低值104 华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）1 30 天以内 7.07-其中：剩余存续期超过 3

16、97 天的浮动利率债-2 30 天(含)-60 天 13.15-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.94-3 60 天(含)-90 天 42.99-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 12.38-4 90 天(含)-180 天 4.83-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-5 180 天(含)-397 天（含）31.42-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-合计 99.46-5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元）占基金资产净值的比例（%）1 国家债券-2 央行票据 2

17、29,493,432.8433.503 金融债券 205,063,696.5329.93 其中：政策性金融债 205,063,696.5329.934 企业债券-5 企业短期融资券 198,348,509.2828.95-6 其他-7 合计 632,905,638.6592.398 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 104,926,363.4815.32注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告

18、 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（）1 0801104 08 央票 104900,00089,783,061.84 13.112 0801092 08 央票 92700,00069,911,097.76 10.213 0801106 08 央票 106700,00069,799,273.24 10.194 090407 09 农发 07600,00059,951,321.78 8.755 040220 04 国开 20500,00050,158,331.73 7.326 0981019 09 武水务CP01 500,00050,000,766.76 7

19、.307 090406 09 农发 06500,00049,979,001.32 7.308 0881253 08 陕有色CP02 300,00030,081,014.62 4.399 0981001 09 云天化CP01 300,00029,973,976.47 4.3810 070219 07 国开 19250,00024,834,669.59 3.63 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 51报告期内偏离度的最高值 0.3994%

20、报告期内偏离度的最低值 0.2252%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2941%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期

21、期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。5.8.2 5.8.2 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值 20的情况。-5.8.3 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。华富货币市场基金 2009 年度第 2 季度报告 5.8.4 其他资产构成 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元）1 存出保证金-2 应收证券清算款-3 应收利息 2,754,413.654 应收申购款 1,827,574.9

22、05 其他应收款-6 待摊费用-7 其他-8 合计 4,581,988.55 6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,284,023,804.13报告期期间基金总申购份额 1,362,068,800.56报告期期间基金总赎回份额 1,961,036,434.79报告期期末基金份额总额 685,056,169.90 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同；2、华富货币市场基金托管协议；3、华富货币市场基金招募说明书；4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。7.2 存放地点 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。