安信证券投资基金2004.pdf

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1、安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 1 安信证券投资基金季度报告 （2 0 0 4 年第 4 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 签发日期：二五年一月二十四日 安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 2 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2005 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称:基金安信 交易代码：5 0 0 0 0 3 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：1 9 9 8 年 6 月 2 2 日 期末基金份额总额：2 0 亿份 基金存续期：1 5 年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期:1 9 9 8 年 6 月 2 6 日 2、基金的投资 投资目标:本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策

3、略：本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 8 0%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 2 0-5 0%，股票资产的比例控制在 4 5-8 0%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，7 0%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期 G D P增长率的上市公司股票。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 3 3、基金管理人:华安基金管理有限公司 4、基金托管人:中国工商银行 三

4、、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）财务指标 2 0 0 4年 4季度 基金本期净收益：-2 4,4 7 3,6 2 9.3 0 加权平均基金份额本期净收益：-0.0 1 2 2 期末基金资产净值：2,0 3 5,1 1 9,3 7 4.0 6 期末基金份额净值：1.0 1 7 6 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 0 4 年4 季度-3.4 0%1.4 7%-注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金安信份额

5、累计净值增长率历史走势图1 9 9 8/6/2 2-2 0 0 4/1 2/3 1-2 0%2 0%6 0%1 0 0%1 4 0%1 8 0%1 9 9 8-6-2 2 1 9 9 9-7-2 4 2 0 0 0-8-2 4 2 0 0 1-9-2 5 2 0 0 2-1 0-2 72 0 0 3-1 1-2 82 0 0 4-1 2-2 9基金安信安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 4 四、管理人报告 1、基金经理 林彤彤先生：工商管理硕士，1 2年银行、证券从业经历。曾就职于中国银行漳州分行信贷管理处，进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研究员、基金安信、基金安顺、

6、基金安瑞、基金安久的基金经理。现任基金安信的基金经理。2、基金运作合规性声明 本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和安信投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。3、基金经理工作报告 9.1 4 行情的爆发最终仍然未能改变市场的运行轨迹,上证综指在第四季度的第一个交易周上涨1.8 7%之后即一路下跌,在整个第四季度的1 3 个交易周里仅仅有三周是拉阳线,同时在临近年底更是连续六周收阴,市场人气之低迷由此可见。安信认为影响大盘持续走弱的主要原因有两点：一是投资者普遍认为 2 0 0 5年上市公司的业绩增长速度将放缓，

7、尤其是部分周期性行业的盈利水平会出现较大程度的下滑；二是交易所颁布上市公司非流通股转让规则，市场认为由于比价因素会对现有 A 股的价格体系带来较大冲击。鉴于大盘后市走势的不确定，总体上基金安信在第四季度继续采取了较为谨慎的操作策略，只是针对人民币的可能升值而在航空股上积极增仓，且效果良好，加上组合原有重仓品种普遍属于非周期性行业且业绩具备可持续增长能力，股价再度表现出较强的抗跌性，因此安信四季度的 3.4%跌幅远低于同期沪深两市综合指数表现，在所有封闭式基金中的排名情况较第三季度也继续呈上升趋势。结合 2 0 0 4年下半年以来市场和基金安信的表现分析，我们认为根据基本面选股的重要性将日益突出

8、且成功的概率也在逐日递增。五、投资组合报告(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例(%)1 股票 1,3 3 8,0 2 8,0 7 2.0 7 6 5.5 7 2 债券 5 3 2,6 2 3,2 6 7.6 9 2 6.1 0 3 银行存款和清算备付金合计 1 4 8,8 1 2,8 2 1.7 9 7.2 9 4 其他资产 2 1,1 0 9,4 7 2.2 7 1.0 4 合计 2,0 4 0,5 7 3,6 3 3.8 2 1 0 0.0 0 安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 5 (二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元

9、)占资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 2 0,5 5 2,8 9 4.7 0 1.0 1 B 采掘业 8 6,6 0 0,8 9 4.0 2 4.2 6 C 制造业 7 4 3,8 6 1,9 2 9.5 8 3 6.5 5 C 0 制造业食品、饮料 3 3,0 6 7,2 8 3.8 3 1.6 3 C 1 制造业纺织、服装、皮毛 1 4 0,7 2 2,3 1 3.2 0 6.9 1 C 4 制造业石油、化学、塑胶、塑料 2 9 2,7 2 1,9 4 0.5 5 1 4.3 8 C 5 制造业电子 5,7 2 1,8 5 0.5 0 0.2 8 C 6 制造业金属、非金属 7 3,

10、1 2 5,2 0 4.3 9 3.5 9 C 7 制造业机械、设备、仪表 1 4 9,1 3 4,1 4 2.0 4 7.3 3 C 8 制造业医药、生物制品 3 7,3 5 0,1 9 7.4 5 1.8 4 C 9 9 制造业其他 1 2,0 1 8,9 9 7.6 2 0.5 9 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4 1,3 3 1,2 5 1.5 8 2.0 3 F 交通运输、仓储业 2 6 3,4 6 7,2 6 0.5 8 1 2.9 5 G 信息技术业 4 8,6 2 2,3 1 8.5 4 2.3 9 I 金融、保险业 3 7,2 6 3,9 8 9.7 2 1.8 3 J

11、房地产业 2 6,1 4 1,2 1 5.0 9 1.2 8 K 社会服务业 7 0,1 8 6,3 1 8.2 6 3.4 5 合计 1,3 3 8,0 2 8,0 7 2.0 7 6 5.7 5 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例(%)1 6 0 0 3 0 9 烟台万华 1 0,2 9 9,9 9 9 1 3 0,8 0 9,9 8 7.3 0 6.4 3 2 6 0 0 8 5 1 海欣股份 1 2,7 8 9,0 0 0 1 2 7,1 2 2,6 6 0.0 0 6.2 5 3 0 0 0 7 9 2 盐湖钾肥 1 4,3

12、9 9,9 9 9 1 2 2,5 4 3,9 9 1.4 9 6.0 2 4 6 0 0 0 2 9 南方航空 1 3,9 9 9,9 9 9 7 3,0 7 9,9 9 4.7 8 3.5 9 5 6 0 0 0 6 6 宇通客车 6,0 6 6,6 6 6 5 7,1 4 7,9 9 3.7 2 2.8 1 6 6 0 0 5 9 1 上海航空 6,0 6 6,6 6 6 4 1,1 3 1,9 9 5.4 8 2.0 2 7 6 0 0 0 0 5 武钢股份 9,9 9 9,9 9 9 4 0,8 9 9,9 9 5.9 1 2.0 1 8 6 0 0 2 3 6 桂冠电力 3,8 1

13、 3,6 6 6 3 7,7 9 3,4 3 0.0 6 1.8 6 9 0 0 0 9 3 3 神火股份 2,4 2 6,6 3 6 3 5,3 3 1,8 2 0.1 6 1.7 4 1 0 6 0 0 5 8 3 海油工程 1,7 6 6,6 6 6 3 3,9 3 7,6 5 3.8 6 1.6 7 安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 6 (三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例(%)1 国家债券 3 1 0,8 6 5,9 5 3.3 6 1 5.2 7 2 金融债券 1 1 7,4 1 1,0 0 0.0 0 5.7

14、7 3 企业债券 9 9,9 3 6,7 1 2.3 3 4.9 1 4 可转换债券 4,4 0 9,6 0 2.0 0 0.2 2 合计 5 3 2,6 2 3,2 6 7.6 9 2 6.1 7 2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)1 0 1 0 0 0 4 2 0 国债 1,2 3 5,4 5 0.0 0 1 1 4,6 8 6,8 2 3.5 0 5.6 4 2 0 4 8 0 0 5 0 4 长油债 1,0 0 0,0 0 0.0 0 9 9,9 3 6,7 1 2.3 3 4.9 1 3 0 4 0 2 0 6 0 4

15、国开 0 6 8 0 0,0 0 0.0 0 7 7,8 4 0,0 0 0.0 0 3.8 2 4 0 3 0 0 1 1 0 3 国债 1 1 7 0 0,0 0 0.0 0 7 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3.4 4 5 0 1 0 0 1 0 2 0 国债 4 1 0,1 6 0.0 0 3 9,7 1 5,7 9 2.8 0 1.9 5 (四)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被

16、监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 7 5 0,0 0 0.0 0 2 证券清算款 1 1,6 7 8,9 9 1.6 8 3 应收利息 8,6 8 0,4 8 0.5 9 合计 2 1,1 0 9,4 7 2.2 7 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例(%)-安信证券投资基金2004 年第 4 季度报告 7 六、备查文件目录 1、安信证券投资基金基金合同 2、安信证券投资基金招募说明书 3、安信证券投资基金托管协议 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站h t t p:/w w w.h u a a n.c o m.c n。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2 0 0 5年 1月 2 4日