海富通强化回报混合型证券投资基金2008年半年度报告.pdf
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1、 海富通强化回报混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 海富通强化回报混合型证券投资基金 2008 年半年度报告 基金管理人基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:送出日期:2008.8.26 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
2、会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止。本报告中财务资料未经审计。目 录 一、基金简介.1 二、主要财务指标和基金净值表现.2 三、管理人报告.4(一)基金管理人及基金经理情况.4(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.4(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.4(四)宏观经济、证券
3、市场及行业走势的简要展望.5(五)公平交易执行情况的说明.5 四、托管人报告.5 五、财务会计报告.6(一)半年度会计报表.6(二)半年度会计报表附注.8 六、投资组合报告.18 七、基金份额持有人情况.24 八、开放式基金份额变动情况.24 九、重大事件揭示.25 十、备查文件.26 1一、基金简介(一)基金基本资料 1、基金名称一、基金简介(一)基金基本资料 1、基金名称:海富通强化回报混合型证券投资基金 2、基金简称2、基金简称:海富通回报 3、交易代码3、交易代码:519007 4、基金运作方式4、基金运作方式:契约型开放式 5、基金合同生效日5、基金合同生效日:2006 年 5 月
4、25 日 6、报告期末基金份额总额6、报告期末基金份额总额:4,544,764,974.01 份 7、基金合同存续期:无 8、基金份额上市的证券交易所:无 9、上市日期:无 7、基金合同存续期:无 8、基金份额上市的证券交易所:无 9、上市日期:无(二)基金产品说明 1、投资目标(二)基金产品说明 1、投资目标:每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。2、投资策略2、投资策略:本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。3、业绩比较基准
5、3、业绩比较基准:三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 4、风险收益特征4、风险收益特征:追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。(三)基金管理人 1、名称(三)基金管理人 1、名称:海富通基金管理有限公司 2、注册地址2、注册地址:上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼 3、办公地址3、办公地址:上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼 4、邮政编码4、邮政编码:200121 5、法定代表人5、法定代表人:邵国有 6、信息披露负责人6、信息披露负责人:奚万荣 7、联系电话:7、联系电话:02
6、1-38650891 8、传真:8、传真:021-50479057 9、电子邮箱:9、电子邮箱: (四)基金托管人 1、名称(四)基金托管人 1、名称:招商银行股份有限公司 2、注册地址2、注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 3、办公地址3、办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 24、邮政编码4、邮政编码:518040 5、法定代表人5、法定代表人:秦晓 6、信息披露负责人6、信息披露负责人:姜然 7、联系电话7、联系电话:075583195226 8、传真8、传真:075583195201 9、电子邮箱9、电子邮箱: (五)信息披露 信息披露报纸名称(五)信息披
7、露 信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报和证券时报 登载本报告正文的基金管理人互联网网址登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http:/ 本报告置备地点本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的住所 (六)其他有关资料(六)其他有关资料 1、基金注册登记机构 名称:1、基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 二、主要财务指标和基金净值表现 二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)主要财务指标 (一)主要财务指标 序号 项目
8、2008 年上半年1.本期利润(元)-1,507,539,408.872.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元)-493,293,454.89 3.加权平均基金份额本期利润(元)-0.3367 4.期末可供分配利润(元)-1,499,548,249.215.期末可供分配份额利润(元)-0.3300 6.期末基金资产净值(元)3,045,216,724.807.期末基金份额净值(元)0.670 8.基金加权平均净值利润率-39.27%9.本期份额净值增长率-33.93%10.份额累计净值增长率 88.86%注:本基金合同生效日为 2006 年 5 月 25 日,以上财务指标中“本期”指
9、2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日止期间。3(二)基金净值表现 1.基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:(二)基金净值表现 1.基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:阶段 净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)(3)(2)(4)过去 1 个月-13.44%2.36%0.45%0.01%-13.89%2.35%过去 3 个月-16.56%2.35%1.32%0.01%-17.88%2.34%过去 6 个月-33.93%2.26%2.66%0.02%-36.59%2.24
10、%过去 1 年-18.19%1.98%5.23%0.02%-23.42%1.96%自基金合同生效起至今 88.86%1.70%9.52%0.01%79.34%1.69%2.基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 2.基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金基金(海富通回报)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比(2006 年 5 月 25 日至 2008 年 6 月 30 日)-5%35%75%115%155%195%06-5-2506-11-2507-5-2507-11-25
11、08-5-25-5%35%75%115%155%195%06-5-2506-11-2507-5-2507-11-2508-5-25海富通强化回报基准 注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。4三、管理人报告(一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 三、管理人报告(一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200348 号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管
12、理公司于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管理人管理的第五只开放式基金,除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金七只开放式基金。2、基金经理简介 2、基金经理简介 蒋征先生,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书,证券从业年限 9 年。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003年 1 月至 200
13、4 年 4 月任泰和证券投资基金基金经理,2004 年 8 月至 2006 年 5 月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,2005 年 12 月至 2006 年 5 月任基金兴安基金经理。2006 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,2006 年 9 月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理,2007 年 2 月起,兼任海富通股票基金基金经理。邵佳民先生,上海财经大学硕士毕业,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003 年 4 月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005 年 1 月至 2008
14、 年 2 月任海富通货币市场基金基金经理,2006 年 5 月起担任本基金基金经理。(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2008 年上半年,在通货膨胀高企的背景下,中国股市总体呈现震荡下跌趋势。两市股指虽然在年初有过 3 连阳的反弹上行,但受美国次级债问题以及平安再融资影响,一月中旬后
15、沪深两市一路下跌,大盘蓝筹股成为下跌重灾区。春节的节日因素虽带来了短暂的盘整走高,然而 2 月下旬上市公司再融资传言导致两市再次跳水式下跌。受大小非减持以及通货膨胀一路攀高影响,3、4 月市仍然呈单边下跌势态,一度创下自 97 年以来的最大单周跌幅。4 月底,证监会对大小非的指导意见以及下调印花税,A 股市场信心有所恢复。512 汶川地震后,股市并未受到较大的冲击。相反,受越南金融危机影响,5 月下旬以及 6 月上旬央行 5两次上调存款准备金率,导致 6 月 10 日沪深两市以跳空的方式封补了印花税的暴涨缺口,近千只个股跌停。6 月底,国家发改委上调成品油价格,一度拉动股市整体走强,但受国际油
16、价上涨预期以及通胀高企影响,市场再遭重创。6 月 30 日收盘,上海综合指数和深圳成份指数分别收于 2736.10 点和 9370.78 点,半年行情至此结束。我们相信宏观经济没有像市场预期那么悲观。操作上,我们紧紧围绕抵抗通货膨胀为主线,超配了上游以煤炭为代表的能源类股票和下游以商业为代表的消费类股票,通过对上述景气行业和公司的把握来抵御市场系统性风险。报告期内,基金净值增长率为-33.93%,而同期基金业绩比较基准收益率为 2.66%,基金净值跑输业绩比较基准 36.59%。(四)宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (四)宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着国际市场石油和大宗农
17、产品价格持续走高,国内物价进一步受到压力,短期内通货膨胀难以得到缓解。估计政府在不会出台更为严厉的调控政策的前提下,继续运用较为紧缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀,但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调解,因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落,但是还是会保持在一个合理增长的水平。在这种市场背景下,我们在投资上会采取“哑铃”的策略,重点关注上游与能源相关的行业和下游以消费为代表的行业。(五)公平交易执行情况的说明(五)公平交易执行情况的说明 1.公平交易执行情况 公司自成立以来,就建立有公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年
18、 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,并进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。2.同类组合的业绩比较 根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。3.异常交易的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。四、托管人报告 四、托管人报告 托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内基金管理人在投资运作、
19、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 6规定进行。本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。五、财务会计报告 (一):半年度会计报表 1、资产负债表 五、财务会计报告 (一):半年度会计报表 1、资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)2008 年 6 月 30 日 2007 年 12 月 31 日2008 年 6 月 30 日 2007 年 12 月 31 日 附注 资产 银行
20、存款 106,811,587.12 111,402,995.35结算备付金 3,729,810.08 1,278,921.85存出保证金 1,818,665.88 2,856,215.90交易性金融资产(1)2,870,574,597.83 3,871,740,435.27其中:股票投资 2,549,665,597.83 3,469,337,156.31债券投资 320,909,000.00 402,403,278.96衍生金融资产(2)0.00 14,422,200.81买入返售金融资产 0.00 1,000,001,890.00应收证券清算款 66,524,429.28 16,765,03
21、9.72应收利息(3)4,468,624.20 6,275,188.13应收股利 1,518,195.21 0.00应收申购款 278,438.18 4,330,733.08资产总计 3,055,724,347.78 5,029,073,620.11 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 0.00 11,114,219.14应付赎回款 2,075,875.59 24,092,198.23应付管理人报酬 3,891,359.46 6,098,603.89应付托管费 648,559.90 1,016,433.98应付交易费用(4)2,787,702.50 2,509,383.10其他负债(5)1
22、,104,125.53 1,043,644.09负债合计 10,507,622.98 45,874,482.43 所有者权益 实收基金(6)4,544,764,974.01 4,912,571,269.38未分配利润 (1,499,548,249.21)70,627,868.30所有者权益合计 3,045,216,724.80 4,983,199,137.68负债和所有者权益总计 3,055,724,347.78 5,029,073,620.11 7 基金份额总额(份)(6)4,544,764,974.01 4,912,571,269.38基金份额净值 0.670 1.014后附财务报表附注为
23、本财务报表的组成部分。2、利润表 2、利润表(除特别注明外,金额单位为人民币元)附注 2008.1.12008.6.302007.1.12007.6.302008.1.12008.6.302007.1.12007.6.30一、收入 1.利息收入 10,742,461.84 3,623,792.57 其中:存款利息收入 1,885,817.83 1,629,699.25 债券利息收入 8,746,327.55 1,587,843.71 买入返售金融资产收入 110,316.46 406,249.61 2.投资收益/(损失)(444,880,608.34)854,207,265.05 其中:股票投
24、资收益/(损失)(7)(467,919,070.27)820,913,103.20 债券投资收益(8)3,253,049.52 1,327,397.94 衍生工具收益(9)1,831,343.46 25,216,422.87 股利收益 17,954,068.95 6,750,341.04 3.公允价值变动收益/(损失)(10)(1,014,245,953.98)215,537,140.47 4.其他收入(11)1,108,195.63 1,900,487.01 收入合计 (1,447,275,904.85)1,075,268,685.10 二、费用 1.管理人报酬 (28,755,882.59
25、)(14,733,136.35)2.托管费 (4,792,647.07)(2,455,522.71)3.交易费用(12)(24,523,664.73)(11,461,975.72)4.利息支出 (1,931,464.73)(653,109.92)其中:卖出回购金融资产支出 (1,931,464.73)(653,109.92)5.其他费用(13)(259,844.90)(252,985.76)费用合计 (60,263,504.02)(29,556,730.46)三、利润总额 (1,507,539,408.87)1,045,711,954.64 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。3、基金净值
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