易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第3.pdf

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1、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010201020102010 年第年第年第年第 3 3 3 3 季度报告季度报告季度报告季度报告 2010201020102010 年年年年 9 9 9 9 月月月月 30303030 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公

2、司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告报告报告送出日期送出日期送出日期送出日期：二二二二一一一一年十月二十八日年十月二十八日年十月二十八日年十月二十八日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 21 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10月 21

3、 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况基金产品概况基金产品概况 基金简称 易方达上证中盘ETF 基金主代码 510130 交易代码 510130 基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日 2010年3月29日 报告期

4、末基金份额总额 1,134,285,089份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生，易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水

5、平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已实现收益-8,295,320.98 2.本期利润 487,142,414.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.4806 4.期末基金资产

6、净值 3,246,568,547.48 5.期末基金份额净值 2.862 注：1.本基金已于 2010 年 5 月 28 日进行了基金份额折算，折算比例为0.34394741。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4 3.2 基金基金基金基金净值表现净值表现净值表现净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及

7、其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 20.56%1.45%21.10%1.48%-0.54%-0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基

8、金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010 年 3 月 29 日至 2010 年 9 月 30 日）注：1.本基金合同于 2010 年 3 月 29 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2.基金合同中关于基金投资比例的约定：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 5（1）基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%；（2）本基金进入全国银行间同业市场进行

9、债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定；（5）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。3.本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-1.56，同期业绩比较基准收益率为-7.45。4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.1 基金经理基金经理基金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或

10、基金经理小组）简介简介简介简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张胜记 本基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基2010-3-29-5年 硕士研究生，历任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、研究部行业研究员。易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6金基金经理 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2

11、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

12、 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的

13、投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 72010 年第三季度，我国前期紧缩经济政策的效果逐步显现，过热的经济数据出现回落，工业增加值增长率从一季度的 18%回落到三季度的 14%以下。市场对国家出台进一步紧缩政策的担忧逐渐减弱，股市走出阶段性反弹行情，第三季度上证指数上涨 10.73%。另一方面，通胀压力持续加强，8 月份 CPI 创 22 个月来的新高达 3.5%，房地产市场经历短暂

14、调整后快速反弹，增加了经济运行中的不确定性。A 股市场结构性分化加剧，创业板、金融股表现较差，消费品、农牧渔等受益于经济结构调整及通胀的行业则表现出色。上证中盘 ETF 基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成分股变化做出日常调整操作，保证基金组合与指数权重基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.862 元，本报告期份额净值增长率为20.56%，同期业绩比较基准收益率为 21.10%，日跟踪偏离度的均值为 0.03%，日跟踪误差为 0.05%，年化跟踪误差 0.69%，在合同规定的目标控制范围之内。4.4.3 管理人对宏观经济、

15、证券市场及行业走势的简要展望 股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映，中国经济增长的波动幅度较大是决定 A 股市场大幅波动的根源。展望四季度，我国经济增速仍将继续回落，但回落速度将会放缓，最近两、三个季度内经济实现软着陆的概率较大。四季度经济运行的不确定性在于日益严峻的通胀形势，农产品、食品价格仍维持在高位，房价也居高不下，CPI 能否在四季度被控制住将影响今后中央出台政策的方向，从而对股市走势产生影响。此外，今年四季度 A 股的限售股解禁洪峰到来、创业板限售股解禁压力也较大，这将对股市的持续上涨造成一定压力。长期来看，我国仍处于快速的城市化、工业化进程中，A 股市场整体估值合理，并进入历史相对低

16、位区间。本基金对市场长期走势看好，短期需更加关注通胀和房地产市场的走向。作为完全被动型投资基金，上证中盘 ETF 基金下阶段将继续坚持完全复制上证中盘指数的投资策略，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望上证中盘ETF 为投资者分享中国经济的未来成长提供更好的投资机会。5 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 3,201,055,587.11

17、98.53 其中：股票 3,201,055,587.11 98.53 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 47,537,457.86 1.46 6 其他各项资产 292,000.55 0.01 7 合计 3,248,885,045.52 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业

18、类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 43,252,285.15 1.33 B 采掘业 319,834,041.49 9.85 C 制造业 1,346,461,369.85 41.47 C0 食品、饮料 56,590,277.42 1.74 C1 纺织、服装、皮毛 57,354,065.29 1.77 C2 木材、家具-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 110,684,116.59 3.41 C5 电子 32,483,837.02 1.00 C6 金属、非金属 340,492,4

19、96.13 10.49 C7 机械、设备、仪表 460,406,534.65 14.18 C8 医药、生物制品 288,450,042.75 8.88 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 108,776,353.64 3.35 E 建筑业 77,840,020.10 2.40 F 交通运输、仓储业 261,205,710.64 8.05 G 信息技术业 143,519,841.06 4.42 H 批发和零售贸易 97,286,833.20 3.00 I 金融、保险业 153,120,150.34 4.72 J 房地产业 314,095,533.82 9.67 K 社会服务业

20、72,054,859.54 2.22 L 传播与文化产业 22,895,353.70 0.71 M 综合类 240,711,682.58 7.41 合计 3,201,054,035.11 98.60 5.3 报告期末按公允价值占基报告期末按公允价值占基报告期末按公允价值占基报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600111 包钢稀土 1,160,298 89,180,

21、504.28 2.75 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 10 2 600031 三一重工 2,557,704 74,838,419.04 2.31 3 600585 海螺水泥 2,832,890 64,108,300.70 1.97 4 600256 广汇股份 1,973,529 61,791,192.99 1.90 5 600518 康美药业 3,150,662 58,791,352.92 1.81 6 600875 东方电气 1,768,498 55,106,397.68 1.70 7 600690 青岛海尔 2,253,066 52,969,58

22、1.66 1.63 8 600348 国阳新能 3,194,860 50,382,942.20 1.55 9 600068 葛洲坝 5,556,405 48,340,723.50 1.49 10 600415 小商品城 1,808,445 48,140,805.90 1.48 5.4 报告期末报告期末报告期末报告期末按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告

23、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小

24、排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 11 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 24

25、9,999.99 2 应收证券清算款 33,457.88 3 应收股利-4 应收利息 8,542.68 5 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 292,000.55 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,111,885,089 本报告期基金总申购份额 437,600,000 减：本报告期

26、基金总赎回份额 415,200,000 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 1,134,285,089 7 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 12 2.易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同；3.易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议；4.基金管理人业务资格批件和营业执照；5.基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 二二二二一一一一年十月二十八日年十月二十八日年十月二十八日年十月二十八日