富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第3季度.pdf

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1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2005 年第 3 季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2005 年10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

2、。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况 基金简称：富国天瑞强势地区 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 4 月 5 日 报告期末基金份额总额：737,291,268.11 份 投资目标：本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循风险调整后收益最大化原则，通过自上而下的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金主要采用自上而下的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市

3、场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。业绩比较基准：上证 A 股指数收益率70%上证国债指数收益率25%同业存款利率5%风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现（一）、主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益-3,873,584.97 2 加权平均基

4、金份额本期净收益-0.0032 3 期末基金资产净值 736,065,305.85 4 期末基金份额净值 0.9983 提示：本基金本期进行了一次收益分配，已分配收益为13796775.95 元。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）、基金净值表现 1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 5.65%0.90%5.79%0.95%-0

5、.14%-0.05%注：过去三个月指 2005 年 7 月 1 日2005 年 9 月 30 日 2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（截止日期为 2005 年 9 月 30 日，本基金自合同生效日至截止日成立不足一年）四、管理人报告（一）、基金管理小组 徐大成先生，基金经理，1968 年出生，工学学士，经济学硕士，五年证券从业经历。曾任江苏省昆山市电力建设公司工程师、项目经理，利乐包装（中国）有限公司工程师、项目经理，闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师，汉鼎证券投资基金经理。（二）、遵规

6、守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）、运作情况说明 2005 年三季度的证券市场在股权分置改革的良好预期下表现较好，上证综指从 2005 年 7 月 1 日的 1055 点震荡上行到季度末的 1155 点。根据公司金融工程

7、部的统计数据发现在市场运行中基金重仓股、指标股、低价超跌股期间上涨幅度逐次递增，增量资金进场明显，市场活跃度大幅上升。三季度的市场行情中天瑞基金操作比较流畅。首先，基金经理在市场的低位提高持仓比例并对市场的主流品种银行股、中国石化重点持仓，在市场的高位大比例减持上述公司，实现收益，为投资人适时分红。其次，基金经理利用市场的大幅波动对组合进行结构优化，剔除判断失误或基本面出现不良变化的公司，强化判断正确的公司，主要是经营具有明显周期性特征的公司。对部分稳健类公司考虑到市场预期的变化，进行换股操作，提高积极成长型的公司持仓比例。令人遗憾的是由于基金份额的急剧减少，基金经理的主动管理绩效受到了削弱。

8、基金经理认为市场的平均估值水平明显偏低，并且这种低估的市场正持续的吸引场外资金，市场的长期运行趋势正在发生转变，投资者在目前的市场环境下可以用一种更长远的眼光，更从容的态度分享经济成长的价值。五、投资组合报告（未经审计）（一）基金资产组合情况 截至 2005 年 9 月 30 日，富国天瑞基金资产净值为736,065,305.85 元，基金份额净值为 0.9983 元，基金份额累计净值为 1.0183 元。其资产组合情况如下：序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 股 票 557,525,528.07 72.78 2 债 券 28,551,000.00 3.73 3 银行存款及清

9、算备付金 176,245,853.32 23.01 4 其他资产 3,660,080.93 0.48 合 计 765,982,462.32 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值（元）市值占基金资产净值比例（%）1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 20,650,000.00 2.81 3 C 制造业 281,427,090.33 38.23 C0 食品、饮料 18,011,182.42 2.45 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 6,231,862.44 0.85 C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,638,081.90 8.37

10、 C5 电子 2,505,000.00 0.34 C6 金属、非金属 42,256,000.00 5.74 C7 机械、设备、仪表 104,822,741.57 14.24 C8 医药、生物制品 45,962,222.00 6.24 C9 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,900,000.00 3.38 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 41,871,617.15 5.69 7 G 信息技术业 47,029,495.59 6.39 8 H 批发和零售贸易 28,278,246.55 3.84 9 I 金融、保险业 75,936,489.69 10.32 10 J

11、房地产业 11 K 社会服务业 20,378,000.00 2.77 12 L 传播与文化产业 13 M 综合类 17,054,588.76 2.32 合 计 557,525,528.07 75.74 （三）股票投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）期 末 市 值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 600000 浦发银行 6,000,000 49,800,000.00 6.77 2 600588 用友软件 2,262,121 47,029,495.59 6.39 3 600549 厦门钨业 3,800,000 42,256,000.00 5.74 4 000927 一

12、汽夏利 9,000,000 36,270,000.00 4.93 5 600066 宇通客车 4,591,600 33,472,764.00 4.55 6 600636 三 爱 富 3,000,000 31,920,000.00 4.34 7 600309 烟台万华 2,540,007 29,718,081.90 4.04 8 000539 粤电力 5,000,000 24,900,000.00 3.38 9 600631 百联股份 3,987,097 24,520,646.55 3.33 10 600018 上港集箱 2,017,550 24,351,828.50 3.31 （四）债券投资组

13、合 序号 债券名称 市值(元)市值占基金资产净值比例(%)1 国家债券 28,551,000.00 3.88 2 金融债券 3 可转换债券 合 计 28,551,000.00 3.88 （五）债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 04 国债（5）28,551,000.00 3.88 2 3 4 5 （六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。3、截至 2005 年 9 月 30

14、日，本基金的其他资产项目构成如下：序号 其他资产项目 金额（元）1 交易保证金 80,000.00 2 应收证券交易清算款 3 应收股利 4 应收利息 1,239,029.33 5 应收申购款 2,341,051.60 6 其他应收款 合 计 3,660,080.93 4、截至 2005 年 9 月 30 日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：序号 债券代码 债券名称 市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 2 3 注：本基金本期没有处于转股期的可转债明细 5、截止 2005 年 9 月 30 日，本基金持有权证情况：无 六、基金份额变动 本期期初基金份额总额（份）本期基金申购份额（份

15、）本期基金赎回份额（份）本期期末基金份额总额（份）1,648,226,124.74 73,514,737.47 984,449,594.10 737,291.268.11 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件 2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：(021)53594678 公司网址：http:/ 富国基金管理有限公司 二 00 五年十月二十八日