华安基金管理有限公司二零零一年三月二.pdf

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1、 安安安安 信信信信 证证证证 券券券券 投投投投 资资资资 基基基基 金金金金二零零零年年度报告华 安 基 金 管 理 有 限 公 司二零零零年年度报告华 安 基 金 管 理 有 限 公 司二零零一年三月二十六日二零零一年三月二十六日安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页重要提示重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于 2001 年 3 月 26 日复核了本报告本基金的管理人托管人愿就本报告中所载资料的真实性准确性完整性负责本报告书中的内容由基金管理人负责解释一一 基金简介 基金简介一基金名称安信证券投资基金简称基金安信交易代码500003基金发起人上海国际信托投资公司山东证券有限责任

2、公司华安基金管理有限公司基金发行日期1998 年 6 月 16 日基金成立日期1998 年 6 月 22 日基金单位总份额20 亿份基金单位基金类型契约型封闭式基金存续期15 年基金上市地点上海证券交易所基金上市日期1998 年 6 月 26 日二基金管理人华安基金管理有限公司注册及办公地址上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼邮编200120国际互联网网址http:/法定代表人杜建国总经理韩方河信息披露负责人孙昌海电 话021-58881111传 真021-58406138三基金托管人中国工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址北京市西城区复兴门内大街 55 号

3、邮编100032法定代表人姜建清安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页托管部负责人赵 跃信息披露负责人刘长江电 话010-66106878传 真010-66106904 四会计师事务所大华会计师事务所有限公司注册及办公地址上海市昆山路 146 号法定代表人汤云为经办注册会计师吕秋萍吴蓉 二二.主要财务指标主要财务指标 项目项目2000 年度年度1999 年度年度基金本期净收益1,156,451,241.41 元642,376,261.69 元基金可分配净收益1,158,874,623.76 元642,423,382.35 元单位基金可分配净收益0.5794 元0.3212 元期末基金资产

4、总值4,559,416,572.04 元3,206,840,495.63 元期末基金资产净值3,931,847,083.78 元3,127,246,935.40 元单位基金资产净值1.9659 元1.5636 元.基金资产净值收益率46.50%30.15%本期基金可分配收益率46.59%30.15%本期基金净值增长率58.08%46.79%基金累计净值增长率132.79%60.56%扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素2000 年本基金净值增长率为47.69%上述部分指标计算公式基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初基金资产净值本期基金可分配收益率=期末未分配净收益-未实现资本利得损失

5、/调整后期初基金资产净值本期基金净值增长率=期末单位基金资产净值-调整后期初单位基金资产净值/调整后期初单位基金资产净值 三三.基金管理人报告基金管理人报告 本基金业绩表现本基金业绩表现 截止到 2000 年 12 月 31 日本基金单位资产净值为 1.9659 元净值年增长率达 58.08%高于同期上证综指 51.73%及深综指 58.07%的涨幅扣除当年配售新股对基金资产净值的贡献因素本基金的净值年增长率为 47.69%同期证券市场平均收益率为 44.25%,基金表现好于同期大盘表现 本基金投资风格本基金投资风格 坚持精选个股重点投资长期持有积极操作的原则在注意控制市场风险和个股风险的前提

6、下适当加大对高新技术类成长股的投资争取为基金持安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页有人谋取超过平均水平的投资收益 基金经理简介王国卫先生基金经理简介王国卫先生基金经理基金经理总经理助理基金投资部总监硕士学历 7 年证券从业经验曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部投资银行部工作林彤彤先生林彤彤先生基金经理基金经理工商管理硕士MBA9 年银行证券从业经历曾就职于中国银行漳州分行信贷管理处担任基金经理前为华安基金管理有限公司研究发展部研究员一一 基金经理工作报告基金经理工作报告2000 年宏观经济及证券市场回顾年宏观经济及证券市场回顾 与其他国家证券市场形成鲜明对比的是2000 年我国证券

7、市场走出了近几年少见的大牛市两市指数迭创历史新高我们仍然维持在 2000 年基金中报中分析的形成牛市的原因就是持续转好的宏观经济充足的资金供给和鼓励性的政策2000 年中国证券市场的变化是明显的这种变化表现在政策多创新多融资多在新股发行促进机构投资者发展及历史遗留问题的解决方面先后出台了一系列政策以市场化为特征的创新融资手段大大多于往年全年筹集的资金总额比 1999 年有显著增加由于市场特征的变化我们在操作策略上也采取了一定的应对措施1由高度集中调整为适度集中以应对市场的轮动在组合构造上将投资重点扩大到前 20 名股票在重点投资主业突出且具有高成长性的科技股的同时也兼顾其它行业的投资并相应的对

8、个股进行了调整减持成长性明显下降或价格被明显高估的品种同时补充具有较好成长性及扩张潜力的个股 2重视新股的认购2000 年有关新股发行政策出现了变化在风险加大的同时也蕴藏着较大的投资机会在新股发行没有完全市场化之前投资新股的风险仍然小于二级市场投资这也是中国证券市场的一大特征 3利用银行间债券市场及交易所债券市场进行资金的融通提高基金总体收益水平4尝试投资可转债由于可转债的市场规模较小基金总体投入不大但有利于积累相关经验虽然 2000 年我们在网络股投资上获得了较大的收益但仍然反映出理念不够成熟另外对部分基础性行业转好的信息反应不敏感组合调整的灵活性欠缺2001 年宏观经济形势及证券市场展望年

9、宏观经济形势及证券市场展望 2001 年证券市场将以规范为主线进行蓄势调整我们判断市场可能会出现一些新的变化1市场震荡趋于频繁规范整顿和继续解决历史遗留问题仍将是 2001 年政策的主基调加强监管可能会使证券市场在短期内有一定的震荡但从长期看有利于市场的发展2如果新股发行完全采用核准制及市场化投资新股的风险将显现上市公司退出机制的执行使得重组绩差公司的成本提高壳资源的利用价值下降劣股驱安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页逐良股的现象逐步扭转3开放式基金的推出将标志着蓝筹股时代的来临促使市场结构进一步调整 在坚持业已形成的投资理念的同时我们将重点做好以下工作 继续强化对上市公司基本面的研

10、究改进对上市公司的判断方法引入新的判断指标希望籍此能挖掘出值得投资的品种 相应增加波段操作将长期投资和短期操作结合起来根据行情衍变适时适度的调整股票国债及现金比例以提高基金的总体回报率 把握宏观经济变化对不同行业的影响度积极调整组合中行业的配比随着我国加入 WTO大部分行业将面临不同程度的冲击但同时也为部分具有国际竞争力的行业提供了大发展的机会我们将重点关注专用软件电子通信港口运输医药化工新材料等行业 2001 的投资难度会更大作为基金经理在任何情况下都要调整和平衡好心态我们将继续努力给投资者持续的回报 二二 内部监察报告内部监察报告 基金运作合规性声明基金运作合规性声明 本报告期内 本基金管

11、理人严格遵守证券投资基金管理暂行办法及其各项实施准则安信证券投资基金基金契约和其他有关法律法规的规定本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产遵循忠诚理财智慧回报公司理念在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益无损害基金持有人利益的行为存在基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定 内部监察工作报告内部监察工作报告 防范基金运作风险保障基金持有人正当权益是 2000 年度本基金管理人开展内部监察工作所坚持的一贯准则 鉴于管理基金资产规模的不断增长防范基金运作风险依然是我们进行监察的工作重点结合市场新政策新情况监察部门对各业务部门调整完善业务流程及其流程遵循情况实施监察通过基金交易监控管理

12、系统对基金投资运作合规状况进行实时检查对查处的违规隐患向当事方及时提出整改措施敦促实施并报公司管理层和上级监管部门 我们根据对各业务部门日常运作和业务流程的监察情况定期或不定期制作监察反馈表监察通知给相关部门定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层 在报告期内我们对以下方面着重实施了监察一对安信基金日常投资运作合法性合规性的监察 监察稽核员以现行的法律法规基金契约和公司内部管理制度为准绳以查看现场跟踪系统调阅材料人员询问个股抽查为手段监察安信基金投资遵循既定投资程序情况基金投资组合各项比例控制情况以及在日常投资交易中具体操作行为的合规性情况 在本报告期内安信基金日常投资运作符合法律和法规的要求

13、没有发现重大违规行为2000 年 9 月结合准备推出开放式基金公司完善了监察投资交易等相关规章制度明确研究投资交易等业务操作流程监察稽核部据此安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页进行定期检查和不定期抽查一旦发现有违规行为将严肃查处迄今为止该项工作执行情况良好在投资交易中尚未发生违规交叉交易情况二增强业务部门之间的交流与沟通进一步完善业务流程 本报告期内证券市场新法规新政策出台频频为适应新政策环境各业务部门及时调整了包括部门内部门间的业务流程从而进一步理顺研究部与投资部等业务部门之间的业务关系提高基金投资运作效率在各部门制定业务流程的基础上监察稽核部将其汇编成公司运作手册使业务流程的监察

14、有章可循三加强监察稽核部与业务部门沟通深入开展各项监察工作 监察稽核部开展工作需要各业务部门的协助与配合因而需建立和保持同各部门良好沟通与反馈的机制即业务人员一旦发现问题能及时反映监察人员能有效协助业务部门解决问题从而有效控制运作风险 在本报告期内监察稽核部逐步完善现行监察条款修订完成公司内部监察手册使公司在内部监察制度建设方面又迈进一步 四四.托管人报告托管人报告 本托管人中国工商银行依据安信证券投资基金基金契约与安信证券投资基金托管协议托管安信证券投资基金 年度在对安信证券投资基金的托管过程中本托管人严格遵守了证券投资基金管理暂行办法及其实施准则基金契约托管协议和其他有关法规的规定对安信证

15、券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督没有发生任何损害基金持有人利益的行为诚实信用勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务 本托管人依照证券投资基金管理暂行办法及其实施准则基金契约托管协议和其他有关法规的规定对安信证券投资基金的投资组合进行了监督认为华安基金管理有限公司在安信证券投资基金的投资运作基金资产净值及单位基金资产净值的计算上遵守证券投资基金暂行办法及其实施准则基金契约托管协议和其他有关法规的规定没有发现任何损害基金持有人利益的行为 本托管人依法对安信证券投资基金管理人华安基金管理有限公司在2000年度所编制和披露的安信证券投资基金资产净值公告基金投资组合公告基金年度报告等

16、公告信息进行了核查认为安信证券投资基金管理人华安基金管理有限公司在 2000 年度内所编制和披露的基金信息是合法真实和完整的 中国工商银行证券投资基金托管部 2001 年 3 月 23 日 五五.基金年度财务报告基金年度财务报告一 审计报告安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页 审计报告审计报告 华业字2001第 625 号安信基金证券投资基金全体基金持有人 我们接受委托审计了贵基金 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及 2000 年度收益及收益分配表这些会计报表由贵基金的管理人负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计意见是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计

17、过程中我们结合贵基金的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合证券投资基金及其财务会计的相关法规制度和的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵基金2000 年 12 月 31 日的财务状况以及 2000 年的经营成果会计处理方法的选用遵循了一贯性原则大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师吕秋萍 中国注册会计师吴蓉 中国上海昆山路 146 号 2001 年 2 月 23 日 二 基金会计报告书 资产负债报告书资产负债报告书 资产负债主要项目期初数期末数如下项项 目期初数期末数目期初数期末数股票投资成本1,866,947,896.932,058,603,49

18、7.54股票投资估值增值488,249,499.35771,046,179.24债券投资成本631,244,458.00860,058,564.52债券投资估值增值-3,425,946.301,926,280.78买入返售证券8,000,000.00 -银行存款201,082,775.51344,861,410.91应收股利-应收利息168,064.125,222,053.93应收帐款14,150,389.19517,386,784.24其他应收款项423,358.83311,800.88基金资产总值基金资产总值3,206,840,495.634,559,416,572.04安信证券投资基金

19、2000 年年度报告第 页应付管理费及业绩报酬6,548,929.849,196,266.39应付基金托管费654,892.95819,099.17应付帐款28,927,508.7556,431,370.82卖出回购证券款38,462,500.00560,000,000.00应付佣金637,994.48822,039.51其他应付款项4,361,734.21300,712.37负债总额负债总额79,593,560.23627,569,488.26基金单位总额2,000,000,000.002,000,000,000.00未分配净收益642,423,382.351,158,874,623.76未

20、实现估值增值484,823,553.05772,972,460.02基金资产净值基金资产净值3,127,246,935.403,931,847,083.78基金单位发行总份额2,000,000,0002,000,000,000每份基金单位资产净值1.56361.9659 收益及收益分配报告书 收益及收益分配主要项目本期数上期数如下项项 目本期数上期数目本期数上期数在除息日确认的股息收入6,515,906.328,374,748.97债券利息收入12,076,964.5820,268,812.20股票买卖价差收入1,204,044,276.52686,263,692.58债券买卖价差收入885,

21、961.13-8,662,145.62其他收入14,487,974.0213,040,037.56管理费及业绩报酬其中基金管理费 业绩报酬60,621,590.8256,339,919.584,281,671.2469,459,039.0069,459,039.00-基金托管费9,389,986.706,945,903.97应由基金承担的其他费用11,548,263.64503,941.03基金净收益基金净收益1,156,451,241.41642,376,261.69上年末未分配净收益642,423,382.3584,047,120.66本期已分配收益640,000,000.00 84,00

22、0,000.00期末未分配净收益期末未分配净收益 1,158,874,623.76642,423,382.35 三会计报告书附注安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页 1主要会计政策主要会计政策 1会计期间公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 2记帐原则权责发生制 3记帐本位币人民币 4基金资产的估值方法 上市证券包括已上市但根据有关规定流通受限的配售新股以计算日市场平均价为准该日无交易的以最近一日平均价计算 未上市的股票以发行价计算 未上市国债及银行存款和交易备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额计算 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时基金管理人依据主管机关的

23、有关规定办理 估值对象为基金所拥有的股票,国债和银行存款 每日均对基金资产进行估值5收入的确认政策证券买卖差价收入在交易日成交按实际成交价与帐面成本的差额确认 股息收入在被投资股票股权除息日确认 债券利息收入a.已上市国债在被投资国债除息日确认b.未上市在银行间债券市场交易的国债在持有期间内以本金按帐面利率确认利息收入 其他收入在实际收到时确认 6证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价出售时按移动加权平均法计价 7税项 根据财政部国家税务总局的财税字199855 号关于证券投资基金税收问题的通知对基金税收有如下规定 以发行基金方式募集资金不征收营业税 对基金买卖股票债券的差价收

24、入暂免征营业税 对基金买卖股票按照 4的税率征收印花税 对基金从证券市场中取得的收入暂免征所得税 8基金的收益分配政策 基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%基金收益分配采取现金方式每年分配一次分配在基金会计年度结束后的四个月内完成 基金当年收益先弥补上一年度亏损后才可进行当年收益分配 基金投资当年亏损则不进行收益分配 每一基金单位享有同等分配权 2关联交易关联交易 1关联人关系交易性质及法律依据列示 关 联 人关 系交易性质法律依据关 联 人关 系交易性质法律依据华安基金管理有限公司基金管理人基金发起人提取管理费基金契约中国工商银行基金托管人提取托管费基金契约安信证券投资基金 2000

25、年年度报告第 页上海国际信托投资公司管理公司发起人基金发起人租用交易席位席位使用协议山东证券有限责任公司管理公司发起人基金发起人租用交易席位席位使用协议申银万国证券股份公司管理公司发起人 租用交易席位席位使用协议 2通过关联人席位交易情况 本基金通过关联人席位 2000 年的股票交易情况:关关 联联 人年成交量占成交总量比例年佣金占佣金总量比例平均佣金比率人年成交量占成交总量比例年佣金占佣金总量比例平均佣金比率上海国际信托投资公司583,746,012.7413.11%476,919.4113.01%0.08%申银万国证券股份公司635,493,871.5514.27%527,278.4014

26、.39%0.08%山东证券有限责任公司378,889,241.138.51%316,234.848.63%0.08%本基金通过关联人席位 1999 年的股票交易情况:关关 联联 人年成交量占成交总量比例年佣金占佣金总量比例平均佣金比率人年成交量占成交总量比例年佣金占佣金总量比例平均佣金比率上海国际信托投资公司831,895,718.9919.37%684,191.62 19.14%0.08%申银万国证券股份公司560,665,201.1513.06%470,539.94 13.17%0.08%山东证券有限责任公司908,914,269.3321.17%758,956.50 21.24%0.08

27、%本基金通过关联人席位 2000 年的国债及回购交易情况:关关 联联 人国债年成交量占成交总量比例回购年成交量占成交总量比例人国债年成交量占成交总量比例回购年成交量占成交总量比例上海国际信托投资公司1,150,500,146.4035.61%645,000,000.0055.65%申银万国证券股份公司220,381,415.406.82%180,000,000.0015.53%山东证券有限责任公司282,091,149.908.73%5,000,000.000.43%本基金通过关联人席位 1999 年的国债及回购交易情况:关关 联联 人国债年成交量占成交总量比例回购年成交量占成交总量比例人国债

28、年成交量占成交总量比例回购年成交量占成交总量比例安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页上海国际信托投资公司290,418,631.909.67%60,000,000.002.90%申银万国证券股份公司536,326,651.4017.85%237,400,000.0011.49%山东证券有限责任公司595,900,153.0819.84%222,000,000.0010.74%3管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提计算方法如下 H=E 1.5%当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前

29、一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算逐日累计至每月月底按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人 2000 年管理人收取的基金管理费金额为 56,339,919.58 元1999 年管理人收取的基金管理费金额为 69,459,039.00 元 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度按照安信证券投资基金基金契约规定的计提方法和比例并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果在年末一次性计提管理人业绩报酬人民币 4,281,671.24 元1999无华安基金管理有限公司在计算过程中考虑到政策性配售新股对基金净值和收益的贡献已主动将此部分所产生的影响扣除 业

30、绩报酬=调整后期初资产净值*MinM,N*5%M=基金可分配净收益率-1.2*同期银行一年定期储蓄存款利率 N=基金资产净值增长率-证券市场平均收益率 基金可分配净收益率=当期可分配净收益-2000 年度已卖出配售新股实现收益-未实现资本利得损失/调整后期初资产净值 基金资产净值增长率=期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值-2000 年度配售新股对基金净值的影响/调整后期初基金资产净值 本年度已卖出配售新股实现收益=基金可流通日上市均价-配售成本*已卖出配售新股数量 本年度配售新股对基金净值的影响=基金可流通日上市均价-配售成本或年初估价*配售新股数量 2000 年度基金支付的用于奖励基金

31、管理人员的业绩报酬金额为 4,281,671.24 元 基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费按前一日的基金资产净值的 2.5的年费率计提计算方法如下 H=E 2.5 当年天数安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算逐日累计至每月月底按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取2000 年托管人收取的基金托管费金额为 9,389,986.70 元1999 年托管人收取的基金托管费金额为 6,945,903.97 元 3主要报表项目说明主要报表项目说明1 应收帐款 2000 年 12 月

32、 31 日余额为人民币 517,386,784.24 元是应收交易清算资金由以下两项组成上海应收交易清算资金 496,026,288.79 元深圳应收交易清算资金 21,360,495.45 元2 应收利息 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 5,222,053.93 元由以下两项组成 银行存款和交易备付金利息为 289,957.75 元 国债利息为 4,932,096.18元 3其他应收款项 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 311,800.88 元,是深圳证券交易所交易保证金 311,800.88 元 4应付帐款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 56,4

33、31,370.82 元是应付交易清算资金由以下两项组成上海应付交易清算资金 41,931,508.65 元深圳应付交易清算资金 14,499,862.17 元 5其他应付款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 300,712.37 元是卖出回购证券款所计提的应付利息 300,712.37 元 四本基金流通受限不能自由转让的资产为认购的增发及配售的新股在估值时如果该新股还未上市则按成本计价如已上市则按当日平均价计价2000 年 12 月 31 日估值时已上市但流通受限的新股估值增值额为 115,327,000.00元1.认购的增发及配售的新股序号股票名称发行日期上市日期数量成本市价流通

34、受限期1上港集箱00-6-2800-7-199,170,000109,856,600.00214,761,400.0000-7-11 起 1 年2宝钢股份00-11-2000-12-128,405,00035,132,900.0045,555,100.0001-3-1 起流通3龙电股份00-12-601-2-162,315,78935,431,571.7035,431,571.7000-12-7 起 4 个月4烟台万华00-12-1501-1-5128,0001,443,840.001,443,840.0001-1-5 起流通5京东方A00-12-1501-1-12361,9126,080,1

35、21.606,080,121.6001-1-12 起流通6金瑞科技00-12-2001-1-15131,0001,963,690.001,963,690.0001-1-15 起流通7宁沪高速00-12-2301-1-16183,000768,600.00768,600.0001-1-16 起流通8天科股份00-12-2501-1-1195,000625,100.00625,100.0001-1-11 起流通9天通股份00-12-2601-1-18201,0001,806,990.001,806,990.0001-1-18 起流通10通海高科00-7-6待定60,0001,012,800.001

36、,012,800.00待定安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页2配股部分冻结的股票序号股票名称除权日上市日期数量成本市价流通受限期11新太科技00-12-801-1-17257,1234,628,214.005,857,261.9401-1-17 起流通12法尔胜00-12-1301-2-13952,21713,331,038.0020,187,000.4001-2-13 起流通 五基金投资组合 1按行业分类的投资组合分分 类市值类市值元元占净值比例占净值比例交通运输类223,830,038.00 5.69%能源电力类112,204,309.052.85%冶金类186,122,396.

37、724.73%机械制造类304,651,892.287.75%电子通讯类998,774,928.11 25.40%化工类249,049,178.706.33%医药类202,847,041.005.16%汽车及配件制造类 29,512,277.870.75%纺织服装类276,363,407.197.03%家电类 58,315,813.421.48%商贸旅游类 99,497,132.002.53%金融地产类 15,530,720.000.39%综合类 72,950,542.441.86%合 计 2,829,649,676.78 71.97%2债券不包括国债合计截至 2000 年 12 月 31 日

38、基金持有的债券合计为 22,103,330.20 元占基金资产净值的 0.56%3国债货币资金合计截止 2000 年 12 月 31 日基金持有的国债及货币资金合计为 1,645,698,339.43元占基金资产净值的 41.86%4基金投资股票明细序号名序号名 称数量称数量股股市值市值元元占净值比例占净值比例1 东方电子 26,690,760512,729,499.6013.04%安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页2环保股份12,509,700230,053,383.005.85%3上港集箱 9,170,000214,761,400.005.46%4大唐电信 6,674,20820

39、6,366,511.365.25%5许继电气 8,367,306170,191,004.044.33%6海欣股份 8,547,513141,290,389.893.59%7雅戈尔 8,800,000128,040,000.003.26%8法尔胜 5,595,897118,633,016.403.02%9泰山石油 5,460,939 92,180,650.322.34%10恒瑞医药 3,065,546 91,905,069.082.34%11青旅控股 4,000,000 87,080,000.002.21%12申能股份 3,871,545 76,772,737.351.95%13盐湖钾肥 3,8

40、52,974 73,283,565.481.86%14上海医药3,449,11469,948,031.921.78%15中原油气3,611,34455,434,130.401.41%16上菱电器2,485,72549,465,927.501.26%17宝钢股份8,405,00045,555,100.001.16%18长江通信 916,62242,228,775.541.07%19星湖科技2,300,00037,835,000.000.96%20龙电股份2,315,78935,431,571.700.90%21长城电工2,409,13031,174,142.200.79%22上海汽车2,432,

41、99929,512,277.870.75%23广电股份1,428,50828,727,295.880.73%24中联重科1,089,00026,865,630.000.68%25星新材料1,425,75025,934,392.500.66%26首创股份1,190,00025,787,300.000.66%27新太科技1,109,19825,267,530.440.64%28锌业股份2,071,63819,970,590.320.51%29波导股份 558,34717,292,006.590.44%30振华港机1,175,21216,558,737.080.42%31万杰高科1,225,9001

42、6,034,772.000.41%32民生银行 904,00015,530,720.000.39%33佛山照明 675,6328,654,845.920.22%34首旅股份 300,0006,933,000.000.18%35鲁泰A 405,5957,033,017.300.18%36超声电子 500,0506,995,699.500.18%37京东方A 361,9126,080,121.600.15%38龙净环保 262,0005,860,940.000.15%39中化国际 313,2005,484,132.000.14%40兰光科技 186,6005,344,224.000.14%41中信

43、海直 175,0004,264,750.000.11%42赣粤高速 229,8004,035,288.000.10%43昆明制药 114,0003,158,940.000.08%44天通股份 201,0001,806,990.000.05%安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页45金瑞科技 131,0001,963,690.000.05%46烟台万华 128,0001,443,840.000.04%47通海高科 60,0001,012,800.000.03%48宁沪高速 183,000 768,600.000.02%49天科股份 95,000625,100.000.02%50春兰股份 8

44、,000195,040.000.01%51沧州大化 10,000147,500.000.00%合计2,829,649,676.78 71.97%5.本期新增股票序号名称政策性配售一级市场认购增发配股买入送股卖出1首创股份2,380,0001,190,0002民生银行 904,0003上港集箱9,170,0004宝钢股份8,405,0005波导股份 900,000 341,6536长城电工649,3502,164,500 404,7207沧州大化634,000 10,000 634,0008首旅股份600,000 300,0009赣粤高速960,000 730,20010恒瑞医药 170,000

45、2,895,54611星新材料634,0001,289,484 497,73412烟台万华 128,00013振华港机 205,212 970,00014天通股份 201,00015长江通信 226,000 690,62216宁沪高速 183,00017天科股份 95,00018龙净环保 262,00019金瑞科技 131,00020昆明制药 114,00021广电股份1,735,927 307,41922龙电股份2,315,78923新太科技257,123 957,475 105,40024海欣股份3,720,9304,948,283 121,70025春兰股份 8,00026星湖科技2,4

46、00,000 100,00027中信海直 164,000 11,00028中联重科 219,000 870,00029许继电气7,035,5332,640,1121,308,33930佛山照明1,126,480 450,84831泰山石油5,478,439 17,50032京东方A 361,91233鲁泰A 405,595安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页34锌业股份1,593,568 478,07035超声电子 500,05036兰光科技373,200 186,60037通海高科 60,000 6.本期剔除股票序号股票名称一级市场认购增发二级市场买入送股配股债转股本期卖出1深康佳A

47、2,862,2282桐君阁1,048,5903桂林集琦169,8154现代投资1,000,0005大亚股份500,0006金陵药业457,1007小鸭电器514,3008广济药业312,5009河池化工285,70010欣龙无纺314,00011首钢股份1,024,55012锡业股份1,114,28713大连金牛1,667,10014东方钽业510,00073,680875,78015华东医药449,40016浦发银行4,571,00017万东医疗950,00018同仁堂74,76319清华同方268,93720太极集团997,5581,487,78821紫江企业555,50022长春经开53

48、6,00023浙江医药362,00024秦岭水泥400,00025南山实业429,00026海南航空2,360,00027赤天化629,20028海南椰岛285,70029真空电子1,246,240300,00018,006,56130大江股份873,79531中大股份3,800,00032巴士股份2,384,952658,4899,481,89733综艺股份189,1509,117,12734招商局A720,000720,00035特发信息554,455554,45536广聚能源325,000325,00037麦科特151,000151,00038中成股份255,000255,00039川化

49、股份266,000266,000安信证券投资基金 2000 年年度报告第 页40安塑股份144,000144,00041国际实业231,000231,00042丝绸股份850,000850,00043晨鸣纸业251,813251,81344银基发展1,000,0001,000,00045风华高科93,40046,700140,10046张裕A524,721524,72147鞍钢新轧2,466,0602,466,06048电广传媒500,000500,00049天水股份554,455554,45550长源电力712,800712,80051神州股份1,258,0001,258,00052安泰科技

50、475,200475,20053中科三环288,000288,00054湖北迈亚435,600435,60055佛塑股份750,000750,00056乌江电力650,000650,00057春晖股份554,400221,760776,16058浪潮信息514,900514,90059金马股份453,500453,50060圣雪绒121,000121,00061大庆华科96,00096,00062广州友谊161,000161,00063九芝堂160,000160,00064诚志股份88,00088,00065新大陆66,00066,00066隆平高科430,000430,00067罗顿发展27