普丰证券投资基金.pdf
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1、 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 第 1 页 共 37 页 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十五日基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十五日 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 21 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
2、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
3、本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 3 2 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 鹏华普丰封闭 交易代码 184693 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年7月14日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 基金合同存续期 至2014年7月14日止 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999-7-30 2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度,分散投资
4、风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 4投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。业绩比较基准 无 风险收益特征 无 2.32.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公
5、司 中国工商银行股份有限公司 姓名 程国洪 蒋松云 联系电话 0755-82021186 010-66105799 信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财
6、务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 53.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）本期已实现收益-33,543,124.62本期利润 1,080,518,716.58加权平均基金份额本期利润 0.3602本期基金份额净值增长率 37.42%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2009 年年 6 月月 30 日日 期末可供分配基金份额利润 0.1492期末基金资产净值 3,957,662,087.13期末基金份额净值 1.3192注：（1）
7、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比
8、较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 9.40%2.04%-过去三个月 16.08%1.80%-过去六个37.42%2.33%-普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 6月 过去一年 14.70%3.14%-过去三年 108.75%3.42%-自基金合同生效起至今 247.58%2.55%-注：基金合同中未规定业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动 普丰证券投资基金 自基金合同生效以来基金累计净值增长率历史走势图（1999 年 7 月 14 日至 2009 年 6 月 30 日）注：（1
9、）基金合同中未规定业绩比较基准。（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 74 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券
10、股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过 10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、
11、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 陈鹏 本基金基金经理 2008-8-14-6 陈鹏，国籍中国，硕士，6 年证券从业经验，自 2008 年 8 月起担任普丰基金基金经理。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员，2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2007 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 8年3月起担任价值优势基金（LOF）基金经理助理，20
12、07 年 8月起担任鹏华行业成长基金基金经理。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、普丰证券投资基金基金合同的规定。4.34.3 管理人对报告期
13、内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
14、94.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年上半年，本基金份额净值增长率为 37.42%。同期上证指数和深圳综指分别上涨了 62.53%和 73.91%。由于中国在此次全球性金融危机中所受的冲击相对较小，且政府措施及时得力，在较短的时间内扭转了经济下滑的趋势，2009 上半年国内 A 股市场表现优异，呈现出单边上扬的走势。本基金在一季度对经济转好的判断过于保守，仓位较低，收益率增长较慢；二季度本基金提高了股票仓位，并且精选了部分个股作为普丰非指数部分的配置，取得了一定的效果。4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行
15、业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，政府仍将保持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，从钢铁、房地产、汽车等支柱性行业看，景气仍在上升。而欧美经济已出现触底迹象，普遍预期美国 GDP 增长率会在今年第三季度转正。经济基本面和流动性在下半年出现大幅转坏的可能性不大，因此，我们判断 A 股仍存在结构性机会。基于上述判断，在下半年的投资策略上，我们将保持积极的态度，重点寻找在经济复苏过程中业绩改善明显的公司。同时寻找在未来经济转型中能够胜出的公司。上半年本基金表现不尽如人意，下半年本基金一定会勤勉尽职，精选个股，争取为持有人创造良好的收益。4.64.6 管理人
16、对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 1
17、0算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告200838 号 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相
18、关人员组成。4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1 截止本报告期末，本基金已实现收益为-33,543,124.62 元。4.7.2 本基金本报告期内共进行了 1 次利润分配，2009 年 4 月 15 日每 10 份分配 0.054 元，分红金额为
19、 16,200,000.00 元，占 2008 年度已实现收益的 90.94%。4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。5 5 托管人报告 托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009 年上半年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 11格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.2
20、 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009 年上半年，普丰证券投资基金的管理人鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，普丰证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 16,200,000.00 元。5.35.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确
21、和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金2009 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。中国工商银行股份有限公司资产托管部 二九年八月二十一日 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6.16.1 资产负债表 资产负债表 会计主体：普丰证券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年
22、度末 2008 年 12 月 31 日 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 12资 产：银行存款 242,792,553.56481,042,397.81结算备付金 1,895,775.991,560,766.16存出保证金 1,098,780.491,098,780.49交易性金融资产 3,734,839,529.592,407,311,318.21其中：股票投资 2,920,484,573.191,371,392,006.74债券投资 814,354,956.401,035,919,311.47资产支持证券投资-衍生金融资产 576,204.39394,989.79买入返售金融资
23、产-应收证券清算款 69,800,000.00-应收利息 15,432,231.849,445,158.89应收股利 874,073.29-应收申购款-递延所得税资产-其他资产 33,831.27-资产总计 4,067,342,980.422,900,853,411.35负债和所有者权益 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款 100,972,097.70-应付赎回款
24、-应付管理人报酬 3,911,260.643,159,377.61 普丰证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 13应付托管费 782,252.13631,875.53应付销售服务费-应付交易费用 732,465.78491,137.49应交税费 2,804,708.172,802,650.17应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债 478,108.87425,000.00负债合计 109,680,893.297,510,040.80所有者权益：所有者权益：实收基金 3,000,000,000.003,000,000,000.00未分配利润 957,662,087.13-106,656
25、,629.45所有者权益合计 3,957,662,087.132,893,343,370.55负债和所有者权益总计 4,067,342,980.422,900,853,411.35注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3192 元，基金份额总额3,000,000,000.00 份。6.26.2 利润表 利润表 会计主体：普丰证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日-2008年 6 月 30
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