招商安泰债券投资基金2009年半年度报告.pdf
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1、招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 招商安泰系列招商安泰系列招商安泰系列招商安泰系列开放式开放式开放式开放式证券投资基金证券投资基金证券投资基金证券投资基金之之之之 招商安泰招商安泰招商安泰招商安泰债券债券债券债券投资基金投资基金投资基金投资基金 2002002002009 9 9 9 年年年年半半半半年度报告年度报告年度报告年度报告 (本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)2002002002009 9 9 9 年年年年 06060606 月月月月 3 3 3 30 0 0 0 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人
2、:招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人:招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 送出日期送出日期送出日期送出日期:2002002002009 9 9 9 年年年年 0 0 0 08 8 8 8 月月月月 2 2 2 26 6 6 6 日日日日 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 1 页 1 1 1 1 重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录 1.11.11.11.1 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人招商基金管理有限公司的董事
3、会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 08 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报
4、告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 2 页 1.21.21.21.2 目录目录目录目录 1111 重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录.1 1 1 1 1.1 重要提示.1 1.2 目录.2 2 2 2 2 基金简介基金简介基金简介基金简介.4 4 4 4 2.1 基金基本情况.4 2.2 基金产品说明.4 2.3 基金管理人和基金托管人.4 2.4 信息披露方式.5 2.5 其他相关资料.5 3333 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标
5、和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现.6 6 6 6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.6 4444 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告.9 9 9 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.14 5555 托管人报告托管人
6、报告托管人报告托管人报告.15151515 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.15 6 6 6 6 半年度财务会计报告半年度财务会计报告半年度财务会计报告半年度财务会计报告(未经审计未经审计未经审计未经审计).16161616 6.1 资产负债表.16 6.2 利润表.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.19 6.4 报表附注.20 7777 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告.34343434 7
7、.1 期末基金资产组合情况.34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.34 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 3 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.35 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.35 7.9 投资组合报告附注.35 8888 基金份额持有人信息基
8、金份额持有人信息基金份额持有人信息基金份额持有人信息.37373737 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.37 9999 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动.37373737 10101010 重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示.38383838 10.1 基金份额持有人大会决议.38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.38 10.4 基金投资策略的改变.38 10.5 为基金进
9、行审计的会计师事务所情况.38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.38 10.8 其他重大事件.40 11111111 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.42424242 11.1 备查文件目录.42 11.2 存放地点.42 11.3 查阅方式.42 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 4 页 2 2 2 2 基金简介基金简介基金简介基金简介 2.12.12.12.1 基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况 基金名称 招商安泰债券投资基金 基金简称 招商安泰债券 基金运作方式
10、 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 04 月 28 日 报告期末基金份额总额 692,100,580.64 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 下属两级基金的交易代码 217003 217203 报告期末下属两级基金的份额总额 278,437,182.03 份 413,663,398.61 份 2.22.22.22.2 基金产品说明基金产品说明基金产品说明基金产品说明 投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。投资策略 采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。业绩比较
11、基准 95中信标普国债指数5同业存款利率 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性高,当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低。2.32.32.32.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 吴武泽 张燕 联系电话 075583196666 0755-83199084 信息披露负责人 电子邮箱 yan_ 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 075583196405 0755-83195201 注册地址 中国深圳深
12、南大道 7088 号中国深圳深南大道 7088 号招 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 5 页 招商银行大厦 商银行大厦 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 马蔚华 秦晓 2.42.42.42.4 信息披露方式信息披露方式信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司资产托管部 2.52.52.52.5 其他相关资料
13、其他相关资料其他相关资料其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 招商基金管理有限公司 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 6 页 共 43 页 3 3 3 3 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标和和和和基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.13.13.13.1 主要主要主要主要会计数据和会计数据和会计数据和会计数据和财务指标财务指标财务指标财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年 01 月 01 日-2009 年
14、06 月 30 日)报告期(2009 年 01 月 01日-2009 年 06 月 30 日)本期已实现收益-5,891,472.14-14,042,109.34 本期利润-17,497,697.27-49,888,963.58 加权平均基金份额本期利润-0.0392-0.0544 本期加权平均净值利润率-3.53%-4.96%本期基金份额净值增长率-2.06%-2.32%3.1.2期末数据和指标 本期末(2009 年 06 月 30 日)本期末(2009 年 06 月 30 日)期末可供分配利润 16,756,736.24 6,308,292.88 期末可供分配基金份额利润 0.0602 0
15、.0152 期末基金资产净值 309,581,432.73 453,167,016.89 期末基金份额净值 1.1119 1.0955 3.1.3 累计期末指标 报告期(2003 年 04 月 28 日-2009 年 06 月 30 日)报告期(2003 年 04 月 28日-2009 年 06 月 30 日)基金份额累计净值增长率 48.19%46.19%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
16、值变动收益;3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.23.23.23.2 基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.13.2.13.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 1 1 1、招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券 A A A A 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过
17、去一个月-0.10%0.06%-0.16%0.03%0.06%0.03%过去三个月 0.62%0.08%0.32%0.04%0.30%0.04%招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 7 页 过去六个月-2.06%0.15%0.07%0.07%-2.13%0.08%过去一年 4.83%0.17%6.56%0.10%-1.73%0.07%过去三年 29.98%0.20%10.16%0.08%19.82%0.12%自基金合同生效起至今 48.19%0.18%19.28%0.13%28.91%0.05%注:业绩比较基准收益率95中信标普国债指数5同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再
18、平衡。2 2 2 2、招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券 B B B B 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.15%0.06%-0.16%0.03%0.01%0.03%过去三个月 0.50%0.08%0.32%0.04%0.18%0.04%过去六个月-2.32%0.15%0.07%0.07%-2.39%0.08%过去一年 4.30%0.17%6.56%0.10%-2.26%0.07%过去三年 28.34%0.20%10.16%0.08%18.18%0.12%自基金合同生效起至今 46.19%0.18%19.28
19、%0.13%26.91%0.05%注:业绩比较基准收益率95中信标普国债指数5同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较动的比较动的比较动的比较 1 1 1 1、招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券 A A A A 基金累计份额净值增
20、长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2003年4月28日2003年7月28日2003年10月28日2004年1月28日2004年4月28日2004年7月28日2004年10月28日2005年1月28日2005年4月28日2005年7月28日2005年10月28日2006年1月28日2006年4月28日2006年7月28日2006年10月28日2007年1月28日2007年4月28日2007年7月28日2007年10月28日2008年1月28日2008年4月28日2008年7月2
21、8日2008年10月28日2009年1月28日2009年4月28日A类基金累计份额净值增长率A类业绩比较基准收益率 招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 8 页 2 2 2 2、招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券招商安泰债券 B B B B 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2003年4月28日2003年7月28日2003年10月28日2004年1月28日2004年4月28日2004年7月28日2004年10月28日2005年1月28日2005
22、年4月28日2005年7月28日2005年10月28日2006年1月28日2006年4月28日2006年7月28日2006年10月28日2007年1月28日2007年4月28日2007年7月28日2007年10月28日2008年1月28日2008年4月28日2008年7月28日2008年10月28日2009年1月28日2009年4月28日B类基金累计份额净值增长率B类业绩比较基准收益率注:1、招商安泰债券的债券投资比例范围为不低于 85,现金或到期日在一年以内的政府债券大于 等于 5%。根据本系列基金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于 2003 年 0
23、4 月 28 日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求;2、招商安泰债券基金从 2006 年 04 月 12 日起费率结构进行调整,在原申购赎回费收费方式基础上新增销售服务费收费方式:保留原申购、赎回费收费方式,选择缴纳申购赎回费而不缴纳销售服务费的基金份额为 A 类基金份额。2006 年 04 月 11 日登记在册的本基金基金份额自动归为 A 类基金份额;增加销售服务费收费方式,选择缴纳销售服务费而不缴纳申购赎回费的基金份额为 B 类基金份额。招商安泰债券投资基金 2009 年半年度报告 第 9 页 4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.14.14.14.1
24、基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.14.1.14.1.14.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有
25、公司全部股权的 33.3%。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。截至 2009 年 06 月 30 日,本基金管理人共管理十一只共同基金,具体如下:从 2003 年04 月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金);从 2004 年 01 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从 2004 年 06 月 01 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从 2006 年 07 月 11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007
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