大成沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-1-大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 7 月 21 日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-2-1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 1

2、3 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 大成沪深 300 指数 交易代码 519300（前端）/519301（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 04 月 06 日

3、报告期末基金份额总额 6,485,506,901.49 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准 沪深 300 指数 风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

4、 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 4 月 1 日-2009 年 6 月 30 日)1.本期已实现收益-637,669.592.本期利润 1,379,546,590.983.加权平均基金份额本期利润 0.22084.期末基金资产净值 6,841,938,353.105.期末基金份额净值 1.0550注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指

5、标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 26.12%1.48%26.27%1.56%-0.15%-0.08%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

6、收益率变动的比较 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-3-120%0%120%240%360%480%06-4-606-10-607-4-607-10-608-4-608-10-609-4-6大成沪深300指数业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为 6 个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。4 管理人报告 4.1 基金经理简介 4 管理人报告 4.1 基金经理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 杨丹先生 本 基 金 基金经理 2006 年 5

7、 月27 日-8 年 理学硕士，2001 年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、大成沪深300指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围

8、、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-4-4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度

9、的执行情况 公司严格执行公平交易制度和异常交易监控与报告制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投

10、资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年 2 季度，各国政府在大量投放货币以及财政政策刺激下，经济普遍呈现触底复苏迹象。而国内经济在宽松货币政策和积极财政政策双重作用下，2009 年二季度更是出现明显加速。2009 年 1-2 月份可比的增速为 5.2%，2009 年 4 月份和 5 月份的工业增加值分别为 8.3%和 7.3%。尤其是固定资产投资的数据屡超预期，也表明了政府项目对于国内经济的刺激作用。从微观层面来看，2009 年上半年以来，汽车的销量屡超预期，房价在北京、上海、深圳等主要城市更是创出新高，发电量负增长的幅度逐渐收窄，煤炭、钢材、水泥的产

11、量则逐步回升。但从出口来看，2009 年 1-5 月份出口负增长 20%以上，总体呈现“内需外需冰火两重天”。2009 年第 2 季度，国内 A 股市场在宏观经济数据向好以及资金持续流入下，继续震荡上行，成交量逐步放大，市场整体表现为强势上涨特征。本季度上证综指上涨 24.7，深圳成指上涨 28.78，沪深 300 指数上涨 26.27%。从行业来看，煤炭、有色、地产等和商品价格相关的行业涨幅最大，而石化、电力等行业涨幅相对较小。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率，因此，在二季度沪深 300 指数持续攀升的市场环境下，本指数基金的收益也表现较好。在本报告期间，本基金根据基

12、金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。在扩张性货币政策和财政政策的刺激下，目前全球一系列的先行指标都预示着全球经济已经触底，开始进入复苏阶段，预计 2009 年下半年世界主要发达经济体都将依次复苏，美国与日本将与下半年 3-4 季度步入复苏，而欧洲则在明年进入复苏。就国内经济而言，基于 PMI 指数、发电量等先行指标的指示，工业生产缓慢恢复回升的态势，已确立我国经济运行正处在企稳回升阶段，未来中国经济有望呈现温和复苏的格局。国内 A 股市场在经过上半年的大幅上涨后，2009 年下半年股票市场面临着趋势与估值的困境，预计下半年市场的震荡会有所加大，但趋势不会

13、改变。在上市公司业绩趋好以及流动性充裕下，本基金经理小组依然对下半年的市场持相对乐观态度。毕竟目前低利率低通胀的环境下最有利于投资，当前的宏观环境对 A 股市场而言也是最好的时机。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。截至报告期末，本基金份额净值为 1.0550 元，本报告期份额净值增长率为 26.12%，同期业绩比较基准增长率为 26.27%，略低于业绩比较基准的表现。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5

14、投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 6,426,416,212.84 93.69 其中：股票 6,426,416,212.84 93.692 固定收益投资 -0.00 其中：债券 -0.00大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-5-资产支持证券 -0.003 金融衍生品投资 -0.004 买入返售金融资产 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -0.005 银行存款和结算备付金合计 404,935,523.55 5.906 其他资产 28,216,863.82 0.417 合计 6,8

15、59,568,600.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 26,694,523.37 0.39B 采掘业 756,700,959.57 11.06C 制造业 1,608,898,712.44 23.52C0 食品、饮料 246,500,590.06 3.60C1 纺织、服装、皮毛 35,636,755.42 0.52C2 木材、家具 3,509,892.54 0.05C3 造纸、印刷 20,908,247.16 0.31C4 石油、化学、塑胶、塑料 1

16、37,292,328.28 2.01C5 电子 35,582,940.09 0.52C6 金属、非金属 572,533,692.37 8.37C7 机械、设备、仪表 418,739,059.98 6.12C8 医药、生物制品 103,584,094.95 1.51C99 其他制造业 34,611,111.59 0.51D 电力、煤气及水的生产和供应业246,124,687.80 3.60E 建筑业 146,783,461.04 2.15F 交通运输、仓储业 335,364,218.94 4.90G 信息技术业 190,817,703.57 2.79H 批发和零售贸易 199,152,919.9

17、4 2.91I 金融、保险业 2,170,322,622.71 31.72J 房地产业 481,063,787.74 7.03K 社会服务业 98,238,777.31 1.44L 传播与文化产业 15,048,004.84 0.22M 综合类 151,205,833.57 2.21 合计 6,426,416,212.84 93.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600036 招商银行 12,341

18、,675276,576,936.75 4.042 600016 民生银行 27,924,271221,160,226.32 3.233 601328 交通银行 22,772,840205,183,288.40 3.004 601166 兴业银行 5,192,363192,688,590.93 2.825 600030 中信证券 6,765,489191,192,719.14 2.79大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-6-6 601318 中国平安 3,853,702190,604,100.92 2.797 600000 浦发银行 8,096,239186,375

19、,421.78 2.728 000002 万科 A 14,360,761183,099,702.75 2.689 601088 中国神华 4,892,905146,346,788.55 2.1410 601398 工商银行 21,883,488118,608,504.96 1.735.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允

20、价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.25.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出

21、基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 980,505.332 应收证券清算款-3 应收股利 2,404,269.034 应收利息 68,064.245 应收申购款 24,764,025.226 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 28,216,863.825.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流

22、通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,092,779,496.47报告期期间基金总申购份额 1,461,449,972.26报告期期间基金总赎回份额 1,068,722,567.24报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 6,485,506,901.49 7 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他

23、重要信息 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告-7-无。8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意大成沪深 300 指数证券投资基金募集的批复；2、大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同；3、大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿 8.2 存放地点 8.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http:/ 进行查阅。大成基金管理有限公司 二 00 九年七月二十一日