景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2009年第二季.pdf

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1、 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 第 1 页 共 11 页 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月十八日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月十八日 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 21 重要提示

2、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 3

3、0 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 景顺长城资源垄断股票（LOF）交易代码 162607 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月26日 报告期末基金份额总额 11,731,812,986.86份 投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告

4、3策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和流动性。业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=新华富时200 指数80%中国债券总指数20%。风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 118,606,831.952.本期利润 1,737,706,794.243

5、.加权平均基金份额本期利润 0.1444.期末基金资产净值 9,382,237,287.425.期末基金份额净值 0.800注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增净值增业绩比业绩比-景顺长城资源垄断股票

6、型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 4长率 长率标准差较基准收益率 较基准收益率标准差 过去三个月 21.95%1.31%20.71%1.24%1.24%0.07%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 1 月 26 日至 2009 年 6 月 30 日）备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 65%至 95%；债

7、券投资和现金的比例为基金资产净值的 5%至 35%。按照本基金基金合同的规定，本基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 5任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限 说明 陈晖 基金经理 2006-11-15-8年 英国爱丁堡大学工商管理硕士。曾任职于国信证券有限责任公司，担任理财部投资经理。注：1、

8、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金（LOF）基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损

9、害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 6不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说

10、明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年第二季度本基金保持相对较高的持股比例，积极调整组合结构，考虑估值和行业景气的变化情况，重点增持了银行、保险、煤炭、有色、商业等行业的配置比例，降低了机械，新能源、电力设备等行业配置比例。下阶段，我们预期经济恢复，未来企业获利预期和合理估值水平均有望上修，形成业绩与估值的良性正反馈。因此，我们对未来市场走向仍持乐观判断。我们继续看好经济复苏初期最早受益的银行、保险、地产、和上游资源板块，并开始关注经济持续向好、过剩产能逐步消化后受益的中下游行业，以及能够受益于全

11、球经济复苏和贸易恢复的行业。2009 年第二季度，本基金收益率为 21.95%，超越业绩基准 1.24 个百分点。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 8,307,049,983.2488.22 其中：股票 8,307,049,983.2488.222 固定收益投资 417,349,360.754.43 其中：债券 417,349,360.754.43 资产支持证券-3 金融衍生品投资-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 74 买入返售金融资产-其中：

12、买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 672,380,909.187.146 其他资产 19,829,895.270.217 合计 9,416,610,148.44100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 974,352,923.9710.39C 制造业 2,878,034,187.8430.68C0 食品、饮料 462,177,296.594.93C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 49

13、9,651,150.445.33C5 电子 69,078,805.050.74C6 金属、非金属 832,070,933.028.87C7 机械、设备、仪表813,410,369.648.67C8 医药、生物制品 201,645,633.102.15C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 90,950,439.060.97E 建筑业 223,654,916.612.38 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 8F 交通运输、仓储业 410,834,561.264.38G 信息技术业 208,116,476.892.22H 批发和零售贸易 393,6

14、91,643.874.20I 金融、保险业 2,397,842,195.6725.56J 房地产业 619,017,830.696.60K 社会服务业 60,513,630.100.64L 传播与文化产业 26,806,611.000.29M 综合类 23,234,566.280.25 合计 8,307,049,983.2488.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行26,196,941587,

15、073,447.81 6.262 600000 浦发银行20,300,000467,306,000.00 4.983 600519 贵州茅台1,880,019278,261,612.19 2.974 601318 中国平安5,510,000272,524,600.00 2.905 601088 中国神华8,272,916247,442,917.56 2.646 600030 中信证券8,728,523246,668,059.98 2.637 601166 兴业银行5,916,500219,561,315.00 2.348 601898 中煤能源15,999,833197,437,939.22

16、2.109 000024 招商地产5,930,587188,296,137.25 2.0110 002024 苏宁电器11,560,519185,777,540.33 1.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 9值比例（）1 国家债券-2 央行票据 410,560,000.004.383 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 6,789,360.750.075 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 417,349,3

17、60.754.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0801017 08央行票据17 3,000,000313,770,000.00 3.342 0801108 08央行票据108 1,000,00096,790,000.00 1.033 126011 08石化债 70,5706,114,184.80 0.074 112005 08万科G1 3,607381,981.30 0.005 112006 08万科G2 2

18、,711293,194.65 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 105.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制

19、日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 5,097,090.792 应收证券清算款 5,083,151.363 应收股利 410,790.694 应收利息 8,197,621.405 应收申购款 1,041,241.036 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 19,829,895.275.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基

20、金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,273,085,901.52报告期期间基金总申购份额 61,724,734.96报告期期间基金总赎回份额 602,997,649.62 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第二季度报告 11报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 11,731,812,986.86 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 备查文件目录 1中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；2 景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金（LOF）基金合同；3 景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金（LOF）招募说明书；4 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议；5 景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则；6景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。7.2 存放地点 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。7.3 查阅方式 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 二九年七月十八日二九年七月十八日