华宝兴业宝康债券投资基金2009年半年度报告.pdf
( 4.5 )《华宝兴业宝康债券投资基金2009年半年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华宝兴业宝康债券投资基金2009年半年度报告.pdf（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 1 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年八月二十八日 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 21 1 重要提示及目录 重
2、要提示及目录 1.11.1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险
3、，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 3 1.21.2 目录 目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.7 4 管理人报告.8 4.1 基金
4、管理人及基金经理情况.8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.11 5 托管人报告.12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
5、12 6 半年度财务会计报告（未经审计）.12 6.1 资产负债表.12 6.2 利润表.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.15 6.4 报表附注.16 7 投资组合报告.27 7.1 期末基金资产组合情况.27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.28 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.29 7.8
6、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.29 7.9 投资组合报告附注.29 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 48 基金份额持有人信息.30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.31 9 开放式基金份额变动.31 10 重大事件揭示.31 10.1 基金份额持有人大会决议.31 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.31 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.31 10.4 基金投资策略的改变.31 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
7、.32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.32 10.8 其他重大事件.33 11 影响投资者决策的其他重要信息.34 12 备查文件目录.34 12.1 备查文件目录.34 12.2 存放地点.34 12.3 查阅方式.34 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 52 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金名称 华宝兴业宝康债券投资基金 基金简称 华宝兴业宝康债券 交易代码 240003 系列基金名称 华宝兴业宝康系列 系列其他子基金名称 华宝兴业宝康消费品混合(
8、240001)、华宝兴业宝康配置混合(240002)基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月15日 报告期末基金份额总额 930,183,332.20份 2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。业绩比较基准 中信标普全债指数。2.32.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名 刘月
9、华 尹东 联系电话 021-38505888 01067595003 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 01067595096 传真 021-38505777 01066275853 注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂大厦 48F 北京市西城区金融大街25号 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 6办公地址 上海浦东世纪大道88号金茂大厦 48F 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 200121 100140 法定代表人 郑安国 郭树清 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国
10、证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。2.52.5 其他相关资料 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 基金管理人 办公地址 上海浦东世纪大道 88 号金茂大厦 48F 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）本期已实现收益 169,5
11、63,888.42本期利润-9,270,446.26加权平均基金份额本期利润-0.0064本期加权平均净值利润率-0.54%本期基金份额净值增长率 0.06%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）期末可供分配利润 92,922,631.15期末可供分配基金份额利润 0.0999期末基金资产净值 1,079,270,055.43期末基金份额净值 1.16033.1.3 累计期末指标累计期末指标 报告期（报告期（2009 年年 1 月月 1 日日-2009 年年 6 月月 30 日）日）基金份额累计净值
12、增长率 72.39%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 7动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值表现
13、3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.18%0.02%-0.10%0.03%-0.08%-0.01%过去三个月-0.15%0.04%0.42%0.05%-0.57%-0.01%过去六个月 0.06%0.10%0.42%0.08%-0.36%0.02%过去一年 5.77%0.12%7.92%0.11%-2.15%0.01%过去三年 47.44%0.22%10.61%0.08%36.83%0.14%自基金合同生效起至今 72.39%0.25%19.20%0.10%53
14、.19%0.15%注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康债券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2003 年 7 月 15 日至 2009 年 6 月 30 日）华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 8 注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至2004 年 1
15、 月 15 日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将中信全债指数更名为中信标普全债指数，中信标普全债指数的编制方法和选样标准与中信全债指数的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康债券投资基金原有的业绩比较基准“中信全债指数”更改为“中信标普全债指数”。4 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司
16、，截至本报告期末（2009年 6 月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,400,241,713.33 元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 Tan Weisi 固定收益部2009-3-31-14 年 美国国籍。纽约大学理 华宝兴业宝康债券
17、投资基金 2009 年半年度报告 9总经理、本基金基金经理 学博士，拥有 CFA 资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009 年 2 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009 年 3 月至今兼任华宝兴业宝康债券基金基金经理。王旭巍 本基金基金经理 2003-7-15 2009-3-31 16 年 硕士。1993 年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003 年初加入本公司，2005 年 3 月到 2007年
18、2 月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理，2003 年 7 月至 2009年 3 月任本基金基金经理。余海燕 本基金基金经理助理 2008-1-25-3 年 硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作。2006年 12 月加入本公司任分析师，2008 年 1 月起任本基金基金经理助理。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝兴业
19、宝康系列开放式证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 10有人利益的行为。由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康债券投资基金在短期内出现过现金及一年内到期债券比例不足 5%,融资融券比例超过 40%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。4.34.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 管
20、理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为
21、的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。4.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年上半年，随着超过 7 万亿信贷投放，刺激经济计划全面实施。各种经济指标呈现复苏势头。投资者信心因此大幅提升。股票市场大幅攀升，呈现 2007 年以来牛市繁景。在此背景下通货膨胀预期不断增强，债券市场受到越来越大的下行压力。宝康债券基金在上半年的运作中，过于注重防预性。在资产配置上，央票占比过高。虽然在 09 年 2 季度开始，大幅减持了用资金杠杆在 1 季度增加的 2 年期央票，并减持了期限为 5 年10 年的政策性金融债，但在可转债
22、上没有把握好投资时机。4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在下半年，我们认为各种利好消息将会进一步加大通货膨胀预期，整体债券收益率曲线将会出现熊式平坦上移。在这样背景下，宝康债券基金将采用以下几个策略，以对冲利率风险：一级市场新股讯价、申购及增发。在对行业分析和对个股充分研究基础上，在确定一、华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 11二级市场差价的原则上，参与一级市场股票 IPO 申购、增发。在债券投资方面，投资组合的久期将会进一步降低，以控制利率风险。同时利用债市的大幅调整，在保持流动性和控制久期的前提下，
23、加强积极管理，寻找债券投资机会。提高整体投资组合收益率，为基金持有人创造超额回报。4.64.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：（一）基金会计：根据基金会计核算业务指引对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的
24、适用性。（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。4.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.0999 元，于本报告期内分红如下：单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 利润分配 合计 备注 1 2009-4-22 2009-4-22 0.30017,560,481.6915,728,626.1833,289,107.87 合计 0.30017,560,481.6915,728,626.1833
25、,289,107.87 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告 125 5 托管人报告 托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 华宝 兴业 债券 投资 基金 2009 半年度 报告
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内