景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第二季度报.pdf

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1、 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 第 1 页 共 11 页 景顺长城公司治理股票型证券投资基金景顺长城公司治理股票型证券投资基金 20092009 年第二季度报告年第二季度报告 20092009 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：二九年七月十八日二九年七月十八日 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资

2、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称

3、景顺长城公司治理股票 交易代码 260111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 报告期末基金份额总额 84,985,105.42份 投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 3 评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的

4、依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深300指数80%中证全债指数20%。风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 8,069,344.64 2.本期利润 14,274,741.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.236 4.

5、期末基金资产净值 116,542,050.03 5.期末基金份额净值 1.371 备注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增净值增业绩比业绩比-景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告

6、 4 长率 长率标准差 较基准收益率 较基准收益率标准差 过去三个月 21.65%1.49%20.69%1.25%0.96%0.24%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较准收益率变动的比较 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008 年 10 月 22 日至 2009 年 6 月 30 日）备注：（1）本基金的资产配置比例为：股票投资 65%-95%，债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-

7、35%，权证投资 0%-3%；（2）本基金自 2008 年 10 月 22 日合同生效日起至 2009 年 4 月 21 日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓春鸣 本基金基金经理，景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理 2007-7-9-7年 复旦大学国际金融学硕士，CFA。曾任职于招商证券，2005年6月加入宝盈基金管理有

8、限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理。2007年3月加入本公司。2007年9月至今担任景顺长城景系列基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实

9、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 6 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合

10、之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度国内经济持续复苏，发达经济体逐步企稳。在充裕的流动性支持及对经济趋势的良好预期支撑下，市场继续反弹，沪深 300 指数从 2507 点上升至 3166点，上涨 26.27%；成交量和成交金额则维持在较高水平，没有明显的放量情形。从市场表现来看，金融、地产、汽车、家电等内需周期性行业及煤炭、有色等资源性行业涨幅靠前，而出口相关、医药、零售、建筑等稳

11、定增长类行业，以及军工、区域经济、新能源等主题类股票涨幅靠后。本基金在二季度逐步提高股票持仓水平，并在建仓期结束后维持较高的仓位水平。从行业构成来看，主要超配了金融、有色金属、周期性消费品、商业零售等行业。与一季度相比净值增长率明显提高。截至报告期末，公司治理基金的基金份额净值为 1.371 元。本报告期本基金的份额净值增长率为 21.65%，同期业绩比较基准增长率为 20.69%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 92,518,645.23 75.30 景顺长城公司治理股票型证券

12、投资基金 2009 年第二季度报告 7 其中：股票 92,518,645.23 75.30 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 8,318,810.81 6.77 6 其他资产 22,023,698.28 17.93 7 合计 122,861,154.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 13,722,228.40 11.77 C 制造业

13、28,453,074.26 24.41 C0 食品、饮料 6,376,617.66 5.47 C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 542,300.00 0.47 C5 电子-C6 金属、非金属 17,710,700.00 15.20 C7 机械、设备、仪表 3,783,230.00 3.25 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 8 C8 医药、生物制品 40,226.60 0.03 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业 1,980,731.91 1.70 G 信息技

14、术业-H 批发和零售贸易 5,602,162.04 4.81 I 金融、保险业 29,691,161.62 25.48 J 房地产业 12,328,767.00 10.58 K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类 740,520.00 0.64 合计 92,518,645.23 79.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601088 中国神华 170,000 5,084,700.00 4.36 2 601

15、898 中煤能源 405,000 4,997,700.00 4.29 3 600036 招商银行 210,000 4,706,100.00 4.04 4 601166 兴业银行 122,710 4,553,768.10 3.91 5 002233 塔牌集团 304,600 4,505,034.00 3.87 6 601328 交通银行 474,940 4,279,209.40 3.67 7 600015 华夏银行 340,000 4,260,200.00 3.66 8 600001 邯郸钢铁 760,000 4,233,200.00 3.63 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第

16、二季度报告 9 9 000568 泸州老窖 145,000 4,161,500.00 3.57 10 600016 民生银行 525,000 4,158,000.00 3.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投

17、资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 2,59

18、1.02 5 应收申购款 21,521,107.26 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 10 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 22,023,698.28 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 68,958,066.20 报告期期间基金总申购份额 56,678,761.59 报告期期间基金总赎回份额 40,651

19、,722.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 84,985,105.42 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录备查文件目录 1中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件；2 景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同；3 景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书；4 景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议；5 景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则；景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2009 年第二季度报告 11 6景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。7.2 存放地点存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。7.3 查阅方式查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 二九年七月十八日二九年七月十八日