诺德主题灵活配置混合型证券投资基金.pdf

《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金.pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月十八日基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月十八日 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的

2、董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2009 年7 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30

3、日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 诺德灵活配置混合 交易代码 571002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月5日 报告期末基金份额总额 49,554,388.38份 投资目标 本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。投资策略 本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3键和趋势性因素，及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投

4、资机会，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上，确保一定的安全边际，进行中长期投资。本基金重视自上而下的主题发掘，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握中国经济崛起的产业变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为：和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立投资的重点领域。业绩比较基准 60%沪深300指数+40%上证国债指数 风险收益特征 本基金为偏股型的混合型基金，风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于

5、股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 10,261,507.062.本期利润 13,428,619.593.加权平均基金份额本期利润 0.2124 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 44.期末基金资产净值 59,729,078.105.期末基金份额净值 1.2053注:1.所述基金业绩指

6、标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009年4月1日至2009年6月30日 20.70%1.43%15.38%0.93%5.32%0.50%3.2.2 自基

7、金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008 年 11 月 5 日至 2009 年 6 月 30 日）诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于 2008 年 11 月 5 日，图示时间段为 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 6 月 30 日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期

8、间自 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 5 月 4 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限 说明 戴奇雷 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理 2008-11-5-7年 华中理工大学理学硕士，中欧国际工商学院MBA，曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司，先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺

9、德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 6德基金管理有限公司投资研究部经理等职。戴奇雷先生具有特许金融分析师（CFA）资格。张学东 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理（2009年6月8日离任）2009-2-22-12年 北京第二外国语学院经济学学士，1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作，先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基

10、金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理等职。注：经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过，决定自2009年2月22日起聘请张学东先生担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理由戴奇雷先生、张学东先生共同担任。上述事项已于2009年2月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站公开披露。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 7本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、证券投资基金法、证券投资基金运作管

11、理办法等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。4.3.2 本投资组合

12、与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，不存在与诺德主题灵活配置基金风格类似的投资组合，公司旗下另两只基金产品分别为股票型基金、债券型基金，三只基金的业绩不具有可比性。4.3.3 异常交易行为的专项说明 不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至 2009 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2053 元，本报告期份额净值增长率为 20.70%，同期业绩比较基准增长率为 15.38%。2、二季度回顾及投资分析：二季度市场从熊市反弹逐步演化成为初期牛市，股票成为大类资产

13、首选。身处牛市过程中，本基金在二季度坚持了从年初以来一贯的策略，即战略做多，灵活操作，集中配置，集中持股。鉴于中国经济复苏的确定性增强，本季度主要配置的行业有银行、保险、房地产、能源、有色、交通基础设施等。从投资结果来看，基金净值超越了比较基 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 8准。3、对三季度的展望 如果说上半年是流动性推动的行情，那么在三季度及以后，则是流动性和经济复苏改善公司业绩的行情。在公司业绩逐步改善的过程中，上半年较高的市场估值会渐趋合理；另外，充裕的流动性不断的流入虚拟经济和实体经济，使经济数据和企业盈利超预期改观，通涨可能会提前到来。因此，在三季

14、度的投资中，重点关注与通涨有关的能源、有色、房地产，同时也关注业绩上升的金融、钢铁消费等行业。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 46,585,235.8074.46 其中：股票 46,585,235.8074.462 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 7,000,000.0011.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 7,581,635.4112.126 其他资产 1,398,295.452.237

15、合计 62,565,166.66100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 9代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 11,601,100.0019.42C 制造业 1,798,508.003.01C0 食品、饮料 574,000.000.96C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属 689,308.001.15C7 机械、设备、仪表 535,200.000.9

16、0C8 医药、生物制品-C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业 2,945,590.004.93G 信息技术业-H 批发和零售贸易 1,184,080.001.98I 金融、保险业 15,256,234.0025.54J 房地产业 12,409,360.0020.78K 社会服务业 1,038,763.801.74 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 10L 传播与文化产业-M 综合类 351,600.000.59 合计 46,585,235.8077.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

17、名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 000983 西山煤电159,0004,754,100.00 7.962 601318 中国平安85,4004,223,884.00 7.073 601001 大同煤业80,0002,910,400.00 4.874 600036 招商银行125,0002,801,250.00 4.695 600048 保利地产100,0002,789,000.00 4.676 600575 芜湖港 255,0002,771,850.00 4.647 002

18、142 宁波银行200,0002,572,000.00 4.318 600547 山东黄金30,0001,803,000.00 3.029 601328 交通银行198,0001,783,980.00 2.9910 000024 招商地产50,0001,587,500.00 2.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净

19、值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 115.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股

20、票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 196,455.132 应收证券清算款 1,024,385.043 应收股利-4 应收利息 1,897.815 应收申购款 175,557.476 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 1,398,295.455.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期

21、初基金份额总额 71,162,284.92 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 12报告期期间基金总申购份额 72,701,448.76报告期期间基金总赎回份额 94,309,345.30报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 49,554,388.38 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复。2、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。3、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书。4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。5、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告原文。6、诺德基金管理有限公司董事会决议.7.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http:/ 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询 电 话400-888-0009、(021)68604888，或 发 电 子 邮 件，E-mail:。诺德基金管理有限公司诺德基金管理有限公司 二九年七月十八日二九年七月十八日