海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第一季度报告.pdf

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1、海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009200920092009 年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告 2009200920092009 年年年年 3 3 3 3 月月月月 31313131 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公

2、司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期报告送出日期报告送出日期：2009200920092009 年年年年 4 4 4 4 月月月月 21212121 日日日日 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 1 1 1 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

3、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 2 2 2 基金产品概况基金产品概况基金产品概况基金产品概况 基金简称：海富通稳健添利债券 基金运作方式：契约型开放式 交易代码 519023 基金合同生效日：2008 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额：1,685,869,050.33 份 投资目标：在强

4、调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。投资策略：本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。业绩比较基准：中证全债指数 风险收益特征：本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称:海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 下属两级基金的交易代码:519024 519023 报告期末下属两级基金的份额总额:71,637.37 份

5、1,685,797,412.96 份 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 A 级基金报告期(2009 年 3 月 18日-2009 年 3 月 31 日)C 级基金报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益 73.72 48,522,582.68 2.本期利润-171.38-6,208,342.

6、76 3.加权平均基金份额本期利润-0.0031-0.0028 4.期末基金资产净值 73,802.10 1,736,302,818.73 5.期末基金份额净值 1.030 1.030 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于 2009 年 3 月 13 日刊登公告，自 2009 年 3 月 18 日起增加一种新的收费模式-类收费模式，该类别

7、收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期本报告期本报告期 A A A A 级级级级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009 年 3 月 18 日-2009 年 3 月 31日-0.29%0.05%

8、-0.21%0.13%-0.08%-0.08%本报告本报告本报告本报告期期期期 C C C C 级级级级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 3 个月-0.10%0.11%-1.28%0.17%1.18%-0.06%3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来自基

9、金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来 A A A A 级级级级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较动的比较动的比较动的比较 自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来 C C C C 级级级级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金累计净

10、值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较较较较 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 注：1、本基金合同于 2008 年 10 月 24 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，自 2008 年 10 月 24 日合同生效日起至 2009 年 3 月 31 日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理基金经理基金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组）简介简介简介简

11、介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邵佳民 本基金的基金经理；海富通回报基金基金经理；固定收益组合管理部总监 2008年10月24 日-12 年 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003 年 4 月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年 1 月至 2008 年 1 月担任海富通货币基金基金经理。2006 年 5 月起任海富通回报基金基金经理，2007 年 10 月起任固定收益组合管理部总监，2008 年 10 月起兼任海富通债券基金基金经理。4.2

12、4.24.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.34.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度

13、的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.44.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现

14、说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 2009 年第一季度，宏观经济增速放缓变为事实，物价指数也进入负值区间，但债券市场并没有继续上扬，反而出现小幅度的调整。主要原因是：各国为了应对金融危机、刺激经济增长纷纷采取了扩张政策，增加国债发行，提升货币供应量；国内商业银行在第一季度发放了大量的贷款，投资者担心收益率较低的债券在未来承受经济回升和通货膨胀的威胁。中央银行在第一季度未在利率和准备金政策上采取行动，但大量中央银行票据到期，加上债券发行阶段性减少，金融系统仍集中了大量资金。本季度短期收益率继续下降，而中长期收益率总体上升，收益

15、率曲线更加陡峭。信用市场方面，由于投资者认为短期内经济不会继续变差，信用利差保持稳定。本基金在第一季度仍处于建仓期。考虑到中长期债券可能面临的利率风险，本基金对中长期债券进行了减仓，组合的平均剩余期限下降到三年左右，并注意提高资产的流动性，以应对可能的市场变化。（2）本基金业绩表现 本报告期内 C 级基金净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-1.28%;3 月 18 日开始设立的A 级基金净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%.（3）市场展望和投资策略 总体来说，第一季度债券市场的走势没有超出预期。基金管理人认为，第二季度债券市场的表现可能偏弱，但中间可能

16、出现一定的投资机会。在宽松的财政政策和货币政策作用下，未来通货膨胀有可能出现，但在债券市场上不会简单地表现为收益率的持续走高；就政府采取的现有措施看，通货膨胀的风险是非常低的，我们更应关注后续的刺激措施。市场调整的一部分动力也来自投资者的恐惧和担心，而这种恐惧和海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 担心在得到宣泄后，债券市场会体现它的价值。我们认为，在投资者追求本金安全和流动性时，债券投资仍是较好的选择。本基金将根据市场的变化，适时调整组合的投资比例。5 5 5 5 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告 5.15.15.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期

17、末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 权益投资-其中：股票-2 固定收益投资 1,521,518,289.4086.35 其中：债券 1,521,518,289.4086.35 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 214,318,721.7412.166 其他资产 26,184,095.271.497 合计 1,762,021,106.41100.00 5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业

18、分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C 制造业-C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 C5 电子-C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表-C8 医药、生物制品-C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业-H 批发和零售贸易-I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业

19、-L 传播与文化产业-M 综合类-合计-5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占 基金资产净值比例（）1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债报告期末按债报告期末按债报告期末按债券品种分类的债券投资组合券品种分类的债券投资组合券品种分类的债券投资组合券

20、品种分类的债券投资组合 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 国家债券 479,775,000.00 27.63 2 央行票据 88,163,600.00 5.08 3 金融债券 139,802,000.00 8.05 其中：政策性金融债-4 企业债券 314,149,689.40 18.09 5 企业短期融资券 499,628,000.00 28.77 6 可转债-7 其他-8 合计 1,521,518,289.40 87.63 5 5 5 5.5.5.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名

21、债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 010110 21 国债 2,000,000.00 205,700,000.00 11.85 2 010203 02 国债 1,700,000.00 173,485,000.00 9.99 3 126018 08 江铜债 1,999,920.00 145,474,180.80 8.38 4 081903 08 广发

22、债固 2 1,300,000.00 139,802,000.00 8.05 5 0881208 08 同盛 CP01 1,000,000.00 102,030,000.00 5.88 5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资

23、产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合

24、同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 5,880.20 3 应收股利-4 应收利息 25,472,424.06 5 应收申购款 455,791.01 6 其他应收款-7 其他-8 合计 26,184,095.27 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。6 6 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 项

25、目 A 级(2009 年 3 月 18 日-2009 年 3月 31 日)C 级(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3月 31 日)报告期期初基金份额总额-2,979,273,098.74 报告期期间基金总申购份额 71,637.37 263,071,019.59 报告期期间基金总赎回份额-1,556,546,705.37 报告期期间基金拆分变动份额（份-海富通稳健添利债券型证券投资基金 2009 年第一季度报告 额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 71,637.37 1,685,797,412.96 7 7 7 7 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件 海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼本基金管理人办公地址。7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司 2009 年 4 月 21 日