华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要.pdf
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1、华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 1 华富竞争力优选混合型证券投资基金华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009 年 8 月 29 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009 年 8 月 29 日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2 1 重要提示 1 重要提示 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的
2、董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
3、。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。2 基金简介 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 华富竞争力优选混合 交易代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 03 月 02 日 报告期末基金份额总额 2,406,704,758.01 份 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的
4、风险控华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 3制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。业绩比较基准 60%中信标普 300 指数35%中信全债指数5%同业存款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资
5、产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 尹东 联系电话 021-68886996 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表
6、现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日）本期已实现收益 136,585,576.18华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 4本期利润 481,607,331.82加权平均基金份额本期利润 0.1866本期基金份额净值增长率 32.95%3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日）期末可供分配基金份额利润 0.1027期末基金资产净值 1,793,619
7、,436.57期末基金份额净值 0.7453注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 基金份额净值
8、增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 5.81%0.95%8.28%0.71%-2.47%0.24%过去三个月 8.64%1.07%14.75%0.92%-6.11%0.15%过去六个月 32.95%1.38%39.22%1.16%-6.27%0.22%过去一年-2.26%2.08%12.65%1.52%-14.91%0.56%过去三年 70.29%2.04%79.80%1.45%-9.51%0.59%自基金合同生效起至今 155.94%1.84%124.42%1.29%31.52%0.55%
9、注：业绩比较基准收益率60%中信标普300指数35%中信全债指数5%同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 5-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%2005-32005-52005-72005-92005-112006-12006-32006-52006-72006-92006-112007-120
10、07-32007-52007-72007-92007-112008-12008-32008-52008-72008-92008-112009-12009-32009-5业绩比较基准累计收益率华富竞争力基金累计净值收益率 注：根据华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 30%90%、债券 5%65%、现金不低于基金资产净值的 5。本基金建仓期为 2005 年 3 月2 日至 9 月 2 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同的相关规定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金管理
11、人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字200447 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于 2005 年 3月 02 日发起成立并管理其第一只开放式基金-华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006 年 6月 21 日发起成立并管理其第二只开放式基金-华富货币市场基金。2007 年 3 月 1
12、9 日发起成立并管理其第三只开放式基金-华富成长趋势股票型证券投资基金。2008 年 5 月 28 日发起成立并管理其第四只开放式基金-华富收益增强债券型证券投资基金。2008 年 12 月 24 日发起成立并管理其第五只开放式基金-华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009 年 7 月 15 日发起成立并管理其第六只开放式基金-华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 鞠柏辉 本基金基金经理、策略精选
13、基金基金经理、公2007 年 10 月25 日-八年 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。2006 年 7 月华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 6司投资部副 总监 加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金
14、法及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富竞争力基金和华富策略精选基
15、金的基金合同，华富竞争力基金和华富策略精选基金都属于混合型基金，但由于华富策略精选基金的建仓期刚于 2009 年 6 月 24 日结束，所以其业绩与华富竞争力基金没有可比性。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 业绩表现4.4.1 业绩表现 本基金于 2005 年 3 月 2 日正式成立。截至 2009 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7453元，累计基金份额净值为 2.1058 元。报告期，本基金本报告期
16、份额净值增长率为 32.95%，低于同期业绩比较基准收益率 6.27 个百分点。4.4.2 投资策略说明 4.4.2 投资策略说明 2009 年上半年，在流动性充裕、宏观经济触底回升和上市公司业绩恢复性增长等因素的共同作用下，A 股市场呈现单边上涨的格局，煤炭、有色金属等资产和资源类行业涨幅居前。期内，本基金首先采取了均衡配置策略，业绩适中；后期本基金采取了防御的投资策略，增持了较多抗周期类公司，这种过于保守的策略影响了基金业绩表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观面看，下半年的经济处于复苏的过程中，经济数据将较上半年
17、继续好转；从微观层面看，上市公司盈利能力也会继续逐渐恢复。基于以上判断，本基金将积极调整持仓结构，优化投资组合。继续挖掘并持有具有核心竞争力并长期稳定增长的公司。在行业的配置上，重点关注资产、资源和消费等相关行业。华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 7 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响
18、。公司估值委员会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告 3.1.1 华富竞争力优选基金本期利润为 481,607,331.82，期末可供分配利润为247
19、,151,187.46。本报告期内未进行利润分配。5 托管人报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值
20、计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 86 半年度财务会计报告（未经审计）6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表资产负债表
21、会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009 资 产 本期末 2009 年 6年 6 月 30月 30 日 上年度末 2008日 上年度末 2008 年 12年 12 月 31月 31 日 日 资 产：资 产：银行存款 123,285,308.07224,806,809.67 结算备付金 9,422,190.967,697,305.84 存出保证金 2,497,291.241,883,413.91 交易性金融资产 1,683,881,569.321,270,845,614.06 其中：股票投资 1,540,30
22、2,627.631,136,269,236.71 债券投资 143,578,941.69134,576,377.35 资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息 456,378.972,247,795.45 应收股利-应收申购款 675,920.32192,324.96 其他资产-资产总计 1,820,218,658.881,507,673,263.89 负债和所有者权益 本期末 2009负债和所有者权益 本期末 2009 年 6年 6 月 30月 30 日 上年度末 2008日 上年度末 2008 年 12年 12 月 31月 31 日 日 负 债：负 债：短
23、期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款 13,236,469.08-应付赎回款 3,721,701.34566,604.63 应付管理人报酬 2,195,461.802,019,526.52 应付托管费 365,910.28336,587.73 应付销售服务费-应付交易费用 5,481,543.763,360,146.89 应交税费-应付利息-应付利润-华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告摘要 9其他负债 1,598,136.051,421,143.14 负债合计 26,599,222.317,704,008.91 所有者权益：所有者权益：
24、实收基金 1,313,332,025.931,460,164,208.10 未分配利润 480,287,410.6439,805,046.88 所有者权益合计 1,793,619,436.571,499,969,254.98 负债和所有者权益总计 1,820,218,658.881,507,673,263.89 注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7453 元，基金份额总额 2,406,704,758.01 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表利润表 会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009
25、年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2009项 目 本期 2009 年 1年 1 月 1月 1 日至2009日至2009 年 6年 6 月 30月 30 日 上年度可比期间 2008日 上年度可比期间 2008 年 1年 1月 1月 1 日至 2008日至 2008年 6年 6 月 30月 30 日 日 一、收入 一、收入 515,029,456.85-1,384,746,252.55 1.利息收入 1,854,645.254,359,099.29 其中：存款利息收入 1,176,972.861,521,913.55 债券利息收入 676,700.951,869,297.35
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