SZSE999999-TG11实时申赎货币基金业务券商技术系统变更.pdf

《SZSE999999-TG11实时申赎货币基金业务券商技术系统变更.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SZSE999999-TG11实时申赎货币基金业务券商技术系统变更.pdf（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：SZSE999999-TG11 密级：公开发布 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南（Ver 1.0）深圳证券交易所深圳证券交易所 电脑工程部电脑工程部 中国结算深圳分公司中国结算深圳分公司 电脑工程部电脑工程部 二一三年一月二一三年一月深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准工程技术标准 -I-深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 关于本文档关于本文档 文档名称文档名称 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 说明说明 券

2、商等相关单位进行实时申赎货币基金业务相关技术准备工作的指南 修订历史修订历史 日期日期 版本版本 操作操作 说明说明 2012-12-18 Ver0.9 创建 征求意见稿 2013-01-04 Ver1.0 修订 正式发布稿 工程技术标准工程技术标准 -II-深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 目目 录录 一、一、说明说明.1 二、二、货币基金业务简介货币基金业务简介.1 2.1 货币基金简介.1 2.2 货币基金业务介绍.2 三、三、货币基金和普通货币基金和普通 ETF

3、的不同点的不同点.5 四、四、货币基金的主要技术变更货币基金的主要技术变更.5 4.1 限制认购对象.5 4.2 对申购赎回规模进行控制.6 4.3 禁止交易.6 4.4 申购赎回清单.6 4.5 交易相关数据接口规范的调整.8 4.6 登记结算相关数据接口规范的调整.8 五、五、券商技术系统支持货币基金业务的注意事项券商技术系统支持货币基金业务的注意事项.9 六、六、附件一：货币基金申购赎回清单附件一：货币基金申购赎回清单.9 七、七、附件二：货币基金结算数据接口修订说明附件二：货币基金结算数据接口修订说明.10 7.1 接口基本安排.10 7.2 接口详细定义.11 7.3 其它信息.15

4、 工程技术标准工程技术标准 第 1 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 深圳证券交易所深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 一、说明一、说明 为便于开展深圳证券交易所（以下简称深交所）实时申赎货币基金（以下简称货币基金）业务的会员公司和相应 IT 提供商更好地理解相关业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。本文档中的货币基金指按照 ETF 模式，通过

5、深交所交易系统（以下简称交易系统）申购、赎回，但不交易，基金资产投资于货币市场的基金。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统改造对会员公司带来的影响。本文中未涉及的内容请参考深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）公布的业务实施细则及现有业务规则。技术咨询电话：（0755）25918196 （0755）25918199 （0755）25946080（中国结算深圳分公司）业务咨询电话：（0755）25918536 特别提示特别提示：本指南包括深交所和中国结算深圳分公司提供的业务服务，供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本

6、文档也可能会有所变更。请各会员单位根据自身需要，参照本指南的相应内容，做好相关的技术准备工作。二、货币基金业务简介二、货币基金业务简介 2.1 货币基金简介货币基金简介 货币基金旨在为证券公司的闲置客户保证金提供高效率的现金管理工具。当日赎回基金份额所得资金当日可用。货币基金和传统货币基金相同，通过对货币市场的积极稳健投资，在保证本金安全和资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。工程技术标准工程技术标准 第 2 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 货币

7、基金不在我所上市交易，其申购、赎回按照 ETF 模式通过交易系统申报、确认，由中国结算深圳分公司提供净额担保交收。2.2 货币基金业务介绍货币基金业务介绍 2.2.1 证券编码证券编码 在 ETF 代码区间编码。2.2.2 基金募集基金募集 募集采用现金方式，以人民币办理，认购面值为每基金份额 1 元人民币，通过深交所场内网上发售系统进行。认购时，限定申购赎回代办券商（以下简称 PD 券商）参与，非 PD 券商不能参与。2.2.3 基金申购赎回基金申购赎回 货币基金和跨市场 ETF 相同，在申购赎回时使用虚拟成份股 159900 进行现金替代。投资者申购时支付现金，赎回时获得现金。申购赎回时使

8、用 ETF 申购赎回的接口；当日申购份额当日不能赎回。下面以易方达保证金收益货币市场基金为例描述申购、赎回业务流程。?申购业务流程申购业务流程 代办券商 投资者 深圳证券 交易所 中国结算 深圳分公司基金管理人 基金托管人（3）份额和资金交收（1）提交 申 购（1）检查 资 金（1）申购申请（2）申购成交回报（2）申购成交回报（3）资金交收（2）申购成交图 1 易方达保证金收益货币市场基金申购流程图图 1 易方达保证金收益货币市场基金申购流程图 工程技术标准工程技术标准 第 3 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南

9、SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档（1）T 日交易时间：投资者通过代办券商向深交所提出申购申请，代办券商冻结相应的现金。（2）T 日交易时间：深交所实时增加投资者的基金份额，并将投资者申购成交回报实时发送基金管理人、中国结算深圳分公司和代办券商。（3）T 日收市后：中国结算深圳分公司根据深交所传送的 T 日基金申购数据，组织进行清算交收，详见“申购赎回结算流程”。（4）T+1 日：基金管理人可将申购资金用于投资。?赎回业务流程赎回业务流程 （1）T 日交易时间：投资者通过代办券商向深交所提出赎回申请，代办券商冻结相应的基金份额。（2）T 日交易时间：深交所实时扣减投资者

10、的基金份额，并将投资者赎回成交回报实时发送基金管理人、中国结算深圳分公司和代办券商。（3）T 日收市后：中国结算深圳分公司根据交易所赎回回报数据，组织进行清算交收，详见“申购赎回结算流程”。（4）T+2 日：如有投资者于 T 日赎回其持有的全部份额，则基金管理人在 T+1代办券商 投资者 深圳证券 交易所 中国结算 深圳分公司基金管理人 基金托管人（3）份额和资金交收（1）提交 赎 回（1）检查 份 额（1）赎回申请（2）赎回成交回报（2）赎回成交回报（3）资金交收（4）净赎回款交收（5）应支付的收益（2）赎回 成 交图 2 易方达保证金收益货币市场基金赎回流程图图 2 易方达保证金收益货币市

11、场基金赎回流程图 工程技术标准工程技术标准 第 4 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 日进行清算后通知中国结算深圳分公司，中国结算深圳分公司通知代办券商，T+2日基金管理人以代收代付的方式将投资者正的未付收益通过中国结算深圳分公司划给代办券商，代办券商再划付给投资者。投资者赎回份额如出现负的未付收益，则通过中国结算深圳分公司要求代办券商向基金支付，然后由代办券商向投资者追索。?申购赎回结算流程申购赎回结算流程（1）对于货币基金的申购赎回，中国结算深圳分公

12、司提供“T+0 待交收”服务，最终交收时点为 T+1 日 16 点。（2）T 日（申购赎回日）16 点，中国结算深圳分公司根据深交所传输的 T 日货币基金份额的申购、赎回数据进行基金份额、现金替代的清算，清算结果并入 T日 A 股、基金（不含 ETF）、债券等其他证券交易的资金清算金额，形成当日证券交易的清算净额（该净额与 T+1 DVP 品种的清算净额相互独立，不轧差处理），并将清算结果发送相关结算参与人。（3）T 日 16 点，中国结算深圳分公司在完成 T-1 日 ETF 等 DVP 品种的交易、T-1 日新股认购等的资金交收后，按照“T 日清算、T 日办理资金簿记处理（记 T+1日账）”

13、的方式办理货币基金申购赎回的资金交收。（4）T 日 16 点，如结算参与人 T 日资金足额，则中国结算深圳分公司完成基金份额的变更登记；如 T 日资金不足额，中国结算深圳分公司根据不足额部分确定待交收证券，并将确定为待交收证券的基金份额保留在集中交收账户内，其余部分完成正常交收。需要说明的是，即使基金份额 T 日处于待交收状态，投资者仍可在 T+1 日赎回该份额。（5）T+1 日 16 点，如结算参与人资金足额，则中国结算深圳分公司将待交收证券划拨至投资者账户。否则，结算参与人资金交收违约，则中国结算深圳分公司将待交收证券相应转为待处分证券。工程技术标准工程技术标准 第 5 页 共 16 页

14、深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 2.2.4 基金份额参考净值（基金份额参考净值（IOPV）揭示）揭示 货币基金净值始终为 1 元，深交所不揭示其 IOPV，即 SJSHQ.DBF 中的HQSYL2（市盈率 2）的值始终为 0。三、货币基金和普通三、货币基金和普通 ETF 的不同点的不同点 从上面的描述可以看出，货币基金使用 ETF 代码，申购赎回模式和 ETF 类似。但二者也有很大的不同，参见下表：表表 1 货币基金与普通货币基金与普通 ETF 的主要不同的主要不同 项

15、目名项目名 货币基金货币基金 普通普通 ETF 投资管理模式 并不跟踪某个指数，投资范围为货币市场的各种金融产品，在保证本金安全和资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益；通常跟踪某个指数，投资范围为所跟踪指数的成份股，追求跟踪误差最小；功能 为证券市场客户保证金提供高效率的现金管理工具；主要是降低了指数投资的门槛，方便普通投资者进行指数投资；是否交易 不能交易；可以交易；是否限制认购 发行时，只有 PD 券商才能参与认购，非 PD 券商不能参与；无限制；结算制度 为提高资金使用效率，采用 T+0 待交收制度；本市场 ETF 采用 T+1 DVP 交收制度；各类跨市场 ETF 的申购赎回通常

16、采用非担保交收制度；四、货币基金的主要技术变更四、货币基金的主要技术变更 4.1 限制认购对象限制认购对象 货币基金发行时，只有 PD 券商才能参与认购，非 PD 券商不能参与。交易系统不对此进行限制，由券商技术系统完成。深交所在发行前，会通过交易所网站（http:/）和会员业务专区公告具有认购权限的券商名单，相关券商应根据公告名单设置系统参数，对认购进行限制。若未进行限制，投资者通过非 PD 券商参与认购，则必须转托管至 PD 券商处才能进行赎回。工程技术标准工程技术标准 第 6 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指

17、南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 4.2 对申购赎回规模进行控制对申购赎回规模进行控制 为控制风险，交易系统会对货币基金的申购赎回规模进行控制。分别按整个基金和证券账户累计申购赎回总量，如总量超过 PCF 中设置的上限，则当日整个基金或超限证券账户不能再进行申购赎回。此时，如再申报申购赎回委托，交易系统会自动撤单，撤单原因为“申购超限”或“赎回超限”。由于无法统计申购赎回总规模，券商技术系统不必对申购赎回规模进行控制。4.3 禁止交易禁止交易 货币基金不可在集中竞价和协议交易平台交易。如果在集中竞价平台申报交易（含限价交易和市价交易）委托，或者在协议交易平台申报交

18、易（含意向报价、定价申报、成交确认）委托，交易系统自动撤单，撤单原因为“买卖禁止”。4.4 申购赎回清单申购赎回清单 为支持货币基金业务，对用于跨市场ETF的新版申购赎回清单（以下简称PCF）的格式和内容做了调整。调整后的 PCF 如下所示，新增或重新约定的字段以红色字体标出。每交易日开市前，深交所通过行情系统向 PD 券商发送当日使用的 PCF。4.4.1 参数部分字段定义参数部分字段定义 表表 2 PCF 参数定义参数定义 字段内容字段内容 格式格式 含义含义 范围范围 Version C8 版本号 固定值 2.0 FundID C6 基金代码 159001,159999，不含，不含 15

19、9900 FundName C30 基金名称 FundManagementCompany C30 基金公司名称 UnderlyingIndex C6 拟合指数代码 对我所分配了代码的指数，取值范围000000,999999。CreationRedemptionUnit C8 每个篮子（最小申购赎回单位）对应的 ETF份数 0，99999999 EstimateCashComponent C11 T 日每个篮子的预估现金差额，总长为 11位（包括小数点），小数部分 2 位-9999999.99，99999999.99 MaxCashRatio C7 最大现金替代比例，总长为 7 位（包括小0.0

20、0001，1 工程技术标准工程技术标准 第 7 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 字段内容字段内容 格式格式 含义含义 范围范围 数点），小数部分 5 位，例如：5.551在文件中用 0.05551 表示 Publish C1 是否发布 IOPV,0：不发，1：发布 0,1 Creation C1 申购允许状态，0：禁止，1：允许 0,1 Redemption C1 赎回允许状态，0：禁止，1：允许 0,1 CashCreation C1 现金申购允许状

21、态，0：禁止，1：允许 0,1 RecordNum C4 表示一个篮子中的深市成份股数目（包含159900 证券）0,9999 TotalRecordNum C4 表示一个篮子中的所有成份股数目（包含159900 证券）0,9999 Type C1 ETF 类型，1：本市场 ETF，2：跨市场 ETF，4：实时申赎货币基金：实时申赎货币基金 TradingDay C8 T 日日期，格式 YYYYMMDD PreTradingDay C8 T-X 日日期，格式 YYYYMMDD，X 由基金公司根据基金估值时间确定 CashComponent C11 T-X 日申购赎回基准单位的现金余额，总长为

22、11 位（包括小数点），小数部分 2 位-9999999.99，99999999.99 NAVperCU C12 T-X 日申购赎回基准单位净值，总长为 12位（包括小数点），小数部分 2 位 0，999999999.99 NAV C8 T-X 日基金的单位净值。总长为 8 位（包括小数点），小数部分 4 位 0，999.9999 DividendPerCU C12 T 日申购赎回基准单位的红利金额，总长为 12 位（包括小数点），小数部分 2 位 0，999999999.99 CreationLimit C12 当天累计可申购的基金份额上限，为 0 表示没有限制 0，999999999999

23、RedemptionLimit C12 当天累计可赎回的基金份额上限，为 0 表示没有限制 0，999999999999CreationLimitPerUser C12 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限，为单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限，为 0 表示没有限制表示没有限制 0，999999999999RedemptionLimitPerUser C12 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限，为单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限，为 0 表示没有限制表示没有限制 0，999999999999 工程技术标准工程技术标准 第 8 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货

24、币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 4.4.2 成份股部分字段定义成份股部分字段定义 本部分字段定义未发生变化。4.4.3 成份股信息成份股信息 由于货币基金没有成份股，在 PCF“成份股信息”只有一条记录，即虚拟成份股 159900 的信息，其“申购替代金额”和“赎回替代金额”相等且大于 0。4.5 交易相关数据接口规范的调整交易相关数据接口规范的调整 为配合货币基金业务，深交所调整了数据接口规范，主要有：?证券信息库 SJSXX.DBF 和新证券信息库 SJSXXN.DBF 扩展证券级别（XXZ

25、QJB）的定义，对于货币基金，该字段值为“M”。将 ETF 代码区间从【159901，159999】扩展为【159001，159999】，货币基金和 ETF 基金在此区间内共同编码。但 159900 是虚拟成份股，用于跨市场 ETF 和货币基金申购赎回时的现金替代，不属于货币基金和 ETF 基金。货币基金并未跟踪具体指数，所以新证券信息库 SJSXXN.DBF 中相应记录的XXJCZQ 字段设置为 0。另外，为表示货币基金，约定 SJSXXN.DBF 中相应记录的简称前缀（XXJCQZ）字段第 4 位为“M”。4.6 登记结算相关数据接口规范的调整登记结算相关数据接口规范的调整 货币基金申购赎

26、回实行“T+0 待交收”，其接口安排要点如下：?通过 SJSMX1.dbf 发送货币基金申购赎回份额、现金替代清算明细数据。?通过 SJSMX2.dbf 转发由基金公司清算的基金收益等代收代付资金的清算明细数据。?新增“T 日资金汇总清算文件 SJSQS0.dbf”（数据格式与 SJSQS.dbf 相同），发送纳入 T 日清算净额的资金汇总清算数据。?通过 SJSJG.dbf 发送成功交收的基金份额以及基金收益明细数据。关于以上安排的详细说明请参见附件二、货币基金结算数据接口修订说明。工程技术标准工程技术标准 第 9 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实

27、时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 五、券商技术系统支持货币基金业务的注意事项五、券商技术系统支持货币基金业务的注意事项 从事货币基金的 PD 券商的柜台系统需要支持调整后的 PCF。非货币基金的PD 券商需要确认 PCF 格式调整后，是否需要进行适应性改造。如果某券商同时是跨市场 ETF（恒生 ETF）和货币基金的 PD 券商，需要确保两类业务都能正常运行，互不影响。由于货币基金和 ETF 使用同一代码区间，建议通过证券级别区分两类基金。另外，货币基金和普通 ETF 业务含义不同，建议统计时不纳入 ETF 范围。ETF 代码区间

28、扩容后，券商技术系统需进行适应性改造，确保 ETF 的发行、交易、申购、赎回等各项业务正常运作。六、附件一：货币基金申购赎回清单六、附件一：货币基金申购赎回清单（仅做示意，实际数据以基金公司到时发布为准）ETFHZ Version=2.0 FundID=159001 FundName=保证金收益货币市场基金 FundManagementCompany=易方达基金管理有限公司 UnderlyingIndex=MF CreationRedemptionUnit=1 EstimateCashComponent=0 MaxCashRatio=1.00000 Publish=0 Creation=1 R

29、edemption=1 CashCreation=1 RecordNum=1 TotalRecordNum=1 Type=4 工程技术标准工程技术标准 第 10 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 TradingDay=20130808 PreTradingDay=20130807 CashComponent=0.00 NAVperCU=1.00 NAV=1.00 DividendPerCU=0.00 CreationLimit=50000000000 R

30、edemptionLimit=50000000000 CreationLimitPerUser=1000000 RedemptionLimitPerUser=0 TAGTAG 159900|申赎现金|2|1.000|1.000|XSHE|ENDENDEND 七、附件二：货币基金结算数据接口修订说明七、附件二：货币基金结算数据接口修订说明 7.1 接口基本安排接口基本安排 结算数据中货币基金的证券类别为EF。7.1.1 明细清算明细清算 申购赎回日，通过 SJSMX1.dbf 发送货币基金申购赎回份额、现金替代清算明细数据。对应申购和赎回的业务类别分别为 L4 和 L5。申购赎回日的次一工作日，

31、通过 SJSMX2.dbf 发送货币基金申购赎回结算费明细数据。对应申购和赎回的业务类别分别为 L4 和 L5。通过 SJSMX2.dbf 转发由基金公司清算的基金收益等代收代付资金的清算明细数据。基金收益的业务类别为 LE。7.1.2 资金汇总清算资金汇总清算 新增“T 日资金汇总清算文件 SJSQS0.dbf”（数据格式与 SJSQS.dbf 相同），发送纳入 T 日清算净额的资金汇总清算数据。该文件在中午交易休市后和下午交易 工程技术标准工程技术标准 第 11 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE99

32、9999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 闭市后各发送一次，中午休市后发送的文件是上午交易的资金汇总，下午闭市后发送的文件是全天交易的资金汇总。通过 SJSQS.dbf（T+1 日资金汇总清算文件）转发由基金公司清算的基金收益等代收代付资金的汇总清算数据。7.1.3 交收结果交收结果 申购赎回日，如果结算参与人交收资金不足，则通过 SJSJG.dbf 发送成功交收的基金份额明细数据。申购赎回日的次一工作日，如果结算参与人交收资金仍然不足，则通过SJSJG.dbf 发送申购赎回日未交收份额在当日成功交收的份额明细数据。通过 SJSJG.dbf 发送基金收益代收代付结果。7.2 接口详细定义

33、接口详细定义 接口文件 SJSQS.dbf 和 SJSZJ.dbf 的数据结构请参见TS-0411-001 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60）；接口文件 SJSMX1.dbf、SJSMX2.dbf 和 SJSJG.dbf 的数据结构请参见中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.3）。7.2.1 清算明细库清算明细库 SJSMX1.DBF 字段名字段名 申购申购/赎回份额赎回份额 申购申购/赎回现金替代赎回现金替代 MXJSZH 结算账户 结算账户 MXBFZH 备付金账户 备付金账户 MXSJLX 01 01 MXYWLB L4/L5 L4/L5 MXZQDM 货币基金证

34、券代码 货币基金证券代码 MXJYXW 交易单元 交易单元 MXXWDM 托管单元 托管单元 MXGDDM 股东代码 股东代码 MXWTXH 委托序号 委托序号 MXCJHM 成交号码 成交号码 MXQSLS MXCJSL 成交数量 0 工程技术标准工程技术标准 第 12 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 字段名字段名 申购申购/赎回份额赎回份额 申购申购/赎回现金替代赎回现金替代 MXQSSL 清算数量（等于成交数量）0 MXCJJG MXQSJG M

35、XXYJY MXPCBS MXZQLB EF EF MXGFXZ 00 00 MXJSFS Y Y MXHBDH 货币代号 货币代号 MXQSBJ 0 现金替代金额 MXYHS MXJYF MXJGGF MXGHF MXJSF MXSXF MXQSYJ MXQTFY MXZJJE MXSFJE 0 收付净额 MXCJRQ T 日 T 日 MXQSRQ T 日 T 日 MXJSRQ T+1 日 T+1 日 MXFSRQ T 日 T 日 MXSCDM MXJYFS 01 01 MXZQDM2 组合券证券代码 MXPPHM MXBYBZ 7.2.2 清算明细库清算明细库 SJSMX2.DBF 字段名

36、字段名 申购赎回结算费申购赎回结算费 基金收益基金收益 MXJSZH 结算账户 结算账户 MXBFZH 备付金账户 备付金账户 MXSJLX 01 01 MXYWLB L4/L5 LE MXZQDM 货币基金代码 货币基金代码 MXJYXW 交易单元 交易单元 MXXWDM 托管单元 托管单元 工程技术标准工程技术标准 第 13 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 字段名字段名 申购赎回结算费申购赎回结算费 基金收益基金收益 MXGDDM 股东代码 股东代

37、码 MXWTXH 委托序号 委托序号 MXCJHM 成交号码 成交号码 MXQSLS 清算流水号 MXCJSL MXQSSL MXCJJG MXQSJG MXXYJY MXPCBS MXZQLB EF EF MXGFXZ 00 MXJSFS 交收方式 交收方式 MXHBDH 货币代号 货币代号 MXQSBJ 基金收益金额 MXYHS MXJYF MXJGGF MXGHF MXJSF MXSXF MXQSYJ MXQTFY 结算费 MXZJJE MXSFJE 收付净额 收付净额 MXCJRQ T-1 日 T 日 MXQSRQ T 日 T 日 MXJSRQ T+1 日 T+1 日 MXFSRQ T

38、 日 T 日 MXSCDM MXJYFS 01 01 MXZQDM2 MXPPHM MXBYBZ 7.2.3 资金清算库资金清算库 SJSQS.DBF QSYWLB 相应业务含义相应业务含义 说明说明 LE 基金收益 货币基金 L4 申购结算费 货币基金 工程技术标准工程技术标准 第 14 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 QSYWLB 相应业务含义相应业务含义 说明说明 L5 赎回结算费 货币基金 7.2.4 资金清算库资金清算库 SJSQS0.DBF

39、 QSYWLB 相应业务含义相应业务含义 说明说明 00 交易 纳入 T 日清算净额的品种 L4 申购现金替代 货币基金 L5 赎回现金替代 货币基金 7.2.5 交收明细结果库交收明细结果库 SJSJG.DBF 字段名字段名 T+0 申购份额交收结果申购份额交收结果 T+1 申购份额交收结果申购份额交收结果基金收益交收结果基金收益交收结果 JGJSZH 结算账户 结算账户 结算账户 JGBFZH 备付金账户 备付金账户 备付金账户 JGSJLX 01 01 01 JGYWLB L4 L4 LE JGZQDM 货币基金代码 货币基金代码 货币基金代码 JGJYXW 交易单元 交易单元 交易单元

40、 JGXWDM 托管单元 托管单元 托管单元 JGGDDM 股东代码 股东代码 股东代码 JGWTXH 委托序号 委托序号 委托序号 JGCJHM 成交号码 成交号码 成交号码 JGQSLS 清算流水 JGCJSL 成交数量 成交数量 JGQSSL 清算数量 清算数量 JGJSSL T+0 实际交收数量 T+1 实际交收数量 JGCJJG JGQSJG JGXYJY JGPCBS JGZQLB EF EF EF JGGFXZ 00 00 JGJSFS 交收方式 交收方式 交收方式 JGHBDH 货币代号 货币代号 货币代号 JGQSBJ 基金收益金额 JGYHS 工程技术标准工程技术标准 第

41、15 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 字段名字段名 T+0 申购份额交收结果申购份额交收结果 T+1 申购份额交收结果申购份额交收结果基金收益交收结果基金收益交收结果 JGJYF JGJGGF JGGHF JGJSF JGSXF JGQSYJ JGQTFY JGZJJE JGSFJE 收付净额 JGJSBZ Y Y Y-交收成功 N-交收失败 JGZYDH 交收失败时不为空 JGCJRQ 成交日期 T 成交日期 T 成交日期 T JGQSRQ 清算日期

42、 T 清算日期 T 清算日期 T JGJSRQ 交收日期 T+0 交收日期 T+1 交收日期 T+1 JGFSRQ 发送日期 T+0 发送日期 T+1 发送日期 T+1 JGSCDM JGJYFS JGZQDM2 JGFJSM JGBYBZ 7.2.6 资金结算信息库资金结算信息库 SJSZJ.DBF ZJYTDH 资金用途描述资金用途描述 ZJZQDM C022 基金收益 证券代码 7.3 其它信息其它信息?TS(1)-2010-0002 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.3未启用）请参见 的“技术专区/深圳市场/数据接口规范”栏目。?TS-0411-001 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.70）请参见 技术专栏或 的“技术专区/深圳市场/数据接口规范”栏目。?联系方式：工程技术标准工程技术标准 第 16 页 共 16 页 深圳证券交易所 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档 Email: 电话：0755-25946080