华安宝利配置证券投资基金2008年半年度报告摘要.pdf

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1、 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 1 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二八年八月二十六日签发日期：二八年八月二十六日 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 2 一、一、重要提示.3重要提示.3 二、二、基金产品概况.3基金产品概况.3 1、基金概况.3 2、基金的投资.3 3、基金管理人.3 4、基金托管人.3 5、信息披露.5 6、其他有关

2、资料.5 三、三、主要财务指标和基金净值表现.5主要财务指标和基金净值表现.5 1、主要财务指标.5 2、净值表现.5 四、四、管理人报告.6管理人报告.6 1、基金管理人和基金经理简介.6 2、基金运作合规性声明.7 3、公平交易专项说明.7 4、基金经理工作报告.8 五、五、托管人报告.9托管人报告.9 六、六、财务会计报告.9财务会计报告.9(一)、资产负债表.9(二)、利润表.10(三)、所有者权益(基金净值)变动表.11(四)、会计报表附注.12 七、七、投资组合报告.17投资组合报告.17(一)、报告期末基金资产组合情况.17(二)、报告期末按行业分类的股票投资组合.18(三)、报

3、告期末基金投资前十名股票明细.18(四)、报告期内股票投资组合的重大变动.19(五)、报告期末按券种品种分类的债券投资组合.20(六)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.21(七)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.21(八)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.21(九)、投资组合报告附注.21 八、八、基金份额持有人户数和持有人结构.22基金份额持有人户数和持有人结构.22 九、九、开放式基金份额变动.22开放式基金份额变动.22 十、十、重大事件.23重大事件.23 十一、十一、备查文件

4、目录.26备查文件目录.26 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 3 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 8 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金

5、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本半年度报告的财务报表部分未经审计。本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。二、基金产品概况二、基金产品概况 1、基金概况、基金概况 基金名称:华安宝利配置证券投资基金 基金简称:华安宝利 交易代码：040004 深交所行情代码：160404 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日：2004 年 8 月 24 日 期末基金份额总额：4,782,227,846.57 份 基金存续期：

6、不定期 2、基金的投资、基金的投资 投资目标：本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。投资策略：基金管理人将通过对中国证券市场进行定量 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 4 和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。业绩比较基准：35%天相转债指数收益率30%天相 280指数收益率30%天相国债全价指数收益率5%金融同业存款利率 风险收益特征：本基金面临与其他开放式基金相同的风险

7、(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。3、基金管理人、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼（邮政编码：200120）办公地址：上海市浦东南路 360 号 新上海国际大厦2楼、37楼、38楼（邮政编码：200120）法定代表人：俞妙根 总经理：俞妙根 信息披露负责人：冯颖 联系电话：0

8、21-38969999 传真：021-68863414 电子邮箱： 客户服务热线：021-68604666,40088-50099 4、基金托管人、基金托管人 基金托管人：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）注册地址及办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱： 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 5 5、信息披露、信息披露 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址：http:/ 报告置备地点：上海市浦

9、东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 6、其他有关资料、其他有关资料 登记注册机构：华安基金管理有限公司 办公地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标、主要财务指标 序号 主要财务指标 2008 年 1-6 月 序号 主要财务指标 2008 年 1-6 月 1 本期利润：-1,410,678,322.86 2 基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额：-659,277,234.97 3 加权平均份额本期利润：-0.3140 4 期末可供分配利润-860,694,761.565 期末可供分配

10、份额利润-0.18006 期末基金资产净值：3,921,533,085.017 期末基金份额净值：0.8208 加权平均净值利润率：-31.84%9 本期份额净值增长率：-26.13%10 份额累计净值增长率：290.30%提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、净值表现、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段阶段 净值净值 增长率增长率 净值增长率标准差净值增长

11、率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 过去1个月-10.38%1.75%-9.84%1.29%-0.54%0.46%过去3个月-14.41%1.89%-12.37%1.39%-2.04%0.50%过去6个月-26.13%1.77%-25.45%1.39%-0.68%0.38%过去 1 年-3.50%1.50%-13.83%1.28%10.33%0.22%过去 3 年 277.13%1.35%94.61%1.01%182.52%0.34%自基金合同生效起至今 290.30%1.25%82.71%0.93%207.59%0.32%华安宝利

12、配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 6 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安宝利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图华安宝利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2004/8/24-2008/6/30-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%2004年8月24日2005年5月20日2006年2月

13、8日2006年10月24日2007年7月10日2008年3月21日华安宝利收益率业绩基准收益率 注：根据华安宝利配置证券投资基金基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起 90 个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（三）投资范围、（八）投资限制的有关规定。四、管理人报告四、管理人报告 1、基金管理人和基金经理简介、基金管理人和基金经理简介（1）基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国

14、际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。截至 2008 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺 2 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国 A 股、华安富利、华安宝利、上证 180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安收益、华安国际配置(QDII)等 10 只开放式基金，管理资产规模达到 719.55 亿人民币、0.972 亿美元。（2）基金经理 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 袁蓓 本基金2004-8-24 2008-4-25 8 年 经济学学士，8 年证

15、券从业 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 7 的基金经理 经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作，任首席交易员、债券交易室主任、债券投资组副主任。2003 年 1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作，自 2004年 7 月至 2008 年 4 月任本基金的基金经理。邓跃辉 本基金的基金经理 2008-4-25-5 年 经济学硕士，5 年基金行业从业经历。2003 年 4 月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理，2008 年 4 月起同时任本基金的基金经理。2

16、、基金运作合规性声明、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宝利配置证券投资基金基金合同、华安宝利配置证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、公平交易专项说明、公平交易专项说明 3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，目前公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交

17、易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 8 基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。该模块已于2004 年下半年正式上线使用，目前运作情况良好，未出现过例外情况。对于场外交易，交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，目前执行良好。3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宝利的基金合同，华安宝利属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与

18、本基金风格相同的基金。3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4、基金经理工作报告、基金经理工作报告（1）、行情回顾 2008 年 1-6 月，证券市场几乎以单边下跌的方式走完了上半年，沪深 300指数下跌了 47.70%，可以说本轮 A 股市场下跌时间之短、幅度之大超出了大部分市场投资人的预期。国内宏观调控、全球经济减速、贸易顺差缩小、大小非减持以及前期过高的A 股估值都是导致市场上半年惨烈下跌的诱因。（2）、操作回顾 华安宝利配置基金上半年操作以严格控制仓位为先，1-6 月基金单位净值下跌 26.13%，在同类基金中下跌较小。在具体行业选择方面，经理人并没有充分认识到经济调

19、整对于金融行业尤其是银行业的巨大冲击，而以估值优势作为了配置的主要依据，并一定程度上忽视了流动性减弱对大市值股票表现的冲击，应该说金融行业的一度超配给基金带来了损失。（3）、展望 虽然上半年沪深股市经历了大幅下跌，如果从最高点计算，跌幅甚至接近60%，A 股市场估值无论与历史比较还是与国际比较都不昂贵。我们认为 A 股在绝对的下跌空间上或许已经不大。但展望可预见的未来，我们似乎也看不到 A 股出现反转的契机。首先国内房价和房地产成交量仍需要观察，房地产开工面积增速的大幅降低将带来对相关产 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 9 业的较大冲击；美国股市超过 20%的跌幅标志其正

20、式进入熊市，次贷危机的影响阴云未散，美股走强似乎遥不可及；原油价格处于高位，大宗原材料价格居高不下，未来国内要素价格市场化改革必然对产业链下游的利润造成进一步挤压，而产业升级的步伐不可能一蹴而就，我们仍看不到大的系统性机会。当然中国经济的伟大复兴仍在持续，实体经济中的世界级工业品与消费品企业的长期成长潜力不能低估，消费服务与自主创新是长期主题。经历了上半年系统性风险的集中释放，下半年 A 股市场不排除局部行情的出现，上述判断下，我们投资更多强调自下而上，将侧重有利于企业内部挖潜的信息技术业，深幅下跌而受宏观经济影响不大的商业、旅游、传媒业，代表产业升级方向的先进制造业，受益于资产整合的大集团、

21、小市值上市公司等，这些都应是我们优中选优的对象。五、托管人报告五、托管人报告 2008 年上半年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。2008 年上半年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。2008 年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、

22、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。六、财务会计报告六、财务会计报告(一一)、资产负债表、资产负债表 二零零八年六月三十日 单位：人民币元 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 资产：项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 资产：银行存款 112,865,150.13 114,223,202.81结算备付金 41,524,184.43 217,804,209.03 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 10 存出保证金 752,655.40 1,842,527.51交易性金融资产 3,213,830,268.07

23、 2,887,457,269.02 其中：股票投资 1,846,662,475.04 2,020,380,319.72 债券投资 1,367,167,793.03 867,076,949.30衍生金融资产 888,461.28495,534.08买入返售金融资产 -应收证券清算款 548,960,719.09 6,659,692.17应收利息 14,273,261.94 15,157,692.50应收股利 899,274.33-应收申购款 5,000,213.8517,071,494.67其他资产 -资产合计 3,938,994,188.52 3,260,711,621.79 负债：负债：应付

24、证券清算款 -3,880,673.22应付赎回款 6,090,089.94 15,459,201.95应付管理人报酬 4,027,129.56 3,135,729.05应付托管费 838,985.37 653,276.89应付交易费用 5,276,282.92 1,353,713.87应交税费 526,714.00505,937.20其他负债 701,901.72823,092.48负债合计 17,461,103.51 25,811,624.66所有者权益：所有者权益：实收基金 4,782,227,846.57 2,815,001,464.89未分配利润 -860,694,761.56419,

25、898,532.24所有者权益合计 3,921,533,085.01 3,234,899,997.13负债和所有者权益合计 负债和所有者权益合计 3,938,994,188.52 3,260,711,621.79基金份额总额(份)4,782,227,846.572,815,001,464.89基金份额净值 0.8201.149所附附注为本会计报表的组成部分所附附注为本会计报表的组成部分 (二二)、利润表、利润表 自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 2008年1-6月2007年1-6月一、收入项 目 2008年1-6月2007年1-6月一、收入 1.利息收入

26、(合计)25,718,388.28 8,637,451.74 其中：存款利息收入 3,612,074.47 1,389,199.93 债券利息收入 22,106,313.81 7,248,251.81 买入返售金融资产收入 -2.投资收益(合计)-622,122,386.67 560,374,708.24 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 11 其中：股票投资收益 -635,565,523.67 529,825,069.33 债券投资收益 -182,390.36 6,207,404.99 衍生工具收益 2,422,400.10 17,825,503.83 股利收益 11,2

27、03,127.26 6,516,730.09 3.公允价值变动收益 -751,401,087.89 414,798,651.18 4.其他收入 1,324,754.44 2,284,890.46 收入合计 收入合计 -1,346,480,331.84 986,095,701.62 二、费用二、费用 1.管理人报酬 26,520,167.02 12,808,157.05 2.托管费 5,525,034.82 2,668,366.05 3.销售服务费 -4.交易费用 25,761,724.96 5,510,966.995.利息支出 6,182,372.13 2,094,577.93 其中：卖出回购

28、金融资产支出 6,182,372.13 2,094,577.93 6.其他费用 208,692.09 197,118.20费用合计 费用合计 64,197,991.02 23,279,186.22 三、利润总额三、利润总额 -1,410,678,322.86 962,816,515.40 所附附注为本会计报表的组成部分所附附注为本会计报表的组成部分 (三三)、所有者权益、所有者权益(基金净值基金净值)变动表变动表 自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间 单位：人民币元 2008年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 2008年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

29、期初所有者权益(基金净值)2,815,001,464.89 419,898,532.24 3,234,899,997.13 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-1,410,678,322.86-1,410,678,322.86 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,967,226,381.68 243,904,897.59 2,211,131,279.27 其中：基金申购款 3,111,292,429.85 236,153,975.16 3,347,446,405.01 基金赎回款-1,144,066,048.17 7,750,922.43-1,136,315,125.74 本

30、期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数-113,819,868.53-113,819,868.53 期末所有者权益(基金净值)4,782,227,846.57-860,694,761.56 3,921,533,085.01 2007年1-6月 2007年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值)1,473,522,718.96 225,512,068.35 1,699,034,787.31 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-962,816,515.40 962,816,515.40 本期基金份额交易产

31、生的基金净-93,376,297.79-99,051,622.68-192,427,920.47 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 12 值变动数 其中：基金申购款 1,177,176,828.54 497,436,273.62 1,674,613,102.16 基金赎回款-1,270,553,126.33-596,487,896.30 -1,867,041,022.63 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 -369,839,569.01 -369,839,569.01 期末所有者权益(基金净值)1,380,146,421.17 719,437,392.06

32、 2,099,583,813.23 所附附注为本会计报表的组成部分所附附注为本会计报表的组成部分(四四)、会计报表附注、会计报表附注 1.基金的基本情况基金的基本情况 募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字2004 97号 批准核准文件名称：关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复 基金运作方式：契约型开放式 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金备案情况：本基金已于2004年8月23日收到中国证券监督管理委员会基金部函200475号“关于华安宝利配置证券投资基金备案确认的函”。基金合同生效日：2004年8月24日 基金合同生效日的

33、基金份额：1,130,480,770.08 基金募集期间：2004年7月16日至2004年8月17日 募集资金总额：1,130,461,912.15 募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额）：18,857.93 募集期间相关费用明细及节余：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司承担，与本基金无关。验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 根据中华人民共和国证券投资基金法、华安宝利配置证券投资基金基金合同和最新发布的华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国

34、证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最低比例为 10%，最高比例为70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为 30%，最低比例为 10%，最高比例为 65%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20%，最低比例为 10%，最高比例为 65%。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率35%天相 280 指数收益率30%天相国债全价指数收益率30%金融同业存款利率5%。2.财务报表的编制基础财务报

35、表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 13 下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引及华安宝利配置证券投资基金基金合同和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。3.遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本基金 2008 年半年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6

36、 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。4.主要会计政策、会计估计及其变更主要会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自 2007 年 7 月 1 日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于 2007 年 5 月15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则第五条至第十九条及其他相关规定，对 2007 年 1月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止期间(以下简称“2007 年上半年”)的财务报表予以追

37、溯调整。5.主要税项主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 2002128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税 200478 号 关于证券投资基金税收政策的通知、财税200511 号关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税200784 号关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、2008 年 4 月 23 日财政部、国家税务总局发布的关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收

38、入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。(d)基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年 4 月 24 日起，按 0.1%的税率缴纳。6.重大会计差错的内容和更正金额：重大会计差错的内容和更正金额：无。7.关联方关系和关联方交易：关联方关系和关联方交易：(1).关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据关 联 人 关 系 交易性质 法律依据华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人 基金注册登记机构 基金销售机构 提取管理费 持有本基金 基金合同

39、华安宝利配置证券投资基金 2008 年半年度报告摘要 14 交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人 基金代销机构 提取托管费 银行间交易 基金合同 上海国际信托有限公司(原名为上海国际信托投资有限公司)基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(2).与关联方进行的交易 本报告期通过关联人席位的股票成交量：无。上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 3

40、0 日通过关联人席位的股票成交量：无。本报告期通过关联人席位的债券、回购和权证成交量：无。上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日通过关联人席位的债券、回购和权证成交量：无。本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：本基金与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：本期 上期 本期 上期 卖出回购金融资产协议金额 198,000,000.00-卖出回购金融资产支出 46,543.56-(3).关联方报酬 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的 1.2%的年费率计提，计算方法如下：H=E1.2%当年天

41、数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金在本报告期间需支付基金管理费26,520,167.02元。（上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日需支付基金管理费：12,808,157.05 元）基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E0.25%当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 华安宝利配置证券投资基金 2008

42、 年半年度报告摘要 15 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金在本报告期间需支付基金托管费 5,525,034.82 元。（上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日需支付基金管理费：2,668,366.05 元）(4).由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于 2008 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 112,865,150.13 元(2007年 6 月 30 日：136,926,4

43、64.97 元)。2008 年 1-6 月：由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 2,146,076.05 元(2007 年 1-6 月：891,866.45 元)。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2008年 6 月 30 日的相关余额 41,524,184.43 元计入“结算备付金”科目(2007 年 6月 30 日：10,226,994.04 元)。(5).基金各关联方投资本基金的情况 基金管理公司投资本基金的情况：2008 年度上半年基金管理有限公司投资本基金的情况：期初数 期末数 关联

44、人 持有份额 持有比例期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例 买入 卖出 持有份额 持有比例适用费率 买入 卖出 持有份额 持有比例适用费率 华安基金管理有限公司 103,499,278.50 3.68%3,609,390.71-107,108,669.21 2.24%-2007 年度上半年基金管理公司投资本基金的情况：期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例 买入 卖出 持有份额 持有比例适用费率 买入 卖出 持有份额 持有比例适用费率 华安基金管理有限公司 50,000,000.00 3.39%9,920,634.92-59,920,634.

45、92 4.34%-*本期和上期华安基金公司持有的基金份额增加皆为红利再投资所获得。基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：本报告期末和上报告期末均无。8.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产本基金流通受限、不能自由转让的基金资产(1)、流通受限制不能自由转让的股票(a).基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日 华安宝利配置证券投资基金 2008 年半

46、年度报告摘要 16 至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本基金截至 2008 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下：股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型 申购价格期末估值单价数量 期末成本 总额 期末估值 总额 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型 申购价格期末估值单价数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600383 金地集团 2007-7-9 2008-7-4 非公开发行26.009.071

47、,500,00039,000,000.00 13,605,000.00600383 金地集团 2008-4-2 2008-7-4 非公开发行送股转增部分-9.071,500,000-13,605,000.00002225 濮耐股份 2008-4-17 2008-7-25 新股网下申购4.79 6.50 46,153221,072.87 299,994.50002230 科大讯飞 2008-4-29 2008-8-12 新股网下申购12.66 30.09 17,585222,626.10 529,132.65002231 奥维通信 2008-4-29 2008-8-12 新股网下申购8.46 8

48、.50 21,837184,741.02 185,614.50002232 启明信息 2008-4-29 2008-8-11 新股网下申购9.44 12.65 23,382220,726.08 295,782.30002233 塔牌集团 2008-5-8 2008-8-18 新股网下申购10.03 9.70 81,297815,408.91 788,580.90002234 民和股份 2008-5-8 2008-8-18 新股网下申购10.61 20.24 16,147171,319.67 326,815.28002235 安妮股份 2008-5-8 2008-8-18 新股网下申购10.91

49、 10.82 22,243242,671.13 240,669.26002236 大华股份 2008-5-12 2008-8-20 新股网下申购24.24 36.00 12,573304,769.52 452,628.00002238 天威视讯 2008-5-14 2008-8-26 新股网下申购6.98 12.25 39,463275,451.74 483,421.75002239 金 飞 达 2008-5-14 2008-8-22 新股网下申购9.33 8.98 26,180244,259.40 235,096.40002240 威华股份 2008-5-15 2008-8-25 新股网下申

50、购15.70 12.19 79,7191,251,588.30 971,774.61002242 九阳股份 2008-5-20 自 新 股 网 上申 购 部 分 上市后三个月 新股网下申购22.54 40.44 47,4881,070,379.52 1,920,414.72002243 通产丽星 2008-5-20 自 新 股 网 上申 购 部 分 上市后三个月 新股网下申购7.78 8.02 39,414306,640.92 316,100.28002247 帝龙新材 2008-5-30 自 新 股 网 上申 购 部 分 上市后三个月 新股网下申购16.05 14.65 13,026209,