深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一年七月二十一日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 7 月 16 日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方深证成份 ETF 交易代码 159903 基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日 2009 年 12 月 04 日 报告期末基金份额总额 4,676,3

3、54,507.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指

4、数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下

5、，可简称为“深成 ETF”深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期2010 年 04月 01 日结束日期 2010 年 06 月30 日1.本期已实现收益-252,566,214.332.本期利润 -1,440,598,091.203.加权平均基金份额本期利润-0.30564.期末基金资产净值 4,407,133,390.385.期末基金份额净值 0.9426.期末还原后份额净值 0.695注：1.本期已实现收益指基金本期

6、利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-24.58%2.03%-24.87%2.04%0.29%-0.01%深证成份交易型开放式指数证

7、券投资基金 2010 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化 投资比例不低于基金资产净值的 95%。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。2.本基金自基金合同生效日（2009 年 12 月 4 日）至报告期末不满一年。4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简

8、介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 潘海宁 本基金的基金经理 2009 年 12 月04 日-9 会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2009 年 3 月至今，任南方 300 指数基金经理；2009年 12 月至今，任南方深成ETF 及联接基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信

9、情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明

10、 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投

11、资策略和运作分析4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，伴随着货币政策的收紧和 M1 增速的回落引发了市场对流动性的担忧，投资者对大盘蓝筹股普遍缺乏信心，尤其管理层对地产行业始终保持高压调控态势，使得地产权重较大的深证成份指数全季基本呈现单边下跌走势，季度内指数涨幅为-24.87。我们对本基金报告期内跟踪误差来源分析如下：对于指数基金而言，现行的份额净值计算精度（即四舍五入保留小数点后 3 位）所带来的跟踪误差是不容忽视的，依然是本基金跟踪深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 误差的主要来源之一，为更

12、好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，我们在与各方协商一致后，自 2010 年 7 月 2 日起，已将本基金份额净值计算精度提高到了小数点后 4 位；由于二季度为成份股分红较为集中的时间段，跟踪误差另一重要来源为成份股分红所带来的正向偏离（即超额收益）；成份股“双汇发展”长期停牌引起的总体股票仓位的微小偏差；大额申购赎回带来的成份股权重偏差。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。二季度末，深证成份指数进行了半年度的成份股调整，本基金管理组提前

13、进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功，并藉此取得了相对于标的指数的适度超额收益。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。长期而言，我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，报告期内本基金相对于深证成份指数的跟踪误差为 0.039，年化跟

14、踪误差为 0.612，自本基金上市至报告期末年化跟踪误差为 0.577，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2的投资目标。截至报告期末，本基金份额净值为 0.942 元，报告期内，份额净值增长率为-24.58，同期业绩基准增长率为-24.87。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 4,398,577,430.82 99.73 其中：股票 4,398,577,430.82 99.732 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融

15、资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5 银行存款和结算备付金合计 5,696,580.88 0.136 其他资产 6,104,656.16 0.147 合计 4,410,378,667.86 100.00注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 292,

16、118,350.34 6.63C 制造业 2,251,103,196.14 51.08C0 食品、饮料 579,935,505.48 13.16C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料104,666,640.00 2.37C5 电子-C6 金属、非金属 545,349,092.82 12.37C7 机械、设备、仪表 766,476,388.40 17.39C8 医药、生物制品 254,675,569.44 5.78C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,143,764.80 0.89E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技

17、术业 243,821,289.42 5.53H 批发和零售贸易 295,314,093.00 6.70I 金融、保险业 525,396,157.22 11.92J 房地产业 544,423,491.62 12.35K 社会服务业 97,374,508.00 2.21L 传播与文化产业-M 综合类 47,055,171.90 1.07 合计 4,335,750,022.44 98.385.2.2 积极投资部分 5.2.2 积极投资部分 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 B 采掘业-C 制

18、造业-C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表-C8 医药、生物制品-C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业-H 批发和零售贸易-I 金融、保险业 62,827,844.40 1.43J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类-合计 62,827,844.40 1.43注：以上股票为指数成份股调整而买入的成份股票。5.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5

19、.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 000002 万 科 55,198,679.00374,247,043.62 8.492 000001 深发展 17,894,339.00313,329,875.89 7.113 002024 苏宁电器 25,904,745.00295,314,093.00 6.704 000858 五 粮 液 11,449,964.00277,432,627.72 6.305 000983 西山煤电 9,869,032.00179,221,621.12 4.

20、076 000063 中兴通讯 9,218,691.00177,367,614.84 4.027 000651 格力电器 8,779,493.00165,054,468.40 3.758 000527 美的电器 11,606,020.00132,308,628.00 3.009 000568 泸州老窖 4,437,046.00125,213,438.12 2.8410 000338 潍柴动力 1,928,130.00118,579,995.00 2.69 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 期

21、末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 000728 国元证券 5,171,016.0062,827,844.40 1.43注：以上股票为指数成份股调整而买入的成份股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允

22、价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出

23、现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2009 年 9 月 9 日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告，中国证券监督管理委员会决定根据中华人民共和国证券法的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。目前该案尚在调查之中。本基金为交易型开放式指数证券投资基金，基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。其余九只股票的发行主体没有报告期内被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同

24、规定的备选股票库。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 4,109,204.892 应收证券清算款 1,964,238.563 应收股利-4 应收利息 913.215 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用 30,299.508 其他-9 合计 6,104,656.16 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.

25、4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。5.8.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 000001 深发展 313,329,875.897.11 重大事项公告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.

26、6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,858,154,507.00本报告期基金总申购份额 1,098,300,000.00减:本报告期基金总赎回份额 1,280,100,000.00深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 4,676,354,507.007 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同。2、深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议。3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年 2 季度报告原文。7.2 存放地点 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 网站：http:/