同益证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、 同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 03 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 04 月 20 日 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实

2、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称：长盛同益封闭 交易代码：184690 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年 4 月 8 日 报告期末基金份额总额：2,000,000,000 份 投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略：始终如

3、一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 1 页 共 9 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2

4、009 年 01 月 01 日-2009 年 03月 31 日)1.本期已实现收益 -124,365,197.80 2.本期利润 393,958,214.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1970 4.期末基金资产净值 2,218,953,434.86 5.期末基金份额净值 1.1095注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2009 年 3 月 31 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

5、收益。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增长率（1）净值增长率标准差（2）2009 年 1 季度 21.59%3.59%注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 0.00%200.00%400.00%600.0

6、0%800.00%1000.00%1999年4月8日2001年4月8日2003年4月8日2005年4月8日2007年4月8日长盛同益封闭 同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 2 页 共 9 页 注：1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理小组简介 4.1 基金经理小组简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 许彤 本基金基金经理 2004 年 10月 15 日-

7、12 年 男，1969 年 7 月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任中包国际期货经纪有限公司市场分析主任，君安证券有限责任公司投资银行经理，中信证券股份有限公司资产管理部业务主管。2004 年 3 月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任同益证券投资基金（本基金）基金经理。冯耀东 本基金基金经理 2009 年 2 月10 日-8 年 男，1974 年 9 月出生，中国国籍。毕业于武汉大学，获硕士学位。2000 年 7 月至 2001年 1 月就职于武汉道博股份有限公司，曾任项目经理。2001 年 2 月至 2002 年 11 月就职于长城证券有限责任公司金融研究所，曾任研究员。200

8、2年12月加入长盛基金管理公司，曾任高级研究员和基金经理助理。自 2009 年 2 月12 日起任同益证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照基金法和同益证券投资基金基金合同及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。同益证券投资基金 2009

9、 年第 1 季度报告 第 3 页 共 9 页 4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投

10、资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年一季度，在持续的信贷投放之下，宏观经济的某些指标出现了好转迹象，如房地产的成交量、汽车的销量环比持续上升，另外发电量下滑的势头也有所缓解，在持续的政策刺激下，以及对宏观经济的预期复苏背景下，上证指数持续在震荡中反弹超过了 30%，深圳成指反弹幅

11、度达到 38.5%，期间有色、煤炭、地产以及部分中小市值公司和新能源、3G 等各种主题投资都有表现机会，而去年以来在下跌中表现相对抗跌的医药、食品、商业等行业都表现弱于市场。本基金自去年四季度以来，一直保持了相对乐观积极的操作策略，保持了中等偏高的仓位，在结构上增加了金融、地产等反映经济预期复苏的行业，并增加了新能源、3G 等主题投资的配置，同时减持部分估值偏高的中小市值股票，在操作上基本顺应市场的运行趋势，但是由于我们对流动性的推升的市场估计不够，在操作上仍稍显保守，对主题性的投资机会把握不够，值得进一步总结。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至到报告期末，本基金份额

12、净值为 1.1095 元，本报告期份额净值增长率为21.59%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 我们坚持认为：2009 年上半年可能是中国宏观经济和微观企业利润最为困难同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 4 页 共 9 页 的时期，经济后期的复苏还有赖于国内刺激政策的效果和国际经济的好转，我们将在谨慎中乐观期待。从目前来看，海外经济的明显好转需要较长时间，而作为外贸依存度较高的中国经济要实现根本性的反转可能也需要较长的时间，最终宏观经济在持续的信贷投放和政策刺激下达到低位平衡的概率偏大。对证券市场而言，短期由于经济复苏预期、充裕的流动性推升 A股

13、市场继续维持震荡趋势，个股将保持较高活跃度，不缺乏结构性投资机会，但从中期来看，我们认为市场最终将反映宏观经济和企业盈利的情况。我们将继续保持乐观的心态和谨慎的操作，自上而下防范风险，自下而上精选持续增长的有核心竞争力的优秀公司，力争长期为投资者获得安全、持续、稳定的收益。5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,621,028,884.56 72.80 其中：股票 1,621,028,884.56 72.80 2 固定收益投资 449,627,814.20 20.

14、19 其中：债券 449,627,814.20 20.19 资产支持证券 -0.00 3 金融衍生品投资 -0.00 4 买入返售金融资产 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -0.00 5 银行存款和结算备付金合计 123,097,633.86 5.53 6 其他资产 32,886,927.18 1.48 7 资产合计 2,226,641,259.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-0.00B 采掘业 166,523,334.64 7.5

15、0C 制造业 517,749,494.95 23.35C0 食品、饮料 70,981,310.02 3.20C1 纺织、服装、皮毛-0.00C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷 37,837,108.40 1.71C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,668,500.00 0.39同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 5 页 共 9 页 C5 电子 37,224,000.00 1.68C6 金属、非金属 47,775,000.00 2.15C7 机械、设备、仪表 158,102,198.00 7.13C8 医药、生物制品 130,619,854.52 5.89C99 其他制造业

16、 26,541,524.01 1.20D 电力、煤气及水的生产和供应业 106,819,490.80 4.81E 建筑业 40,721,540.00 1.84F 交通运输、仓储业 90,321,635.21 4.07G 信息技术业 133,578,363.81 6.02H 批发和零售贸易 88,679,510.00 4.00I 金融、保险业 308,545,557.43 13.91J 房地产业 136,448,417.72 6.15K 社会服务业 15,651,540.00 0.71L 传播与文化产业 15,990,000.00 0.72M 综合类-0.00 合计 1,621,028,884.

17、56 73.055.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 601318 中国平安 2,250,00087,997,500.003.972 600036 招商银行 4,559,84172,638,267.133.273 600048 保利地产 2,985,09165,701,852.912.964 601006 大秦铁路 7,000,00062,440,000.002.815 002073 青岛软控 3,572,2

18、0060,834,566.002.746 000001 深发展 3,685,49558,746,790.302.657 601088 中国神华 2,600,00053,820,000.002.438 600028 中国石化 6,000,00053,400,000.002.419 000063 中兴通讯 1,465,00051,773,100.002.3310 600005 武钢股份 6,500,00047,775,000.002.15 同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 6 页 共 9 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组

19、合 序号 债券类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券 199,609,866.30 9.00 2 央行票据 78,271,000.00 3.53 3 金融债券 167,671,200.00 7.56 其中：政策性金融债 167,671,200.00 7.56 4 企 业 债 4,075,747.90 0.18 5 企业短期融资券 -0.00 6 可 转 债 -0.00 7 其 他 -0.00 8 合 计 449,627,814.20 20.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五

20、名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 009908 99 国债(8)772,480 78,221,324.80 3.53 2 010004 20 国债(8)764,250 78,068,137.50 3.52 3 030224 03 国开 24 500,000 51,535,000.00 2.32 4 040214 04 国开 14 500,000 50,705,000.00 2.29 5 0801114 08 央票 114 500,000 48,970,000.00 2.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名

21、资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受

22、到公开谴责、处罚的情形。根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税 380 万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 7 页 共 9 页 基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股

23、票 5.8.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 598,780.492 应收证券清算款 22,952,439.983 应收股利 -4 应收利息 9,335,706.715 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 32,886,927.185.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流

24、通受限情况。6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 份额单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）1.40 同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 8 页 共 9 页 7 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金基金合同 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。同益证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 第 9 页 共 9 页