裕泽证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

《裕泽证券投资基金2009年第4季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《裕泽证券投资基金2009年第4季度报告.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 裕泽证券投资基金裕泽证券投资基金 20092009 年第年第 4 4 季度报告季度报告 20092009 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20102010 年年 1 1 月月 2020 日日 裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银

2、行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 博时裕泽封闭 基金主代码 184705 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2000 年 3 月

3、 27 日 报告期末基金份额总额 500,000,000 份 投资目标 本基金属于科技基金，主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资策略 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜力，通过投资于科技含量较高的上市公司，实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金

4、是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 10 月 1 日-2009 年 12 月 31 日)1本期已实现收益 22,024,653.06 2本期利润 73,385,306.98 3 加权平均基金份额本期利润 0.1468 4期末基金资产净值 641,292,876.88 5期末基金份额净值 1.2826 本期已实现

5、收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 12.92%2.63%-3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基

6、金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈亮 基金经理/数 量 组 投资总监 2007-1-22-10.5 1998 年起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001 年加入博时公司，历任金融工程师、基金经理助理、基金经理、数量组投资总监兼任基金经理。现任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。4.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格

7、遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、裕泽证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.

8、3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 管理回顾 本基金在 4 季度依然保持了比较进取的资产配置，仓位继续保持较高位置。根据市场的波动情况进行了一定程度的微调。行业选择上，本基金适度增加了一些消费、医药、银行的配置。投资展望 从中国经济的走向来看，目前经济依然在复苏的轨道上，经济增长上行的动力明显。经济复苏的广度和深度在增加。在这种背景下，中上游行业的开工率会达到一个较高的水平，产品价格正在恢复到危机以前的水平，利润可能将会发生较好的转机

9、，中上游迎来较好的投资机会。裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 随着加息预期的形成，银行放贷的议价能力逐步提高，银行的盈利能力得到逐步地恢复。虽然放贷规模受到一定程度的限制，但是低估值和盈利能力的恢复会对冲掉这部分风险。需要密切观察的是通胀的影响因素，此轮经济刺激计划注入经济体系大量的货币，形成潜在通胀的可能性，通胀发生的步伐和节奏都需要观察和判断，其复杂性要有充分心理预期。如果通胀快速发展为恶性通胀，将对经济复苏形成致命打击。但是，从目前稳定和增加农业投入等政策来看，依然可以报较为乐观的预期，通胀水平可以被控制在一个合理水平。但是，无论如何未来一年我们将看到市场在通胀和政策博

10、弈之间和声起舞；复杂性增强的一年，必然也是投资挑战增加的一年。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2009 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2826 元，份额累计净值为 3.8526元。报告期内，本基金份额净值增长率为 12.92，同期上证指数涨幅为 17.91。5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 479,276,846.34 74.49 其中：股票 479,276,846.34 74.49 2 固定收益投资 129,064,076.00 20.06 其

11、中：债券 129,064,076.00 20.06 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 31,843,427.00 4.95 6 其他资产 3,202,124.57 0.50 7 合计 643,386,473.91 100.00 5.25.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 22,759,394.00 3.55 C 制造业 252,157,322.81 39.32 C0 食品、饮料 35,

12、034,404.18 5.46 C1 纺织、服装、皮毛-裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 9,595,958.04 1.50 C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,068,890.75 8.12 C5 电子-C6 金属、非金属 28,513,752.20 4.45 C7 机械、设备、仪表 78,479,784.11 12.24 C8 医药、生物制品 48,464,533.53 7.56 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,125,200.00 0.33 E 建筑业-F 交通运输、仓储业 5,274,345.90 0.82

13、 G 信息技术业 12,074,517.00 1.88 H 批发和零售贸易 17,143,500.00 2.67 I 金融、保险业 135,529,800.23 21.13 J 房地产业 32,212,766.40 5.02 K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类-合计 479,276,846.34 74.74 5.35.3 报告期末按报告期末按公允价值公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资投资明细明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 000001 深发展 1,350,000 32,899,

14、500.00 5.13 2 601939 建设银行 5,020,000 31,073,800.00 4.85 3 600000 浦发银行 1,205,577 26,148,965.13 4.08 4 000927 一汽夏利 2,070,000 24,633,000.00 3.84 5 000528 柳 工 999,930 21,728,478.90 3.39 6 002001 新 和 成 400,000 19,560,000.00 3.05 7 600031 三一重工 499,950 18,403,159.50 2.87 8 600362 江西铜业 450,000 18,094,500.00

15、2.82 9 600216 浙江医药 499,919 17,782,118.83 2.77 10 601169 北京银行 900,000 17,406,000.00 2.71 5.45.4 报报告期末按告期末按债券品种债券品种分类的债券投资组合分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券 57,994,076.00 9.04 2 央行票据 71,070,000.00 11.08 3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6 6 可转债-7 其他-8 合计 129,064,0

16、76.00 20.13 5.55.5 报告期末按报告期末按公允价值公允价值占基金资产净值比例大小排占基金资产净值比例大小排名名的前五名债券的前五名债券投资投资明细明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 010004 20 国债 524,470 52,866,576.00 8.24 2 0801038 08 央行票据 38 500,000 51,420,000.00 8.02 3 0901044 09 央行票据 44 200,000 19,650,000.00 3.06 4 010112 21 国债 50,000 5,127,500.00 0.80 5

17、.65.6报告期末按报告期末按公允价值公允价值占基金资产净值比例大小排名的前占基金资产净值比例大小排名的前十十名资产支持证券投资名资产支持证券投资明细明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7 报告期末按报告期末按公允价值公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.85.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之

18、外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。序号 名称 金额（元）1 存出保证金 467,274.86 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 2,734,849.71 5 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 3,202,124.57 裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计

19、项之间可能存在尾差。6 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 2,500,000 报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 2,500,000 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.50 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2009 年 12月 31 日，博时基金公司共管

20、理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾2095 亿元，累计分红超过人民币 436 亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、业绩表现 1)封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31 日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为 128.01%，在所有封闭式基金中排名第 3，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。2)股票型基金方面，WIND 资讯数据显示，以晨星的基金类型标准进行划分，成立于2006 年 12 月 31 日

21、之前的可比股票型基金共有 133 只，截止到 2009 年 12 月 31 日，博时主题行业今年以来的净值增长率已经超过 70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级。3)股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第 5，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。2、客户服务 1)2009 年 4 季度，博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能，持有交行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、变更分红方式等直销交易，体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交

22、易优势。截至 2009 年 4 季度末，博时网上直销已经开通了 11 种网上交易渠道，更加方便了投资者体验足不出户的网上投资理财服务。裕泽证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 8 2)为了回馈博时忠实的电子对账单用户，感谢持有人的环保爱心之举，“跨年度有奖订阅大行动”已拉开帷幕，在 2010 年 2 月 1 日之前，所有取消纸质对账单并订阅电子对账单的博时客户，均有两重机会赢取“喜迎金虎新年”的丰厚奖品。3)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心中国价值”高端论坛四季度在广州、北京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前

23、市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。3、公司荣誉 1)2009 年 12 月 23 日，在由搜狐网主办的 2009 搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“2009 年最有影响力基金品牌奖”奖项。4、其他大事件 1)博时上证超级大盘 ETF 及其联接基金首募顺利结束并于 2009 年 12 月 29 日成立，其中超级大盘 ETF 募资 14.06 亿元；超级大盘 ETF 联接基金募资 19.06 亿元。2)博时和上交所等相关机构联合于 2009 年 12 月 4 日在上海举行“上证超级大盘ETF 发行专题研讨会”。8 8 备查文件目录备查文件目录 8.18.1 备查文件目录备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准裕泽证券投资基金设立的文件 8.1.2裕泽证券投资基金基金合同 8.1.3裕泽证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 裕泽证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内裕泽证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.28.2 存放地点存放地点：基金管理人、基金托管人处 8.38.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）