汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金.pdf

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1、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 20082008 年第年第 4 4 季度报告季度报告 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：汇添富基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：20092009 年年 1 1 月月 2323 日日 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的

2、董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 2

3、 基金产品概况基金产品概况 基金简称：添富蓝筹 交易代码：519066 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008 年 7 月 8 日 报告期末基金份额总额：652,444,976.56 份 投资目标：通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。投资策略：本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。业绩比较基准：沪深 300 指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。风险收益特征：本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财

4、务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 主要财务指标 报告期（2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12月 31 日）1.本期已实现收益 10,412,995.88 2.本期利润 21,749,470.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.04 4.期末基金资产净值 671,818,991.93 5.期末基金份额净值 1.030 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

5、值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-本报告期 3.52%0.24%-9.68%1.82%13.20%-1.58%3.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的其与同期

6、业绩比较基准收益率变动的比较比较 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 注：本基金的基金合同生效日为 2008 年 7 月 8 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏竞 本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金2008年7月8日-6 年 国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相

7、关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006 年 9 月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2007 年 10 月 9日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007 年 12 月 19 日汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2

8、008 年 7 月 8 日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依

9、据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何

10、异常交易行为。4.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金四季度采取稳步建仓策略，根据对市场形势的判断严格控制建仓节奏，建仓标的集中在需求稳定或受益于政府投资、09 年业绩增长确定性高、估值相对合理的板块上。截止 08 年底，基金业绩增长超越比较基准且取得一定绝对收益，整体表现较为平稳。展望后市，即将公布的宏观经济数据和上市公司年报、季报业绩依然不容乐观；政府“保增长”的政策力度和频度仍将保持，但预期主要是前期已经宣布的政策措施细化和实施，政策对市场推动效应可能逐渐减弱。我们对宏观经济和一季度市场整体仍持较为谨慎态度，但也对市场在充沛流动性和政

11、策刺激下的阶段性反弹和结构性投资机会做好心理准备。在坚持前期自下而上寻找确定性增长标的集中投资的前提下，我们会以积极心态关注 09 年在需求不振、去库存化和消化过剩产能的形势下，政府“保增长”政策措施对宏观经济和企业盈利的刺激效果如何，并依此适时动态调整资产和行业配置，尽力争取在有效控制风险的前提下取得更好的业绩。5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 权益投资 214,546,399.86 31.71 其中：股票 214,546,399.86 31.71 2 固定收益投资 294,02

12、6,006.20 43.45 其中：债券 294,026,006.20 43.45 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 5 银行存款和结算备付金合计 155,615,265.34 23.00 6 其他资产 12,455,757.29 1.84 7 合计 676,643,428.69 100.00 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 23

13、,170,561.28 3.45 C 制造业 101,600,932.86 15.12 C0 食品、饮料 4,348,000.00 0.65 C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 67,881,874.38 10.10 C8 医药、生物制品 29,371,058.48 4.37 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,126,676.94 0.91 E 建筑业 8,032,000.00 1.20 F 交通运输、仓储业 5,460,304.20 0.81 G 信息技术业

14、3,203,231.04 0.48 H 批发和零售贸易 31,329,128.90 4.66 I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 M 综合类 35,623,564.64 5.30 合计 214,546,399.86 31.94 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 600089 特变电工 1,000,056.

15、00 23,881,337.28 3.55 2 600875 东方电气 800,008.00 23,848,238.48 3.55 3 600415 小商品城 380,003.00 20,854,564.64 3.10 4 600517 置信电气 900,058.00 20,152,298.62 3.00 5 600267 海正药业 1,200,042.00 17,928,627.48 2.67 6 002024 苏宁电器 900,090.00 16,120,611.90 2.40 7 600858 银座股份 900,000.00 14,769,000.00 2.20 8 000759 武汉中

16、百 1,500,055.00 14,100,517.00 2.10 9 601088 中国神华 800,032.00 14,032,561.28 2.09 10 002007 华兰生物 297,206.00 11,442,431.00 1.70 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 国家债券 60,324,833.60 8.98 2 央行票据 122,034,000.00 18.16 3 金融债券 101,370,000.00 15.09 其中：政策性金融债 101,370,000.0

17、0 15.09 4 企业债券 10,297,172.60 1.53 5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 294,026,006.20 43.77 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 080221 08 国开 21 1,000,000.00 101,370,000.00 15.09 2 0801035 08 央票 35 50

18、0,000.00 53,345,000.00 7.94 3 080026 08 国债 26 500,000.00 49,930,000.00 7.43 4 0801106 08 央票 106 500,000.00 49,055,000.00 7.30 5 0801108 08 央票 108 200,000.00 19,634,000.00 2.92 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比

19、例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 2,959,799.45 5 应收申购款 8,245,957.84 6 其他应收款-7 其他-8

20、 合计 12,455,757.29 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 747,431,228.92 报告期期间基金总申购份额 201,832,342.74 报告期期间基金总赎回份额 296,818,595.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 6

21、52,444,976.56 7 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；2、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同；3、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。7.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 汇添富基金管理有限公司 2009 年 1 月 23 日