2023年上海期货从业资格考试模拟卷.docx

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1、2023年上海期货从业资格考试模拟卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.题干：艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由_组成。A上升（或下降）的4个过程和下降（或上升）的4个过程B上升（或下降）的5个过程和下降（或上升）的4个过程C上升（或下降）的5个过程和下降（或上升）的3个过程D上升（或下降）的6个过程和下降（或上升）的2个过程 2.题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.

2、40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250欧元B-1250欧元C12500欧元D-12500欧元 3.题干：当会员或是客户某持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量的_时，应该执行大户报告制度。A60B70C80D90 4.不需要在风险监管报表上签字确认的是A：研发负责人B：期货公司法定代表人C：经营管理主要负责人D：结算负责人 5.标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为_美元。A25B32.5C50D100 6.期货公司在

3、期货市场中的作用主要有_。A根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力B期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险C严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险D监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥 7.中金所对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行检查，检查中发现从事中间介绍业务的证券公司存在违法违规行为的，应将有关情况通报_。A中国证监会B相关派出机构C中国期货业协会D中国证券业协会 8.题干：6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格22

4、15元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是_。A500元，-1000元，11075元B1000元，-500元，11075元C -500元，-1000元，11100元D1000元，500元，22150元 9.下列指标能基本判定市场价格将上升的是_。AMA走平，价格从上向下穿越MABKDJ处于80附近C威廉指标处于20附近D正值的DIF向上突破正值的DEA 10.甲是国务院期货监督管理机构的工作人员，在审查某期货公司的经营情况时，获悉了公司的商业秘密，并将该商业秘密泄露给其他具有竞争关系的另一期货公司并获取巨额报酬，对此行为，相关机构可以给予甲_处分。

5、A纪律B刑事C罚金D经济 11.17世纪前后，期权交易首先在_出现。A法国B挪威C德国D荷兰 12.一位投资者看好黄金采掘公司的管理能力，但是对他的主要产品黄金却不看好，这位投资者的最佳策略是_。A购买黄金采掘公司的股票，出售黄金期货B出售黄金采掘公司的股票，购买黄金期货C购买黄金采掘公司的股票，出售另一家黄金开采公司的股票D出售黄金采掘公司的股票，购买另一家黄金开采公司的股票 13.下列关于期货交易的杠杆机制特点的说法，不正确的是_。A杠杆机制指的是期货交易具有的以少量资金进行较大价值额的投资的特点B杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点C期货交易既能给交易者带来高收益机会，也可能给交易者

6、带来遭受巨大损失的风险D保证金比例越高，期货交易的杠杆作用就越大 14.题干：多头套期保值者在期货市场采取多头部位以对冲其在现货市场的空头部位，他们有可能_。A正生产现货商品准备出售B储存了实物商品C现在不需要或现在无法买进实物商品，但需要将来买进D没有足够的资金购买需要的实物商品 15.在我国，设立期货交易所，由_审批。A中国证监会派出机构B中国期货业协会C国务院期货监督管理机构D国家工商管理局 16.来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险是_。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险 17.从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构是_。A交易所与商业银行共同

7、组建的结算机构，附属于交易所B交易所与商业银行联合组建的结算机构，完全独立C交易所的内部机构D独立的全国性的结算机构 18._年底全国人大常委会通过了刑法修正案，将惩治有关期货犯罪的条款正式列入刑法。A1993B1999C2003D2007 19.我国的期货交易所是_。A按照章程实行自律管理的非法人单位B按照章程实行自律管理的法人单位C行业自律性的法人社团D行业自律性的非法人社团 20.某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0.8935美元/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0.8955美元/加仑。半年后，该工厂以0.8923美元/加仑购入燃料油，并以0.8950美元/

8、加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为_美元/加仑。A0.8928B0.8918C0.894D0.8935 21.下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是_。A每次报价的最小变动数值必须是其最小变动价位的整数倍B商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于标的物的种类、性质、市价波动情况和商业规范等C较大的最小变动价位有利于市场流动性的增加D最小变动价位是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值 22.下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是_。A每次报价的最小变动数值必须是其最小变动价位的整数倍B商品期货合约最小变动价位的确定与标的物的种类、性质、

9、市价波动情况等有关C一般而言，较大的最小变动价位有利于市场流动性的增加D最小变动价位与交易单位之积是合约价值的最小变动值 23.受我国现行法规约束，目前期货公司不能_。A从事经纪业务B充当客户的交易顾问C根据客户指令代理买卖期货合约D从事自营业务 24.制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引后，应当_。A报中国证监会备案B报中国期货业协会备案C报中国证监会批准D报中国期货业协会批准 25.在期货市场上，套利者_扮演多头和空头的双重角色。A先多后空B先空后多C同时D不确定 26.下列交易形式中，_在规避风险方面更具优越性。A现货交易B远期交易C期货交易D期权交易 27.题干: 目前，在全世界的

10、金融期货品种中，交易量最大的是_。A外汇期货B利率期货C股指期货D股票期货 28.期货业协会管理和处理日常工作的机构是_。A理事会B会员大会C股东大会D总经理 29.当标的物的市场价格高于协定价格时，_为实值期权。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权 30.下面蝶式套利的做法正确的是_。A买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和B先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和C卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数

11、量等于近期月份和居中月份数量之和D先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和 31.对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是_。A期权的标的物相同B期权的到期日相同C期权的买卖方向相同D期权的类型相同 32.交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择_来做套期保值交易。A与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约B与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约C与该现货商品种类不同但价格走势大致相同

12、的期货合约D与该现货商品种类相同的远期合约 33.通常在下列哪一种情况下将导致本国货币贬值_A政局动荡B提高本国利率C实施紧缩的货币政策D外国资本大量流入 34.某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的交易保证金为_元。A20400B20300C20200D0 35.下列属于商品期货的是_。A原油期货B外汇期货C利率期货D国债期货 36.非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按照_的规定办理。A银监会B证监会C期货交易所D中国人民银行 37.通过期货交易形成的价格具有的特点之一是_。A离

13、散性B周期性C跳跃性D公开性 38.通过期货交易形成的价格具有的特点之一是_。A离散性B周期性C跳跃性D公开性 39.某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是_。A在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头B在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头C在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓D在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，

14、则对此合约进行对冲平仓 40.期货公司拟解聘首席风险官的，应当向_报告。A期货协会B中国证监会派出机构C董事会D总经理 41.在我国期货交易所交易的铝期货合约的最后交易日为交割月份的_日(遇法定节假日顺延)。A5B10C15D20 42.第一个推出活牲畜的期货合约的交易所是_。A纽约期货交易所B大连商品交易所C芝加哥商业交易所D芝加哥期货交易所 43.期货交易所变更名称、注册资本的，应当经_批准。A国务院B中国证监会C期货交易所员工大会D期货业协会 44.在主要的上升趋势线的上侧_，不失为有效的时机抉择的对策。A卖出B买入C平仓D建仓 45.题干：一节一价制的叫价方式在_比较普遍。A英国B美国

15、C荷兰D日本 46.当市场情况如下图所示时，买入套期保值会使得_。A套期保值者得到完全保护，并且存在净盈利B套期保值者得到完全保护，现货市场和期货市场盈亏完全相抵C套期保值者不能得到完全保护，存在净亏损D不能判断套期保值者的盈亏状况 47.当消费者预期一种商品的价格会上涨时，该商品的需求量会_。A增加B减少C不变D都有可能 48.不以盈利为目的的期货交易所是_。A会员制期货交易所B公司制期货交易所C合伙制期货交易所D合作制期货交易所 49.下列关于客户交易指令下达的表述，错误的是_。A以书面方式下达交易指令的，期货公司应当填写书面交易指令单B以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音C以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令D客户需要委托他人办理下达指令的，应当在期货经纪合同中指定受托人 50.题干：判定市场大势后分析该行情的幅度及持续时间主要依靠的分析工具是_。A基本因素分析B技术因素分析C市场感觉D历史同期状况