2023年银行从业资格考试模拟卷（7）.docx

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1、2023年银行从业资格考试模拟卷（7）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是_A：保证人的关联方B：保证人的行业地位C：保证人的保证意愿D：保证人的贷款规模2.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中_的体现。A：洗钱B：政治风险C：监管规定D：自然灾害3.下列哪项不属于内部欺诈事件_A：多户头支票欺诈B：交易不报告C：交易品种未经授权(存在资金损失)D：银行内部发生

2、的性别种族歧视事件4.如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于_A：01B：02C：03D：045.根据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流动性最高的是_A：可用于抵押的政府债券B：股票和同业借款C：商业银行可出售的贷款组合D：银行的房产6.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是_A：EADB：LGDC：MD：PD7.在法人客户评级模型中，RiskCalC模型_A：不适用于非上市公司B：运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违

3、约概率C：核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D：核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8.下列关于市值重估的说法，不正确的是_A：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B：商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C：按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D：商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法9.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是_A：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B：累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头

4、寸之和之中的较大值10.我国银行监管的行政法规是_A：银行业监督管理法B：商业银行法C：金融违法行为处罚办法D：行政许可法11.根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是_A：规范监督管理行为，防范和化解银行风险B：保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展C：促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心D：保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力12.商业银行外部审计主要是针对什么方面_A：财务状况B：经营战略C：风险状况D：竞争力水平13.商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等

5、，模型的置信度区间应设定为_，观测期为_A：9999，1年B：99，1年C：9999，半年D：99，半年14.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的_A：25B：20C：10D：3015.假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢

6、，则A银行_A：净利益5万美元B：净损失5万美元C：净收益57万美元D：净损失57万美元16.对单一法人客户的管理层分析重点考核的是_A：管理者人品B：管理者诚信度C：授信动机D：以上都是17.商业银行在进行压力测试时，第一步是_A：设定情景假设B：分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C：根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D：根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失18.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别 的战略风险_A：竞争对手风险B：客户风险C：项目风险D：技术风险19.商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益

7、_A：所采取的措施有利于全体利益所有者B：侧重照顾利益重大者的相关利益C：对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益D：以上都不对20.根据巴塞尔新资本协议，下列说法不正确的是_A：非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而降低B：非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C：资本要求为95置信水平下特定风险暴露的非预期损失D：期限调整随期限增加而调整幅度增大21.根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债 权风险权重定位_A：0B：50C：70D：10022.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关 键一点是看_

8、A：损失数额是否巨大B：员工个人是否由这次事故而获利C：员工是否是为了不法利益而故意为之D：以上都不对23.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本_A：基本指标法B：标准法C：高级计量法D：A或B24.已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商 业银行的现金头寸指标为_A：001B：002C：003D：0525.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为_A：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)VaRB：市场风险监管资本=最低乘数因子3VaRC：市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3VaRD：市场

9、风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)VaR26.在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是_A：不定期审核声誉风险管理政策B：识别、评估和监测声誉风险状况C：制订危机处理程序D：制订声誉风险管理原则和操作流程27.投资组合理论是由谁创立的_A：马柯维茨B：法玛C：萨缪尔森D：弗里德曼28.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。A：相对于无风险利率的差额B：两种对信用敏感的资产之问的信用价差C：相对于无风险利率的比率D：两种信用资产相对于无风险利率的比值29.商业银行在短期内的借入资金需求为_A：借入资金=融资缺口+流动性资产B：借人资金=融资缺口

10、+流动性负债C：借人资金=融资缺口+贷款平均额D：借入资金=融资缺口+核心存款平均额30.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入_A：资产负债风险管理模式阶段B：资产风险管理模式阶段C：全面风险管理模式阶段D：负债风险管理模式阶段31.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是100，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是_A：003B：004C：005D：132.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称_A：盈利能力比率B：效果比率C：效能比率D：营运能力比率33.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点_A：衍生产品的构

11、造方式多种多样B：能够完全消除市场风险C：交易灵活便捷D：在操作过程中不会附带新的风险产生34.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种_A：定性分析法B：定量分析法C：定性和定量相结合的分析法D：以上都不对35.银行要承受不同形式的_，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。A：法律风险B：国家风险C：声誉风险D：流动性风险36.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须_A：由商业银行自己评估B：由监管当局统一给定C：由外部评级机构提供D：以上都不是37.以下关于相关系数的论述，正确的是_A：相关系数具有

12、线性不变性B：相关系数用来衡量的是线性相关关系C：相关系数仅能用来计量线性相关D：以上都正确38.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为_A：人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100B：人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100C：人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币定活期存款期末余 额100D：人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币定活期存款期末余额10039.信用风险监测是_A：一个连续的、动态的过程B：跟踪已识别风险的发展

13、变化情况C：根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析D：以上都是正确的40.对内部模型计量的风险价值设定的限额是_限额。A：交易B：头寸C：风险D：止损41.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风 险识别方法是_A：情景分析方法B：失误树分析方法C：分解分析方法D：情景分析法42.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是_A：一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B：在中国人民银行超额准备金存款C：在国内外二级市场随时可抛售的合格

14、债券以及可随时变现的合格票据资产D：库存现金43.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型_A：CreditMetricsB：KMV模型C：VaR模型D：高级计量法44.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于_A：系统风险B：非系统风险C：A和B都是D：A和B都不是45.风险评估的方法中不包括_A：自我评估法B：因果模型法C：问卷调查法D：工作交流法46._是现代信用风险管理的基础和关键环节。A：信用风险识别B：信用风险计量C：信用风险监控D：信用风险报告47.信用局评分的信息主要依赖于_A：商业银行内部信息B：商业银行外部信息C：监管机构提供的信息D：以上都不对48.远期汇率的决定因素不包括_A：即期汇率B：交易规模C：期限D：两种货币之间的利率差49.如果离散的年复利率是10，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为_A：150B：161C：173D：19050._是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。A：证券化资产B：资产证券化C：增量贷款证券化D：存量贷款证券化