2023年贵州银行从业资格考试真题卷（8）.docx

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1、2023年贵州银行从业资格考试真题卷（8）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为_。A0.02%，0.04%B0.03%，0.03%C0.02%，0.03%D0.03%，0.04% 2.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C全面风险管理模式D内部管理模式 3.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man

2、的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是_。A息税前利润/总资产B销售额/总资产C留存收益/总资产D股票市场价值/债务账面价值 4.巴塞尔新资本协议为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是_。A由董事会批准B应该包括如何决定披露内容的方法C对披露过程需要实施外部监管D应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时 5.商业银行的_承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A高级管理层B股东大会C监事会D董事会 6

3、.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为_。A0.05%B0.04%C0.03%D0.02% 7.巴塞尔新资本协议通过降低_要求，鼓励商业银行采用_技术。A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析 8.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为_，因此具有可操作性。A指标债券B指标利率C指标汇率D指标股票 9.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是_。A合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析

4、要求B母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体C合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据D合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 10.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于_。A所使用的数据源不同B所使用的测试方法不同C适用范围不同D使用成本不同 11.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、_为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C未违约客户累计百分比D未违约客户数量 12.下列关于商业银行风险管

5、理部门的说法，不正确的是_。A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 13.在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括_。A过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性 14.在对评级模型进行区分能力测试过

6、程中，不使用的方法是_。AROC曲线BAUC曲线CCAP曲线D二项式检验 15.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于_的风险管理策略。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿 16.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是_。ACreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析BCreditMetrics模型本质上是个VaR模型CCreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险DCreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 17.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定

7、时点上的本外币之间现金流允许发生错配的_限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。A最刊B最大C中等D以上都不对 18.在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于_。A预期损失分配法B损失变化分配法C矩阵分解法D非预期损失分配法 19.抵押贷款支持证券CLO循环结构中的循环期是指_。A证券本金偿还的时期B特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C特设中介机构购买初始抵押资产的时期D不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程 20.目前，在银行零售风

8、险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是_。A信用评分法B统计模型法C部分基于专家判断法D专家判断法 21.下列关于各风险管理组织巾各机构主要职责的说法，正确的是_。A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 22.银行风险管理的流程是_。A风险控制风险识别风险监测风险计量B风险识别风险控制风险监测风险计量C风险识别风险计量风险监测

9、风险控制D风险控制风险识别风险计量风险监测 23.在计算总敞口头寸中，_是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A累计总敞口头寸法B短边法C净总敞口头寸法D按照模型估算法 24._不属于银行信贷所涉及的担保方式。A抵押B质押C保证D信用证 25.用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是_。A资金的信用风险B信贷资金的风险度C信贷资金的回收率D信贷资金安全程度 26.下面有关违约概率的说法，错误的是_。A违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B巴塞

10、尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 27.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到：述债券在1年内的违约概率为_。A0.05B0.10C0.15D0.20 28.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会_。A上升B下降C不变D不确定

11、29.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取_。A从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 30.下列各项个人所得，免纳个人所得税的是_。A工资薪金B劳务报酬C特许权使用费D军人的转业费 31.债券可划分为政府债券、金融债券、公司债券等，是根据_。A发行主体的不同B期限不同C利息的支付方式D债券的性质 32.以下_行为，由保险人承担责任。A保险代理人根据保险人的授权代为

12、办理保险业务B保险代理人有超越代理权限行为，投保人有理由相信其有代理权，并已订立保险合同C保险人知道保险代理人以其名义有超越代理权行为时，不作否认表示D因保险经纪人在办理保险业务中的过错，给投保人、被保险人造成损失的 33.关于外汇市场的交易机制描述不正确的是_。A外汇市场的交易可分为三个层次B商业银行为了规避外币风险，往往进行同业之间的外汇交易以轧平外汇头寸C在外汇市场上决定汇率高低的是商业银行之间的交易D在外汇市场上，交易量最大的交易是商业银行与客户之间的交易 34.其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是_。A投保人B保险人C被保险人D受益人 35.综合理财计划市场风险控制的

13、方法有_。A商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等，但在风险限额指标中至少应包含错配限额B商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外，还应当按照风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并确定每一理财产品的限额C商业银行对信用风险限额的管理，应当包括结算信用风险限额和结算后信用风险限额D对事先审批而突破风险价值限额的交易，应记录检查 36.资产配置的基本步骤是_。 调查了解客户 风险规划与保障资产拨备 生活设计与生活资产拨备 建立多元化的产品组合 建立长期投资储备ABCD 37.下列哪种情况下，新股申购的理财产品的收益率

14、比较低_A高中签率B发行市盈率高C申购资金数量多D大盘上涨 38.金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭衰退期的客户建议是_。A提高寿险保额B以子女教育年金储备，高等教育费为主C以养老险或递延年金储备退休金为主D投保长期看护险或将养老险转即期年期 39.反映理财产品的真实收益水平的是_。A名义利率B法定利率C实际利率D通货膨胀率 40.下列对格式条款理解不正确的是_。A格式条款是指当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商B订立格式条款一方应遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务C合同订立方应采取合理的方式提请对方

15、注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明D格式条款和非格式条款不一致时，应采用格式条款 41.可以帮助银行从业人员了解客户的资产和负债信息，而且能够了解客户的资产和负债结构的财务报表是_。A资产负债表B损益表C现金流量表D成本明细表 42.某次调查问卷中，有两种投资，其中一个是无风险收益1000元，另一个是不确定收益 2000元，分别问了四个人甲乙丙丁，问其在哪种成功概率情况下，两项投资是无差别的，回答分别为10%，30%，50%，70%，则风险偏好水平最高的是_。A甲B乙C丙D丁 43.假如利率为5%，为了保证一年后的投资得到1万元，那么你在当前的投资应为_元。A9523.8

16、1B10000C10050D11000 44.保单持有人可以获得分红的保险是_。A人身保险B财产保险C投资型保险D商业保险 45.证券公司应当妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录等有关资料。上述资料的保存期不得少于_年。A5B10C15D20 46.利率水平和物价水平等能够影响房地产的价格，说明了_对房地产市场的影响。A行政因素B社会因素C经济因素D自然因素 47.对于个人理财业务审批与报告的监管制度论述有误的是_。A商业银行开展保证收益理财计划需要向银监会申请批准B中资商业银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人统一向中国银监会申请C外资银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人按照

17、有关外资银行业务审批程序的规定，报银监会审批D中资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务，而无需再向银监会审批 48.商业银行在经营活动中要坚持的“三性”原则不包括_。A安全性B流动性C效益性D波动性 49.对于商业银行开展个人理财业务的制度建设的论述不正确的是_。A商业银行应建立综合理财服务的内部控制和定期检查制度B商业银行应对理财计划的研发，定价、风险管理等进行全面规范，严格内部审查和稽核监督管理C商业银行应当制订理财计划或产品的研发设计工作流程，制定内部审批程序，明确主要风险以及应采取的风险管理措施，并按照有关要求向监管部门报送D商业银行开展个人理财业务，只需与客户签订合同，按照合同办事即可 50.根据商业银行开办代客理财境外业务管理暂行办法，商业银行代客理财不可以将资金投向_。A与汇率、利率、股票指数挂钩的结构性产品B境外对冲基金C境外股票D境外信用等级高的债券