银行合规、风险管理体系.pptx

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1、目录目录第一局部：原那么第一局部：原那么第二局部：组织体系第二局部：组织体系第三局部：主要风险及控制措施第三局部：主要风险及控制措施第四局部：危机处理第四局部：危机处理第五局部：风险管理系统第五局部：风险管理系统第一局部第一局部 根本原那么根本原那么独立制衡原那么独立制衡原那么 投资相关部门和岗位的设置应权投资相关部门和岗位的设置应权责清楚、相对独立、相互制衡；责清楚、相对独立、相互制衡；全面控制原那么全面控制原那么 风险管理的过程应涵盖投资活动风险管理的过程应涵盖投资活动的各项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环的各项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环节；节；适时适用原那么适时适用

2、原那么 风险管理体系应以合理的本钱实风险管理体系应以合理的本钱实现内控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内现内控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内外部环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整外部环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整和完善；和完善；责任追究原那么责任追究原那么 投资管理的每一个环节都要有明投资管理的每一个环节都要有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。第二局部第二局部 组织体系组织体系组织结构组织结构风险管理风险管理风险管理部风

3、险管理部固定收益部固定收益部组合管理部组合管理部风风险险分分析析绩绩效效分分析析信信用用分分析析合合规规监监测测月度合规报告固定收益投资产品内部评级报告月度风险管理报告月度绩效评估报告前台各投资部门前台各投资部门第一负责人第二负责人第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施合规性风险合规性风险根据有关法律法规以及公司根据有关法律法规以及公司?投资指引投资指引?所规定的投资目标、投资范围、投所规定的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标；资策略和投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标；市场风险市场风险运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控

4、，包括运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控，包括VARVAR、久期、久期等指标；等指标；信用风险信用风险采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用状况进行评估。控制产品财产的信用风险。状况进行评估。控制产品财产的信用风险。操作风险操作风险定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作风险点，制定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作风险点，制定合理有效的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险；定合理有效的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险；流动性风险流动性风险对

5、资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生；对资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生；资产负债匹配风险资产负债匹配风险 对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户久期比久期比 、分账户久期比、分账户久期比 、分账户资产负债比等指标。、分账户资产负债比等指标。3.1 3.1 投资风险投资风险第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.2 3.2 风险指标分类风险指标分类市场风险市场风险1、久期2、VaR值3、情景分析流动性风险流动性风险1、持券集中度2、投资

6、集中度信用风险信用风险1、持仓债券 信用评级2、存款银行 信用评级2、信用额度3、交易对手 信用评级固定收益类资产固定收益类资产投资风险投资风险权益类资产权益类资产投资风险投资风险市场风险市场风险1、Beta2、VaR值3、情景分析流动性风险流动性风险1、持券集中度2、投资集中度合规与操作合规与操作风险风险1、内部监管指标2、外部监管指标合规与操作合规与操作风险风险1、内部监管指标2、外部监管指标第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.3 3.3 控制体系控制体系风险识别风险识别风险报告风险报告风险评估风险评估风险控制风险控制合规风险合规风险利率风险利率风险市场风险市场风险信

7、用风险信用风险操作风险操作风险流动性风险流动性风险全过程的风险管理全过程的风险管理严格地操作监控严格地操作监控事前防范事前防范风险监控风险报告事中监控事中监控绩效评估风险评估事后评估事后评估合规检视风险预警3.3.1 主要风险全方位、全过程控制主要风险全方位、全过程控制3.3 3.3 控制体系控制体系定性分析定性分析定量分析定量分析历史资历史资料分析料分析未来趋未来趋势预测势预测1评级体系的合理性评级体系的合理性2分析与判断的可靠性分析与判断的可靠性3评级工作的客观性评级工作的客观性保证评级质量的三大因素：保证评级质量的三大因素：三大基本原则：三大基本原则：.1真实一致真实一致原则原则32独立

8、客观独立客观原则原则审慎保守审慎保守原则原则3.3.2 完善信用评级体系及操作流程完善信用评级体系及操作流程第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.3 3.3 控制体系控制体系3.3.3 实行核心交易对手制度实行核心交易对手制度核心交易对手为信用级别高,专业指标(如承销量/管理水平/研究水平)业内最优秀的单位。原那么上通过核心交易对手进行交易。在报价特别有利于我方的情况下，经综合考虑信用风险,履行报批程序 前方可考虑非核心交易对手,且不能超过一定比例；交流密切，愿意建立互惠互利的长期战略合作关系，实现资源上的共享与业务上的合作。核心交易对手交易原那核心交易对手交易原那么么第三

9、局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.3 3.3 控制体系控制体系3.3.4 加强交易集中制加强交易集中制实时风险监控实时风险监控交易管理系统交易管理系统.指令确认和记录指令确认和记录.指令监督和反响指令监督和反响交易员交易员1.指令接收指令接收2.指令执行指令执行3.指令执行情况跟踪指令执行情况跟踪4.市场行情信息反响市场行情信息反响5.交易记录和交易建议交易记录和交易建议交易手段交易手段1.组合交易2.指数交易3.埋单交易4.普通交易5.批量交易指令分类指令分类1.交易所交易指令2.银行间交易指令3.书面协议指令交易经理

10、交易经理1.交易管理2.资金监控3.交易监控4.交易协调投资经理投资经理市场行情变动信息反响未能执行指令反响指令反响指令分发对敲对倒违法违规巨额投资指令反响指令反响指令监督指令修改指令下达市场变动信息反响交易资金调拨交易授权公司实行集中交易制度，将投资决策和交易执行过程严格分开；交易执行遵照“价格优先、时间优先的原那么进行；在交易过程中，执行公平交易规那么，确保不同性质或规模的资产能够得到公平对待；公司建立完善的交易记录制度，交易记录及时核对并存档；交易室人员分级授权、职责清楚、双人复核制度保障交易合规。第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.3 3.3 控制体系控制体系3.

11、3.5 加强银行托管制加强银行托管制资产保管资金清算会计核算资产估值按照资产独立、单独建账、分别核算的原则妥善保管年金基金资产。保证托管资产账实、账账、账证相符。严格按照管理人的投资指令和资金划拨指令办理及时、高效的资金清算。根据交易数据、投资指令、权益数据、资金划拨凭证等实行电子会计核算，出具相关财务报表。依照“准确、及时、公允”原则，出具资产估值表反映资产净值、估值增值情况。投资监督绩效分析信息咨询根据国家法律、法规和托管合同约定，对投资范围、投资比例、投资限制、有关费用进行监督，并提供监督报告。对投资组合进行全面绩效和风险分析，实现对投资组合各个层次绩效和分析指标的计算，为投资组合的设计

12、与配置决策提供支持。提供多维、全面的信息资讯：如宏观信息、行业动态、专题报导、分析报告、市场信息等。第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施3.3 3.3 控制体系控制体系3.3.6 资产配置管理资产配置管理ALMALM管理三原那么管理三原那么规模对称：投资总额与负债总额相一致结构对称：长期负债用于长期投资，短期负债用于短期投资本钱收益对称：保证实现合理收益，根据利率变化调整投资结构ALM策略是保险公司经营管理的根底。ALM策略关注五个重要概念：流动性 利率的期限结构利率的敏感性期限组成违约风险ALMALM策略五概念策略五概念第三局部第三局部 主要风险及控制措施主要风险及控制措施

13、3.3 3.3 控制体系控制体系3.3.7 监控措施监控措施l每月25日由前台各部门对本部门各风险点进行排查，各负责人填写风险排查表，并交由风险管理部存档l每季度25日风险管理部抽查各部门风险点排查情况第四局部第四局部 危机处理危机处理重大事件应急措施重大事件应急措施判断事件类型界定危机事件交易部交易部1.告知相关领导2.提请相关部门配合解决3.出具书面材料说明1.相关部门出具书面材料说明2.报送相关部门3.因交易过失使公司资产受损报由公司处理风险管理部风险管理部突发事件突发事件中心负责人中心负责人报送跟踪后续开展相关品种部门相关品种部门收集信息提交研究快报1.提出风险评级建议2.应急投资策略和执行方案 报送及时调整评级非恶化恶化交易过失系统故障内部外部记录备案第五局部第五局部 风险管理系统风险管理系统衡泰绩效风控软件绩效、风控持仓统计绩效人员统计绩效计算风管人员合规复核风险指标计算投资经理持仓数据业绩查询管理人员持仓数据业绩查询组合管理持仓数据业绩查询数据调用数据调用与反馈