证券模拟交易__实验报告1044.pdf

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1、.word 可编辑.专业.专注 .实验 债券模拟交易 实验报告 实验时间：2016-06-13 系别：经济管理 专业班级：金融工程（2）学 号：20131363042 姓名：马仁贵 成 绩：实验一 债券模拟交易【实验目的】通过实验使学生进一步熟悉证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作债券交易。【知识准备】熟悉债券的基本常识。【实验环境】微机：每人 1 台；软件：大智慧证券交易系统。【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的国债和企业债券的交易买卖。【实验内容】债券交易功能嵌在证券模拟下单系统软件界面里，要求运用该软件掌握债券买入、卖出的程序和

2、方法。【实验方案与进度】本次实验 8 学时，递交实验报告。1.熟悉行情动态分析系统界面、窗口信息，解读债券行情信息，各找出 1 只国债、1.word 可编辑.专业.专注 .只企业债券和 1 只可转换公司债券的发行公告，说明各自的主要内容；2.熟悉证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐户模拟资金和投资者风险偏好测试卷结果，模拟交易 5 只国债或企业债，观察、分析操作结果及成绩；3.了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的债券界面。【实验过程】1.查找 1 只上市交易的国债品种，填写完成下表相关内容。市场类别 深圳债券 债券代码 101313 债券简称 国债 1313 起息日 201

3、3-05-29 到期日 2018-05-30 债券品种 记帐式国债 利率类型 固定利率 票面利率（%）3.09 付息方式 按年付息 发行价格 100 2.查找 1 只上市交易的公司债券品种，填写完成下表相关内容。市场类别 深圳债券 债券代码 112004 债券简称 08 中粮债.word 可编辑.专业.专注 .起息日 2008-08-25 到期日 2018-08-25 债券品种 实名制记帐式企债 利率类型 固定利率 票面利率（%）6.06 付息方式 按年付息 发行价格 100 3.查找 1 只上市交易的可转换公司债券品种，填写完成下表相关内容。市场类别 深圳转债 债券代码 123001 债券简

4、称 蓝标转债 起息日 2015-12-18 到期日 2021-12-18 类别 商务服务业 债券品种 附息债券 票面利率（%）首期 0.5 最新 2.0 计息方式 累进利率 发行价格 100 对应股票简称 蓝标电商 信用等级 AA.word 可编辑.专业.专注 .发行方式 网下配售、网上发行、老股东优先配售 有无特殊条款 无 4.请根据您的投资风险偏好测试卷结果，选择模拟交易5只国债或企业债，并记录模拟交易过程。交易初值：10 万元 终值：10.0446 万元 投资期收益率：0.45 交易顺序 债券简称（代码）买入价 卖出价 成交数量 1 122938 110.00 101.99 10 2 1

5、12032 100.5 101.05 10 3 122250 95.70 97.00 5 4 118125 101.206 99.08 10 5 122158 97.00 98.89 13 分实验二 证券交易费用核算【实验目的】通过实验使学生了解各证券品种交易时发生的费用，为控制交易成本，实现投资收益奠定基础。观察交易后实际成本的变化，理解证券交易的基本费用。【知识准备】熟悉债券交易费率。.word 可编辑.专业.专注 .【实验环境】微机：每人 1 台；软件：大智慧证券交易系统【实验要求】要求能独立核算不同证券品种在委托交易时发生的各项交易费用，对交易委托费、交易印花税、交易佣金、证券交易过户

6、费的费率及金额逐项核算。【实验内容】计算证券交易时发生的佣金、印花税、过户费。佣金是指投资者在委托买卖证券成交之后按成交金额的一定比例支付给券商的费用。此项费用一般由券商的经纪佣金、证券交易所交易经手费及管理机构的监管费等构成。佣金的收费标准为：(1)上海证券交易所，A股的佣金为成交金额的0.3，起点为 5元；债券的佣金为成交金额的 0.1，起点为 5 元；基金的佣金为成交金额的 0.3，起点为 5 元；证券投资基金的佣金为成交金额的 0.3，起点为 5 元；回购业务的佣金标准为：3 天、7 天、14 天、28 天和 28 天以上回购品种，分别按成交额 015、025、05、1和 15以下浮动

7、。(2)深圳证券交易所，A 股的佣金为成交金额的 0.3，起点为 5 元；债券的佣金为成交金额的 1(上限)，起点为 5 元；基金的佣金为成交金额的 3，起点为 5 元；证券投资基金的佣金为成交金额的 3，起点为 5元；回购业务的佣金标准为：3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、63 天、91 天、182 天、273 天回购品种，分别按成交金额 01、012、02、04、08、1、12、14、14以下浮动。证券交易印花税，是从普通印花税中发展而来的，属于行为税类，根据一笔股票.word 可编辑.专业.专注 .交易成交金额单独对卖方收取的，A 股基本税率为 0.1%且单向征收，基金和债券不

8、征收印花税。过户费，是指投资者委托买卖的股票、基金成交后买卖双方为变更股权登记所支付的费用。这笔收入属于证券登记清算机构的收入，由证券经营机构在同投资者清算交割时代为扣收。2012 年 9 月 1 日起最新过户费的收费标准为：上海证券交易所A股、基金交易的过户费为成交股票数量（以每股为单位）0.6，无最低收费标准；深圳证券交易所免收 A 股、基金、债券的交易过户费。【实验方案与进度】本次实验 8 学时，递交实验报告。分别买卖 1 笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金；【实验过程】1.分别买卖 1 笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金。佣金为 1时，任

9、选沪深交易所交易的 1 只国债、1 只企业债和 1 只可转换债券，计算所选 3 只债券各自买进和卖出时发生的佣金。买进 1000 股，买进价格 8 元，卖出价格 10 元 买进时：国债佣金=1000*8*1=8 元 企业债佣金=1000*8*1=8 元 可转换债佣金=1000*8*1=8 元 卖出时：.word 可编辑.专业.专注 .国债佣金=1000*8*1=8 元 企业债佣金=1000*8*1=8 元 可转换债佣金=1000*8*1=8 元 2.观察股票、债券和基金交易品种交易费用的差异。答：股票交易成本约为 0.2-0.3%，债券基金交易成本比较复杂，适于长期投资，超过 半年以上。如 A

10、/B 类收取申赎费，C 类不收，但收手续费，持有 30 日以上总费率约为 1.2%每年。基金交易成本约为 0.1-0.2%【实验小结】模拟交易实验心得（不少于 300 字）通过模拟交易的实验，我了解了之前没有接触过的事物，对股票债券交易有了更深的认识。模拟跟实际 完全不同的，股票玩的是心里，心里一瞬间的判断，模拟因为没有损失，无论割肉，买卖毫无压力，但是实盘，到了你该止损的时候，你总会有诸多幻想，影响判断，为什么运动员比赛还要请心里医生，他们基础训练应该比普通人艰苦多了，股民也是一样，模拟盘最终我看还是不要模拟比较好，股票是贪婪与恐惧的心里斗争，只有战胜了自己的才能成为赢家，新股民只有在不断的

11、亏损失败煎熬中领悟，才能获得成功。其中有几点尤其需要注意：1、不要买自己不熟悉的股票，选择几只股票坚持每天观察其走势，关心该公司的一切公告信息，运用专业知识判断公司的生产经营状况以及发展前景，再决定是否买进。2、要树立一个正确的投资理念，充分了解一只股票的投资价值，做到不怕、不贪，不以市场的短期波动而惊慌失措。由于我们炒股时间短，多数是短线操作，所以要学会控制仓位，尽量不满仓，设定止损，到了止损位就坚.word 可编辑.专业.专注 .决止损。买卖股票不要企望买到最低、卖到最高，因为最低和最高可遇而不可求。要学会多看、多想、多操作，就会熟能生巧，保证资金安全是盈利的基石。3、要锻炼良好的心里素质。要沉重冷静分析，相信自己的判断力，保持五分乐观七分警觉。在形势不利的时候及时抽身而退,从而最小化降低损失。非常感谢这门课程以及老师，给了我对这方面知识的全新了解。【教师批改】