黑龙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc

《黑龙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理练习题练习题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B2、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B.3C.4D.5【答案】C3、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A4、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降

2、，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】D5、某银行 2015 年的资本为 1000 亿元，计划 2016 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5，则电子行业以资本表示的组合限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【答案】D6、土地用途变更登记的意义有（）。A.可以使土地用途转变变得更为频繁B.可以保持土地登记资料的现势性C.可以在登记过程中发现土地用

3、途变更中出现的问题并及时调整D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的管理【答案】B7、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其货款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、

4、声誉风险和战略风险【答案】A8、（2021 年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异B.使银行追求财务利润和发展速度C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】B9、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C10、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时

5、应关注的是()。A.很少开具发票B.可能出现逃债现象C.产品多样化D.经不起原材料价格波动【答案】C11、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降B.部分员工没有受到应有的培训C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力D.以上均不正确【答案】B12、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国

6、银行业协会【答案】A13、信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对【答案】B14、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D15、（2018 年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可

7、靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每 2 年 1 次B.至少每年 1 次C.每 3 年 1 次D.每 2 年 1 次【答案】B16、下列计算公式中，正确的是（）。A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债100B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计个人存款100C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）总负债100D.核心负债比例=核心负债总资产100【答案】A17、投资者把他的财富的 40%投资于一项预期收益率为 15%的风险资产，60%投资于收益率为 6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为(

8、)A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B18、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A19、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C20、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为 7、6、12，则该部门总的资

9、产百分比收益率是（）。A.12B.15.4C.10.5D.7.5【答案】B21、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】B22、（2019 年真题）利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。A.100B.150C.200D.250【答案】C23、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常

10、解决问题的能力C.提高风险意识D.危机现场处理【答案】C24、在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELS 系统D.4Cs 系统【答案】A25、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A26、风机压出端的测定面要选在（）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】A27、项目部负责人的介绍说明了（

11、）对影响工程质量的因素进行控制。A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】A28、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A29、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D30、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】A31、下列属于操作风险外部风险指标的是（）。A.从业年限B.系统数量C.反洗钱警报数占比D.系统故障时间

12、【答案】C32、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】D33、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是()。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】B34、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C35、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对

13、资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】C36、下列债券的久期最长的是()。A.一张 10 年期、零息票债券B.一张 10 年期、利率为 5的息票债券C.一张 8 年期、零息票债券D.一张 8 年期、利率为 5的息票债券【答案】A37、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有B.只有C.和D.、【答案】C38、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入

14、 l50 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D39、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A40、银行机构市场准入的内容不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.从业人员准入【答案】D41、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】B42、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负

15、时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】D43、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B44、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C45、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流

16、动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】C46、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20B.30C.45D.50【答案】B47、（2019 年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】A48、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表

17、为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求【答案】C49、（2018 年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B50、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通过出让方式取得国

18、有土地使用权，最高使用期限为 40 年的是（）。A.居住用地B.工业用地C.商业、旅游、娱乐用地D.科教文体卫用地【答案】C2、下列属于健全的风险管理体系的功能的有()。A.自觉管理B.微观管理C.系统管理D.动态管理E.宏观管理【答案】ABCD3、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询

19、机构进行操作风险评估，以力求客观准确【答案】ABC4、商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（）。A.保险转移B.备用信用证C.担保D.客户分散E.价格补偿【答案】ABC5、依据供货合同的要求控制供货进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】D6、()是银行流动性风险的预警。A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资【答案】ABC7、按照是否采用法律手段，清收包括（）。A.常规催收B.依法收贷C.

20、处置抵押物D.以物抵债E.破产清收【答案】AB8、下列关于董事会的说法正确的是（）。A.审议批准外包的战略发展规划B.审议批准外包的风险管理制度C.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度D.审议批准本机构的外包范围及相关安排E.确定外包业务的范围及相关安排【答案】ABD9、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1 个星期B.半个月C.1 个月D.2 个月【答案】C10、关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有（）。A.是反映贷款按期归还情况的指标B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.属于

21、静态指标【答案】BCD11、截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有()。A.推行全面风险管理理念B.预先评估市场对商业银行的盈利预期C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.监管机构责令整改一些不利信息【答案】ACD12、在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行【答案】ABC13、合同当事人之间的联系，应以（）形式进行，建立规范的报告管理制度和签发制度。A.对话B.书面C.经常性D.平等【答案】B14、商业银行进行信用风险预警分析时，可

22、考虑将（）作为区域风险预警信号。A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低【答案】ABCD15、应重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等）在进度控制中的应用，属于进度控制措施中的（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】B16、反洗钱工作的意义主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客

23、观需要【答案】ABCD17、下列财务比率公式中正确的有（）。A.流动比率=流动资产合计/流动负债合计B.速动资产=流动资产+存货C.资产负债率=(负债总额/资产总额)100D.利息保障倍数=(税前净利润-利息费用)/利息费用E.有形净值债务率=负债总额/(股东权益-无形资产净值)100【答案】AC18、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD19、下列各项中，()属于流动性比率/指标。A.易变负债与总资产的比率B.大额负债依赖度C.总资产报酬率D.核心存款指标E.利息保障倍数【答案】ABD20、通常工程项目成本管理过程包括项目：成本计划、成本核算、成本控制、成本考核、成本预测、成本分析六大任务，其顺序为（）。A.B.C.D.【答案】B