10金融科技与风险管理-任务2-金融科技在金融业风险管理中的应用.pptx

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1、金融科技Financial Technology项目十 金融科技与风险管理教学目标1.能够在开展金融科技相关业务时识别出主要风险；2.能够在金融科技展业过程中对风险进行有效管控。知识目标1.掌握金融科技的风险特征；2.理解金融科技在金融业风险管理中的应用；3.了解金融科技风险管理的国际经验；4.了解金融科技风险管理面临的挑战与未来发展方向。能力目标目录金融科技的风险特征一二三金融科技在金融业风险管理中的应用金融科技风险管理的国际经验四我国金融科技风险管理的展望任务二金融科技在金融业风险管理中的应用二内容导航010203金融科技在市场风险管理中的应用金融科技在操作风险管理方面的应用金融科技在信用

2、风险管理方面的应用1、金融科技在市场风险管理中的应用一、金融科技在市场风险管理中的应用证券市场的三类违法违规行为：交易主体的非规范性，即不具备资格的非合格投资者从事证券交易；交易行为的非规范性，如内幕交易、操纵市场、老内幕交易、操纵市场、老鼠仓等，严重损失了中小投资者的利益；交易系统和交易工具的非规范性。一二三这三类违规行为，第一类和第三类主要依赖制度来规范，第二类则可以应用金融科技来识别和管控。一、金融科技在市场风险管理中的应用（一）违规交易行为的识别异常交易行为三个要素交易价格方面的异常主要体现在：以明显高于或低于市场价格的价格买入或卖出证券；交易价格明显偏离历史轨迹；交易价格在短时间内突

3、然快速上升或下跌等。交易数量方面的异常主要体现在：交易量突然放大；持续一段时间连续买入或抛售某一证券等。交易时间方面的异常主要体现在：频繁在利好消息发布前买入或在利空消息发布前卖出；频繁在某机构买入前买入或在某机构卖出前卖出；频繁在收市前或开盘时买入或卖出等。一、金融科技在市场风险管理中的应用（一）违规交易行为的识别u以上异常交易行为都可以利用大数据技术来识别，具体包括：基于统计学的方法，基于聚类的方法、基于关联的方法、基于密度的方法、基于人工神经网络的方法等。u其关键是利用大数据技术发现不符合一般数据模型的离群点，即异常点。一、金融科技在市场风险管理中的应用（二）违规交易行为的追踪识别到异常

4、交易行为之后，必须对该交易行为进行追踪，以对其进一步分析。异常交易行为的追踪，重点在于分析相关账户、手机号码和交易IP地址的人格化属性，从而找到违规主体。我国银行账户和证券账户都实行实名制，银行账户记载了证券交易的资金流，证券账户记载了证券交易的交易记录，两者可以互相验证，通过对银行账户和证券账户信息的深度挖掘，可以找到违规线索。目前，我国已从制度和技术两个层面实施了手机号码的实名制，使得通过手机号码追踪真实用户成为可能。在交易IP地址方面，通过追踪发出指令的IP地址，可以找到具象化的行为主体，即使该行为主体利用他人账户化整为零进行交易，也可能会通过同一IP地址来完成多笔交易。因此，利用大数据

5、技术，综合采集和分析证券账户、银行账户、手机号码和IP地址等信息和数据，有望追踪到实施异常交易的主体。一、金融科技在市场风险管理中的应用（二）违规交易行为的追踪一、金融科技在市场风险管理中的应用（三）违规交易行为的分析鉴于违规交易行为主体通常会隐藏自己的行为和身份，需要利用大数据技术对交易行为进行复盘和分析，从而对行为主体进行“画像”。对市场主体行为进行分析，首先需要对市场主体进行聚类，由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合。市场主体的聚类，主要应按照社交关系来度量相似度，如：亲戚、同学、同事、朋友等关系，很多案例证明，市场主体的关联交易或内幕交易等常常通过上述社交关系来实现。一、金融科技在市场

6、风险管理中的应用（三）违规交易行为的分析在聚类分析的基础上，还需分析市场主体的交易行为轨迹，以对主体进行更准确的画像。市场主体的行动轨迹主要包括：证券交易行为信息、手机通话通信信息、网约车、飞机、火车、酒店等，通过上述行动轨迹，可以勾勒出比较详细的用户画像，掌握该主体日常社交对象、社交活动及其特点，从而有助于还原交易过程及其细节，进而追踪至违规行为的源头。2、金融科技在信用风险管理方面的应用二、金融科技在信用风险管理方面的应用在消费金融资产支持证券（ABS）领域，由于消费金融资产信用信息不透明，投资人对底层资产“看不清、管不住”，难以准确衡量投资风险，常常导致优质的资产方无法对接到优秀的投资人

7、，制约了整个市场的发展。二、金融科技在信用风险管理方面的应用案例介绍中诚信资产交易智能扫描平台（AXIS）中诚信征信，作为首批获准开展个人征信业务的8家征信机构之一，自主研发出资产交易智能扫描平台（AXIS）：p在资产端，可以为主体信用不足但资产信用良好的资产方做到间接增信；p在资金端，可以帮助投资者筛选优质投资标的，减少逆向选择风险。AXIS运用大数据技术逐笔扫描每笔资产，并进行交叉检验和比对，使得消费金融ABS可用自身的信用资产质量来增信，从而改进了目前消费金融ABS主要依靠主体信用来增信的局面。二、金融科技在信用风险管理方面的应用案例介绍中诚信资产交易智能扫描平台（AXIS）资产交易智能

8、扫描平台（AXIS）具有四大功能：第一资产筛选第二资产包信息披露第三现金流测算第四定制化模型功能二、金融科技在信用风险管理方面的应用案例介绍中诚信资产交易智能扫描平台（AXIS）资产交易智能扫描平台（AXIS）的机器学习模型采用了集成学习的框架，将互联网大数据和碎片化的个人信息数据应用于信用评估之中，一方面，利用机器学习等方法解析数以亿计用户的多维信息；一方面，基于自主研发的动态数据规则引擎，有效将碎片化的互联网大数据应用于信用评估，并创造性地应用了多模型交叉校验技术，增强了数据的洞察力和准确性。3、金融科技在操作风险管理方面的应用监管科技可以为企业提供更有效、更经济的合规监管解决方案。安永公

9、司对监管科技解决方案进行了如下分类：三、金融科技在操作风险管理方面的应用解决方案1432预防诈骗监管合规自动化合规文化和职业道德宣导预测性分析三、金融科技在操作风险管理方面的应用监管科技案例1：FundApps总部位于伦敦的FundApps创立于2010年，是一家监管科技公司，其合规性监控和报告解决方案有两个非常简单的目标：第一：基于云技术；第二：维护一个合规方面的专家团队，随着新法律和新法规的出台，可以随时更新云平台。FundApps公司成功的关键在于其提供的公司合规基础解决方案能够随着新法律和新法规的出台而及时更新，这不仅有利于降低用户的管理成本，而且有助于减轻用户的监管负担，增加客户的整

10、体价值主张。三、金融科技在操作风险管理方面的应用监管科技案例2：HoganLovellsHoganLovells 作为一家全球性知名律师事务所，推出了在线工具监管加速器，帮助金融科技创业企业更好地了解FCA（金融行为监管局）法规，并解决业务运营中面临的合规挑战。监管加速器包括：1、了解FCA的合规流程；2、确认自身是否需要成为授权公司；3、查验公司是否正在进行受监管的活动，并了解具体的监管要求。这一监管加速器有助于金融科技创业企业以更简单、更高效、更经济的方式进入市场。思考：金融科技的应用能够有效管控所有风险吗？有哪些风险，科技也无能为力？做中学5-6名同学一组，分别收集银行、证券、保险、基金、第三方支付机构、网贷机构、众筹机构等应用金融科技来管控风险的案例。可以找国内案例，也可以找国外案例，每组收集整理一个案例，各组选择的行业不得雷同。