2023年山西银行从业资格考试真题卷(7).pdf

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1、2023 年山西银行从业资格考试真题卷（7）本卷共分为 2 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1._是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。A风险白留 B风险分散 C风险抑制 D风险转移 2.巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行_，以提高模型的正确性和可靠性。A情景分析 B压力测试 C事后检验 D敏感性分析 3.按照我国银监会的规定，下列_不包括在核心资本中。A公开储备 B资本公积

2、C盈余公积 D可转换债券 4.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口率的定义为_。A 30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 B 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 C 90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D 120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额 5.某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为_亿元。A200 B400

3、 C600 D800 6.某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元。其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600 万元。则该公司 2006 年速动比率为_。A1.25 B0.94 C0.63 D1 7.债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，_更占优势。A债务人 B债权人 C银行 D存款 8.商业银行在办理代理业务中遵循的原则是_。A加强产品开发管理 B强化风险意识 C确保专款专用 D不垫款原则 9.下列关于风险的定义，_最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。A风险是未来结

4、果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离 D风险是未来结果的变化 10._是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。A掉期合约 B远期合约 C期货合约 D期权合约 11.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是_。A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率 12.监管部门是市场约束的_。A核心 B基础 C根本 D参考 13.下列关于

5、授信审批的说法，不正确的是_。A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 14.商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有_。A全面、审慎、有效、独立 B全面、公正、有效、独立 C全面、独立、公正、审慎 D全面、审慎、公正、有效 15.根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为_亿元。A6.7 B20.0 C10.3 D13.3 16.若 2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不

6、良贷款有_亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)A4100 B4500 C3200 D3000 17.新发生不良贷款的内部原因不包括_。A违反贷款“三查”制度 B地方政府行政干预 C违反贷款授权授信规定 D银行员千违法 18.交易账户中的项目通常按_价格计价。A市场 B历史成本 C模型 D折现 19._是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。A配置经济资本 B市场风险转移 C市场风险规避 D市场风险对冲 20.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是_。A净资产负债率 B流动比率 C管理层素质 D现金比率 21.在

7、下表中，(a)处可以填入_。A针对上市企业 B针对非上市企业 C针对金融机构 D针对企业和金融机构 22.证券的_越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A久期 B终值 C现值 D缺口 23._是比较 VaR 模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR 模型的有效性。A准确性检验 B敏感性分析 C误差分析 D有效性检验 24.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2 亿、4 亿、5 亿、3 亿、1 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是 0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为 3

8、0 亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为_。A4 亿 B8 亿 C10 亿 D6 亿 25._的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A方差协方差法 B历史模拟法 C标准法 D蒙特卡罗模拟法 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1.以下属于担保方式的有_。A保证 B质押 C抵押 D留置 E定金 2.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面_。A数据/信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计/开发的战略风险 D系统的稳

9、定性、兼容性和适宜性 E系统开发，维护成本过高 3.通常根据运作机制，将风险预警方法分为_。A黑色预警法 B蓝色预警法 C黄色预警法 D红色预警法 E绿色预警法 4.商业银行通常借助_，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A自我评估法 B缺口分析法 C因果分析模型 D资产中性定价模型 E久期分析法 5.备用信用证_。A是以借款人作为信用证的受益人而开具的一种信用证 B是保函业务替代品 C主要分为可撤销的备用信用证和不可撤销的备用信用证 D是银行对放款人的一种担保行为 E属于银行的承诺业务 6.共同构成我国担保法律制度的法律包括_。A

10、 公司法 B 物权法 C 民法通则 D 担保法司法解释 E 治安管理处罚条例 7.国家开发银行经营和办理以下_业务。A办理对外承包工程和境外投资类贷款 B办理有关外国政府和国际金融机构贷款的转贷 C经国家批准在国外发行债券，根据国家利用外资计划筹集国际商业贷款等 D为重点建设项目物色国内外合资伙伴，提供投资机会和投资信息 E向国内金融机构发行金融债券和向社会发行财政担保建设债券 8.下列单位不能作为保证人的有_。A县公安局 B医院 C校办企业 D学校 E药店 9.单位定期存款允许提前支取一次，如末支取部分大于定期存款起存金额，则按_重新签发证实书，并在新证实书上注明原证实书编号。A原利率 B原

11、账号 C原起息日 D原定期限 E新起息日 10.按照外资银行管理条例，外商独资银行、中外合资银行按照银监会批准的业务范围包括_。A外汇业务 B人民币业务 C发行货币 D结汇业务 E售汇业务 11.某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该_。A立即向媒体披露有关证据 B立即向银行有关领导举报 C立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时再向领导举报 D不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报 E情节严重时应立即向监管部门报告 12.银行业监督管理的目标包括_。A保证银行业金融机构不倒闭 B最大限度地扩大银行业资产规模 C促进银行业的合法稳健运行 D维护公众对银行业的信心 E通过相关信

12、息披露，增进公众对现代金融的了解 13.目前，央行票据的期限通常有_。A七天 B三个月 C六个月 D十二个月 E两年 14.下列权利可能作为权利质权标的的有_。A汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单 B依法可以转让的股份、股票、基金份额 C商标专用权、专利权、著作权中的财产权 D依法可以转让的债权 E应收账款 15.银行提供的个人通知存款品种有_。A一天通知储蓄存款 B三天通知储蓄存款 C五天通知储蓄存款 D七天通知储蓄存款 E按开户约定日期提前通知储蓄存款 16.以下属于可以开立专用存款账户的资金有_。A注册验资 B收入汇缴资金 C业务支出资金 D金融机构存放同业资金 E单位银行卡备用

13、金 17.下列属于短期资金交易业务的是_。A中央银行票据 B短期国债 C短期融资券 D国债(属债券业务)E货币市场基金 18.公司业务中房地产贷款是指_。A房地产开发贷款 B土地储备贷款 C法人商业用房按揭贷款 D个人住房贷款 E固定资产贷款 19.下列属于经济结构的是_。A产业结构 B产品结构 C分配结构 D所有制结构 E城乡结构 20.可以在申请个人权利质押贷款时出质的权利凭证有_。A凭证式国债 B商业承兑汇票 C电子记账式国债 D个人寿险保险单 E未到期本外币定期储蓄存单 21.下列选项中，属于客户隐私的有_。A客户的住址 B客户的婚姻状况 C客户的财务状况 D客户的联系电话 E客户的身

14、份证号码 22.目前我国银行常见的个人贷款还款方式有_。A递增还款法 B随心还款法 C按周还本付息 D等额本息还款法 E等额本金还款法 23.以下金融创新居于中观层面的有_。A银行产品创新 B股权创造型创新 C金融产品的创新 D制度创新 E金融技术创新 24.下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有_。A行政处分是对犯罪行为的法律制裁 B对银行从业人员的行政处罚措施包括警告、记过、降级、开除等 C对银行从业人员进行管制是对其触犯刑法的一种制裁措施 D行政拘留是一种行政处分 E某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分 25.下列关于股东及股东大会的说法中，正确的是_。A银行股东需要符合监管当局规定的向银行投资人股的条件 B商业银行要保护股东合法权益，公平对待所有股东，尤其是保护中小股东的利益 C商业银行股东在商业银行资本充足率低于法定标准时，应支持董事会提出的提高资本充足率的措施 D在商业银行可能出现流动性困难时，在商业银行有借款的股东要立即归还到期借款，未到期的借款应提前偿还 E股东大会是由股东参与银行重大决策的一种组织形式，是股份公司的最高权力机关