2023年辽宁期货从业资格考试真题卷.pdf

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1、2023 年辽宁期货从业资格考试真题卷 本卷共分为 2 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.以下关于期货的结算说法，错误的是_。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上

2、划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 2.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权 3._表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率 B市场资金集中度 C现价期价偏离率 D期货价格变动率 4.沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。ACU BAL CFU DIF 5.某套利者以 63200 元/吨

3、的价格买入 1 手(5 吨/手)10 月份铜期货合约，同时以 63000 元/吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为_。A价差扩大了 100 元/吨，赢利 500 元 B价差扩大了 200 元/吨，赢利 1000 元 C价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 6.某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看涨期权，同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为 l3000 点

4、的 5 月恒指看跌期权。当恒指跌破_或恒指上涨_时该投资者可以赢利。A12800 点，13200 点 B12700 点，13500 点 C12200 点，13800 点 D12500 点，13300 点 7.假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是 6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为 1450 点，则 4 月 15 日的指数期货理论价格是_。A1459.64 点 B1460.64 点 C1469.64 点 D1470.64 点 8.某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 10手(10 吨)大豆期货合约，成交价格为 2030 元/吨。可此后价格

5、不升反降，为了补救，该投机者在 2000 元/吨再次买入 5手合约，当市价反弹到_时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)A2010 元/吨 B2015 元/吨 C2020 元/吨 D2025 元/吨 9.某投资者共拥有 20 万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金 2500 元，当采取 10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。A4 B8 C10 D20 10.假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是 6月指数期货合约的交割日。4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数

6、点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的 0.5%，买卖股票的市场冲击成本为 0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，1660 11.1 月 1 日，上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200元/吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。A3 月份铜期货合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了 50 元/吨 B3 月份铜期货合约的价格下

7、跌了 70 元/吨，5 月份铜合约的价格保持不变 C3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了 170 元/吨 D3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了 250 元/吨 12.某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价格买进 10 张 9月份到期的 3 个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6 月20 日该投机者以 95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250 美元 B-1250 美元 C12500 美元 D-12500 美元 13.6 月 5 日，某投资者在大连

8、商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手，成交价为 2220 元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600 元 B22200 元 C44400 元 D22300 元 14.某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以 1330 元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2 个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。A亏损 5000

9、0 元 B赢利 10000 元 C亏损 3000 元 D赢利 20000 元 15.某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期、执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以100 点的权利金买入一张 9 月份到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。A80 点 B100 点 C180 点 D280 点 16.2008 年 5 月份，某投资者卖出一张 7 月到期执行价格为14900 点的恒指看涨期权，权利金为 500 点，同时又以 300点的权利金卖出一张 7 月到期、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指

10、为_时，可以获得最大赢利。A14800 点 B14900 点 C15000 点 D15250 点 17.某投资者在 5 月份以 4.5 美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元/盎司的 6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为 450 美元/盎司，则该投资者损失_。A45.5 美元/盎司 B54.5 美元/盎司 C50 美元/盎司 D4.5 美元/盎司 18.6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为 50港元，假定市场利率为 6%，且预计 1 个月

11、后可收到 5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。A15000 点 B15124 点 C15224 点 D15324 点 19.某投资者以 267 美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450 美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470 美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。A6.375 美分/蒲式耳 B20 美分/蒲式耳 C0 美分/蒲式耳 D6.875 美分/蒲式耳 20.自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上

12、述资料，请回答以下问题。甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币 100 万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年内具有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 21.自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。A期货公司会员 B期货业

13、协会 C期货交易所 D证监会 22.下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A有合格的经营场所和业务设施 B有健全的风险管理和内部控制制度 C公司实际控制人具有持续盈利能力 D实缴资本全部为货币出资 23.申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A不得低于 85%B不得高于 85%C不得低于 15%D不得高于 15%24.下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的

14、，可以执行混合操作制度 25.我国的期货交易必须在（）内进行。A期货交易所 B商品交易市场 C商品产地 D买卖双方约定的场所 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1.与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利 B全部采用现金交割方式交割 C期现套利更容易进行 D容易发生逼仓行情 2.双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点 C向下突破颈线 D向上突破颈线 3.下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C股票期货

15、出现于 20 世纪 80 年代后期 D2001 年 1 月 29 日，美国 One Chicago 交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易 4.风险管理的基本流程包括_。A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 5.下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C 每个周期都是由上升(或下降)的 5 个过程和下降(或上升)的 3 个过程组成 D艾略特最初发明波浪

16、理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律 6.套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A品种相同或相关 B数量相等或相当 C方向相同 D月份相同或相近 7.按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权 B看跌期权 C欧式期权 D美式期权 8.股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算 B以小博大 C套期保值 D投机 9.商品投资基金的类型有_。A公募期货基金 B私募期货基金 C个人管理期货账户 D集体管理期货账户 10.美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。

17、A证券交易委员会 B全国证券商协会 C全国期货业协会 D商品期货交易委员会 11.下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定 B基差=期货价格-现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值 12.基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还 13.一个完整的期货交易流程应包括_ A开户与下单 B竞价 C结算 D交割 14.期货市场的两大巨头是_。A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 15.期货期

18、权合约中可变的合约要素是_。A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格 16.当履行期货期权合约后，_。A看涨期权的买方持有多头期货头寸 B看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C看跌期权的买方持有空头期货头寸 D看跌期权的卖方持有多头期货头寸 17.金融期货的特点包括_。A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生 18.期货市场风险管理的必要性主要包括_。A期货市场充分发挥功能的前提和基础 B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D保护投资者利益免受损失的

19、需求 19.下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 20.下列对系统风险的描述正确的是_。A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普通程度划分的 21.下列关于期货交易所的说法

20、，正确的有（）。A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B期货交易所可以实行会员分级结算制度 C实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D期货交易所会员不能是个人 22.从事期货交易活动，应当（）。A公平 B公开 C公正 D诚实信用 23.期货交易所的职责包括（）。A提供交易的场所 B设计期货合约 C监督期货交易 D按照章程和交易规则对会员进行监督管理 24.期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A保证金制度 B风险准备金制度 C涨跌停板制度 D当日无负债结算制度 25.在我国，交割仓库不得有（）行为。A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易