2023年河南期货从业考试考试真题卷.pdf

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1、2023 年河南期货从业考试考试真题卷 本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告 B公平对待该投资者 C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D了解投资者的投资目标 2.（）保证了期货和现货价格趋向一致。A保证金制度 B交割制度 C风险准备金制度 D限额持仓制度 3.通过传播媒介，交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，这反映了期货价格的_。A公开性 B预期性 C连续性

2、 D权威性 4.期货经纪公司（），是指期货经纪公司为了保证其各项业务的规范运作，实现其既定的工作目标，防范出现经营风险而设立的各种控制机制和一系列内部运作控制程序、措施和方法的总称。A内部控制制度 B内部控制文本制度 C内部监督体系 D内部控制模式 5.期货经纪公司的下列行为不属于欺诈客户行为的是（）。A与客户签订经纪合同前未按规定向客户出示风险说明书 B任用不具备资格的期货从业人员 C挪用客户保证金 D向客户作获利保证，分享利益，共担风险 6.现在，国内的期货交易所有（）。A郑州商品交易所、大连商品交易所、上海黄金交易所、中国金融期货交易所 B郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、

3、中国金融期货交易所 C郑州商品交易所、大连商品交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所 D郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海黄金交易所 7.期货经纪公司高级管理人员在申请任职资格时，不要求必须提供的资料是（）。A身份证复印件并加盖推荐公司公章 B学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C 期货经纪公司高级管理人员任职资格申请表 D人事部门的鉴定材料 8.3 月 1 日，投资者卖出 1 份 4 月份期货合约，价格为 19670元/吨，同时买入 1 份 5 月份期货合约，价格为 19830 元/吨，3 月 20 日，4 月份期货合约的价格为 19780 元/吨。则下列 5月份期货合约价格

4、中，价差交易策略的盈利最大的是（）元/吨。A19 960 B19 830 C19 780 D19 670 9.期货经纪公司因（）情形解散的，不需要报告中国证监会审批。A营业期限届满，股东大会决定不再延续 B股东大会决定解散 C破产 D因合并或者分立需要解散 10.在买入期货合约后，如果价格下降则进一步买入合约，这种策略称为（）。A金字塔式买入 B金字塔式卖出 C平均买低 D平均卖高 11.某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张执行价格为 13000 点的 5 月恒指看涨期权，同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为 13000 点的 5 月恒指看跌期权。当恒指跌破_点或恒指上

5、涨_点时该投资者可以盈利。_ A12800；13200 B12700；13500 C12200；13800 D12500；13300 12.以下有关需求法则说法错误的是_。A商品价格越高，需求量就越小 B收入增加导致对商品需求量的增加 C互补商品中，一种商品价格的下降会引起另一种商品的需求量减少 D预期某商品会上涨时，该商品的需求会增加 13.下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是_。A某大豆期货合约持仓集中度下降 10%，市场资金集中度上升 20%B某大豆期货合约持仓集中度上升 10%，市场资金集中度下降 20%C某大豆期货合约持仓集中度上升 10%，市场资金集中

6、度上升 10%D某大豆期货合约持仓集中度下降 20%，市场资金集中度上升 10%14.客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，经纪公司（）。A不承担责任 B 承担次要赔偿责任 C承担主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承担赔偿责任 15._是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。A指数期货交易 B多 CTA 策略 C保护性止损 D期货加期权 16._应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A期货交易所 B中国期货业协会

7、C期货保证金安全存管监控机构 D期货保证金存管银行 17.期权的时间价值与（）同向变动。A无风险利率 B期权执行价格和标的物价格的差额 C期权有效期 D期权的内涵价值 18.加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是_。A卖出套期保值；买入套期保值 B买入套期保值；卖出套期保值 C空头套期保值；多头套期保值 D多头套期保值；空头套期保值 19.第一个真正意义上的现代期货交易产生于（）。A英国伦敦 B美国纽约 C美国芝加哥 D法国巴黎 20.美国商品期货交易委员会(CFTC)管理整个美国的期货行业，重点管理范围不包括_。A交易所 B投资者 C期货经纪商 D交易所会员 21.期货公司与客户对交易

8、结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成的扩大损失，期货公司应承担的赔偿额（）。A不超过 50%B不超过 20%C不超过 80%D不超过 60%22.我国期货从业人员执业行为准则自（）起施行。A2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 9 月 1 日 C2003 年 10 月 1 日 D2004 年 1 月 1 日 23.持境外期货业务许可证的企业根据生产、经营计划制定的本企业的套期保值计划，须报（）备案。A中国证监会 B上级主管部门 C期货交易所 D国务院 24.套期保值是通过建立_机制，以规避价格风险的一种交易方式。A

9、期货市场替代现货市场 B期货市场与现货市场之间盈亏冲抵 C以小博大的杠杆 D买空卖空的双向交易 25.期货业务辅助人员有违反期货从业人员执业行为准则行为的，由（）进行处理。A所在地期货交易所 B期货业协会 C所在机构 D证监会规定的机构 26.期货市场近似于_市场。A寡头 B垄断竞争 C完全垄断 D完全竞争 27._的所有品种均采用集中交割的方式。A大连商品交易所 B郑州商品交易所 C上海期货交易所 D中国金融期货交易所 28.空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是_。A基差值为正，而且绝对值变大 B基差值为负，而且绝对值变小 C基差值为正，而且绝对值变小 D无法判断 29.下列

10、期权中，时间价值最大的是（）。A平值期权 B欧式期权 C极度虚值期权 D极度实值期权 30.某经销商 5 月份购进 100 吨铜，为了规避价格下跌的风险。卖出 20 手 8 月份铜期货合约保值（此时基差为-600 元/吨），并在现货市场寻找买家。某加工厂需要铜，但不愿意当时确定价格，经双方协商，同意采取买方叫价的方式，以8 月份铜期货价格减 150 元/吨作为现货交易价格。8 月 12日期货合约跌至 65500 元/吨，加工厂决定以此价格作为现货交易基准价格。次日，经销商以 65500 元/吨平仓，结束了套期保值，则（）。A盈利 450 元 B盈利 45 000 元 C盈利 140 000 元

11、 D亏损 140 000 元 31.期货从业人员违反期货从业人员管理办法以及中国期货业协会自律规则的，协会应当给予_。A市场禁入 B纪律惩戒 C警告 D罚款 32.一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势_。A相反 B相同 C相同而且价格之差保持不变 D没有规律 33.大豆的现货价格为 5100 元/吨，无风险利率为 4%，仓储费为 0.6 元/吨天，则 3 月 17 日买入的 3 个月后交割的理论期货价格为（）元/吨。A5 151 B5 206.2 C5 154.6 D5 103.6 34.在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程规定实行（）管理。A监督 B自律 C市场

12、 D计划 35.6 月 10 日市场利率 8%，某公司将于 9 月 10 日收到 1 千万欧元，遂以 92.30 价格购入 10 张 9 月份到期的 3 个月欧元利率期货合约，每张合约为 1 百万欧元，每点为 2500 欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以 93.35 的价格对冲购买的期货，并将收到的 1 千万欧元投资于 3 个月期的定期存款，到 12 月 10 日收回本利和。该公司期间收益为_欧元。A145000 B153875 C173875 D197500 36.根据 2007 年 4 月颁布实施的证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，券商申

13、请介绍业务资格应符合“净资本不低于_亿元人民币”的条件。A5 B10 C12 D16 37.目前，我国期货交易所期货结算机构采用的组织方式是_。A作为某一交易所内部机构的结算机构 B附属于某一交易所的相对独立的结算机构 C由政府出面组建的具有监管职能的结算机构 D由多家交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司 38.下列关于循环周期理论的说法，不正确的是_。A无论什么样的价格波动，都不会向同一个方向永远走下去 B应当选择低点出现的时间入市，高点出现的时间离市 C分为长期周期、中等周期和季节性周期三类 D农产品的生产周期是季节性周期 39.持仓限额是指期货交易所对期货交易者的_规定的

14、最高数额。A持仓品种 B持仓时间 C持仓量 D持仓成本 40.2006 年 9 月 8 日，中国金融期货交易所在_挂牌成立。A北京 B上海 C天津 D深圳 41.某投资者买进执行价格为 280 美分/蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为 15 美分/蒲式耳。卖出执行价格为 290 美分/蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为 11 美分/蒲式耳。则其损益平衡点为_美分/蒲式耳。A290 B284 C280 D276 42.下列不属于在上海期货交易所交易的品种是（）。A红小豆 B铜 C锌 D天然橡胶 43.若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利；2 年期期货报价为 50 元。某投资

15、者按 10年利率借 4000 元资金(复利计息)，并购买该 100 股股票；同时卖出 100 股 2年期期货。2 年后，期货合约交割，投资者可以盈利_元。A120 B140 C160 D180 44.某投机者预测 2 月份铜期货价格会下降，于是以 65000元/吨的价格卖出 1 手铜合约。但此后价格上涨到 65300 元/吨，该投资者继续以此价格卖出 1 手铜合约，则当价格变为_时，将 2 手铜合约平仓可以盈亏平衡(忽略手续费和其他费用不计)。A65100 元/吨 B65150 元/吨 C65200 元/吨 D65350 元/吨 45.截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其

16、中特别会员_家。A2 B3 C4 D5 46.大连商品交易所交易的品种不包括（）。A豆粕、LLDPE(线型低密度聚乙烯)B大豆、玉米 C棕榈油、豆油 DPTA(精对苯二甲酸)、天然橡胶 47._必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价的方式进行。A期货交易 B现货交易 C远期交易 D商品交易 48._必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价的方式进行。A期货交易 B现货交易 C商品交易 D远期交易 49.在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差_。A扩大 B缩小 C不变 D无规律 50.假设实际沪深 300 期指是 2 400 点，理论指数是 2 250点，沪深 300 指数的乘数为 300 元/点，年利率为 6%，若 3个月后期货交割价为 2 600 点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是_元。A45 000 B60 000 C82 725 D105 000