股指期货投资机会分析dvzh.pptx
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2、沪铜主力Range%OI/VlmRange%OI/VlmRange%OI/VlmAVG2.87%5.96%2.20%14.85%1.71%80.65%MAX7.24%9.09%4.50%22.46%3.61%267.16%MIN0.54%3.75%0.93%10.44%0.55%25.26%Median2.53%5.91%2.07%14.63%1.61%61.54%螺纹主力豆粕主力豆油主力Range%OI/VlmRange%OI/VlmRange%OI/VlmAVG1.40%54.65%0.94%98.67%0.97%115.30%MAX3.61%110.16%1.97%264.42%2.60
3、%494.46%MIN0.49%25.29%0.52%51.48%0.25%44.75%Median1.33%45.30%0.92%93.04%0.92%89.34%全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司一、简单回顾二、几个现象三、套利情况四、行情分析的一些角度五、一些操作机会和思路内容全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司现象之一:贴水之谜全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司现象之一:贴水之谜全国统一客服热线:全国统一
4、客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司现象之一:贴水之谜原因一:合约到期,价差有收敛要求原因二:后市悲观原因三:后市无把握,对冲风险所致原因四:分红月份所致全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司现象之一:贴水之谜全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司5月24日期指与现指价格波动率变化对比 现象之二:期指领先现指?全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司8月9日期指与现指价格波动率变化对比 现象
5、之二:期指领先现指?全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司7月6日招商银行与期指以及现指走势1010:0101:30301010:0303:12121010:0404:0606现象之二:期指领先现指?全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司一、简单回顾二、几个现象三、套利情况四、行情分析的一些角度五、一些操作机会和思路内容全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司50ETF50ETF180ETF180ETF100ETF100ET
6、F50ETF+100ETF50ETF+100ETF180ETF+100ETF180ETF+100ETF50ETF+180ETF+100ET50ETF+180ETF+100ETF F相关系数相关系数98.21%98.21%99.78%99.78%98.89%98.89%99.75%99.75%99.92%99.92%99.87%99.87%跟踪跟踪误误差差(TETE)0.0023430.0023430.0021350.0021350.0024560.0024560.0016020.0016020.0017510.0017510.0014920.001492(2010.04.16-2010.09.
7、07 60min数据)从以上数据我们可以发现180ETF+100ETF与沪深300指数相关性最高,180ETF本身与沪深300指数相关性也较高;50ETF+180ETF+100ETF的跟踪误差最小,其次是50ETF+100ETF,但考虑到流动性因素,我们认为后者跟踪效果最佳。ETFs与沪深300指数的相关系数和跟踪误差全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司ETFs跟踪沪深300指数效果图50ETF跟踪沪深300指数效果图180ETF跟踪沪深300指数效果图(2010.04.16-2010.09.07 60min数据)全国统一客服热线:全
8、国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司ETFs跟踪沪深300指数效果图100ETF跟踪沪深300指数效果图50ETF+100ETF跟踪沪深300指数效果图(2010.04.16-2010.09.07 60min数据)全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司ETFs跟踪沪深300指数效果图180ETF+100ETF跟踪沪深300指数效果图50ETF+180ETF+100ETF跟踪沪深300指数效果图(2010.04.16-2010.09.07 60min数据)全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550
9、395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司各期货合约与股指现货间的价差图 期现价差情况全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司各合约期现套利年化收益率期现套利情况全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司期现套利情况IF1005期现套利收益率全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司期现套利情况IF1006期现套利收益率全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司期现套利
10、情况IF1007期现套利收益率全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司期现套利情况IF1008期现套利收益率全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司IF1009期现套利机会全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司跨期套利机会机会之一:程序化跨期套利全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司机会之二:事件性跨期套利跨期套利机会全国统一客服热线:全国统一客服热线:95503955
11、03上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司跨期套利机会机会之三:新合约上市首日跨期套利全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司跨期套利机会新合约上市首日跨期套利全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司跨期套利机会新合约上市首日跨期套利全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司跨期套利机会机会之四:合约退市前几个交易日跨期套利全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司一、简单回
12、顾二、几个现象三、套利情况四、行情分析的一些角度五、一些操作机会和思路内容全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司角度之一:资金量变化对于行情的影响全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司IF1008合约多空集中度情况 角度之二:持仓变动对于行情的影响全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司IF1008合约多空持仓变动情况 角度之二:持仓变动对于行情的影响全国统一客服热线:全国统一客服热线:9550395503上海东证期货有限公
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