商业银行业务与经营庄毓敏第四版课后习题答案.pdf

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1、商业银行业务与经营商业银行业务与经营庄毓敏第四版课后习题答案庄毓敏第四版课后习题答案第一章第一章1.1.商业银行从传统业务发展到金融百货公司说明什么问题商业银行从传统业务发展到金融百货公司说明什么问题银行资本越来越集中，国际银行业出现竞争新格局，国际银行业竞争激化，银行国际化进程加快，金融业务与工具不断创新，金融业务进一步交叉,传统的专业金融业务分工界限有所缩小，金融管制不断放松,金融自由化的趋势日益明显,国内外融资出现证券化趋势，证券市场蓬勃发展，出现了全球金融一体化的趋势2.2.如何认识现代商业银行的作用如何认识现代商业银行的作用信用中介,是通过银行的负债业务，把社会的各种闲散的资金集中到

2、银行，再通过商业银行的资产业务，把他投向社会经济各部门。支付中介，通过存款在账户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款等，成为工商业团日和个人的货币保管者，出纳者和支付代理人信用创造。商业银行利用吸收的存款发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款又转化为派生存款,在这种存款不提现或不完全提现的情况下，就增加了商业银行的资金来源。金融服务3.3.银行组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么发展迅速。银行组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么发展迅速。单一银行制，特点是银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分置机构.分行制，特点是法律允许除了总行外，在本市及国内各地

3、，普遍设立分行机构银行控股公司制，是指一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行.银行控股公司使得银行可以更便利地从资本市场筹集资金,并通过关联交易获得税收上的好处，也能够规避政府对跨州经营银行业务的限制。4 4。分析我国的金融控股公司发展现状及存在的问题。分析我国的金融控股公司发展现状及存在的问题由于我国金融业长期以来实行严格的市场准入制度，形成了金融业高度垄断的市场结构。金融控股公司的出现可以获得现行金融管制下的垄断利润,同时通过一种新的组织形式，控股公司的金融创新空间增加，并可以实现金融业的规模经济，范围经济与协同经济我国金融控股公司从出现至今，尚无一部法律对其进行专门的监

4、管，目前系统内关联交易问题严重,资本金重复计算导致金融控股公司的资本杠杆比率过高，影响集团公司财务安全,庞大的集团公司管理体系使内部管理与风险控制难度加大，这些风险得不到有效控制将会危及我国的金融与经济的稳定.5.5.政府对银行的监管理由是什么？未来的发展趋势如何政府对银行的监管理由是什么？未来的发展趋势如何政府之所以要对银行业实施监管，其原因在意银行业自身的经营特点。首先，为了保护储蓄者的利益，其次政府对银行业实施监管的原因还在于银行是信用货币的创造者，最后,当今世界各国的银行业正在向综合化方向发展，银行业,证券业和保险业综合经营导致商业银行的概念在延伸，同时世界经济一体化又使得银行国际化进

5、程在加快。6 6。如何评价我国对银行业的监管模式？怎样看待现行的监管法规。如何评价我国对银行业的监管模式？怎样看待现行的监管法规?中国人民银行是国家金融业的主管机关，中国银行业监管管理委员会成为银行业的监督管理机构，银行业监督管理的目标是促进银行业的合法，稳健运行，维护公众对银行业的信心，银行业管理监督应当保护银行业公平竞争，提高银行业的竞争能力第二章第二章1.1.银行资本对银行经营有什么意义银行资本对银行经营有什么意义资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的正常经营,以使银行的管理者能有一定的时间解决存在的问题，为银行避免破产提供了缓冲的余地资本为银行的注册,组织营业以及存款进入前的经营提供启

6、动资金。银行资本有助于树立公众对银行的信心，他向银行的债权人显示了银行的实力银行资本为银行的扩张,银行新业务，新计划的开拓与发展提供资金银行资本作为银行增长的检测者，有助于保证单个银行增长的长期可持续。由此可见，银行资本的关键作用是吸收意外损失和消除银行的不稳定因素2.2.巴塞尔协议对银行资本的构成是怎样规定的巴塞尔协议对银行资本的构成是怎样规定的将资本划分为两类:一类是核心资本，另一类是附属资本。银行的核心资本由股本和公开储备两部分构成。股本包括普通股和永久非累积优先股，公开储备是指通过保留盈余或其盈余的方式在资产负债表上明确反映的储备。附属资本包括未公开储备,重估储备，普通准备金，混合资本

7、工具，长期附属债务3.3.怎样理解资本充足？资本充足是否意味着银行在稳健经营怎样理解资本充足？资本充足是否意味着银行在稳健经营所谓资本充足知识相对银行的资产负债的状况而言，资本充足并不意味着没有倒闭的风险，4.4.银行资本的需要量与那些因素有关银行资本的需要量与那些因素有关?怎样测定最佳资本规模怎样测定最佳资本规模管理质量，资产的流动性，银行的历史收益及收益留存额,银行股东的情况，营业费用，经营活动效率，存款的变化，当地市场行情，银行资本规模5.5.新巴塞尔资本协议的主要精神是什么新巴塞尔资本协议的主要精神是什么主要的精神是银行风险监管的三大支柱。第一支柱是最低资本要求这一部分论述如何计算信用

8、风险，市场风险和操作风险的最低资本要求。第二支柱是监管当局的监督检查，是针对银行业风险而制定监管检查的主要原则，风险管理指引和监督透明度及问责制度，其中包括如何处理银行账户的利率风险，信用风险,操作风险，如何加强跨境交流和合作和资产证券化等方面的指引。第三支柱是市场纪律。是对第一支柱和第二支柱的补充6.6.银行资本筹集的主要渠道有哪些银行资本筹集的主要渠道有哪些银行从外部筹集资本可以以下几种:出售资产与租赁设备发行普通股发行优先股发行中长期债券股票与债券互换等.7.7.我国商业银行资本管理中存在的那些问题？应该如何解决？我国商业银行资本管理中存在的那些问题？应该如何解决？我国商业银行资本金管理

9、方面存在的问题:资本数量不足资本结构不合理，来源单一资产质量差，贷款存量不活监管者的素质还不是很高我国商业银行资本金管理方面存在的问题的解决方法1.充实核心资本,建立与资产规模扩张相适应的核心资本补充机制是财政增资方式。是发展资本市场，商业银行上市募集资本金。是商业银行加强自我资本积累能力。2.增加附属资本，广开补充附属资本的渠道是发展带有债务性质的资本工具和次级债务工具 是健全普通呆账准备金制度。是建立健全非公开储备制度和资产重估制度。3。加强金融监管为了进一步提高金融监管水平，切实履行监管职责，新成立的银监会将在银行业的市场准入、银行业高级管理人员任职资格、紧急风险的处置等方面进行监管。并

10、对银行业金融机构实行现场和非现场监管。银监会的成立将在监管理念、制度、方式和技术等方面加快与国际惯例接轨的步伐。（1）银监会可会同商业银行一道,制定一整套与我国风险状况相适应的评估资本水平的程序和评估方法。(2）通过现场检查和非现场监管,及时了解商业银行的风险状况，对风险较大的商业银行，要及时给予风险提示，并派专人跟踪风险发展态势，督促商业银行采取措施限期改善风险状况或减少风险资产。（3）评估商业银行的资本充足率是否达到监管部门所需的最低标准要求.若低于最低标准，则要求商业银行或增加资本金或调整资产结构、压缩资产规模、出售一部分风险资产等.4。加强社会监督为了强化金融监管,提高经营信息透明度，

11、新资本协议要求商业银行在适用范围、资本构成、风险暴露的评估及管理、资本充足率四方面进行定量及定性的信息披露。我国要想加大监管力度，规范监管行为，加快与国际惯例的接轨，各商业银行必须向社会公开披露有关信息。目前我国除深圳发展银行、中国民生银行、招商银行和上海浦东发展银行四家上市公司外，中国工商银行、中国建设银行和交通银行也在 2003 年进行了年报的披露。今后,我国其他商业银行也应该根据形势的发展和监管的要求，尽快进行有关信息的披露,以强化社会对商业银行的监督.5.加强风险管理，提高资产质量，降低不良贷款率。要保持资本充足率，除了努力扩大分子,增加资本金以外，压缩和控制分母也是十分必要的.当然绝

12、对的控制资产增加是不可取的，可行的有效办法是加强风险管理，提高资产质量，压缩风险资产规模。在这方面大有文章可做，也是目前我国商业银行提高资本充足率的最有效的途径.第三章第三章1.1.存款对银行经营为什么很重要？银行主要有哪些存款服务？他们的特点是存款对银行经营为什么很重要？银行主要有哪些存款服务？他们的特点是什么什么对商业银行而言，充足和稳定的资金来源是保证银行生存与发展的关键，商业银行的负债的目的主要有两个：一是维持银行的资产的增长率,二是保持银行的流动性。交易账户,是私人和企业为了交易的目的而开立的支票账户，客户可以通过支票，汇票，电话转账，自动出纳机等提款对第三者支付款项.他包括活期存款

13、，可转让支付命令账户，货币市场存款账户，自动转账制度等种类非交易账户，包括储蓄账户和定期存款2.2.存款定价与银行经营目标是什么关系存款定价与银行经营目标是什么关系?实践中主要使用那些定价方法实践中主要使用那些定价方法存款价格的变动会导致银行存贷利差的变动最终影响银行的净利润与银行存贷款增长，另一方面存款价格变动也会影响客户对存款数量与组合的决定进而银行存款量与构成最终影响银行的净利润与银行存贷款增长。成本加利润存款定价法，存款的边际成本定价法3.3.近年来为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的模式的获取方近年来为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的模式的获取方式是什么式是什么

14、虽然存款构成银行的主要的资金来源,但仍然有可能存款无法满足贷款和投资增长的需求，此时，银行便需要寻求存款以外其他资金来源。同业拆借，在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成、从中央银行的贴现借款、证券回购、国际金融市场融资、发行中长期债券4.4.银行负债成本的概念你是否都了解银行负债成本的概念你是否都了解?他们的区别在哪里他们的区别在哪里成本的概念主要有利息成本，营业成本，资金成本和可用资金成本 利息成本，这是商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人，信贷中介人的报酬，利息成本的高低依期限的不同而不同营业成本，指花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支。资金成本是包括利息在内的花费在吸收

15、负债上的一切开支可用资金成本，是指银行可以实际用于贷款和投资的资金。有关成本,是指增加负债有关而未包括在上述成本之中的成本，主要有两种，一种是风险成本，另一种成本称之为连锁反应成本5.5.对银行负债成本的分析方法有哪些对银行负债成本的分析方法有哪些历史加权平均成本法、边际成本法上述银行资金成本的分析方法各有特点:历史加权平均成本法能够准确评价一个银行的历史经营状况，而单一资金的边际成本分析法可以帮助银行决定选择哪一种资金来源更适合，加权平均边际成本分析法则能够为银行提供盈利资产定价的有用信息。6.6.试对我国商业银行的负债结构进行分析和解释试对我国商业银行的负债结构进行分析和解释各项存款是支撑

16、商业银行资产运作的极为重要的来源,八成是资金来源于存款,也证明了我国商业银行负债结构尚未依赖被动负债转向主动负债,在这种局面下，商业银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争,只有争取到存款，才能维持资产的运营我国商业银行体系内储蓄存款的垄断型特征商业银行资金来源渠道的单一和对存款的国度依赖并存，二者互为因果,资金来源渠道单一使商业银行的资金结构无法实现多元化,不利于商业银行提高抗风险能力，一旦存款发生流失,商业银行可能面临较大的流动性风险，同时,商业银行业无法根据资产结构的调整和客户资金需求的改变而主动调整负债结构国有商业银行垄断程度已明显降低为了适应国际商业银行业的共同发展趋势，我国商业银

17、行负债结构单一的局面必须改变，适当增加商业银行发行金融债券的规模，既可以稳定资金来源，也可以协调商业银行资产负债的综合管理第四章第四章1.1.现金资产包括哪些形式？银行保留各种形式现金资产的目的是什么现金资产包括哪些形式？银行保留各种形式现金资产的目的是什么库存现金,是银行为了满足日常交易之需而持有的通货。托收中的现金，是在银行间确认与转账过程中的支票金额。在中央银行的存款，是指商业银行存放在中央银行的资金。存放同业存款,是指存放在其他银行的存款现金资产是商业银行维持其流动性而必须持有的资产，他是银行信誉的基本保证2.2.法定存款准备金的计算方式有哪些法定存款准备金的计算方式有哪些?银行应该如

18、何进行法定存款准备金的管银行应该如何进行法定存款准备金的管理理一种是滞后准备金计算法，主要使用于非交易性账户存款准备金的计算；另一种方法是同步准备金计算法主要适用于交易性账户存款准备金计算。滞后准备金计算法，是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法同步准备金计算法的基本原理以本期存款余额为基础，计算本期的准备金需要量法定存款准备金的管理的原则是银行在规定的时间内尽量通过自己的努力满足准备金的限额要求,否则将会面对金融管理当局的惩罚性措施。银行法定存款准备金的管理需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况,根据制定法定存款准备金的具体管理目的.3.3.影响超额准备金的因

19、素是什么影响超额准备金的因素是什么?银行应该如何进行超额准备金管理银行应该如何进行超额准备金管理存款波动，超额准备金保有数量与预期存款流出量为正相关关系。贷款的发放与收回，贷款的发放与收回对超额准备金的影响主要取决于贷款的使用范围其他因素，一是向中央银行的借款,二是同业往来的情况，三是法定存款准备金的变化商业银行本着相对成本较低的原则核定必要的超额准备金保有数量。超额准备金不带来利息收入，保佑超额准备金等于放弃收入,这就是超额准备金的机会成本，因此,从节省机会成本的角度，商业银行应该较少保有超额准备金.但是，如果超额准备金保持不足，当出现流动性需要时,银行将被迫从货币市场以较高的成本和代价借入

20、资金来满足需要,由此发生的较高的融资成本是低保有超额准备金的损失成本，商业就要在这两种成本之间进行权衡，在对超额准备金需要量预测的基础上适当进行头寸调度，以保持超额准备金规模的适度性。商业银行可以通过同业拆借，短期证券回购及商业票据交易，中央银行融资,商业银行系统内的资金调度以及出售其他资产等多种方法来进行超额准备金头寸的调度与补充.4.4.什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类银行的流动性的需求是客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求短期流动性要求长期流动性需求周期流动性需求临时流动性需求5.5.银行如何来预测流动性需求银行如何来预测流动性需

21、求因素法资金结构法 流动性指标法6.6.银行在什么情况下会产生流动性需求银行在什么情况下会产生流动性需求7.7.结合流动性管理的原则分析银行是如何满足流动性需求的结合流动性管理的原则分析银行是如何满足流动性需求的进取型原则保守型原则成本最低原则8.8.如何对银行流动性管理的效果进行评价如何对银行流动性管理的效果进行评价公众对银行的信心银行股票价格是否稳定发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价出售银行资产有无损失能否满足客户的合理贷款要求是否频繁地从中央银行借款第五章第五章1.1.什么是银行贷款的组合？影响一家银行贷款组合结构的因素是那些？什么是银行贷款的组合？影响一家银行贷款组合结

22、构的因素是那些？银行贷款组合的目的是最大程度地提高银行贷款发放的收益，降低整体贷款风险决定某个银行贷款组合结构的首要因素是特定的市场环境,银行的规模同样也决定银行的贷款组合结构。2.2.什么是贷款政策？主要包括哪些内容什么是贷款政策？主要包括哪些内容贷款政策是指银行指导和规范贷款业务，管理和控制信用风险的各项方针措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。内容：贷款业务的发展战略贷款审批的分级授权贷款的期限和品种结构贷款发放的规模控制关系人贷款政策信贷集中风险管理政策贷款定价贷款的担保政策贷档案的管理政策贷款的审批和管理程序贷款的日常管理和催收政策对所有贷款质量评价的标准对不良贷款的处理3.3

23、.贷款发放程序是怎样的贷款发放程序是怎样的综合分析 确定贷款结构不通过拒绝贷款 通过提出贷款结构方案与客户谈判贷款能否满足银行与客户的需要 不能拒绝贷款 能完成贷款文件发放贷款4.4.为什么要对贷款进行审查为什么要对贷款进行审查?审查的原则是什么审查的原则是什么这是银行减少损失、降低贷款风险的重要环节，原因是当贷款发放后，会因借款人主客观因素的变化导致借款质量发生变化，影响借款人的清偿能力.他可以帮助银行的管理层迅速发现问题贷款,检查信贷政策的执行情况，提供预警信号,几时发现贷款质量变化，防止贷款质量恶化。定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短,小笔贷款可以随机抽样审查借款人的财务

24、状况与还款能力原则：贷款文件的完整性和贷款政策的一致性银行对抵押和担保的控制程度增大对问题贷款的审查力度5.5.如何评价贷款的质量？什么贷款的五级分类如何评价贷款的质量？什么贷款的五级分类贷款分类是指银行的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合能获得的全部信息并运用最佳判断，根据贷款的风险程度对贷款质量作出评价。五级分类法就是按照贷款的风险程度，将贷款分为：正常，关注，次级，可疑，损失。6.6.银行的问题贷款是怎样产生的？应如何处置银行的问题贷款是怎样产生的？应如何处置原因：借款人自身的因素借款人外界的因素银行本身的错误如何做：当一笔贷款被确认认为是问题贷款时，银行和借款人就要相应采取

25、有效措施防治问题贷款变成真实的损失，通常，对问题贷款银行首先会与借款人会面,商讨合作的可能性，如果可能的话,银行会继续想借款人注入新的资金，当然，新注入的资金必须保证非常安全，即使发生损失，追加的资金要能够收回来。同时，银行的追加资金必须能够确认词句可疑挽救一个企业，否则这一举动就是不明智的.减债程序和时间限制增加抵押品,担保人，第二抵押。索取财物报告立即监控抵押品和借款人建立损失 安全点当银行与企业无法实现上述目标时，则只有清算最后一种选择。7.7.试对我国银行体系的信贷资产质量作出你的评价。目前成立的资产管理公司试对我国银行体系的信贷资产质量作出你的评价。目前成立的资产管理公司对帮助解放银

26、行的不良资产有怎样的意义？还需要做哪些努力？对帮助解放银行的不良资产有怎样的意义？还需要做哪些努力？由于国有商业银行在我国金融体系中的垄断地位，使得一旦国有商业银行信贷资产质量出现问题,就会影响整个金融体系的安全。国有商业银行在经济改革过程中与国有企业存在天然的紧密联系，在财政困难的情况下担负起了资金供给的责任，这说明了国有商业银行的经营状况和风险大小已同国有企业的经营状况密切相关。国有商业银行的负债具有硬负债的性质，当信贷资产质量不能保证的情况下，银行体系的安全就会受到威胁。为解决我国国有银行体系存在的不良资产问题，通过重整业务，出售债务,资产证券化，债权转股权等方式完成各自银行不良资产的处

27、理工作。加快国有企业改革，真正实现国有企业经营机制的转换，才能保证贷款行为是建立在商业基础之上的发展资本市场是解决国有企业对银行过分依赖的重要途径之一改革银行体系，加强竞争，消除垄断是提高银行体系经营效率的关键加强中央银行监管马蹄糕监管水平，完善政府财政职能,才能最终解决银行体系不良资产的产生机制。第六章第六章1.第一题2.第二题3.3.借款企业的信用支持主要方式是什么？银行应怎样控制和管理这些信用支借款企业的信用支持主要方式是什么？银行应怎样控制和管理这些信用支持持4.4.银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析?这一过程怎样进行这一过程怎样进

28、行为了更准确地考察借款人的偿债能力,一个重要的方面就是非财产因素对借款人的影响，这主要是指借款人所处的行业,经营特征，管理方式，还款意愿，其他因素等。5.5.企业贷款的定价方法有哪些？什么是补偿余额？它对贷款定价的意义何在企业贷款的定价方法有哪些？什么是补偿余额？它对贷款定价的意义何在定价方法:成本加成贷款定价法，在对贷款进行定价时，银行管理人员必须考虑其筹集可筹资金的成本和银行的其他经营陈本。贷款利率等于筹集资金的边际成本加上银行的其他经营成本加上预计违约风险补偿费用加上银行预期的利润价格领导模型定价法，是假设银行能够精确地计算其成本，并将其分摊到各项业务中去，而且这种定价方法是以银行为核心

29、.贷款利率等于优惠利率加上加成部分减去优惠利率加上违约风险贴水加上期限风险贴水成本收益定价法，他需要考虑三个因素：贷款产生的总收入 借款人实际使用的资金额，贷款总收入与借款人实际使用的资金金额之间的比率补偿余额是借款者同意将一部分存款存入贷款银行。补偿余额既可以表示为借款人未归还贷款平均余额的百分比,也可以表示为贷款额度的百分比或某一个规定的金额.银行通过向客户收取补偿金额和承担费的方法提高了贷款的税前收益率.实际操作中，银行还可以通过向客户收取其他服务费的方式提高自身的收益，但这要视市场的具体情况而定.第七章第七章1.1.商业银行为什么要发展消费信贷商业银行为什么要发展消费信贷?消费信贷有何

30、特征消费信贷有何特征因为：消费信贷可以改善银行资产结构，降低经营风险消费信贷是商业银行一个新的利润增长点消费信贷是提高商业银行竞争力的重要途径特征：高风险性高收益性周期性利率不明感性2.2.消费信贷有哪些品种？各有什么风险特点消费信贷有哪些品种？各有什么风险特点?如何控制风险如何控制风险品种：居民住宅抵押贷款，是指为了买房者提供融资的贷款非住宅贷款是一种有确定用途的个人消费贷款，它涵盖的范围比较广，而且以长期贷款为主，主要包括汽车贷款，耐用消费品贷款，教育贷款和旅游贷款等信用卡贷款是一种短期，无指定用途的消费贷款控制消费信贷风险的主要手段：建立覆盖全社会的个人信用系统在住宅抵押贷款业务中,银行

31、根据房地产市场前景的判断，确定合适的首付额度，收紧或放宽实际贷款额规定每月还本付息的最高限额，银行将借款人每月还本付息额限定在家庭收入的一定比例之内，同时加强对借款人职业和收入稳定性的审查，避免消费者每月还款额占收入比例过大,影响其正常的生活和偿还能力在信用卡批核过程中，银行设立申请人的最低月收入额，查看并跟踪持卡人的储蓄账户记录，建立黑名单制度，及早发现信用卡的恶意透支和欺诈行为。消费信贷风险分散的主要手段避免每一类消费信贷的借款人过分集中强调不同期限的合理搭配通过二级市场出售消费信贷3.3.现阶段我国消费信贷发展呈现哪些特征现阶段我国消费信贷发展呈现哪些特征初步形成多元化的消费信贷的体系增

32、长速度快，规模不断扩张地区之间发展不平衡，城乡差异较大4.4.建立个人消费信贷征信制度有何意义建立个人消费信贷征信制度有何意义只有正确地评价借款人的信用水平，银行才能制定科学的信贷政策，通过有效的手段切实消除信息不对称带来的逆向选择和道德风险.因此，个人征信是确保消费信贷业务风险与收益相匹配,健康发展的坚实基础，由于个人信息具有信息分散，隐蔽性强等特点，银行自身的力量不足以充分了解和验证各行各业的个人的真实信用状况，因此,个人信用评估通常依靠社会力量来进行,许多国家都在银行之外建立由专业机构提供的个人征信系统5.5.个人财务分析的主要内容和工具是什么个人财务分析的主要内容和工具是什么个人财务分

33、析内容未来的还款来源或抵押品，界定资产的所有权和确定资产的价值,稳定性和流动性,通过纳税申报表上的信息来确定客户的收入负债和费用，确定财务报表内容的准确性和完整性，明确客户的还款方式，并估计担保贷款和限制性贷款的影响综合分析，运用财务报表所获得的信息综合评价客户的流动资金状况6.6.简述个人信用的评估方法简述个人信用的评估方法Z 计分模型：是一种多变量的分辨模型，他是根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去信贷案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况，对贷款的质量影响最大，最具预测或分析价值的比率，设计出一个最大限度区分风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资产评估。5C 判

34、断法：除了考虑个人财务状况外，还加入了 个人品德,职业，年龄，住所和受教育程度等其他决定贷款违约的非财务因素信贷记分法:采用数量化方法滴消费信贷申请者的个人信用进行打分评估。7.7.住宅抵押贷款有哪些种类住宅抵押贷款有哪些种类从贷款利率来看，可以分为固定利率和浮动利率贷款两大类；从资金金额来看,可以分为普通贷款和大额贷款两类;从贷款用途来看，可以分为新购房贷款,维修贷款和建房贷款等8.8.为什么需要发展住宅抵押贷款二级市场为什么需要发展住宅抵押贷款二级市场开展信贷资产证券化，建立住房信贷资产二级市场对我国发展金融市场,维护金融稳定有很多下现实意义：一是有助于改善银行业信贷结构错配状况，提高银行

35、资产的流动性，加速信贷资金周转。二是有助于提供商业银行资本充足率.三是有助于分散信贷风险。四是有助于发展资本市场.五是有助于适应金融对外开放9.9.试比较汽车贷款共计两种方式的利弊试比较汽车贷款共计两种方式的利弊（1）间客模式优势在于:购车人免去了申请贷款的繁杂手续，缩短了购车时间银行可以利用汽车经销商或制造商的销售网络，推销自己的消费信贷产品，而且有汽车销售公司提供信用担保，银行不必对众多的申请人进行信用评估，能够较快地扩大汽车贷款规模汽车经销商获得银行的资金支持，减少了资金周转的压力，有利于提供更优惠的销售条件，扩大销售规模并增加销售收入汽车经销商的担保有利于保险公司降低风险，扩大市场占有

36、率和保费收入。缺陷:汽车销售公司收取的费用项目多，数额偏高，与其提供的服务并不等价，增加了购车人的额外支出该机制的正常运行严重依赖于汽车销售商的信用。（2）直客模式优点:购车人能够自由地在多家汽车经销商之间进行比较,获得比较公平的价格，引入直客模式后，间客模式的服务费占带宽总额的比例至少会下降银行可以避免经销商信用差带来的巨额损失缺点：银行面对大量的购车人，需要投入更多的人力和财力,增加了信用风险管理成本,也不利于银行在短期扩大汽车信贷规模10.10.信用卡具有哪些特殊风险？银行可采用哪些措施进行有针对性的管理信用卡具有哪些特殊风险？银行可采用哪些措施进行有针对性的管理信用风险，伪冒风险，作业

37、风险，内部风险第一针对信用卡业务流程进行信用风险管理。第二运用智能卡降低伪冒风险。第三通过制定建设强化作业风险和内部风险管理。11.11.影响消费信贷定价的主要因素有哪些？简述银行消费信贷定价的基本模型影响消费信贷定价的主要因素有哪些？简述银行消费信贷定价的基本模型主要因素：消费者的信用风险未来市场利率水平的波动消费者与银行的业务联系的密切联系银行之间消费信贷的竞争程度资金成本基本模型：成本追加模型,主要考虑银行自身的成本，费用和承担的风险。银行的资金成本，贷款费用越高，贷款利率就越高。基准利率加点定价模型，选择某种基准利率为基价,为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同的利率水平,一般方式

38、是在基准利率基础上加点，或乘上一个系数客户盈利分析模型，根据客户对银行的贡献来制定差别化的消费信贷价格，对大客户重要客户实施一定的优惠政策第八章第八章1.1.商业银行为什么要开展证券投资业务？他们选择的投资对象与银行经营特商业银行为什么要开展证券投资业务？他们选择的投资对象与银行经营特点是否有关点是否有关商业银行进行证券投资可以实现许多重要的功能，获得收益,管理风险,增强流动性，管理风险资本，税收庇护我们可以将投资工具分为两大类，货币市场工具,其特点是一年内到期，预期收益不高，风险低,易变现，资本市场工具u，其特点是到期日超过一年，预期收益较高，但风险大，不易变现2.2.商业银行证券管理的基本

39、程序包括哪些商业银行证券管理的基本程序包括哪些确定管理标准与目标对宏观经济与利率走势预测例举证券组合所要考虑的因素银行管理层确定证券组合管理的基本政策与战略选出证券投资组合的管理机构3.3.怎样衡量银行证券投资的收益？证券投资收益曲线对银行证券投资决策有怎样衡量银行证券投资的收益？证券投资收益曲线对银行证券投资决策有什么意义什么意义证券的收益率一般可以用三种方法表示：票面收益率当期收益率到期收益率4.4.银行进行证券投资面临哪些风险？如何评价这些风险银行进行证券投资面临哪些风险？如何评价这些风险系统风险是指对整个证券市场产生影响的风险非系统风险是指存在个别投资证券或个别类别的投资证券的风险内部

40、经营风险是有企业经营状况，管理水平等多种因素引起的，主要包括个人风险,财产风险，经营风险和责任风险外部风险是指由于社会投资环境的变化,引起证券持有人受损失的可能性主要包括：信用风险，市场风险,利率风险,购买力风险和流动风险5.5.银行进行证券投资可以采用哪些策略？他们的优势和劣势是什么银行进行证券投资可以采用哪些策略？他们的优势和劣势是什么分散化投资法是指商业银行不应把投资资金全部用来购买一种证券，应当购买多种类型的证券,这样可以使银行持有的各种证券的收益和风险相互冲抵，从而使银行能够稳定地获得中等程度的投资收益，不会出现大的风险期限分离法是将前部资金投放在一种期限的证券上.如果银行投资的证券

41、价格大幅度上涨，银行会得到很高的收益，但如果银行投资的证券价格大幅度下降,银行会损失巨大.由此可以看出,这种投资方法具有很大的风险，不能保证银行获得中等的程度的收益.但银行一旦获利，收益就也会很高！灵活调整法是针对分散化投资法和期限分离法在投资中资金转换灵活度差的特点，实施一种依据情况变化而随即组合,灵活调整的方式。完全是银行通过对各类证券收益曲线的分析，以及预测未来市场利率的变化趋势，相机作出投资组合的调整。这种方法主动性很强，灵活性大，如果预测准确的话，其收益率可以达到很高的程度，但是这种方法的风险性也相当大，银行对证券收益曲线的预测必须正确，如果发生错误,银行所遭受的损失将是十分惨重。6

42、.6.从经济发展和金融创新的角度解释银行业与证券业的分离与融合从经济发展和金融创新的角度解释银行业与证券业的分离与融合分离融合再分离再融合第一阶段：早期的自然分离阶段各自的业务明确商业银行经营的业务是较典型的资金存贷和其他信用业务，而证券公司则主要经营发行证券和票据承销业务第二阶段：随着英国工业革命的发展，英国的商人银行以及欧洲各国的证券市场规模空前扩大，各种银行，非银行金融机构的建立以及金融市场的形成，标志着金融体系的基本格局已经建立。商业银行通过企业的贷款和股权投资，参与竞争企业债权,股票发行的主承销权,并从银行的信贷和股权参与部门中划分证券推销部门来专门从事证券业务第三阶段：经济危机是以

43、大量银行倒闭为特征的金融危机，而银行倒闭的重要原因是因为银行从事高风险的证券业务。这就把证券业与银行业从法律上严格区分开来，成为美国证券业和银行业分业经营正式形成的重要标志。第四阶段:西方各国金融改革的基本特征是放松管理，业务更趋自由化和国际化这一阶段是银行业与证券业的高级融合阶段，他是早期的合业阶段有着本质的区别，不再是分散的,小额经营的方式，而是有若干的实力雄厚，掌握现代通讯工具，信用手段和经营方式的大金融公司综合经办各类金融业务，自由从事金融交易，这时的金融体制是发达生产力的金融体制，具体表现是高度社会化，电子化，大型化以及业务综合化.第九章第九章1.1.商业银行是如何从早期的资产管理发

44、展到资产负债综合管理的？这一演变商业银行是如何从早期的资产管理发展到资产负债综合管理的？这一演变过程说明了什么问题？资产负债外管理理论为什么会产生？过程说明了什么问题？资产负债外管理理论为什么会产生？资产管理理论,社会上出现了资金盈余的资金来源，从商业银行自身资金来源结构上看,其资金来源渠道固定，主要来自于活期存款，银行扩大资金来源的能动性很小，因此银行经营管理的重点放在资产业务上。资产管理理论认为银行的资金来源的规模和结构是银行自身无法控制的外生变量，他完全取决与客户存款的意愿与能力，银行不能能动地扩大资金来源，而资金业务的规模与结构则是其自身能够控制的变量，银行应主要通过对资产规模,结构和

45、层次的管理来保持适当的流动性，实现其经营管理目标负债管理理论,该理论主张银行可以积极主动地通过借入资金的方式来维持资产流动性，支持资产规模的扩张,获取更高的盈利水平。负债管理理论开辟了满足银行流动性需求的新途径，改变了长期以来资产管理仅从资产运用角度来维持流动性的传统做法。资产负债综合管理理论,商业银行单靠资金管理或单靠负债管理都难以达到流动性，安全性，营利性的均衡。银行应对资产负债两方面业务进行全方位，多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性,灵活性，以此保证流动性供给能力2.2.银行怎样测量利率风险银行怎样测量利率风险?资金缺口管理应该如何进行？资金缺口管理应该如何进行？资金缺口是指利率

46、敏感资产和负债的差额，一般而言，银行的资金缺口绝对值越大,银行承担的利率风险越大。资金缺口管理是银行对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感资产与负债的对比关系，规避利率风险或从利率风险中提高利润水平的方法，对资金进行缺口管理首先进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置资金缺口管理就是银行对利率预测的基础上，调整计划期内的资金缺口的正负和大小,以维持或提高利润水平利率波动是由市场因素决定的外生变量，其变动独立于银行经营管理决策之外，所以对于银行管理人员来讲，进行资金缺口管理就要力争准确预测利率的变动方向，及时调整资金缺口的方向和大小。3.3.利率风险

47、管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性,以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。方法:持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。4.4.远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理是什么？二者应用时各有什远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理是什么？二者应用时各有什么特点？么特点？远期利率

48、协议时一种远期合约，交易双方在订立协议时商定在将来的某一个特定日期，按照规定的货币,金额和期限，利率进行交割的一种协议,特点就是并不涉及协议本金的收付，而只是在某一特定的日期即清算日，按规定的期限和本金金额，由一方向另一方支付根据协议利率和协议规定的参考利率计算出来的利息差额的贴现金额,具有灵活性强，交易便利的特点。利率期货是指交易双方在集中性的市场以公开竞价的方式所进行的利率期货合约的交易。利率期货合约具有标准化,低成本，集中交易等特点，具有较好的规避利率风险的功能。第十章第十章1.1.什么是商业银行的中间业务什么是商业银行的中间业务指银行从事的，按通行会计准则不列入资产负债表，不影响资产负

49、债总额，但会改变银行当期损益的经营活动2.2.中间业务的种类如何划分中间业务的种类如何划分按照巴塞尔委员会的分类，根绝巴塞尔委员会对表外业务广义和狭义概念的区别，按照是否构成银行或有负债和或有资产，可以将表外业务分为两类：或有债券和金融服务类业务按照中国人民银行的分类：支付结算类中间业务,银行卡业务，代理类中间业务，担保类中间业务，承诺类中间业务，交易类中间业务，基金托管业务,咨询顾问类业务，其他类中间业务按照风险大小和是否有期权期货性质分类：无风险/低风险类中间业务，不含期权期货性质风险类中间业务，含期权期货性质风险类中间业务3.3.各类中间业务的特点是什么各类中间业务的特点是什么4.中间业

50、务产品应如何定价中间业务产品应如何定价?影响因素：成本,目标利润，客户使用中间业务产品所获得的效用第十一章第十一章1.1.跨国银行的组织形式主要是什么跨国银行的组织形式主要是什么?面临哪些风险？目前，商业银行都运用哪面临哪些风险？目前，商业银行都运用哪些方法来管理风险？些方法来管理风险？商业银行的海外业务机构有代表处,代理处，海外分支，附属银行,代理银行,联营银行，银团银行等其中形式。跨国银行要面对不同的政治，法律环境，对外国客户往往难以彻底了解，而且还要面对各种不同的货币。总之这些风险主要包括信用风险,市场风险，结算风险，政治风险和法律风险。跨国银行风险管理方法主要有风险价值法，风险调整的资